eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 216
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Das Hoch- und Herunterladen ist einfach. Gute Geschwindigkeit und keine Notwendigkeit, dumme Codes von Bildern beim Herunterladen einzugeben, wie auf vielen anderen Websites. Ich finde es toll, wie gut es sich zum Herunterladen von Filmen eignet. Die kostenlose Version der Nutzung des Herunterladens von Dateien ist auf der Website für nicht mehr als einen Monat gespeichert, wenn ich mich nicht irre. Ich denke, diese Zeit ist genug, um das Problem mit der Übertragung der Verteilung zu lösen?
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Einfaches Hochladen und Herunterladen. Gute Geschwindigkeit und keine Notwendigkeit, beim Herunterladen dumme Bildcodes einzugeben, wie auf vielen anderen Websites. Es ist sehr gut zum Herunterladen von Filmen geeignet.
Gut. Ich werde es heute Abend oder morgen früh tun. Nur für den Fall, dass ich separat gepostet knacken (es scheint, es ist nicht in den Weg selbst gebaut), das einzige Problem in meinem Setup, so scheint es, gibt es keine "Rahmen 1.1" (ich glaube, das ist, wie es genannt wird), und ohne sie nicht funktioniert. Aber ich habe es in Version 12 und auf der MS-Seite :o)
Die Fläche der Wertepaare (BR,BL) quadrieren - das ist klar. Ich wollte nur, dass es sich nicht um eine lineare, sondern um eine nichtlineare Transformation handelt. :-)) Die Verteilung der Werte jedes dieser Indikatoren ist nicht gleichmäßig. Ich weiß nicht, welchem Gesetz sie gehorcht, aber sie ist immer noch glockenförmig. Deshalb ist es besser, den Wertebereich auf das Segment [0;1] abzubilden, so dass der Durchschnittswert in der Mitte liegt.
Leider weiß ich nicht, was stat.insignificance und stat.unreliability bedeuten und wie man sie definiert. Wenn Sie mich aufklären könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Hier beginnen leider die Fragen. Jeder rote Punkt auf der Phasenebene bedeutet ein Wertepaar (BR,BL) zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Position dieses Punktes selbst (oberhalb der Diagonale, unterhalb, in der Zone oder nicht) sagt nichts aus, außer dem Wert des Indikatorenpaares. Daher ist es unmöglich, von diesem Punkt aus eine Entscheidung über Kauf oder Verkauf zu treffen.
Der Phasenraum des Systems ist größer als diese Ebene. Hier muss mindestens eine weitere Dimension hinzugefügt werden - der Wert der Preisänderung, die während eines (in jedem Fall unterschiedlichen) Zeitintervalls eingetreten ist. Die Idee von BR und BL ist, dass man verkaufen sollte, wenn BR überlegen ist, und dass man kaufen sollte, wenn BL überlegen ist - das ist klar. Die Überprüfung dieser Hypothese sollte zeigen, dass sich der Preis in die richtige Richtung verändert, wenn eine solche Überlegenheit gegeben ist.
Auf der Ebene sollte es also Punkte mit 2 Farben geben, rot und blau. Die roten sind die Fälle, in denen das hypothetische Geschäft erfolgreich war, die blauen die anderen. Es ist gut, die Werte von Preisänderungen nicht zu verlieren. Nicht jede Änderung wird mich zufrieden stellen. Offensichtlich kann sie durch ein Balkenhistogramm dargestellt werden, bei dem die roten Balken oberhalb der Ebene (positive Richtung) und die blauen unterhalb liegen.
Aber selbst das ist nicht genug. Nun müssen wir die Dichte der Wahrscheinlichkeitsverteilung bestimmen. Dies ist die vierte Dimension. Dazu sollten wir wahrscheinlich das Quadrat in kleine Bereiche unterteilen (wie groß? wie viele Punkte sollten dort hinkommen?) und das Verhältnis zwischen der Zahl der erfolgreichen Geschäfte und der Gesamtzahl der Geschäfte, die auf diesen Bereich fallen, betrachten. Als Ergebnis erhalten wir den Bereich, in dem die statistische Überlegenheit einiger Trades nicht geringer ist als die vorgegebene und in dem wir entsprechend handeln können. In allen anderen Bereichen des Platzes - sitzen und rauchen. Der analytische Ausdruck der Gebietsgrenze spielt keine Rolle. Das ist überhaupt nicht nötig. Was wir brauchen, ist eine Matrix von Wahrscheinlichkeiten, anhand derer der Expert Advisor entscheiden kann, ob er etwas tun soll oder nicht.
Noch eine Sache. Wenn die Erfolgsbedingung nicht trivial ist, d.h. wenn TR>0 ist, verringert sich sofort die Anzahl der als erfolgreich bezeichneten Geschäfte und erhöht sich die Anzahl der negativen Geschäfte. Dementsprechend ändern sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung und die Art der Regionen, die den Handel zulassen. Dies ist ein Multiparameterproblem.
Wenn ich es nicht richtig verstehe, korrigieren Sie mich bitte.
Erklären Sie mir auch, wie man die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Markteintritts auf diese Weise berechnen kann.
Sie müssen Ihr Bestes tun, um die Dimensionalität des Parameterraums zu verringern - die Lösbarkeit des Problems hängt im Prinzip davon ab. Ist es zum Beispiel so wichtig, den Wert von Preisänderungen zu kennen? Wenn ja, dann können wir die Indikatoren selbst vernachlässigen :-) Eigentlich ist das nicht einmal ein Witz, denn Sie werden wahrscheinlich zu dem einzigen Parameter gelangen, von dem ALLES abhängt. Aber man muss trotzdem zu ihr durchbrechen...
Wenn es um die statistische Gültigkeit der Ergebnisse geht, sollte die Anzahl der Stichproben n so groß sein, dass die Ungleichung erfüllt ist:
n>>SQRT(n) oder SQRT(n)/n<10%, also n>100.
Die gleiche Bedingung bestimmt die Größe der Seiten des Quadrats, um die Fläche bei der Bestimmung der Dichte der Verteilung zu unterteilen.
Im Allgemeinen bin ich mit Ihnen einverstanden. Dieses Bestreben ist jedoch kein Selbstzweck, sondern Ausdruck des Ockhamschen Rasiermesserprinzips.
In dem Bestreben, diesen Grundsatz zu erfüllen, sollten Sie das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. :-)
Deshalb glaube ich nicht, dass sich alles auf einen einzigen Parameter reduzieren lässt. Der Phasenraum eines so komplexen Systems wie des Marktes kann nicht eindimensional sein. Selbst ein ideales Gas (was einfacher ist) hat einen 3-dimensionalen Phasenraum.
IMHO: Die Aufgabe, den Markt adäquat zu beschreiben, wird sich nicht bewegen, solange keine adäquaten Phasenvariablen definiert sind. Wie Sie wissen, sind selbst in einem wohldefinierten Raum die Gleichungen in einem Koordinatensystem lösbar und in einem anderen nicht. Was ist zu sagen, wenn der Raum selbst nicht definiert ist? Dies verhindert den Übergang vom Mikro- zum Makrobereich, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Ja, es geht um Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und nochmals Geschwindigkeit :-).
Wie Sie sehen, ist der Parameter eins - die Geschwindigkeit des Atoms! Das habe ich auch gesagt.
Nur ein Scherz.
Aber ich poste das Bild. Ich frage mich, was man daran erkennen kann?
Der Wert der Preisänderung spielt eigentlich keine Rolle. :-)) Das ist kein Wortspiel.
Es ist nur so, dass man damit (und nur damit) ein Kriterium für die Auswahl erfolgreicher Geschäfte erstellen und damit deren Wahrscheinlichkeit berechnen kann. Wenn ich mich irre, was ist es dann?
Aber ich poste das Bild. Ich frage mich, was man daran erkennen kann?
Erste Frage: Habe ich richtig verstanden, dass es sich um BL gegen BL handelt? BR, und sonst nichts? Wenn der dritte Parameter wenigstens mit Farbabstufungen gekennzeichnet wäre...
Но картинку выкладываю. Интересно, что по ней можно сказать ?
Erste Frage: Habe ich richtig verstanden, dass es sich um BL gegen BL handelt? BR, und sonst nichts? Wenn der dritte Parameter wenigstens mit Farbabstufungen gekennzeichnet wäre...
Das ist es, was ich damit sagen will. Aber Neutron sagte
Für diese Zwecke habe ich genug von Excel (auch wenn ich mich damit schwer getan habe).
Also nur BL gegen. BR. Da der Wertebereich durch eine nichtlineare monotone Transformation auf das Intervall [-1,1] reduziert wird. Das Intervall ist deshalb so groß, weil diese Indikatoren auch negative Werte annehmen können. Der Punkt [0,5,0,5] entspricht der mathematischen Erwartung des Indikators für die Menge seiner positiven Werte (negative Werte sind, wie Sie sehen, exotisch, deshalb habe ich nur positive Werte genommen).
Meinten Sie mit dem dritten Parameter den Wert der Preisänderung oder den Erfolg des Handels?