Sich wiederholende Muster und andere Muster - Seite 30
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iModify:
Sind 50 Dollar für Sie in Ordnung?
Ich weiß nicht... Okay, okay. Ein halber Tausender und ich höre auf, dich an das ewige Facepalm zu erinnern. Damit beweisen Sie allen, dass Sie für Ihre Worte verantwortlich sind und wissen, wie man Fehler korrigiert.
Es handelt sich kaum um ein organisiertes System in dem Sinne, dass einige Onkel einige Trottel dafür bezahlen, dass sie trollen. Ich denke, es ist selbstorganisiert, jeder versteht bewusst oder unbewusst, dass je mehr Menschen in die Irre geführt werden, desto profitabler sind sie. Ich weiß nicht, warum sie es tun, und sie können es nicht richtig machen, ich werde sie fragen: zuerst lassen sie Martingale weg, dann sagen sie, dass alle Expert Advisors Bullshit sind, dann verkünden sie Signale, profitable PAMM-Konten und Vermögensverwaltung im Allgemeinen, und enden mit der Aussage, dass der Systemhandel ein Mythos ist und der Markt nicht durch TA und FA vorhersehbar ist.
Ich spüre, dass ich selbst bald so werden werde, aber mein Gewissen kämpft noch. Aber es ist unvermeidlich.
Schenken Sie also keine Aufmerksamkeit. Der Hund bellt, aber die Karawane zieht weiter:) Solange Sie auf dem richtigen Weg sind, lassen Sie sich von diesen Provokateuren nicht unterkriegen.
)))))))) Nicht bald, aber wir haben es bereits getan! Aber bisher gehen Sie zu weit, zu kontrastreiche Aussagen, die wie Spott aussehen, schlucken die Leute nicht.
Wie schön...
Ich schlage vor, das Gespräch von der Überschwemmung auf einen Wettbewerb der Formeln der Marktineffizienzen "rein", d.h. ohne Rücksicht auf die Kosten, zu lenken.
Die Bedingungen sind wie folgt: Wir suchen nur nach Mustern in der Reihe, fassen mit konstantem Multiplikator zusammen, ohne eine MM-Skalierung anzuwenden. TS in Form eines Indikators, der Signale (1, 0, -1) ausgibt und eines Indikator-Testers, der den TS-Indikator berechnet.
Jemand muss den Anfang machen, zumindest mit einer einfachen "Formel" oder einem Muster, das einen statistischen Vorteil hat, sonst wird nichts passieren außer der Flut über die roten "Kurven" und Basen.
Was wird Ihr "Indikator-Tester" zum Beispiel anzeigen, wenn Sie ihn mit MACD-Signalen füttern?
C(t)= (EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2))-SMA((EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2),P3)
S(t)=bool(C(t)-bool(C(t-1));
Ich denke, wir sollten nicht für einige Parameter, sondern für die MO des Funktionals mit allen Hauptfreiheitsgraden an einer repräsentativen Stichprobe (>1000 Ordnungen) rechnen. Dann wird es möglich sein, eine zuverlässige Schätzung der Ineffizienz einer bestimmten "Formel" zu erhalten.
Ich weiß nicht... OK, OK. Ein halbes Jahr Credits und ich höre auf, dich an das ewige Facepalm zu erinnern. Damit beweisen Sie allen, dass Sie für Ihre Worte verantwortlich sind und Fehler korrigieren können.
Was für eine Schönheit...
Ich schlage vor, das Gespräch von der Überschwemmung auf einen Wettbewerb der Formeln für Marktineffizienzen umzulenken, und zwar "rein aufs Geld", d. h. ohne Kosten.
Die Bedingungen sind wie folgt: Wir suchen nur nach Mustern in der Reihe, fassen den konstanten Multiplikator zusammen, ohne eine MM-Skalierung anzuwenden. TS in Form eines Indikators, der Signale (1,0,-1) ausgibt, und eines Indikator-Testers, der den TS-Indikator berechnet.
Ich denke, wir sollten den Testindikator öffentlich zugänglich machen, um die Berechnungen zu standardisieren - man weiß nie, wie er zusammengesetzt wird ... Und verschiedene Benutzer können unterschiedliche Berechnungen für einen Algorithmus haben, was zu Verwirrung führen wird.
Das heißt natürlich, wenn es überhaupt dazu kommt.
iModify:
...
PS: Es gibt Muster auf dem Markt. Mein Ziel ist es, mein Wirtschaftsmodell fertig zu stellen und ein auf Mustern basierendes Marktmodell daran zu knüpfen, und es wird sehr schön sein. Sie könnten einen öffentlichen Hedgefonds gründen. Träume, Träume ...
Hör auf mit dem Quatsch)))) Was für ein Schwachsinn.
Ich habe in diesem Forum eine Tendenz festgestellt: Sobald ein interessanter Beitrag erscheint, gibt es bestimmte Leute, die ihr Gehalt abarbeiten, ich weiß nicht, wie viel "10 Cent" oder "$ 1" pro Beitrag.
Ich verstehe es, wenn die *fuckers etwas Nützliches geschrieben haben, ansonsten ist es alles derselbe leere Unsinn aus einer Reihe von Standardwendungen in ihrem Wortschatz.
Es ist verständlich, dass es sich um eine Menge Blödsinn handelt.
Aber die Tatsache, dass es Muster (Marktineffizienzen) gibt, dass sie identifiziert werden können und dass man mit ihnen Geld verdienen kann, d.h. gpwr liegt nicht, ist auch mit neuronalen Netzen leicht zu erkennen. Der andere Nachteil ist, dass ein neuronales Netz eine Blackbox ist und daher keine nützlichen, d.h. primitiv für den Menschen lesbaren Informationen liefert (z.B. der Preis hat den Mach überschritten, also müssen Sie kaufen oder verkaufen). Und im Prinzip besteht kein Bedarf an einer für den Menschen lesbaren Form, wenn ein Neuronetz in den Algorithmus eines Expert Advisors eingebettet ist und nach den gefundenen Mustern handelt, denn in diesem Fall ist es für einen Menschen bequemer, sich von den Indikatoren des Handelssystems beim Vorwärtstest leiten zu lassen.
Wenn Sie nicht an die Existenz von Mustern oder die Möglichkeit, sie zu erkennen, glauben, können Sie sie leicht mit Hilfe meiner kostenlosen Expert Advisors im Strategy Tester, in der Demo oder sogar auf dem echten Konto überprüfen.
Die Muster gibt es, und man kann daran verdienen. Wir sollten jedoch bedenken, dass diese Muster nicht ewig leben, d.h. nach einiger Zeit nach einem erfolgreichen Vorwärtsgang nicht mehr funktionieren. Um sicherzugehen, sollten Sie nach einer Vorwärtsbewegung (etwa zur gleichen Zeit wie eine Vorwärtsbewegung) ein Stück Geschichte hinterlassen und beobachten, wie lange ein Muster anhält, um zu sehen, wie oft Sie es erneut optimieren müssen.
gunia:
Ich denke, es ist besser, nicht für einen oder mehrere Parameter, sondern für die MO des Funktionals durch alle Hauptfreiheitsgrade auf einer repräsentativen Stichprobe (>1000 Ordnungen) zu berechnen. Dann wäre es möglich, eine zuverlässige Schätzung der Ineffizienz einer "Formel" zu erhalten.
Es ist mir egal, ob es in einer Stichprobe eine Million Angebote gibt. Jeder Dummkopf wird in der Lage sein, den TS an die historischen Daten anzupassen. Der Graal für Tester, der Verluste auf Forwards auslässt, existiert schon lange. Zum Beispiel: Graal für Prüfer.
Die Wirksamkeit von TS sollte außerhalb von Stichproben überprüft werden, d. h. bei Vorwärtsprüfungen und höchstens, um zu beobachten, wie lange sie nach Vorwärtsprüfungen überleben.
Es ist mir egal, ob es in der Stichprobe eine Million Angebote gibt. Jeder Narr kann TS entsprechend den historischen Daten anpassen. Der Graal für Tester, die Verluste vorwärts zu machen, existiert bereits. Zum Beispiel: Graal für Prüfer.
Die Wirksamkeit von TS sollte außerhalb von Stichproben überprüft werden, d. h. bei Vorwärtsprüfungen und höchstens, um zu beobachten, wie lange sie nach Vorwärtsprüfungen überleben.
Es kommt darauf an, um welche Art von Muster es sich handelt und wie viele Freiheitsgrade der Algorithmus hat, der es erkennt. Nehmen wir zum Beispiel einen einfachen MACD mit 3 Parametern (Perioden). Sie kann an einen kleinen Teil der Geschichte angepasst werden, indem das Extremum der Funktion durch Parameter berechnet wird. Aber was passiert, wenn man bei der Suche nach der Funktion nicht nach dem Höchstbetrag, sondern nach dem MI sucht? Zum Beispiel, indem Sie alle 3 Parameter von 1 bis 1000 durchlaufen(p1>=p3>2*p2)? Das wäre nur ein Sondierungstest des Musters. Es gibt überhaupt keine Anpassung, daher ist das Back-End unwichtig, da es keine Optimierung gibt, wir wählen nicht die besten Kurven bei den Tests aus, sondern berechnen ihren Durchschnitt.
Dies sollte anhand einer normalisierten Reihe geschehen, die aus verschiedenen ZI kombiniert wird, um ein überzeugenderes Bild zu erhalten.
Es kommt darauf an, um welche Art von Muster es sich handelt und wie viele Freiheitsgrade der Algorithmus hat, der es erkennt. Nehmen wir zum Beispiel einen einfachen MACD mit 3 Parametern (Perioden). Sie kann an einen kleinen Teil der Geschichte angepasst werden, indem das Extremum der Funktion durch Parameter berechnet wird. Aber was passiert, wenn man bei der Suche nach der Funktion nicht nach dem Höchstbetrag, sondern nach dem MI sucht? Zum Beispiel, indem Sie alle 3 Parameter von 1 bis 1000 durchlaufen(p1>=p3>2*p2)? Das wäre nur ein Sondierungstest des Musters. Es gibt überhaupt keine Anpassung, daher ist das Back-End unwichtig, da es keine Optimierung gibt, wir wählen nicht die besten Kurven bei den Tests aus, sondern berechnen ihren Durchschnitt.
Um ein aussagekräftigeres Bild zu erhalten, muss dies auf der Grundlage einer normalisierten Reihe geschehen, die von verschiedenen ZI kombiniert wird.
Ich habe absichtlich einen Link zu einem Gral mit wenigen Eingabeparametern angegeben, d.h. man muss nur die Größe von Take und Stop auswählen. Der Screenshot zeigt, dass der Expert Advisor etwa 1000 Trades in der Historie durchgeführt hat. Aber dieser Gral wird bei der Ausbreitung nach vorne verlieren.
Daher sind die falschen Ausreden wie "Vorwärts ist nicht notwendig", "Wir brauchen viele historische Geschäfte", "Wenige Eingabeparameter" und anderer Unsinn ein offensichtlicher Trugschluss. Erstellen Sie einen Gral, der zu den historischen Daten passt, wie zwei Finger auf dem Pflaster. Forward Testing ist das minimale Werkzeug, um den Gral eines Testers vom TS zu unterscheiden, der in der Lage ist, Muster in Form von Mustern zu erkennen, damit man später nicht von einem Verlust überrascht wird.
Ich habe absichtlich einen Link zu einem Gral angegeben, bei dem die Eingabeparameter gering sind, d.h. Sie müssen nur die Größe des Takes und den Stop auswählen. Der Screenshot zeigt, dass der Expert Advisor etwa 1000 Trades in der Historie durchgeführt hat. Aber dieser Gral wird bei der Ausbreitung nach vorne verlieren.
Die faulen Ausreden wie "Forward ist nicht notwendig, aber man braucht viele Trades in der Vergangenheit, wenige Eingabeparameter und anderen Unsinn" sind ein offensichtlicher Trugschluss. Einen Gral zu schaffen, der zu den historischen Daten passt, ist wie zwei Finger auf dem Pflaster. Vorausschauendes Testen ist das minimale Mittel, um den Gral eines Testers vom TS zu unterscheiden, der in der Lage ist, Muster zu erkennen, so dass man nicht überrascht ist, wenn er später abstürzt.
Nun, auch dort gibt es Zauberer. Die Summe von 3 Differenzen unterschiedlicher Zeiträume. Das übliche Trendprinzip. Passend dazu ist TP\SL lyrisch.
Hier ist die Formel #2 von Reshetov:
C(t,P)=(MA(P1)-MA(P2))+(MA(P3)-MA(P4))+...+(MA(PN)-MA(PN+1))
S(t)= bool(C(t)-bool(C(t-1);
Ich habe absichtlich einen Link zu einem Gral angegeben, bei dem es nur wenige Eingabeparameter gibt, d. h. alles, was Sie dort tun müssen, ist, die Größe des Takes und des Stopps zu bestimmen.
Es gibt eine Menge impliziter Eingabeparameter - CVP-Historie, um es grob auszudrücken
Deshalb sind faule Ausreden wie "Forward ist nicht notwendig", "Wir brauchen viele Trades in der Vergangenheit", "Wenige Eingabeparameter" und anderer Unsinn eine offensichtliche Täuschung. Das Problem besteht darin, einen Gral zu schaffen, der an die historischen Daten angepasst ist, wie zwei Finger auf dem Bürgersteig.
Sie irren sich. Die Schaffung eines Grals in der Geschichte ist schwierig:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
"Genetische Algorithmen sind einfach!" - fortgesetzt werden?
2013.06.20 19:25
Sie nehmen ein Stück Geschichte , das Ihnen gefällt. Darauf wählt ihr die Intervalle aus, für die das Folgende zusammengefasst werden soll. Wir nehmen zum Beispiel den letzten Monat und analysieren nur die Nachtintervalle weiter.
Die Aufgabe besteht darin, die Daten zu zerlegen und TS für diesen Teil der Geschichte (oder genauer gesagt für die ausgewählten Intervalle darin) zu entwickeln, damit TS den maximalen Gewinn daraus ziehen kann.
Das heißt, die Aufgabe besteht darin, die Regelmäßigkeiten zu erkennen, um den maximalen Gewinn aus dem bekannten Stück Geschichte zu ziehen.
Es liegt auf der Hand, dass die Berechnung des maximal möglichen Gewinns für ein Stück Geschichte sehr einfach ist. Wir müssen jedoch einen solchen TS erstellen, bei dem der Wert von Profit / Func(AmountIN) maximal ist, wobei AmountIN die Anzahl der expliziten und impliziten Eingangsparameter des TS ist und Func eine Funktion (die einfachste lineare Funktion für den Anfang: Func(X) = X).
Manche Leute mögen zum Beispiel ein wunderschönes flaches Stück, das diese Leute für einen fast klassischen, flachen (typischen) Marktzustand halten. Die Leute legen dieses Stück öffentlich aus und veranstalten eine Art Wettbewerb, um einen optimalen TS für dieses Stück zu schaffen. Dann werden die Merkmale der erhaltenen TK und die in sie eingebrachten Ideen verglichen. Und auf der Grundlage dieser Analyse entsteht ein gewisses Verständnis für die Formalisierung der Flachheit und allgemeinerer Begriffe.
P.S. Es ist sehr primitiv geschrieben, aber die Grundlage solcher Manipulationen ermöglicht es uns, das Wesen der Ansätze zu Studien komplizierter als auch zu begreifen.
Hier ist eine weitere ZeroLAG-MACD-Formel von dem hervorragenden Andrey Voytenko:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Es wird interessant sein zu sehen, welche Vorteile es gegenüber einem normalen Gerät hat. Tatsächlich keine Verzögerung.
Es ist interessant zu sehen, welchen Vorteil er gegenüber dem Durchschnitt hat.
Nun, das ist ganz einfach. Stellen Sie den BP der Preisunterschiede und die Maße des Durchschnitts dar. Stellen Sie dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung (Anzahl der Wiederholungen) der Werte dieses BP dar.
Wer hat einen höheren RMS und dünnere Tails - das ist besser für den Handel.
P.S. Die Hauptsache ist, nicht dumm zu sein und nicht rund um die Uhr nach der Güte des Durchschnitts zu suchen. Denn ein Durchschnitt kann für den Tag und ein anderer für die Nacht geeignet sein. Im Allgemeinen können Sie die Durchschnittswerte auf dieselbe Weise klassifizieren.