eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 234
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Nun, ich streite nicht, ich beteilige mich an der Diskussion. :-))
Außerdem sprechen Sie als Statistiker, und Ihre Argumente sind statistisch.
Mir zum Beispiel fällt es leichter, die Natur eines Prozesses zu verstehen, als seine Statistik. Das Gleiche gilt für
Indikatoren. In Bezug auf N-Hurst stimme ich Ihnen also voll und ganz zu. Nichtsdestotrotz sehe ich mit Interesse auf
Ich bin gespannt, was Sie sich einfallen lassen, wenn Sie die Kurve kriegen.
Bitte kommentieren Sie die Beobachtung.
Sergey, ich habe schon früher geschrieben, dass ich die Korrelationsfunktion an meine Aufgabe angepasst habe, übrigens, Sie mögen es auch, etwas zu ändern. Ich möchte an den Punkt der Änderung erinnern. Ich interessierte mich für die Stärke der Korrelation zwischen Proben in ihrer qualitativen physikalischen Interpretation: Die Stärke der Korrelation sollte von 0,0 (keine Stärke) bis zu einem bestimmten Maximalwert für eine bestimmte Reihe gemessen werden. Für die Vorhersage verwende ich:
(1) die Werte selbst
(2) die Form der Kurve, oder besser gesagt, ihre lokalen Extrema.
Ich sollte Sie auch daran erinnern, dass Sie die Autokorrelationsfunktion (Statistik) in den Diagrammen sehen können, und ich habe immer noch die Gleichheit mit Null als Kriterium gewählt, was nicht ganz richtig ist. Das Kriterium F selbst sollte die Form [0;F] haben und in Abhängigkeit von den spezifischen Merkmalen der Reihe berechnet werden. Ich bin noch am Überlegen und Experimentieren.
Ein Wiener Prozess
Nun zum Wiener Prozess. Das Kriterium dafür muss nicht null sein!!!! Schauen Sie sich Ihre Formel für diesen Prozess genau an. In diesem Fall handelt es sich um einen kurzen Speicherprozess und nicht um einen völligen Mangel an Speicher für diesen Prozess. Wie kommst du darauf? Und man kann mit diesen Prozessen kein Geld verdienen, nur weil das Gedächtnis sehr "kurz" ist.
Lärm
Und um absolut sicher zu sein, dass es funktioniert, betrachten Sie einfach den Lärm in seiner reinen Form. Hier ein Beispiel für die Erzeugung:
Bei Rauschen ist die Stärke der Verbindung zwischen den Elementen IMMER Null und der Graph sieht immer so aus, es gibt überhaupt keine Optionen:
Die Änderung selbst ist also kein Fehler, alles funktioniert perfekt.
Ein neugieriger Geist muss den Unterschied in der Stärke der Verbindung zwischen den Zählungen für die EURUSD-Ticks und den Minutenreihen bemerkt haben...
Einem neugierigen Geist ist aufgefallen, dass die Graphen der Korrelationsfunktionen in logarithmischen Koordinaten dargestellt sind. Dies ist das erste Mal, dass ich sehe, dass logarithmische Koordinaten für eine Korrelationsfunktion verwendet werden. Erläutern Sie die Bedeutung ihrer Verwendung. Und ich würde gerne das Diagramm selbst in normalen Koordinaten sehen.
Nun, ich streite nicht, ich beteilige mich an der Diskussion. :-))
Sie sprechen als Statistiker, und Ihre Argumente sind statistisch.
Mir zum Beispiel fällt es leichter, die Natur eines Prozesses zu verstehen, als seine Statistik. Das Gleiche gilt für
Indikatoren. In Bezug auf N-Hurst stimme ich Ihnen also voll und ganz zu. Nichtsdestotrotz sehe ich mit Interesse auf
Ich bin gespannt, was Sie sich einfallen lassen, wenn Sie die Kurve kriegen.
Übrigens möchte ich auch etwas zu diesem Thema sagen. Ich streite mich auch nicht,
Wir tauschen nur Meinungen aus. Wenn irgendetwas hart erscheint
Nein, das ist nur eine Frage der Schreibweise.
Mein Kriterium, mit dem ich diesen Text bearbeitet habe, zeigt eine starke Korrelation zwischen den Buchstaben und einer impliziten Anspielung auf "Bier trinken" :o)))) Ich frage mich, ob das Kriterium lügt oder nicht, oder ob ich nur gute Laune habe?
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Mein Kriterium, mit dem ich diesen Text bearbeitet habe, zeigt eine starke Korrelation zwischen den Buchstaben und einer versteckten Anspielung auf "Bier trinken" :o)))) Ich frage mich, ob das Kriterium lügt oder nicht, oder ob ich nur gute Laune habe?
Diese Frage kann statistisch nicht zuverlässig beantwortet werden.
Tatsache ist, dass das Wort "Bier" in 98,5 % der verwendeten Wörter implizit enthalten ist.
Aber leider fehlt das Wort "trinken" völlig. Also, Sergei, arbeiten Sie weiter an dem Kriterium.
Um meinen schrecklichen Eid zu erfüllen, poste ich hier die Autokorrelationsfunktion für EURUSD, M1, 2006.
Wenn du, Sergey, mir sagen würdest, wie ich ein Bild des Arbeitsbereichs
oder zumindest seine Grafiken ohne Kopfschmerzen speichern kann, wäre das Leben viel angenehmer.
Es besteht kein Zweifel, dass die Anzeige statischer Ergebnisse in Matkad viel angenehmer ist.
Für Forschungen, die Berechnungen und deren grafische Darstellung beinhalten, ist das eine wunderbare Sache.
Allerdings ist die Arbeit mit der grafischen Darstellung von großen Arrays kaum möglich.
Wie auch immer, ich kann jetzt den "schmutzigsten" Teil Ihrer Berechnungen übernehmen. :-))
Danke für die Wissenschaft.
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Мой критерий, обработав этот текс, показывает сильную связь между буквами и скрытым намеком на «выпить пиво» :о)))) Интересно, критерий врет или нет, или у меня просто хорошее настроение??
Diese Frage kann statistisch nicht zuverlässig beantwortet werden.
Tatsache ist, dass das Wort "Bier" in 98,5 % der verwendeten Wörter implizit enthalten ist.
Aber leider fehlt das Wort "trinken" völlig. Also, Sergei, arbeiten Sie weiter an dem Kriterium.
:о))))
Es ist merkwürdig, dass das Wort "Bier" ohne das Wort "trinken" vorkommt. Ich würde sogar sagen, verdächtig...
Nun zum Wiener Prozess. Das Kriterium und es sollte nicht Null sein für es!!!! Schauen Sie sich dazu einfach Ihre Formel für diesen Prozess genau an. In diesem Fall handelt es sich um einen Prozess mit kurzem Speicher, nicht um einen Prozess, der überhaupt keinen Speicher hat. Wie kommst du darauf? Und man kann mit diesen Prozessen kein Geld verdienen, nur weil dieser Speicher sehr "kurz" ist.
Sergey, FAC ist für ERSTE UNTERSCHIEDE gebaut. Wenn Sie die Formel betrachten und die Differenzen zwischen benachbarten Termen nehmen, werden Sie sehen, dass am Ende nur noch sigma übrig bleibt - eine Zufallsvariable. Daher ist die FAC für einen Wiener-Prozess bei jeder TF und zwischen beliebigen Zählungen identisch (mit einer Genauigkeit von 1/SQRT(n)) mit Null. Dies ist streng mathematisch bewiesen. Und mit diesen Prozessen kann man nur deshalb kein Geld verdienen, weil es überhaupt KEINEN Speicher gibt!
Was ist das für eine Pathetik? Glauben Sie, dass die Ergebnisse so besser dargestellt werden können?
als dies?
Ich versuche nur, das Bild so informativ wie möglich zu gestalten. Die logarithmische Skala auf der horizontalen Achse trägt in diesem Fall, wie mir scheint, dazu bei.
an Yurixx
Hätten Sie mir gesagt, ich solle ein Bild des Arbeitsbereichs oder zumindest eine Grafik speichern, wäre mein Leben viel spannender gewesen.
Es besteht kein Zweifel, dass die Anzeige statischer Ergebnisse in Matkad viel angenehmer ist.
Für Forschungsarbeiten, die Berechnungen und deren grafische Darstellung beinhalten, ist das eine wunderbare Sache.
Die Arbeit mit der grafischen Darstellung von großen Arrays ist jedoch kaum möglich.
Wie auch immer, ich kann jetzt den "schmutzigsten" Teil Ihrer Berechnungen übernehmen. :-))
Danke für die Wissenschaft
Ich weiß nicht, wie ich ein Bild speichern kann. Ich verwende selbst einen Screenshot :-(.
Bei der Anzeige "aussagekräftiger" Datenfelder ist ein vernünftiger Ansatz wichtig. 10^6 Pixel sind mehr als genug. Wenn der Vektor länger ist, spricht nichts dagegen, ihn durch einen oder zwei Punkte darzustellen, dann durch Induktion. Das Auge wird es nicht bemerken.
Übrigens, Yuri, haben Sie darauf geachtet, dass ab TF=60 min die Relation zwischen benachbarten Samples fast Null ist (siehe Ihre Abb.), d.h. der Markov-Prozess wird ab diesem Zeitpunkt für EURUSD zu einem Wiener-Prozess. Ist das nicht interessant? Die Leute arbeiten an den "Tagen", aber ab 1 Uhr ist hier nichts mehr zu tun!