eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 35

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Was den symbolischen Teil anbelangt, so ist dies nicht ganz richtig! Lesen Sie den ganzen Thread aufmerksam durch! ....... zur Berechnungsmethode des Hurst-Parameters, die in allen Büchern beschrieben ist!

Herr Solandr und Herr Vladislav der Zweig wurde gelesen (ich spreche über mich) und einige Momente wurden mehrmals gelesen, das Problem ist nicht in der Lektüre des Zweiges, sondern im Verständnis der mathematischen (statistischen) Sprache, leider spreche ich nicht eine höhere Mathematik, ich bin still über die Bulashev's Inhalt (um es zu verstehen, wie die...(keine Kommentare)... aber nicht vorschlagen, eine andere Universität spezialisiert auf NM und Sachen wie das und dass ich alles verstehen :) Also werde ich riskieren, wieder zu fragen (im Namen derer, die noch nicht verstanden haben, was all den Hokuspokus), und mit Ihrer Erlaubnis werde ich Momente, die (wieder spreche ich von mir selbst) ist nicht kompetent zu handhaben, plz korrigieren mich, wo nötig, wenn die Zeit für sie ist nicht sorry.[/quote]

Vladislav: Es können jederzeit mehrere lineare Kanäle aufgezeichnet werden, aber nur der Kanal mit der linearen Regression wird einen minimalen Fehler aufweisen. Für Prognosen ist es besser, die beste Annäherung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu nehmen.
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Anwendbarkeit der Mattenstatistik auf Stichproben mit mehr als 30 Freiheitsgraden (in diesem Fall Balken, aber nicht auf eine beliebige Stichprobe !!!!!! - Das Kriterium selbst schneidet Stichproben ab - daher ist der Algorithmus iterativ) - die Fehler tendieren gegen Null - daher ist die Analyse kleiner Zeiträume mit solchen Methoden zum Scheitern verurteilt - so denke ich. Wenn ich Tageswerte auf Intraday-Charts berechne, ist der Fehler gering - die Stichprobenlänge ist ausreichend.
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In diesem Fall ist ein Fraktal (d. h. eine selbstähnliche Struktur) ein Regressionskanal, natürlich mit einem geschätzten Ziel

Annäherung des aktuellen Kurses an eine der Grenzen des linearen Regressionskanals (wenn wir ihn zu diesem Zeitpunkt fortsetzen), aber der LR-Kanal sollte mit mindestens 30 Balken berechnet werden, wenn wir den LR-Kanal auf Daily, 180 auf H4, 720 auf H1, usw. aufbauen.

Vladislav: Was die statistische Signifikanz der Niveaus betrifft - sie wird Ihnen klar werden, sobald Sie Konfidenzintervalle bilden - zum Beispiel, je überverkaufter, desto wahrscheinlicher ist eine Rückkehr zum Gleichgewichtspunkt und möglicherweise sogar zur entgegengesetzten Grenze (dies wird deutlich, wenn man sich dem Gleichgewichtspunkt nähert) - also die Konfidenzintervalle und die Wahrscheinlichkeitsniveaus abschneiden.

ab Kap.5 Bulashev, wo es um die Berechnung von Konfidenzintervallen geht, weiß ich nicht ...Ich verstehe nicht
Ich verstehe: Wenn ich einen LR-Kanal bedingt teile, der so nah wie möglich an etwas ist (von meinem richtigen oder falschen Verständnis der Annäherung), dann ist das Konfidenzintervall ein Punkt, an dem der aktuelle Preis im Verhältnis zur Kanalbreite in %-Verhältnis ist oder mit anderen Worten "wenn ich zum Beispiel den unteren Teil eines LR-Kanals als 0 und den oberen Teil als 1 nehme, ist der Preis irgendwo md 0,01<Preis<1"
Erklären Sie mir, wenn etwas falsch ist.

Im Gegensatz dazu sind bei H > 0,5 Ereignisse von heute auch morgen noch von Bedeutung, d. h. die erhaltenen Informationen werden vom Markt auch noch einige Zeit später berücksichtigt. Dabei handelt es sich nicht einfach um eine Autokorrelation, bei der der Einfluss der Information schnell abnimmt, sondern um ein Langzeitgedächtnis, das bewirkt, dass der Einfluss der Information über einen langen Zeitraum hinweg bestehen bleibt. Natürlich nimmt dieser Einfluss mit der Zeit ab, aber er ist immer noch langsamer als kurzfristige Korrelationen. Dieser Einfluss ist durch die Länge des Zyklus gekennzeichnet, wenn er auf einen nicht mehr unterscheidbaren Wert sinkt.

Sie sagen, dass die Information sowohl beim Aufwärts- als auch beim Abwärts-Sampling gedämpft wird, allerdings mit unterschiedlicher Intensität, so dass unklar bleibt, welcher Kanal bei maximaler Annäherung Vorrang hat - derjenige mit dem niedrigsten oder dem höchsten Sampling?

Vladislav: Es geht also um Prinzipien - die Konstruktion der Projektion (eigentlich ist es die Extrapolation, die wiederum auf der aktuellen Annäherung beruht) begründet nur die Ordnung der Annäherungsfunktionen, und das wiederum ist der Weg zur Bestimmung der Fehler. Aus den Überlegungen zur Feldpotenzialität leiten wir die Ordnung der Annäherung und die grundlegenden Gesetze ab, denen unsere Annäherung genügen muss, und schätzen auch den maximal zulässigen Fehler ab, bei dem unsere Annäherung noch als angemessen angesehen werden kann.

Fehler - bedeutet es, den Preis (oder etwas anderes) innerhalb der Toleranzgrenze für die Annäherung an den LR-Kanal zu finden, erklären Sie bitte. und wie messen Sie diesen Fehler

Vladislav: Wenn Sie mit Ihrer Forschung beginnen, werden Sie mit einer gewissen Unsicherheit konfrontiert ........ Hier brauchen Sie ein Qualitätskriterium, auf dessen Grundlage Sie die beste Annäherung im Sinne einer Extrapolation von konstruierten Annäherungen wählen können...... Ich habe als ein solches Kriterium das Minimum des potenziellen Energiefunktionals gewählt (und dies ist auch eine Folge der Potenzialität des Preisfeldes). Wie man Näherungen bildet - Sie haben bereits herausgefunden, dass es sich um eine quadratische Form handelt - Sie können nach einer Parabel suchen, oder Sie können es anders machen - denken Sie darüber nach.
Solandr: Es werden Kanäle gefunden, die die Kriterien der RMS-Konvergenz und des Nichtabfallens der Stichprobe über 99 % des Intervalls hinaus erfüllen. Der Kanal mit dem niedrigeren RMS-Wert wird aus der Reihe der Kanäle ausgewählt, die Takt für Takt durchlaufen. Die Kanäle werden sowohl auf der Grundlage einer linearen Regression als auch einer kvadratischen Funktion gezeichnet (eine Funktion der Form y=a*x^2+b*x+c, die in zwei Funktionen zerlegt wird - die lineare Regressionsgleichung und die Parabel, die es ermöglicht, Fehler zu schätzen)

Ich verstehe, dass die Flugbahn der Preisbewegung (wie ein Trend!) ist eine Funktion, ausgedrückt in Bezug auf Preis und Zeit y=a*x^2+b*x+c (tchk), aber ich verstehe nicht, was und wo zu ersetzen, wo ist der Preis und wo ist die Zeit? aber ich denke, dass das Spiel ist der Preis :))), aber ich muss auch zu zerlegen, vielleicht können Sie eine klarere Richtung als Funktionale und Parabeln zeigen, zumindest auf Ziegel :)

Vladislav: Als Nächstes - wenn Sie sich für eine Annäherung entschieden haben, können Sie diesen Weg in die Zukunft fortsetzen (je weiter Sie gehen, desto unzuverlässiger wird das Ergebnis sein).

Es ist klar, dass die weiter ist, desto näher an den Sternen, aber es ist immer noch unklar, inwieweit diese Projektion sollte innerhalb der kleinsten Fehler der Relevanz von C. Hurst und Murray an der Vorhersage Punkt getan werden?
was ist das Präfix: 1. nur der Preis relativ zu den aktuellen Bar nach rechts, 2. die obere / untere Grenze des Kanals LY am aktuellen Bar oder relativ zu den aktuellen Bar nach rechts

Vladislav: Was ich tue - ich wähle den Zeitraum der Annäherung (nicht die gesamte Stichprobe, sondern etwa 2/3, das letzte Drittel extrapolieren und mit den erhaltenen realen Preisen vergleichen, wenn es nicht aus dem Konfidenzintervall fällt, dann verwende ich diese Annäherung für weitere Extrapolationen, aber das hängt mit der Implementierung und den Methoden zur Erhöhung der Stabilität der iterativen Algorithmen zusammen).

Davon verstehe ich nur den Teil, bei dem ich 2/3 nehmen muss, um irgendwie mit den realen Preisen zu vergleichen, und den Rest bin ich ein Dummkopf. Wenn es nicht schwierig ist, übersetzen Sie bitte von der Partnersprache in die sowjetische Muttersprache,

Solandr: Ausgehend von den bestehenden Kanälen kann man an jedem beliebigen Punkt des Kurses die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung/-umkehr berechnen. Wenn ich dies tue, kann ich nichts Besseres finden, als eine solche gemittelte Wahrscheinlichkeitsberechnung für alle Kanäle unter Verwendung von Gewichten vorzunehmen... Also nehme ich die Wahrscheinlichkeitssumme für jeden Kanal mit Gewichten, die gleich der Anzahl der Balken jedes Kanals geteilt durch die Gesamtzahl der Balken in allen Kanälen sind, und finde so eine gemittelte Gesamtwahrscheinlichkeit.

Wenn damit der aktuelle Preis gemeint ist, warum ist er dann an irgendeiner Stelle, wenn der aktuelle Preis einen hat, wenn der Preis von der LINKEN kommt, warum ist er dann da, vielleicht war er da? Erklären Sie es so (wieder mit Bausteinen): A ist dies und das, B ist ein anderes dies und das, C ist das dritte und das, D ist das vierte und so weiter, und alles zusammen ist dies und das ABCD :))) Stellen Sie sich vor, Sie erklären einem Chinesen auf Russisch, wie ein Zeppelin fliegt

Yurixx: Ich weiß nicht, wie ich überhaupt etwas tun kann, ohne zu wissen, was ich tue.

Ich stimme nachdrücklich zu und wiederhole dasselbe

Solandr: Ich handle mit einem echten Konto, aber bisher nur mit Penny-Lots. Ich handle auf Demokonten, aber ich habe schon lange verstanden, dass es besser ist, eine Kopeke pro Stück auf dem echten Konto zu handeln als Millionen auf dem Demokonto.

Ich habe das erste Depot in einer Tonne, sogar die Mindestmenge, ich meine, ich bereue nicht, dass ich es nicht verbrannt habe, ich habe nur die Erfahrung gekauft

um es zusammenzufassen.
1. Ich habe viel für mich gelernt und benutze Murrays Indizes, seit sie im Forum erscheinen. Natürlich habe ich meine Fragen, aber ich werde sie später diskutieren.
2. Solandr, ich bewundere Sie auch dafür, dass Sie endlich der Sache auf den Grund gegangen sind (oder zumindest fast) und den Mut und die Zeit haben, die Dinge zu erklären und Fragen zu beantworten, vielen Dank.
3. Die Frage nach der tatsächlichen Berechnung des Hurst-Koeffizienten bleibt offen.
4. Außerdem: Hut ab vor jedem, der sich an diesem Thread beteiligt, gebrochene Schallplatte
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

In der Tat, ich unterstütze sie voll und ganz!!!
Ein sehr schöner und notwendiger Indikator!
ANG3110, können Sie den Code erklären? Es ist schwer, sie auf Anhieb zu verstehen. Vielleicht haben Sie einen eigenen Blog im Forum, in dem alles über diesen Indikator im Detail beschrieben wird? Vielen Dank im Voraus für die Informationen.

Ich möchte auch wissen, wie man es benutzt und was Value1 sagt.
Ich werde auch Ihnen dankbar sein.
 
ANG3110, können Sie den Code erklären? Auf den ersten Blick ist es schwer zu erkennen. Vielleicht haben Sie einen eigenen Zweig im Forum, in dem alles über diesen Indikator detailliert beschrieben ist? Ich danke Ihnen im Voraus für die Informationen.

Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, mich schnell zu erinnern, wie ich den Code erstellt habe. Ich habe es vor 1,5 Jahren mit mgl2 geschrieben, und dann habe ich es einfach auf mql4 kopiert. Nehmen Sie es mir also nicht übel. Wenn ein dringender praktischer Bedarf besteht, würde ich mich natürlich an alles erinnern.
Es gibt einiges über die "Spinne", aber es ist grob und geschmacklos.
Ich habe meine Mail am Anfang des Codes und wenn etwas interessantes können Sie schreiben.

Mit freundlichen Grüßen - Alexander.
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

In der Tat, ich unterstütze sie voll und ganz!!!
Ein sehr schöner und notwendiger Indikator!
ANG3110, können Sie den Code erklären? Es ist schwer, sie auf Anhieb zu verstehen. Vielleicht haben Sie einen eigenen Blog im Forum, in dem alles über diesen Indikator im Detail beschrieben wird? Vielen Dank im Voraus für die Informationen.


Hier hat ANG3110 seine Indikatoren platziert, man kann sehen, dass er numerische Methoden liebt - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566

Und der Code von der vorigen Seite löst genau das Problem, die Koeffizienten der Parabel (bei m=2) durch die Gaußsche Methode der kleinsten Quadrate für einen anfänglichen Balken gleich NULL und für 24 Stunden (die Anzahl der Balken in den Berechnungen ist 24*60/Period()) zu finden. (Stunden=24).
Mit anderen Worten: Es genügt, diese Eingabevariablen zu ändern, und Sie können diese Funktion verwenden.
 
Und hier ist ein Teil der Parabel aus diesem Indikator

 
Habe ein Spielzeug in Excel erstellt, sehr ernüchternd.



als die Währungen.



Ein H-Wert von weniger als 0,5 für normal verteilte Inkremente konnte nicht erreicht werden.
 
Hallo Rosh!
Interessantes Spielzeug :-) Was ist das?
Ich meine, erklären Sie, was in den Spalten B, C und D steht, welche Daten Sie verwendet haben und was in den Diagrammen steht.
Soweit ich das verstanden habe, bezieht sich jeder der beiden Hearst-Indexwerte auf das jeweilige Diagramm als Ganzes ?
Worauf bezieht sich
?
<br/ translate="no"> Durchschnitt 0
Stände Abweichung 1

auf dem grünen Feld in jeder der Tabellen ? Nach den Diagrammen zu urteilen, kann der Durchschnitt dieser Daten nicht 0 sein.

Dankeschön
 
Privet,

Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, no naskolko budet pod etimi ras4iotami xoroshy prognozy na budus4ije ceny? :)

Kstate, kokda ja na4al programirovat', immeno parabolu iskal v grafikax, aber mit boleje primitivnym sposobom - 5 gleitende Durchschnitte auf Perioden Xn= Xn-1 * 2

Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves i sdelal sebe obs4ije vyvodov iz etix teorii (kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet i pravda:) )
 
Kstate, nas4iot vsiakix kanalov, takoje u menia toze polu4ajetsia avtomatom, tak kak Waves teorija predskazyvajet to4ki, v katoryjyx risujetsia liniji trenda i targeta,
iz nix obrazujetsia kanal. Tolko raznica mezdu etoj teoriji i vyvodami u menia takoje:

1) Volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, but sameraja nomeracija volny - kak v v vogue Waves from 1 to 6
2) Trend s4itajetsia jesli imejetsia Elliot Wave 3 (in jedem Muster)
3) Ziel Trendlinie risethia mezdu na4alom Elliot Wave 2 i 4
4) Die Ankunftszeit liegt zwischen Elliot Wave 1 und 4
5) "Sweep Zone" ostajotsia kak v Wolfe Waves teorii - mezdu Target i Price at arrival (v etix to4kax kon4ajetsia trend)

Vot primer kakio eto vygliadit v praktika:


Order mozno vstavliat' na 3,4,5 i 6 (riskovannyje na 2,4,6) pod etim :)
 
Hallo, Rosh!
Interessantes Spielzeug :-) Was ist das?
Ich meine, erklären Sie, was in den Spalten B, C und D steht, welche Daten Sie verwendet haben und was in den Diagrammen steht.
Soweit ich das verstanden habe, bezieht sich jeder der beiden Hearst-Indexwerte auf das jeweilige Diagramm als Ganzes ?
Worauf beziehen sich die Werte

Mittelwert 0
Stände Abweichung 1

auf dem grünen Feld in jeder der Tabellen ? Nach den Diagrammen zu urteilen, kann der Durchschnitt dieser Daten nicht 0 sein.

Dankeschön


Ich füge eine Excel-Datei bei, die 1000 Inkremente gemäß einer Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Standardabweichung 1 (Standardklassenverteilung) erzeugt. Wenn Sie F9 - drücken, wird jedes Mal ein neues Diagramm erstellt, für das das Hirst-Kriterium berechnet wird.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip

HH: Die Formeln zeigen den Algorithmus zur Berechnung dieses Kriteriums (dessen ich mir zu 99,9999% sicher bin).
Übrigens, es ist nützlich, zu sitzen und dumm drücken F9, es hilft heilen "Markt Vision" kindischen Krankheiten :) Der Markt ist kein sehr liquides Instrument, aber das kann man nicht sofort beweisen.
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