eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 21

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Aufwärts... da, vizu takoje, kod na web servak svoj ulozyl:

http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Replacement-dev-20050629.mql
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom ?:)
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom ?:)


Nein. Ich denke, Sie brauchen es nicht. Ich auch nicht :). Ich arbeite an meinen alten Codes.

Viel Glück und gute Trends.
 
Eine andere Sache, die ich tue, ist die Wahl des Annäherungszeitraums (nicht die gesamte Stichprobe, sondern etwa 2/3, extrapolieren Sie das letzte Drittel und vergleichen Sie es mit den realen Preisen erhalten, wenn wir nicht aus dem Konfidenzintervall fallen, dann verwenden wir diese Annäherung für weitere Extrapolationen, aber das ist im Zusammenhang mit der Umsetzung und Methoden der Erhöhung der Stabilität der iterativen Algorithmen).

Vladislav, könnten Sie eine klärende Frage beantworten? Berechnen Sie die Näherungsgleichung für die gesamte Stichprobe neu, nachdem Sie 2/3 davon genommen und gesehen haben, dass bei dem letzten 1/3 der Preis nicht aus dem Konfidenzintervall gefallen ist (Sagen Sie mir übrigens bitte, welche Breite des Konfidenzintervalls Sie für 90%, 95% und 99% nehmen)? Oder verwenden Sie für die Vorhersage nur die Daten der ersten 2/3 der Stichprobe, wobei Sie aus irgendeinem Grund (geben Sie dann bitte an, aus welchem Grund?) davon ausgehen, dass die Stärke der Vorhersage auch für die nahe Zukunft erhalten bleibt? Obwohl es wahrscheinlich logischer erscheint, die gesamte Stichprobe neu zu berechnen, um eine zuverlässigere Vorhersage zu erhalten?

Und wenn es nicht schwierig ist, könnten Sie bitte die Funktionen mitteilen, mit denen Sie die Quantile der Student's t-Verteilung, der Chi^2-Verteilung und der F-Verteilung berechnen? Diese Funktionen verraten den Algorithmus Ihrer Strategie in keiner Weise, oder? Und separat wären sie für alle Programmierer nützlich, die sich mit der Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten beschäftigen. Vielen Dank im Voraus!
 
Hier sind die Funktionen zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten:
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
Die Frage der Bereitstellung fertiger Funktionen für MT4 ist jedoch nach wie vor relevant, da es in den Codes auf der Website notwendig ist, die in der Berechnung verwendeten Funktionen selbst zu definieren. Es ist überhaupt nicht klar, warum man den Code auf die Website stellt, wenn er nicht vollständig ist.

http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*-----------------------------------------------
Diese Unterroutinen müssen vom Programmierer definiert werden:

double incompletebeta(double a, double b, double x);
double incompletebeta(double a, double b, double y);
-----------------------------------------------*/

Wenn ich den vollständigen Code der erforderlichen Funktionen nicht finden kann, werde ich wohl selbst eine Funktion erstellen müssen, indem ich einfach die Tabellendaten zu einigen Bezugspunkten eingebe und dann Werte auf der Grundlage einer linearen Annäherung der Abschnitte zwischen den Bezugspunkten der Verteilung bei der Datenabfrage berechne. Dadurch erhöht sich natürlich der Fehler bei den Quantilberechnungen, aber das Endergebnis wird dadurch wahrscheinlich nicht allzu sehr beeinflusst. Für den Schüler mit einer großen Anzahl von Punkten konvergiert der Quantilwert. Bei anderen Verteilungen ist es komplizierter.
 
Allerdings habe ich in einem früheren Beitrag einen Fehler gemacht. Eigentlich sind diese Funktionen bereits auf der Website vorhanden:
double incompletebeta(double a, double b, double x);
double incompletebeta(double a, double b, double y);

http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
 
<br / translate="no"> //--------------- Hurst-Faktor
double R = 0,0, pMax = 0,0, pMin = 0,0, S = 0,0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];

if(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1];
pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
R = MathAbs(pMax-pMin);

if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);

}

Vladislav, ich möchte Folgendes klarstellen. Was verstehen Sie darunter?
S = std_div[i_StdChnl][1];
Nach Chaos and Order in Capital Markets ist S die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der Differenzen zwischen den Gewinnen und dem durchschnittlichen Gewinnwert. Aber meine Hearst-Zahl liefert ein sehr seltsames Ergebnis. Vielleicht gibt es etwas, das ich nicht bedacht habe. Aber es ist nicht klar, was.

Schauen wir uns die hier veröffentlichten Informationen an:
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
 
Wenn Sie es selbst überprüfen wollen - ich habe mich einmal auf "White Collar" (http://forum.traders.kiev.ua/) "amüsiert" - das ist ein Forum unabhängiger ukrainischer Händler, mein Nickname ist derselbe wie auf der Spider VG - Sie können dort nachsehen, Daten und die anschließende Kursbewegung vergleichen. Ich habe früher Echtzeit-Prognosen erstellt. Dann wurde mir langweilig. Es ist eine zusätzliche Verpflichtung. Ich hatte in letzter Zeit einige Probleme mit ihrem Forum - seitdem habe ich es nicht mehr überprüft.

Das Forumhttp://forum.traders.kiev.ua/ funktioniert wieder. Aber über den Nickname VG kann das Forum nichts finden. Vladislav, können Sie mir einen Link zu dem Thread geben, in dem Sie die Prognosen gemacht haben?
 
Entschuldigung für die späten Antworten.
S im Hearst-Koeffizienten ist der RMS, d. h. die Standardabweichung. Die im Buch beschriebene Methode ist eine Annäherung an die Gewinne, Sie müssen die Preise annähern.
Ich habe die Funktionen aus dem Internet - suchen Sie auf den Websites: Sie sind dort zu finden. Ich weiß es nicht mehr - es ist schon lange her. Diejenigen, die ich zuerst habe, habe ich konvertiert, um globale Arrays von Variablen zu verwenden - also in reiner Form, wenn ich die Funktionen selbst habe, können sie noch irgendwo in den Archiven sein. Wenn ich sie finde, werde ich sie veröffentlichen. Ich muss gleich sagen, dass die tabellarische Variante, obwohl sie größer ist, viel an Rechengeschwindigkeit einspart. Ich benutze es jetzt. Sie ist genau genug. Am einfachsten ist es also, MS Excel zu verwenden - es ist vorhanden.
In meinen Algorithmen ist std_dev[][] eine Tabelle mit RMS, die für Kanalproben und Projektionen berechnet wird. Anstelle des zweiten konstanten Indexes wird jetzt ein variabler Index verwendet - früher wurden Projektionen nur auf eine Weise erstellt, jetzt sind es mehrere. Ich weiß noch nicht, was besser ist - ich habe beschlossen, sie alle zu behalten.

Viel Glück und gute Trends.
 
<br / translate="no">http://forum.traders.kiev.ua/ Forum hat bereits wieder begonnen zu arbeiten. Aber das Forum kann nichts mit dem Spitznamen VG finden. Vladislav, könnten Sie mir einen Link zu dem Thread geben, in dem Sie Ihre Vorhersagen gemacht haben?


http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
Es gab hier einen kurzfristigen Vergleich von FA- und TA-Prognosen (nachdem einige Flam im Thread einfach die Nase voll hatten).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
Alas, (auf dem Forum finden Sie) Sergey (FA Anhänger) lief in MC auf dem letzten Trend.

War woanders, bin jetzt zu faul, um nachzusehen.

Viel Glück und viel Erfolg.
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