eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Alles ist leicht im Trend. Sowohl Wellen als auch Ebenen. Aber es ist nicht klar, wohin die Rate von der Wohnung aus gehen wird. Diese Bewegung ist in der Regel für den Nutzer unrentabel.
Unter diesem Link finden Sie eine genauere Betrachtung von Murrays Theorie. Natürlich sieht aus mathematischer Sicht alles sehr korrekt und sogar schön aus (es würde sogar eine gute Dissertation abgeben!:o) Die Beispiele in den Dateien, die Murrays Theorie gewidmet sind, außer den Postulaten über die Aufteilung in so und so viele Teile und dass diese Teile für so und so etwas verantwortlich sind, habe ich nichts gefunden :o(. Wenn der Preis über oder unter dieser Linie liegt, beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs oder -rückgangs etwa 1%. Außerdem gibt es bei dieser Methodik eine Menge Ausnahmen von den Regeln! Wie können wir in diesem Fall diese Theorie automatisieren, wenn es fraktale Entscheidungsfindung gibt? Solange die Theorie nicht im Tester berechnet wird und Testergebnisse veröffentlicht werden, wie z.B. Profitabilität, Wachstumserwartung, Drawdown und Anzahl der durchgeführten Deals während des Testzeitraums, liefern Aussagen, dass der Markt die meiste Zeit zwischen so und so einem Level verbringt, keine aussagekräftigen Informationen für Leute, die MTS entwickeln! Auch das Rauschen hat seine eigene Verteilung, bei der man ebenfalls berechnen kann, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, in einem bestimmten Abstand vom mathematischen Erwartungswert zu liegen. Und müssen wir daraus eine neue Theorie machen?
Nach den mir bekannten konventionellen "linearen" Theorien zu urteilen, wird in der Tat versucht, das zu finden, was jeder Autor im Rauschen finden möchte (und dieser Prozess wird offenbar ewig andauern :o)). Kann mir z.B. jemand klar sagen, was der GRUNDLEGENDE UNTERSCHIED zwischen Murrays Theorie und z.B. Pivot Points ist, abgesehen von der unterschiedlichen Behandlung und Berechnung von Level-Linien? Das glaube ich nicht! Wenn wir das ganze Tohuwabohu einer jeden Theorie in Form von schöner Mathematik weglassen, dann kommen wir zum elementarsten Modell! Im Idealfall sieht dieses Modell wie folgt aus. Es gibt einen Prozess, bei dem es eine Oszillation um eine konventionelle Mittellinie gibt. Und ALLE "linearen" Theorien beruhen ausnahmslos auf dem banalen Prinzip der Bewegungsfortsetzung. Das heißt, die seit der zweiten Schulklasse bekannte Formel S=V*t (S-Weg, V-Geschwindigkeit, t-Zeit), ist die Grundlage aller existierenden "linearen" Theorien und "linearen" Theorien, die in Zukunft erfunden werden! Was tun PivotPoints und Murray also? Es nimmt Informationen über die Preisbewegung im vorangegangenen Zeitintervall auf und berechnet Punkte mit Hilfe linearer Formeln (mit linear meine ich die Tatsache, dass die Formeln nur die einfachsten Operationen wie +, -, * verwenden, ohne trigonometrische Funktionen und Potenzierung). Dann brauchen Sie sich nicht den Kopf mit schönen Theorien zu zerbrechen, sondern berechnen einfach dieselben Koeffizienten für die Platzierung von Aufträgen mit einer Formel aus der zweiten Klasse (ich mache es in meiner Strategie mit der Formel, die absolut denselben Sinn ergibt wie die oben genannte). Das heißt, mit linearen Formeln können Sie zum Beispiel vorhersagen, wo der Preis in der nächsten gleichen Zeitspanne stehen wird, während er die Bewegung in die gleiche Richtung beibehält oder in die entgegengesetzte Richtung ändert! Dieser Algorithmus, der sehr einfach sein kann, wird im Prüfgerät zur Berechnung der Umrechnungsfaktoren verwendet. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Arbeitseffizienz nach einer beliebigen einfachen Formel für die Berechnung von Punkten genauso gut sein wird wie die Arbeitseffizienz nach einigen Pivots-Punkten oder der Theorie von Murray, da sie alle dasselbe triviale Prinzip der Vorhersage von Bewegungen auf der Grundlage früherer Informationen über Bewegungen enthalten, mit dem einzigen Unterschied, dass die schöne Theorie in eine schöne Verpackung gehüllt wird! Und im Allgemeinen, bis die Leute endlich verstehen, dass FOREX Lärm mit seinen Folgen ist, werden die genialsten Theorien geboren, die "den Markt sehr genau beschreiben" :o))). Und die Leute werden sie studieren und sogar Geld für die Ausbildung mit einigen kostenpflichtigen Techniken bezahlen. Im Allgemeinen ist es wie in der Religion. Wenn man daran glaubt, hilft es, wenn nicht, hilft es nicht. Ich werde mir Ihre Einwände mit Interesse anhören.
Für Fragen, vielleicht nicht in der Reihenfolge, in der sie auftauchten.
1. Das Wichtigste ist, zu akzeptieren, dass jedes Ergebnis nur im Rahmen der Problemstellung sinnvoll ist. Die Aufgabe selbst wird auf der Grundlage einer bestimmten Gruppe von Axiomen und Postulaten gestellt. Wer sich mit Forschungsmethoden und Validitätsbewertung auskennt, weiß, dass die Zielsetzung mindestens 90 Prozent (80 Prozent) des Erfolgs oder Misserfolgs ausmacht. Und nur die praktische Auswertung der Ergebnisse kann zeigen, wie zutreffend die theoretischen Annahmen sind und wie sehr das Ergebnis natürlich ist (mit welcher Wahrscheinlichkeit das mit einem ähnlichen Ansatz und auf der Grundlage von (pseudo-)zufälligem Rauschen aufgebaute System dasselbe Ergebnis liefern wird.
2. Was die Murray-Ebenen betrifft, so sind sie nur eine der Lösungsmethoden für die Suche nach Beschränkungen des von mir gestellten Problems - mehr nicht. Ich denke, dass diese Methoden selbst aus einer umfassenderen Problemstellung "herausgezogen" wurden und für sich genommen nicht sehr brauchbar sind, obwohl sie in Kombination mit anderen Analysemethoden recht nützlich sind. Im Prinzip können Sie auch Pivots verwenden (nur die Statistiken müssen dann neu berechnet werden ;) ).
Daher verwende ich die Murray-Werte nur als eine der Grenzen für Projektionen. Die Erfahrung zeigt, dass einige der Niveaus, die bekannt sind, bevor der Kurs sie erreicht, eine sehr zuverlässige Schätzung für Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sind. Und es wurde zu Recht festgestellt, dass die Entscheidung, eine Position in der Nähe dieser Niveaus zu eröffnen, dem Händler ein minimales Risiko bringt - ist das nicht nützlich? Es bleibt die Frage nach dem Zeitpunkt und dem jeweiligen Niveau. Diese Schätzungen werden durch die Projektion der Bewegung mit Hilfe der linearen Regressionsmethode gewonnen - wir können auch eine andere Methode wählen - die Hauptsache ist hier das Prinzip, und wieder müssen wir die statistischen Schätzungen für die Anwendung einer anderen Methode neu berechnen).
3. Die Frage nach der Richtung eines Flat-Durchbruchs - für mich ist das überhaupt keine Frage, weil die Formulierung des Problems kein Flat voraussetzt (hier bin ich Tactics Adverza sehr dankbar für die Idee - "Flat ist ein Teil eines Trends höherer Ordnung" (das ist ihre ursprüngliche Interpretation) - in dieser Formulierung gibt es einfach Momente in der Zeit, in denen eine Vorhersage unmöglich ist, in diesem Fall halten wir einfach die vorherige Position, wenn sie existiert. Der Einstieg in den Markt erfolgt in dem Moment, in dem eingeschätzt wird, dass eine nicht zufällige Vorhersage durch einen Trend möglich ist (oder häufiger durch eine Gegentrend-Methode - das hängt von der Einschätzung ab), und weiter wird die Wahrscheinlichkeit einer Trendbewegung eingeschätzt, ihre Ziele, bis zum Erreichen der Ziele wird der Trend als anhaltend betrachtet und eine Trendposition gehalten, mit zunehmender Wahrscheinlichkeit der Bewegung wird die Marktbeteiligung erhöht. Das heißt, im Rahmen dieser Aufgabe gibt es nur den Begriff "Trend", und der wird nicht auf die übliche Weise definiert, sondern nur quantitativ, d.h. ein Trend ist eine Überschreitung der Bewegungswahrscheinlichkeit zu einer Seite, als Folge - die Möglichkeit der nicht zufälligen Vorhersage).
3. Im Übrigen kann man natürlich die Theorie des effizienten Marktes akzeptieren und glauben, dass der gesamte Markt weißes Rauschen ist und eine erfolgreiche Vorhersage eine zufällige Vermutung ist. Das ist nicht der schlechteste Ansatz, aber dann verliert man die Möglichkeit, ein Problem zu stellen, das eine Lösung im Sinne einer nicht zufälligen Vorhersage beinhaltet, und über welche Art von Vorhersage können wir sprechen? Ich kann nur raten. Natürlich kann man es so machen - dann kommen die Regeln für das Kapitalmanagement an erster Stelle: sonst kann man kein positives Ergebnis erzielen - und beachten Sie, dass im Grunde alle Regeln für das Geldmanagement auf der Prämisse aufbauen, dass die Trades unabhängig sind und eine 50x50-Wahrscheinlichkeit haben. Allerdings geht der von mir verfolgte Ansatz davon aus, dass alle Trades, die einen Trend ausmachen, voneinander abhängig sind - daher die leicht abweichenden statistischen Schätzungen ;).
4. Zu den Grundlagen der Konstruktion von "linearen" und "nicht-linearen" Alle ihre Mathematik basiert nicht auf der Formel der Fortsetzung der Bewegung S = v*t, sondern auf der Taylor-Reihe (sowie fast alle angewandte Mathematik und harmonische Analyse zu - es ist einfach eine Darstellung in der analytischen, leicht integriert von Hand Funktionen und die gleichen Fourier-Reihe ist ein Spezialfall der Taylor-Reihe), während diese Formel selbst ist eine Folge - das heißt, eine lineare Annäherung. Wenn Sie Terme höherer Ordnung berücksichtigen, erhalten Sie eine genauere Annäherung (der zweite Term der Reihe ist die Beschleunigung, nur für den Fall, dass ich Sie an eine genauere Formel erinnere
S = v*t + (a*t^2)/2 ;) ).
Es gibt jedoch noch einen weiteren Term in der Taylor-Reihe, der es ermöglicht, den Fehler der Methode abzuschätzen - auch er sollte nicht vergessen werden.
All das ist natürlich IMHO, aber die Möglichkeit quantitativer Schätzungen macht einen solchen Ansatz für mich vorteilhafter, und schließlich können diejenigen, die dies wünschen, selbst quantitative Schätzungen vornehmen.
Viel Glück und viel Erfolg mit den Trends.
Lesen Sie den vorherigen Beitrag aufmerksam - es geht darum, die Ergebnisse im Rahmen der gestellten Aufgabe zu interpretieren ;).
Und wer sollte das Ihrer Meinung nach alles tun? Wer sonst als Sie, der MTS-Entwickler (soweit ich weiß), braucht sie. Oder jemand hat Ihnen MTS nach diesen Prinzipien bestellt - dann fragen Sie ihn ;). Im Grunde ist der Algorithmus da, wenn Sie daran interessiert sind - tun Sie es, wenn nicht, dann lassen Sie es.
Siehe den allerersten Beitrag über Hirsts Kriterium und mehr - warum?
Viel Glück und gute Trends.
Offensichtlich verwenden wir völlig unterschiedliche Handelstechniken. Sie "Tactics Adverza für die Idee -" flach ist Teil einer übergeordneten Trend", und ich bin nur gehen Kopf-an-Kopf ohne fremde Ideen. (Ich spiele sozusagen im flachen Wasser, d. h. in der Strömungsebene, zu der das Geräuschmodell recht gut passt).
Soweit ich weiß, verwenden Sie Murray als Teil einer größeren Strategie, die Sie manuell handeln? Ja oder nein?
Ich mache mir nicht die Mühe, Ausbrüche zu verfolgen, denn das ist eine sehr undankbare Aufgabe. Ich befasse mich nur mit ruhigen Segmenten, die eine Rückkehr des Preises von den Punkten der maximalen Abweichung zurück zum zentralen Teil und weiter zur gegenüberliegenden Seite annehmen.
Übrigens, wenn es kein Geheimnis ist, wie viel Prozent einer Einlage in einem Monat wachsen durch Ihre Strategie?
Mein maximaler Drawdown während 1,5 Jahren, ohne 20% zu überschreiten, liegt bei durchschnittlich 18% Gewinn pro Monat. Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher Gewinn?
Ja, wenn auch nicht vollständig manuell - es besteht keine Notwendigkeit, den Markt ständig zu beobachten, und daher werden auch keine Experten benötigt.
Ich mache mir nicht die Mühe, Ausbrüche zu verfolgen, denn das ist eine sehr undankbare Aufgabe. Ich befasse mich nur mit ruhigen Segmenten, die eine Rückkehr des Preises von den Punkten der maximalen Abweichung zurück zum zentralen Teil und weiter zur gegenüberliegenden Seite voraussetzen.
Das ist dem Ansatz, den ich verwende, sehr ähnlich, aber nicht nur auf ruhigen Abschnitten. Ich verwende keine Adverse Tactics als solche - mir gefällt nur die Idee, den Trend zu bestimmen.
Übrigens, wenn es kein Geheimnis ist, wie viel Prozent einer Einlage in einem Monat wachsen durch Ihre Strategie?
Mein maximaler Drawdown während 1,5 Jahren, ohne 20% zu überschreiten, liegt bei durchschnittlich 18% Gewinn pro Monat. Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher Gewinn?
Im Allgemeinen ist das kein Geheimnis - es hängt davon ab, wie viel Risiko ein Händler bereit ist, einzugehen. Zum Beispiel, von Januar bis Ende Februar habe ich fast verdoppelt meine Einzahlung auf realen Konto (genauer gesagt 93%), Handel mit minimalen Risiken, und für die Überwachung habe ich ein Demo-Konto mit maximalen Risiken - dort habe ich fast 450% gehandelt, aber ich würde nicht so viel riskieren auf realen Konto :) - Dies waren die besten Werte, während der Durchschnitt bei etwa 40 % lag.
Viel Glück und gute Trends.
Ich habe bereits oben darüber geschrieben. Ich verwende den Indikator Standardabweichung aus dem MT4-Standardlieferungssatz. Ich weiß, dass es viele verschiedene Indikatoren gibt, einer der beliebtesten ist Juice (ich habe ihn auch benutzt, aber später habe ich ihn wegen seiner Redundanz abgelehnt). Dennoch beruhen alle Indikatoren auf der Analyse der aktuellen Marktabweichung. Es ist unwahrscheinlich, dass etwas technisch Besseres erfunden wird.
Ich habe bereits oben darüber geschrieben. Ich verwende den Indikator Standardabweichung aus dem MT4-Standardlieferungssatz. Ich weiß, dass es viele verschiedene Indikator-Filter für den Fluss gibt, einer der beliebtesten ist Juice (ich habe ihn auch benutzt, aber dann habe ich ihn wegen seiner Redundanz aufgegeben). Dennoch beruhen alle Indikatoren auf der Analyse der aktuellen Marktabweichung. Etwas Besseres ist technisch kaum möglich.
Generell ist zu beachten, dass die Standardabweichung in Bezug auf einen vorhergesagten Wert berechnet wird. Der Algorithmus in der Standardauslieferung zählt relativ zum muving. So nehmen Sie freiwillig oder unfreiwillig die Annäherung der Bewegung durch ein muvin einer bestimmten Ordnung.
Viel Glück und glückliche Trends.