eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 31
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In der Beschriftung Ihres Diagramms sind Werte für die Risikostufe Up und Dn angegeben. Ihre Bedeutung ergibt sich im Allgemeinen aus ihren Namen.
Aber das ist nur allgemein. Und vor allem kann man viele Dinge nicht verstehen. :-)
Wenn es sich um Schätzungen der Wahrscheinlichkeit handelt, dass der Markt steigt oder fällt, dann sollte ihre Summe gleich 1 sein.
Wenn es sich dabei um Schätzungen der Wahrscheinlichkeit einiger Stufen nach oben und unten handelt, sieht es anders aus. :-)
Könnten Sie bitte erläutern, wie das konkret aussieht und, wenn möglich, worauf die Quantifizierung beruht.
Ich danke Ihnen im Voraus.
Diese Information hat Debugging-Charakter und zeigt die endgültige Zahl in Prozent an, die angibt, wie viele Lots des angegebenen Maximalwertes am Handel teilnehmen werden, wenn das Eingangssignal zum aktuellen Takt oder zum Zeitpunkt der Eröffnung des nächsten Taktes erzeugt wird. Ich habe geschrieben, dass mein Expert Advisor im Debug-Modus arbeitet. Ich denke, ich hätte schon längst alles getestet, aber jetzt muss ich eine Menge Zwischeninformationen ausdrucken, was den Expert Advisor natürlich verlangsamt.
Auch hier gibt es eine Reihe von Balken, es ist der Anfangsbalken, von dem aus der letzte mittelfristige Trend ermittelt wurde. Mit anderen Worten, es ist der Beginn des mittelfristigen Trendkanals.
Viel Glück und glückliche Trends.
Sie haben einen guten Beweis dafür geliefert, dass iStdDev() gleichwertig mit STANDOTCLONP() ist.
Aber darum ging es in meiner Frage nicht ;-)
...
Aber hier enthalten die Spalten I und K sehr unterschiedliche Ergebnisse.
IMHO gibt es in dem Artikel ein terminologisches Problem, denn iStdDev verwendet offensichtlich keine muwng-Approximation, während diese Funktion (iMA) in StdDev.mq4 für andere Zwecke verwendet wird ;-)
D.h. iStdDev ist KEIN Maß für die Streuung der Daten um einen gleitenden Mittelwert aus diesen Daten, es ist RMS in der Standardterminologie der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Danke.
Z.I.: Schöne Farbe hast du, nicht anders als so üblich! ;-)
Jetzt habe ich es verstanden. Ja, Sie haben Recht - es ist ein bisschen anders. Vladislav meinte jedoch, dass diese Funktion (StdDev) für die gesamte Kanalstichprobe verwendet wird, d. h. die Mittelungsperiode entspricht der Anzahl der im Kanal enthaltenen Balken. Und das ist es, wofür ich in dem Artikel vorgeschlagen habe. Diese Funktion zeigt an, wie stark die Daten in der Vergangenheit über N Balken (Zeichnen einer horizontalen Linie) auf diesen N Balken gestreut wurden. Was die Terminologie anbelangt, so werde ich genauer nachsehen.
Wie auch immer, wenn du das Bild beigefügt hättest, wäre es viel klarer gewesen, sonst verstehen wir uns nicht :)
Es ist schwierig, daran etwas auszusetzen - es kann so und so interpretiert werden:)
Der Code nimmt auch ein muving auf einem festen bar und sieht die Ausbreitung von diesem Wert zu einem Array von Preisen. Im Allgemeinen verstehe ich Ihren Kommentar, aber ich denke, dass 99% der Nutzer sich nicht um diesen Unterschied kümmern - nennen Sie es eine Streuung aus dem Muving oder eine klassische Standardabweichung. :)
Sie meinen die 99 % der Nutzer? ;-) Die nur Säcke tragen, nachdem sie von ...
Ich stimme dem Rest zu. Jetzt verstehen wir uns :)
Danke, dass du die Verlosung für mich gemacht hast! Das Ergebnis war sehr eindeutig.
Leider zählt StdDev klassischerweise nur im SMA-Modus. In anderen Modi gibt es "Variationen über ein bestimmtes Thema".
Und in meiner ersten Frage meinte ich in der Tat die horizontale Gerade als einfachste Annäherung.
Vladislav, vielleicht haben Sie es am Anfang Ihrer Entwicklungen von Handelssystemen ausprobiert?
Ich danke Ihnen im Voraus.
Vielen Dank im Voraus.
Nein. Es geht darum, dass ich wissen muss, wie gut dieser Näherungswert die aktuelle Marktbewegung beschreibt. Und genau zu diesem Zweck muss ich die Spanne um den Näherungswert schätzen. Dies wird auch als Standardabweichung des Fehlers bezeichnet.
Viel Glück und glückliche Trends.
Ich kann die Anwendung des Herst-Koeffizienten immer noch nicht verstehen.
Die Formel des Koeffizienten hat MathLog(nHrst*0,5) im Nenner;
Ich habe verstanden, dass nHerst ein Zeitraum ist, für den der Koeffizient berechnet wird.
Wenn wir jedoch den Zeitrahmen ändern, z. B. von M30 auf M5, wird die Periode 6 Mal pro Tag geändert, und folglich wird auch der nHerst-Koeffizient geändert.
Dies sollte nicht der Fall sein, denn sonst ist die Anwendung dieses Koeffizienten schlichtweg unangemessen. Vielleicht ist mit Zeitraum die Zeit gemeint?
Vielen Dank für Ihre Antwort - Alexander.
Viel Glück und gute Trends.
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Könnten Sie bitte Folgendes erklären?
Sie können verschiedene Konfidenzintervalle verwenden : 90%, 95%, 99% usw. Für jedes dieser Intervalle wird die Kanalbreite in Klammern angegeben. Diese Anpassung hängt jedoch von der Art der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ab. Unterstellt, dass eine Normalverteilung verwendet wird?
Auch. Der RMS für eine Stichprobe ist ebenfalls eine Zufallsvariable. Verwenden Sie den berechneten Wert direkt oder berücksichtigen Sie seine Abweichung auf irgendeine Weise?
Ich danke Ihnen im Voraus.
PS.
Übrigens muss ich mich ANG3110 in einer Frage zum Hearst-Index anschließen.
Wenn, wie Sie einmal geschrieben haben, die Steigung (S) mit Hilfe des Fehlerfeldes (d.h. der Differenz zwischen dem Preis und seiner Projektion durch die Regression) berechnet werden muss, dann muss die Spanne (R) mit Hilfe dieses Fehlerfeldes berechnet werden. Gleichzeitig verwendet die letzte Skriptvariante für die Berechnung des Regressionskanals und des Hurst-Index, die solandr als korrekt bezeichnet hat, das Fehlerfeld für die Berechnung der Krämpfe, und die Streuung wird als Differenz zwischen High und Low in der Stichprobe berechnet. Wo bleibt die Gerechtigkeit, liebe Leute? :-)
nHrst ist die Anzahl der Positionen in der Stichprobe, für die der Indikator berechnet wird. Wenn Sie das gemeint haben, dann ist das richtig.
Ich weiß nicht, ob die Verwendung des Hurst-Indikators sinnvoll ist, aber seine Berechnungen sind sicherlich nicht ganz einheitlich. Die Zeitreihen, die wir in jedem t/f haben, sind Balken, von denen jeder eine ganze Reihe von Werten hat. Hearst wird anhand einer Zeitreihe berechnet, die eine einfache Folge von Zahlen ist. Sie können Close, High oder Low verwenden. Oder Sie können für jeden Balken einen beliebigen Wert zwischen High und Low wählen. Im Allgemeinen erhalten Sie dadurch unterschiedliche Werte.
Die einzige Hoffnung ist, dass diese Werte bei ausreichend großen Stichproben konvergieren. Wenn Sie jedoch zu einem höheren t/f-Wert übergehen, vergrößert sich der High-Low-Bereich, und die Anzahl der Elemente in der Probe verringert sich erheblich. Dadurch sinkt die Aussagekraft des Ergebnisses erheblich.
IMHO
durchlief solandr's verarbeiteten Code durch Geschichte auf mehrere Währungen von Print- Verhältnis ist innerhalb 0,2 ~ 0,4 Ist es richtig?
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21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1: HURST[0.3102]
21:28:50 2004.01.05 00 00:00 xxx USDCHF,H1: HURST[0.1666]
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21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1: HURST[0.3029]
und andere Währungen gleich