Sich wiederholende Muster und andere Muster - Seite 23

[Heroix]

St.Vitaliy:

Ich hatte auch mit mir zu kämpfen, ich habe mir immer wieder andere Bewegungen angeschaut, die so toll waren, um hier Geld zu verdienen.

Aber dann sah ich, dass ich in zwei Wochen mein Quartalsgehalt verdient hatte, und dachte: "Scheiß auf den Moment".

Sie müssen sich die Kontoauszüge ansehen und Filter, Signale und Märkte hinzufügen, um das Konto besser wachsen zu lassen. Nicht, weil die Werke schön sind und ich nicht versucht habe, damit Geld zu verdienen.

Ist der TS automatisiert?

[St.Vitaliy]

Heroix:
Ist der TS automatisiert?

Ja, aber die Tests wurden in Excel und mit Tagebüchern durchgeführt. 10 Instrumente, verschiedene Epochen.

[Vladimir]

EURUSD setzt seinen Abwärtstrend innerhalb des Kanals fort. Die Obergrenze des Kanals wurde festgelegt. Jetzt geht es an die untere Grenze. Das Ziel ist 1,262.

[St.Vitaliy]

gpwr:

EURUSD setzt seinen Abwärtstrend innerhalb des Kanals fort. Die Obergrenze des Kanals wurde festgelegt. Jetzt geht es an die untere Grenze. Das Ziel ist 1,262.

Wo ist die Haltestelle?

[A100]

St.Vitaliy:
Wo ist die Haltestelle?

Diesmal wird kein Stopp nötig sein :)

um des Experiments willen - bei 1,2788 (derzeit 1,2758)

[Rustamzhan Salidzhanov]

Es ist ein wenig kurz, fügen Sie eine Figur nach oben.

[Алексей Тарабанов]

gpwr:

Ich bin auch neugierig. Ich habe Ihre Beiträge noch einmal gelesen, aber ich verstehe nicht viel. Was ist das Wesentliche an der Strategie? Wir erstellen Kanäle zu verschiedenen Zeitrahmen und verschiedenen Kursen, dann extrapolieren wir die Grenzen in die Zukunft und erhalten eine Menge möglicher Grenzen für den aktuellen Balken?

Ich habe eine Woche lang mit der automatischen Zickzack-Kanal-Konstruktion gekämpft. Es gibt eine Menge manueller Anpassungen und Ausnahmen. Ich beschloss, den Zickzackkurs zu verlassen und zu versuchen, Kanäle mit Hilfe der LWMA zu bauen. Von allen Assistenten gibt LWMA die meisten direkten Segmente. Hier ist ein Beispiel:

Hier ist die LWMA mit der Periode 150 um 50 Takte verschoben. Übrigens, kennt jemand die Gruppenlaufzeit der LWMA? Dieser Filter sollte eine nichtlineare Phase haben, aber Sie können wahrscheinlich eine Verzögerung von Nullfrequenz verwenden. Bevor ich mit der Ausgabe beginne, weiß vielleicht schon jemand die Antwort. Ich dachte an eine Annäherung an die LWMA mit geraden Segmenten, aber dann müsste der Winkel korrigiert werden, und das ist der Haken. Wenn Sie wissen, wo der Anfang jedes Kanals liegt (z. B. durch Kurven einer glatten Wellenform), können Sie auch eine lineare Regression (dieselbe LWMA) auf Segmente einer bestimmten Länge anwenden, d. h. die LWMA-Periode wird an den Anfang des aktuellen Kanals angepasst. Hier ein Vergleich von LWMA (rot) und einer glatten Wellenform (blau):

Haben Sie eine andere Idee?

Es gibt Ideen und es gibt eine Umsetzung. Vor ein paar Jahren hat jemand (ich glaube Sergeev) im Quartett-Forum einen Thread mit dem Titel "Channel, what are you?" eröffnet. Dort habe ich diese Idee geäußert, und sie ist bereits umgesetzt worden. Das Wesentliche ist sehr einfach:

1. Ein Kanal hat für sich genommen keine Bedeutung, er ist nur als untergeordnetes Objekt eines Trends interessant, daher wäre es sinnvoll, ihn aufzuzeichnen, wenn der Trend erkannt wird.

2. Zuerst erstellen wir die Kanalachse und zeichnen dann ihre Grenzen. Der Anfang des Kanals - der Moment der ersten Berührung durch den Preis auf seiner Achse, und das Ende - die letzte (letzte) Berührung.

3. Der Kanal wird als Strahl dargestellt, solange sich der Kurs innerhalb des Kanals befindet, und sobald der Kurs den Kanal verlässt, wird der Kanal als Linie dargestellt.

Screenshot (Echtzeit, Eurodollar, Uhr):

Der Abwärtstrend ist im Moment der Erkennung verdickt, die Kanalachse verläuft parallel zur Unterseite mit einer langen gepunkteten Linie, und die Grenzen sind höher und niedriger mit einer kurzen gepunkteten Linie (der Preis testet jetzt die obere).

[Алексей Тарабанов]

Das Bearbeiten des Beitrags funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. :(

Es ist nicht die Uhr, es ist der M30

[Rustamzhan Salidzhanov]

https://c.mql5.com/3/12/ch__1.gif

[Алексей Тарабанов]

Im Großen und Ganzen ist es ein sehr interessantes Thema, aber es gibt bereits drei Themen darin:

1. Mustererkennung

2. Bau von Kanälen

3. Börseninstrumente

Ich werde nichts über den dritten Teil sagen (ich würde ihn in einen separaten Zweig ausgliedern), aber es gibt eine Idee und eine kleine Umsetzung des ersten Teils).

Sie können versuchen, ähnliche Abschnitte anhand ihrer Signaturen zu erkennen, die z. B. auf der Grundlage eines einfachen Indikators (im Anhänger) gebildet werden. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Analogien gesehen habe.

/* iPulsar  Отображает количество периодов размером Scale(по умолчанию - дней), 
            на протяжении которых не были пробиты текущие значения High и Low. 
            Условно, характеризует "силу" тестируемых уровней.
            Использует фильтр уровня горизонта ретроспективы. При горизонте, 
            меньшем заданного числа периодов Scale, значение индикатора 
            не отображается.  */
#property   copyright "Copyright 2012, Тарабанов А.В."
#property   link      "[e-mail]"
#property   indicator_separate_window  // Атрибуты индикатора
#property   indicator_buffers 2
#property   indicator_color1 Magenta   // Атрибуты буферов
#property   indicator_width1 2
#property   indicator_color2 Teal
#property   indicator_width2 2
#define     Version  "iPulsar_v1"      // Константы
#define     Zero     0.00000001
double         HP[],    LP[],          // Буферы
               Periods;                // Глобальные переменные
extern double  Filter      =0;         // Не отображать меньшие, чем ...
extern int     Scale       =1440,      // Размерность шкалы
               ScaleDigits =0;         // Точность отображаемых значений
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
   IndicatorShortName(Version);        // Атрибуты индикатора
   IndicatorDigits(ScaleDigits);
   SetIndexLabel(0,"High");            // Атрибуты буферов
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0,HP);
   SetIndexEmptyValue(0,0);
   SetIndexLabel(1,"Low");
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(1,LP);
   SetIndexEmptyValue(1,0);
   if( Scale==0 ) Scale=Period();      // Контроль внешних переменных
   if( Scale<0  ) Scale=-Scale;
   if( ScaleDigits<0 ) ScaleDigits=-ScaleDigits;
   Periods=Scale/Period();             // Инициализация глобальных переменных
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   double f=Filter*Periods, H, L, HB, LB;
   bool HD, LD;                        // Флаги обнаружения пробоев
   int i, k, History=Bars-1;
   int j=History-IndicatorCounted();   // Рассматриваемые бары
   while( j>=0 ){
      H=High[j];
      L=Low[j];
      HD=false;
      LD=false;
      HB=0;                            // Число баров до пробоя High
      LB=0;                            // Число баров до пробоя Low
      i=j;
      while( i<History ){              // Поиск пробоев
         if(  HD && LD ) break;        // Пробои найдены
         i++;
         k=i-j-1;                      // Текущая глубина поиска
         if( !HD && High[i]-H>Zero ){
            HD=true;                   // Пробой High
            if( k-f>-Zero ) HB=k;      // Фильтрация
         }
         if( !LD && L-Low[i]>Zero ){
            LD=true;                   // Пробой Low
            if( k-f>-Zero ) LB=k;      // Фильтрация
      }  }
      // Контроль обнаружения пробоев:
      if( !HD ) HB=History-j-2;
      if( !LD ) LB=History-j-2;
      // Приведение к заданной шкале и отображение:
      HP[j]= NormalizeDouble(HB/Periods,ScaleDigits);
      LP[j]=-NormalizeDouble(LB/Periods,ScaleDigits);
      j--;
   }
   return(0);
}