eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 198
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Der Punkt ist, dass ich bei den Berechnungen für die Reihe Y[i]=Open[i] nicht nur die konstante Komponente, sondern auch die Trendkomponente entfernt habe. Das heißt, ich habe eine lineare Regression für das gesamte Intervall berechnet und y=a*t+b von jedem Term der Reihe Y[t]=Open[t] subtrahiert. Theoretisch hätte ich eine vorzeichenvariable numerische Reihe von Oszillationen um die Regressionslinie erhalten müssen. Seltsam, ich muss mal nachsehen, was es tatsächlich ist.
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}
Interessante Formel. Für abhängige Indikatoren sollten wir vielleicht so etwas bekommen:
unit wird zu einer Matrix von Korrelationskoeffizienten,
p[i] wird zu einem Vektor und das Produkt wird zur Determinante.
Sergiy, was können Sie über das Korrelationsdiagramm des Indikators mit den Preisreihen sagen? Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Korrelationsdiagramm die Verwendbarkeit des Indikators auf dem Markt widerspiegeln sollte. Wenn r[k]=0 für alle k ist, dann ist es offensichtlich, dass der Indikator nicht mit dem Preis korreliert und seine Verwendung ist gleichbedeutend mit dem Werfen einer Münze. Wenn er größer als 0 ist, scheint es, dass etwas daraus gewonnen werden kann. Im Idealfall (Vesnuchins Fantasie :-) hätte das Maximum des Korrelogramms in der Zukunft liegen müssen, dann könnte man sagen, dass dieser Indikator prognostische Eigenschaften hat. Aber das Ergebnis, das ich erhalten habe (konstanter positiver Wert), ist irgendwie schwer zu interpretieren.
Vielleicht überschätze ich das Korrelationsdiagramm als Informations- oder Bewertungsquelle? Oder ich mache etwas falsch.
Übrigens, warum ist die Formel zur Berechnung des Autokorrelationskoeffizienten, die Sie angegeben haben, eine andere als die, die Sie zuvor angegeben haben? Ich verstehe diese neue Formel überhaupt nicht. Und was bedeutet es
i?
Erklären Sie: Im ersten Fall ist die Reihe X[i]=Open[i] gemeint, im zweiten Fall X[i]=Open[i]-Open[i-1]? Oder meinen Sie etwas anderes?
Wie haben Sie die konstante Komponente aus der ersten Reihe entfernt? Durch Subtraktion des Mittelwertes über das gesamte Intervall ? Oder durch gleitenden Durchschnitt? Oder einen anderen Weg?
PS. Frohes neues Jahr und viel Glück im neuen Jahr.
Ich bin ein wenig ausgenüchtert von einer Reihe von Karpaltunneln vom 26. Igitt!
In der vorangegangenen Nachricht ist ein Fehler aufgetreten. Der richtige Weg ist:
1. Die Korrelationsfunktion zwischen zwei Zeitreihen X[i] und Y[i] ist definiert als:
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, wobei die Summierung über alle Mitglieder von i=1...n erfolgt.
2. Ich erhalte FFT auf dem gewünschten TimeFrame (TF) nur von Minuten nach dem Schema:
X(TF)=Open[i*TF]-Open[(i-1)*TF]
Y(TF)=Open[(i+1)*TF]-Open[i*TF]
Die erhaltene Reihe F(TF) nimmt monoton ab und zeigt die Abhängigkeit des erwarteten Preissprungs vom vorhergehenden als Funktion des TimeFrame.
3. Das Korrelationsdiagramm wird auf dem aktuellen TimeFrame nach folgendem Schema gezeichnet:
X=Open[i]-Open[(i-1)]
Y(j)=Open[i+1+j]-Open[i+j]
Die erhaltene Reihe F(j) ist vorzeichenvariabel und zeigt die Abhängigkeit des erwarteten Preissprungs vom beliebigen vorherigen j auf dem gewählten TimeFrame.
Ich glaube nicht, dass ich es falsch verstanden habe...
Man könnte die Menge des auf diesen Partys getrunkenen Alkohols (in Dezitonnen) schätzen, indem man diese Menge mit der Höhe der Diskrepanz zwischen diesem Beitrag und dem vorherigen in Beziehung setzt.
Allerdings, hart ... :-)))
Keine Fragen mehr, denn auf Firmenfeiern folgen Privatfeiern.
Frohes neues Jahr!
PS: Sergey, ich habe versucht, die Berechnung der Korrelation (SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}) zu überprüfen. Die Formel, die ich zur Berechnung verwende, ist fast dieselbe, allerdings mit einem kleinen Unterschied:
Ich verwende diese Formel für die Korrelationsfunktion von zwei Zeitreihen X[i] und Y[i]
F=SUM{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|},
wobei |X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} und |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]},
und der Faktor 1/n weggelassen wird, da er sowohl im Zähler als auch im Nenner steht.
Warum sollte das der Fall sein? Diese Formel wird einfach für jedes Signal verwendet. Es gibt keine solche Grenze, woher haben Sie das?
Wo bekommt man sie?
Wir haben nur einen Indikator: den Preis.
Warum brauchen wir Indikatoren?
Vor eineinhalb Jahren habe ich Nymans Enzyklopädie sorgfältig studiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass alle bekannten Indikatoren sehr primitiv sind und eine sehr ähnliche Berechnungsmethode haben.
Eine Erhöhung ihrer Anzahl erhöht die Entropie der Ergebnisse, und der Aktiengraph wird für den TS-Autor ebenso unberechenbar wie der Indikatorwertgraph. :D
Woher bekommen wir sie? Wir haben nur einen Indikator: den
Preis. Warum brauchen wir Indikatoren? Vor anderthalb Jahren habe ich Nymans Enzyklopädie gründlich studiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass alle bekannten Indikatoren sehr primitiv sind und sehr ähnliche Berechnungsmethoden haben. Ihre Menge erhöht die Entropie der Ergebnisse, und die Aktienkurve wird für den TS-Autor genauso unberechenbar wie die Indikatorwerte. :D
1. Warum sollten Sie mehrere Indikatoren gleichzeitig verwenden? DAS IST DIREKT!!!
Beantworten Sie die Frage: "Wenn Sie einen Indikator schreiben würden, der einen stabilen
Gewinn abwirft, würden Sie ihn dann jedem zur Verfügung stellen?" :))) Mda-a-a-......
siehe... :)))
Es ist einfacher, alle vorhandenen Indikatoren in der Praxis zu überprüfen und auf der Grundlage dieses einen
einen eigenen "zuverlässig funktionierenden" Indikator zu erstellen.
Viele Leute wollen keine Zeit mit der Überprüfung verbringen, sie lesen Zweige in verschiedenen Foren
(wie diesem hier) und versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, die uns alle interessiert ...
"Wie man Geld verdient"? BUT....................................................................
2. Dazu:
2 Rosh
Welchen Unterschied macht es für mich, 10 Paare zu 0,1 Lot oder 1 Paar zu 1 Lot zu kaufen, wenn p=0,55 für alle Instrumente gilt?
Nur um der Diversifizierung willen, um mögliche Ausfälle zu verringern? Das macht keinen Sinn.
Der Neigungswinkel der Gewinnwachstumskurve wird sich nicht ändern, und daher wird sich auch die Wachstumsrate des Eigenkapitals nicht ändern. Aber p=0,8 ergibt ein völlig anderes Bild.
Außerdem bezweifle ich, dass ein Indikator bei allen Paaren den gleichen p-Wert hat. Die Art der Preisbewegungen ist anders, und ich nehme an, dass auch p anders sein wird. In dieser Situation ist es besser, das Paar zu wählen, bei dem p maximal ist, als zu diversifizieren.
Ich habe beide Varianten in der Praxis geprüft, ich halte die Position von Rosh für akzeptabler und fundierter
Yurixx nichts für ungut :)))
Mit freundlichen Grüßen,
Alexey