eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 12
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Vladislav, eine weitere Frage. Ich entschuldige mich im Voraus, ich bin kein ausgebildeter Mathematiker, so dass ich vielleicht eine falsche Frage stelle, die im FAQ-Bereich des Theoretiker-Kurses dargelegt werden kann. Sie sagen, Sie machen mehrere Stichproben, um den Hurst-Index zu berechnen, und wählen dann aus diesen die Stichprobe aus, die die größte Abweichung des Indexes vom Wert 0,5 aufweist, und erstellen dann auf dieser Grundlage einen Regressionskanal. Die Fragen lauten also:
Wie genau wird die Stichprobe der Werte für die Berechnung der Hearst-Zahl aufbereitet? Ich gehe davon aus, dass es die folgenden Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, über den Zeitraum H1 für 3-5-7 Tage nehmen Sie in einer Reihe jeder Bar durch eine bestimmte feste Anzahl von Bars getrennt und geben Sie es in das Feld für die Hearst-Index-Berechnung. Dann verschiebt man die gesamte Stichprobe um einen Takt und berechnet erneut den Index und so weiter, bis die festgelegte Anzahl der zu entnehmenden Takte ausgeschöpft ist. Übrigens, mit welchem Kurs arbeiten Sie: Close, Open, High oder Low? Oder verwenden Sie eine zusätzliche Methode "ala Zigzag", um signifikante Höchst- und Tiefstwerte über einen Zeitraum von mehreren Tagen zu ermitteln und dann einen Regressionskanal unter Verwendung dieser signifikanten Höchst- und Tiefstwerte mit einer gewissen Annäherung der Preisfunktionswerte zwischen diesen Höchst- und Tiefstwerten zu erstellen. Mit dieser Funktion, die z. B. durch Geraden angenähert wird, berechnen Sie dann das Hearst-Verhältnis. Oder machen Sie einfachere Dinge ohne jede Annäherung - Sie füllen einfach das Feld mit Maxima und Minima und berechnen den Hearst-Wert unter der Annahme, dass die Punkte in gleichen Abständen zueinander liegen? Aber ist das möglich?
Nein. Wie gesagt, die Hearst-Index-Stichprobe sind die Balken, aus denen die Kanalstichprobe besteht. Und der Index wird genau für den Kanal berechnet - in diesem Stadium schätzen wir die Eignung des Kanals, um die Projektion zu erstellen (oder reicht es, die Geschichte schön zu zeichnen?). Ich habe bereits erwähnt, dass das Verfahren iterativ ist, d.h. folgender Prozess: ein Sample finden, einen Kanal erstellen, bewerten, verfeinern, eine Projektion erstellen, bewerten und das Sample korrigieren, wenn es nicht zufriedenstellend ist - und so weiter bei jedem Takt. Der Prozess konvergiert entweder oder stößt an bestimmte Grenzen - in diesem Fall ist es Pipsing ;). Für die ersten Varianten habe ich etwa 40 Minuten gebraucht :) - Jetzt schaffe ich es innerhalb von 30-40 Sekunden pro Instrument. Ich benutze zwar einen langsameren Computer (Secleron 600), aber bei der Suche nach Engpässen funktioniert es hervorragend :). Auf einem P4 würde ich nicht einmal bemerken, dass der Algorithmus nicht glatt ist :).
Beispiel: Sie bauen einen Kanal, der nach unten zeigt, und was dann? An der gleichen Stelle gibt es auch einen Kanal, der nach oben zeigt ;).
Und dann eine Reihe von Fragen zur Eignung für die Vorhersage (Rauschen oder nicht, stabile Strukturen oder nicht, und noch einige mehr, aber das sind die wichtigsten - die Eignung und die Methode der Verwendung hängt davon ab).
Ich sehe keinen Sinn darin, "den linken Teil des Diagramms schön zu zeichnen": Das ist nicht nötig - nehmen Sie einfach eine beliebige Probe, erstellen Sie den Regressionskanal und genießen Sie die Aussicht. Versuchen Sie einfach, mit den Standard-MT4-Tools ein paar drei "Off-Channel"-Regressionskanäle zu erstellen - es wird sehr schön, und die "Wahrheit" (nennen wir sie mal so) ist irgendwo versteckt, aber man muss sie finden ;). Und die Vorhersage muss sich auf die beste Annäherung zum jetzigen Zeitpunkt stützen. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von zusammenhängenden Teilaufgaben und Qualitätskriterien. All dies ist natürlich IMHO ein Teil dessen, wovon ich ausging, als ich die Problemstellung für die Kanalsuche formulierte.
Viel Glück und viel Erfolg mit den Trends.
Im Allgemeinen ist alles klar! Ich muss zurückgehen und alle Materialien von Anfang an studieren, denn "das Spiel ist definitiv die Kerze wert" ;o). Nun, ich habe es nicht im Institut gelernt (da ich eine vage Vorstellung davon hatte, wo es später im Leben nützlich sein könnte) - ich werde es jetzt lernen. Ich habe Ihre Bücher, die Sie mir empfohlen haben, bereits heruntergeladen. Ich lese sie gerade. Und ich habe mir auch das unvergleichliche Buch von Wentzel heruntergeladen, um die alten Zeiten aufzuschütteln ;o)!
Ich denke, nicht zu schnell, aber ich werde in der Lage sein, all das, was Sie beschrieben haben, für mich umzusetzen, denn die Essenz Ihrer Strategie wurde vollständig dargelegt.
Medotica wurde eingerichtet.
Viel Glück und gute Trends.
Wavelets eignen sich bei eindimensionalen Sequenzen gut für die Analyse und Bestimmung von singulären Punkten auf Graphen (casp's), die durch Fourier-Methoden schlecht definiert sind, eine Variante davon ist DCT. Mein Ziel war es, eine echte Funktion ohne Verzögerung zu glätten, indem ich ein DCT-Spektrum so umwandelte, dass die Koteletts (Mini-Trend) erhalten blieben und die Fliegen (Rauschen) herausflogen. Ich habe keinen großen Nutzen in der Verwendung von Wavelets gesehen. Vielleicht ist es umsonst.
Wavelets eignen sich bei eindimensionalen Sequenzen gut für die Analyse und Bestimmung spezieller Punkte auf Graphen (casp's), die durch Fourier-Methoden, wie z.B. DCT, schlecht definiert sind. Mein Ziel war es, eine echte Funktion ohne Verzögerung zu glätten, indem ich ein DCT-Spektrum so umwandelte, dass die Schnitte (Mini-Trend) erhalten blieben und die Fliegen (Rauschen) herausflogen. Ich habe keinen großen Nutzen in der Verwendung von Wavelets gesehen. Vielleicht ist es umsonst.
Ich habe es einfach nicht richtig verstanden... Darf sich der neu berechnete DCT-Punkt nach Erscheinen des nächsten Taktes ändern? D.h. werden frühere, bereits berechnete Werte neu berechnet?
Wenn ja, dann sind Wavelets besser ... Imho, wenn alle anderen Dinge gleich sind.
Ja, das ist sie. DCT ist eine integrale Technik, d. h. die Umwandlung wird auf das gesamte Feld auf einmal angewendet.
Der Punkt ist, dass die Wavelet-Transformation genetisch auch auf Integraltransformationen zurückgeht. Ich will mich nicht mit mathematischen Details aufhalten, ich will nur sagen, dass das gesamte Array auch in den mir bekannten Implementierungen neu berechnet wird. Vielleicht werden einige Änderungen, die eine Neuberechnung nur eines Teils des Arrays erfordern, verwendet, um nur Finanzsequenzen zu analysieren. Leider ist mir das nicht bekannt. Ich habe die bekannte klassische Methodik angewandt.