eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 44

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Heute gibt es eine weitere Überraschung. Mein Algorithmus (den ich noch nicht geändert habe) berechnet Kanäle von 45 bis 1000 Takten. Es werden alle Kanäle gezählt, die das Kriterium CKO23>SCO erfüllen. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Kanäle mit Kanälen durchsetzt sein werden, die dieses Kriterium nicht erfüllen. Ich sollte die besten Kanäle in jeder Serie finden und sie speichern. Wenn ich das Vorzeichen von CCO23-SCO ändere, wird der Serienzähler inkrementiert und die Seriengrenzen werden gespeichert, dann wird der beste Kanal in der Serie innerhalb der Seriengrenzen gefunden. Dieser Algorithmus scheint jedoch einen wichtigen Nachteil zu haben - die Serie mit einem positiven RMS23-SCO kann nicht für 1000 Balken durchbrochen werden. Alles, was auf dem Markt nicht passieren kann, wird auch nicht passieren. Ich habe versucht, den Morning Channel auf GBPJPY H1 neu zu berechnen und habe es nicht verstanden - das Skript funktioniert nicht. Es ist ein Rätsel! Ich habe es mehrere Male versucht, bevor ich misstrauisch wurde. Die Überprüfung hat sich bestätigt.


 
Ich habe versucht, den Morgenkanal für GBPJPY H1 neu zu berechnen und habe es nicht geschafft - das Skript funktioniert nicht. Geheimnisvoll! Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, bevor ich misstrauisch wurde. Die Überprüfung hat sich bestätigt.

Ich habe jetzt auch versucht, GBPJPY H1 auf 1000 Bars zu berechnen. Ich habe zwei lineare Regressionskanäle auf den Balken 63 und 164.
Ich berechne die Stichprobe anhand der durchschnittlichen Barpreise (O+H+L+C)/4.
 
Gestern habe ich mit meinem Algorithmus für Pfund-Paare irgendeinen Unsinn angestellt - ich musste dringend eine Kanal- und Zonen-Gebäudekontrolle einführen - sonst hängten sich EAs einfach mit "unlisted error" auf und verlangsamten das Terminal. Zu meiner Überraschung reagierte der Expert Advisor jedoch nicht mehr und fror zumindest nicht ein. Das heißt, sie werden als gleich schlecht (oder gut) angesehen und es gibt keine Möglichkeit zu wählen - immer noch verwirrt? Bei den anderen Paaren funktioniert alles. Es ist irgendwie seltsam. Der Algorithmus steht in keinem Zusammenhang mit dem angegebenen Skript. .......

Viel Glück und viel Spaß beim Trampen.
 
Gestern habe ich mit meinem Algorithmus für Pfund-Paare irgendeinen Unsinn angestellt - ich musste dringend eine Kanal- und Zonen-Gebäudekontrolle einführen - sonst hängten sich EAs einfach mit "unlisted error" auf und verlangsamten das Terminal. Zu meiner Überraschung reagierte der Expert Advisor jedoch nicht mehr und fror zumindest nicht ein. Das heißt, sie werden als gleich schlecht (oder gut) angesehen und es gibt keine Möglichkeit zu wählen - immer noch verwirrt? Bei den anderen Paaren funktioniert alles. Es ist irgendwie seltsam. Der Algorithmus hat nichts mit dem obigen Skript zu tun. ....... <br / translate="no"> Ja, mal sehen.


Ich vermute jedoch, dass er bei einer erfolglosen Kanalsuche in eine Endlosschleife geraten ist (etwa so).
Außerdem - dieses ungewöhnliche Verhalten des Pfunds - vielleicht ist das eine Art Signal, wenn es zu gut für diesen Algorithmus wird?
 
Ich glaube nicht, dass Sie es umsonst tun. <br / translate="no"> 1. Die Hurst-Zahl bezieht sich auf eine statistische Reihe von Zahlen. Sie hat nichts mit LR oder Parabel zu tun.
2. der Preis ist USD/EUR und die Zeit ist Sekunden, Minuten, Stunden, usw. Was Sie wozu beitragen werden. Das R/S-Verhältnis in der Hearst-Abbildung ist dimensionslos, da R und S die gleiche Dimensionalität haben. Und das ist der einzige Grund, warum es Sinn macht.
3. In der Formel H=Log(R/S)/Log(N/2) ist der Wert N nicht die Zeit, wie Sie vielleicht denken. N ist die Anzahl der Elemente in der Stichprobe. Die Tatsache, dass wir nicht alle Ereignisse nehmen, sondern nur einen Teil von ihnen (z. B. das Zählen durch Schließen) und den Prozess in gleiche Zeitintervalle unterteilen, ist unser Problem und hat nichts mit Hirst zu tun.

Sie haben in der Tat Recht. Die Berücksichtigung der Zeit in diesem Parameter ist wahrscheinlich unsinnig!
Bislang bin ich bei der anfänglichen Berechnung der Kurvenlänge als einfache Preisdifferenz zwischen benachbarten Punkten der Parabel stehen geblieben. Subjektiv gefällt mir eine solche Berechnung besser als der Unterschied zwischen High-Low-Proben bisher. Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Wir führen Experimente durch. Ich denke, dass es einige Zeit der Beobachtung brauchen wird, um zu verstehen, inwieweit diese Art der Berechnung R eine Existenzberechtigung hat.
 
Ein weiterer Kanal von gestern, der immer noch gültig ist.

 
Ich vermute jedoch, dass er bei einer erfolglosen Kanalsuche in eine Endlosschleife gerät (oder so ähnlich). <br / translate="no"> Und auch - diese Nicht-Standard-Verhalten des Pfunds - vielleicht ist es ein Signal, wenn es zu gut für diesen Algorithmus wird?


Ich glaube, es ist mir gelungen, das Problem in der Historie zu reproduzieren und gleichzeitig zu beheben. Das Problem ist verschwunden, sobald ich Lowest(); und Highest(); durch meinen eigenen Algorithmus für die Suche ersetzt habe. Übrigens sind diese Funktionen nicht geeignet, da nicht klar ist, was genau sie ausgeben - den längsten/niedrigsten Funktionswert in einem gegebenen Intervall (was nicht angemessen ist) oder ein Extremum (was erforderlich ist), was nicht dasselbe ist - es gibt Werte an den Enden des Intervalls und sie können extremer sein als die Extrema, sind aber keine Extrema - dann können die Stichproben falsch sein.

Viel Glück und viel Erfolg mit Trends.

Ich denke, ich werde alle Funktionen selbst schreiben müssen, um sicher zu sein, dass die Algorithmen funktionieren, und es wird einfacher sein, sie in VCPP neu zu schreiben. :).
 
<br / translate="no"> Ich glaube, ich habe es geschafft, das Geschichtsproblem zu wiederholen und habe es auch abgebürstet. Das Problem ist verschwunden, sobald ich Lowest(); und Highest(); durch meinen eigenen Suchalgorithmus ersetzt habe. Übrigens sind diese Funktionen nicht geeignet, da nicht klar ist, was genau sie ausgeben - den längsten/niedrigsten Funktionswert in einem bestimmten Intervall (was nicht angemessen ist) oder ein Extremum (was erforderlich ist), was nicht dasselbe ist - es gibt Werte an den Enden des Intervalls und sie können extremer sein als die Extrema, sind aber keine Extrema - dann können die Stichproben falsch sein.

Viel Glück und viel Erfolg mit Trends.

Ich denke, ich werde alle Funktionen selbst schreiben müssen, um sicher zu sein, dass die Algorithmen funktionieren, und es wird einfacher sein, sie in VCPP neu zu schreiben. :).


"RE Slawa - Antwort auf Zickzack :)"

letzter Beitrag
 
Das bedeutet, dass diese Funktionen Maximal-/Minimalwerte im Intervall liefern - das ist in diesem Fall nicht gut: Die Stichprobe kann Balken enthalten, die nicht mit dem gegebenen Trend in Verbindung stehen, was die Vorhersagbarkeit verschlechtert (oder zumindest nicht verbessert). Übrigens kann es sein, dass sogar Murray deswegen manchmal falsch zeichnet - so ein Thema war....... Okay, ich denke, jeder hat verstanden, was wir ändern sollten.
Um nach Hai zu suchen, sollte die Bedingung mindestens sein

if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) für Minimum auf die gleiche Weise.

Viel Glück und viel Erfolg mit den Trends.
 
if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) für das Minimum ist ähnlich.

Es bleibt nur noch zu rechtfertigen, dass ein ausreichender Bereich um den Höchststand herum gewählt wird, um ihn als Höchststand der gegebenen Stichprobe zu betrachten. Ich gehe davon aus, dass dieses Hoch der maximale Punkt innerhalb eines Radius von +-30 % der Probenlänge sein muss? Wenn das nicht der Fall ist, muss die Stichprobe vergrößert werden, um zwei Dinge gemeinsam zu bestimmen - den Extremwert und die Stichprobenlänge? Was denken Sie darüber?

Vladislav, glauben Sie, dass Sie den Code des Murray-Indikators im Lichte der neuen Informationen korrigieren werden? Wir sind gespannt auf die neue Version ;o)!
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