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die Geschwindigkeit der Bewegung ist bisher negativ, man kann nicht mehrere Tage berücksichtigen, es ist keine Statistik)
Ich verwende eine komplexere Formel, die nicht nur den aktuellen Zustand, sondern auch historische Daten berücksichtigt.
Grüße, Automat!
Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, dass es schwieriger ist, etwas zurückzugewinnen als zu verdienen, wenn Sie reinvestieren? Mit anderen Worten, wie hoch ist der notwendige und ausreichende Prozentsatz der Marge für die Reinvestition? Ich habe festgestellt, dass Systeme mit festem Lot besser stehen und zuversichtlicher sind (aber leider brauchen sie zu lange, um die Einlage zu erhöhen), falls ein falsches Signal auftritt. Ich habe monatelang darüber gegrübelt. Bisher ist mir noch nichts Gutes eingefallen und ich habe auch noch keine Formel gefunden...
Grüße, Automat!
Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, dass es schwieriger ist, etwas zurückzugewinnen, als etwas zu verdienen, wenn man es reinvestiert?
Hallo!
Dies ist ein rein psychologisches Problem, das durch die ständige Erinnerung an Verluste verursacht wird, wenn diese Erinnerungen zwanghaft werden. Sie müssen dieses Problem loswerden und überwinden. Wenn Sie bei einem Instrument einen Verlust erlitten haben, der einen bestimmten kritischen Wert übersteigt, schalten Sie es verdammt noch mal ab und erinnern Sie sich nicht mehr daran, sondern wechseln Sie zu einem anderen Instrument. Und wenn der "Schmerz des Verlustes" nachlässt, können Sie zu ihm zurückkehren. Aber nicht, um "zurückzugewinnen" !!! Der Begriff "zurückgewinnen" sollte nicht mehr verwendet werden. Im Falle von Verlusten ändert sich das Problem nicht - Sie müssen gewinnen, aber von dem aktuellen, niedrigeren Niveau aus. Reinvestition hat nichts mit dieser "Psychologie" zu tun. Reinvestition ist eine Aufgabe der Technik, nicht der Psychologie.
D.h. wie hoch ist der notwendige und ausreichende Prozentsatz der Marge auf die reinvestierte Einlage? Ich habe festgestellt, dass Systeme mit einem festen Los im Falle eines falschen Signals besser und sicherer auf den Beinen stehen (aber leider brauchen sie sehr lange, um die Einlage zu erhöhen). Ich habe monatelang darüber gegrübelt. Bisher ist mir noch nichts Gutes eingefallen und ich habe auch noch keine Formel gefunden...
Es geht nicht um die konstante Menge, sondern um den Prozentsatz der beteiligten Mittel - das Arbeitsvolumen wird sich entsprechend verändern.
Sie können herausfinden, welcher Anteil der eingesetzten Mittel für Sie angenehm ist. Der Hebel spielt dabei eine wichtige Rolle. Diese Abhängigkeit ist umgekehrt proportional - je höher die Hebelwirkung, desto geringer der Anteil der eingesetzten Mittel. Und diese Abhängigkeit sieht wie folgt aus:
Die Zahlen in der Tabelle sind nur ein Beispiel!
Die konkreten Werte des Anteils der beteiligten Fonds wählen Sie selbst - Sie müssen innerhalb Ihrer Komfortzone bleiben, sonst schreit die "Psychologie" auf ;)
Hallo!
Das ist ein rein psychologisches Problem, das durch ständige Erinnerungen an Verluste verursacht wird, wenn diese Erinnerungen zwanghaft werden. Sie müssen dieses Problem loswerden und es überwinden. Wenn Sie bei einem Instrument Verluste haben, die einen kritischen Wert überschreiten, schließen Sie es zur Hölle, erinnern Sie sich nicht daran, wechseln Sie zu einem anderen Instrument. Und wenn der "Schmerz des Verlustes" nachlässt, können Sie zu ihm zurückkehren. Aber nicht, um "zurückzugewinnen" !!! Der Begriff "zurückgewinnen" sollte nicht mehr verwendet werden. Im Falle von Verlusten ändert sich das Problem nicht - Sie müssen gewinnen, aber von dem aktuellen, niedrigeren Niveau aus. Reinvestition hat nichts mit dieser "Psychologie" zu tun. Reinvestition ist eine Aufgabe der Technik, nicht der Psychologie.
Es handelt sich nicht um eine konstante Menge, sondern um einen Prozentsatz der verwendeten Mittel, und die Arbeitsmenge wird sich entsprechend ändern.
Sie müssen nur für sich selbst herausfinden, mit welchem Hebel Sie sich wohl fühlen. Der Hebel, den Sie verwenden, ist sehr wichtig. Diese Abhängigkeit ist umgekehrt proportional - je höher die Hebelwirkung, desto geringer der Anteil der eingesetzten Mittel. Und diese Abhängigkeit sieht wie folgt aus:
Die Zahlen in der Tabelle sind nur ein Beispiel!
Die konkreten Werte des Anteils der beteiligten Fonds wählen Sie selbst - Sie müssen innerhalb Ihrer Komfortzone bleiben, sonst schreit die "Psychologie" auf ;)
Sie erklären nicht wirklich die Psychologie und das verlorene Geld - ich verwende es nicht.
Ich verwende auch Hebelwirkung in demselben Format wie Sie.
Ich spreche von etwas anderem, nämlich von Mitteln als Prozentsatz der Einlage, die wir einerseits für den Handel bereitstellen und andererseits - wie viel sollten wir im Falle eines Fehlers abdecken, damit der Prozess des Einlagenwachstums auf dem besten Weg weitergeht, d.h. wie kann man die Funktion des Verhältnisses von Einlagenwachstum und Einlagenrückgang mit einer Formel ausdrücken?
Nun, Sie haben es mit der Psychologie und dem verlorenen Geld ein wenig übertrieben, ich verwende sie nicht.
Du solltest es nicht benutzen, sondern es loswerden ;) Na ja, ich meine ja nur...
Meine Hebelwirkung wird ebenfalls berücksichtigt, und zwar in demselben Format wie bei Ihnen.
Das ist wahr. Das ist verständlich.
Es geht um etwas anderes, nämlich um die Mittel als Prozentsatz der Einlage, die wir einerseits für den Handel bereitstellen, und andererseits um die Frage, wie viel wir im Falle eines Fehlers abdecken sollten, damit der Prozess des Einlagenwachstums optimal verläuft, d.h. wie kann man die Funktion des Einlagenwachstums und des Einlagenrückgangs in einer Formel ausdrücken?
Hier verstehe ich Ihre Frage nicht ganz.
Ich kann aber davon ausgehen, dass Sie - im Falle eines Fehlers - die Geschwindigkeit meinen, mit der die Verluste wachsen.
Wenn dies der Fall ist, können wir davon ausgehen, dass eine Halbierung des Arbeitsvolumens zu einer Halbierung der Verlustrate führt und somit der kritische Wert nach hinten verschoben wird.
Ungefähr so:
In diesem Fall wird die Partie in Schritt 10 halbiert und in Schritt 18 nochmals halbiert. Die kritische Schwelle sei 1000. Hätten wir keine Teilschließung durchgeführt, wäre der kritische Wert beim 14. Schritt erreicht worden. Durch die Teilschließung konnten wir den kritischen Wert um 10 Schritte erhöhen. Wenn wir aber sicher sind, dass es sich um einen kurzfristigen Rückschlag, einen Aufschwung usw. handelt, dann könnte es vorbei sein.
Diese Aufgabe kann als Erreichen einer kritischen Masse von Verlusten angesehen werden. Aber das ändert nichts an der Sache.
Sollte ich Ihre Frage missverstanden haben, klären Sie mich bitte auf.
Du solltest es nicht benutzen, du solltest es loswerden ;) Nun, ich sage ja nur...
Das ist wahr. Das ist verständlich.
Aber hier verstehe ich nicht ganz den Kern Ihrer Frage.
Ich kann aber davon ausgehen, dass Sie - im Falle eines Fehlers - die Geschwindigkeit meinen, mit der die Verluste zunehmen.
Wenn dies der Fall ist, können wir davon ausgehen, dass eine Halbierung der Arbeitspartie zu einer Halbierung der Verlustrate führt und somit der kritische Wert verschoben wird.
Ungefähr so:
In diesem Fall wird die Partie in Schritt 10 halbiert und in Schritt 18 nochmals halbiert. Die kritische Schwelle sei 1000. Hätten wir keine Teilschließung durchgeführt, wäre der kritische Wert beim 14. Schritt erreicht worden. Durch die Teilschließung konnten wir den kritischen Wert um 10 Schritte erhöhen. Wenn wir aber sicher sind, dass es sich um einen kurzfristigen Rückschlag, einen Aufschwung usw. handelt, dann könnte es vorbei sein.
Diese Aufgabe kann als Erreichen einer kritischen Masse von Verlusten angesehen werden. Aber das ändert nichts an der Sache.
Falls ich Ihre Frage missverstanden habe - klären Sie mich auf.
Ja, das kommt dem Thema schon näher.
Die Abhängigkeit von der Verringerung und Erhöhung der Losgröße in Abhängigkeit vom Reinvestitionsschema ist nicht linear. Wenn zum Beispiel die Einlage wächst, haben wir eine geometrische Progression des Einlagenwachstums bei Abwesenheit von Handelsfehlern, und die Losgröße steigt entsprechend. Bei konstanten Fehlern kehrt sich die Abhängigkeit des Einlagenrückgangs wahrscheinlich um. Ich nehme an, der Schnittpunkt dieser beiden Funktionen ist der optimale Wert für den Reinvestitionsprozentsatz, wenn wir den Prozentsatz der Fehler als Eingabeparameter betrachten. Was meinen Sie dazu?
Es geht darum, eine solche Wiederanlagestrategie vorherzusehen, dass wir die Höhe der Einlage im Falle eines gewissen Rückgangs schnell korrigieren können. Es kann möglich sein, die Höhe des maximalen Risikos und die Höhe des Verlustes mit der gleichen Funktion vorherzusagen.
Ja, das kommt dem Thema schon näher.
Die Abhängigkeit der Verringerung und Erhöhung des Loses je nach dem Wiederanlageschema ist nicht linear. Wenn zum Beispiel die Einlage wächst, haben wir eine geometrische Progression des Einlagenwachstums bei Abwesenheit von Handelsfehlern, und das Los erhöht sich dementsprechend. Bei konstanten Fehlern kehrt sich die Abhängigkeit des Einlagenrückgangs wahrscheinlich um. Ich nehme an, der Schnittpunkt dieser beiden Funktionen ist der optimale Wert für den Reinvestitionsprozentsatz, wenn wir den Prozentsatz der Fehler als Eingabeparameter betrachten. Was meinen Sie dazu?
Es geht darum, eine solche Wiederanlagestrategie vorherzusehen, dass wir die Höhe der Einlage im Falle eines gewissen Rückgangs schnell korrigieren können. Es kann möglich sein, die Höhe des maximalen Risikos und die Höhe des Verlustes mit der gleichen Funktion vorherzusagen.
Wenn der TS fehlerhaft ist, dann helfen keine noch so großen Tricks mit Lotterie und/oder Hebelwirkung - das Endergebnis ist dasselbe - ein Verlust.
Wenn Sie anfangen, Ihre Einzahlung in höchstens einer Woche zu verdoppeln, werden Sie sehen, was ich meine.