Warum wurde die Zeichnung mit der Begründung "zu hohe Rendite" verboten? - Seite 16
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Es ist lobenswert, dass sich jemand um die Abonnenten kümmert, für sie denkt und sich um sie sorgt.
Aber warum so wählerisch?
Nehmen Sie zum Beispiel die Signale vonhttps://www.mql5.com/ru/signals/13383. Die Strategie ist furchtbar, dazu kommt die strenge Durchschnittsbildung.
Der Gewinn liegt oft bei 1-2 Punkten und es ist zweifelhaft, dass die Abonnenten diese 1-2 Punkte mitnehmen. Warum also ist dieses Signal im System, wenn Sie sich um die Abonnenten kümmern?
Ich bin sicher, wenn Sie die Signale durchforsten, können Sie viele Beispiele für extrem gefährliche Strategien finden, die für die Masse der Nutzer ein echtes Risiko darstellen (das bisher zurückgestellt wurde).
Ich gehe davon aus (da ich die Historie der Trades nicht gesehen habe), dass dieser Effekt von Limit-Orders innerhalb des Spreads herrührt.
Es ist ganz normal, dass man nachts bei Futures mit geringer Liquidität und einem großen Spread ein Lot in eine Richtung einschränkt und in BC für dieses Instrument mit Lots von 5 einsteigt.
Ich habe mein Limit schnell entfernt und den Spread eingeengt, dann habe ich meinen CFD-Eintrag bei einem Maklerunternehmen mit normalem Gewinn geschlossen
Sie können ein gewisses Risiko eingehen, aber die meisten Maklerfirmen schließen nicht auf dem realen Markt, oder sie können das Limit schließen, bevor Sie die Maklerfirma verlassen.
Sie benötigen eine schnelle Ausführung
... ich habe mich nicht für das Ergebnis interessiert ... ich habe nicht gesehen, wie es ausgegangen ist ... ich habe mich nicht für die Ergebnisse interessiert ... und ich habe keine Ahnung ...
das ergebnis hat mich nicht interessiert
nach 1 - mehreren Geschäften müssen Sie möglicherweise Ihre Maklerfirma wechseln.
Nun, ein paar Kilobucks pro Nacht von 1 BC ist durchaus möglich minus (mögliche Verluste bei der Ausführung an der Börse)
und es ist möglich, die
es gibt noch ein weiteres Problem - sie dürfen keine Gewinne auszahlen, am häufigsten werden die Regeln an den "individuellen Ansatz" angepasst
Was ist dieses ECN dann?
Ich habe nichts über die EU gesagt, CFDs sind gängige MM-Instrumente, fast immer. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn man versucht, diese Instrumente mit realen Termingeschäften zu überlagern, aber das ist eine Ausnahme von der Regel.
Hör auf, es ist schon spät.
Ich habe nichts über die EU gesagt, CFDs sind gängige MM-Instrumente, fast immer. Ich habe cfd's als übliche MM-Instrumente fast immer nicht erwähnt. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn sie versuchen, sich mit echten Futures zu überschneiden.
Hör auf, du kommst vom Thema ab.
Hypothese: Die Kurse auf dem Demoserver und dem realen Server des Brokers haben eine gewisse Zeitverzögerung, die für Pipsing-Operationen auf dem Demokonto ausreicht
Die Wurzeln der Hypothese: Heutzutage ist es durchaus üblich, dass ein Broker mehrere Realserver für den Handel hat, aus Langeweile habe ich mehrere Terminals auf meinem Computer installiert, sie alle in ein Konto eingeloggt und auf verschiedene Server umgeschaltet, dann Tick-Quotes von verschiedenen Terminals geöffnet und sie nebeneinander auf meinen Desktop gelegt, die Verzögerung/umgekehrte Tick-Quotes von verschiedenen Realservern eines Brokers war mit bloßem Auge erkennbar, ich weiß nicht, um welche Bruchteile von Sekunden es, aber das Auge ist sichtbar. Als eine Variante, dass die Server haben unterschiedliche Geographie oder etwas, aber auf meinem Computer als Benutzer - die Situation ist zweideutig für einen Guru von pips.
Ich gehe davon aus, dass es bei den Demo-Kursen eines Brokers eine Verzögerung im Vergleich zu den echten Kursen gibt, dann gibt es einen Demo-Pipso graal
Ich bin kein Programmierer und kann das nicht programmatisch überprüfen, also, rein hypothetisch...
Ich bin kein Programmierer und kann dies nicht programmtechnisch überprüfen, sondern nur auf hypothetischer Ebene...
Filter, Zitatfilter.
:-) Ich verstehe überhaupt nicht, worum es hier geht...
....a hat es, nun ja, auch das... speziell für die Demo-Variante!