Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 49
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OK )) geh zurück zu deinem Saft. Geben Sie Reshetov wenigstens seine Telefonrechnung )) als Dankeschön.
Vielen Dank, Andrej))
Welche Zahl soll ich werfen?
Welche Nummer soll ich anrufen?
Wie lautet die Nummer ohne Telefon?
OK )) geh zurück zu deinem Saft. Geben Sie Reshetov wenigstens etwas Geld für sein Telefon )) als Dankeschön.
Sie haben sich für die Idee eingesetzt, den Mann zu ermutigen, das macht mir nichts aus, ich dachte nur, Sie wären der Drahtzieher hinter diesem Beweis, den Sie nur tief in sich verstecken, ein Beweis für sich selbst.
Ok, nicht gundern und mit kühlem Kopf.
Wenn Sie den Artikel aufmerksam lesen, zumindest seine Aussage, werden Sie feststellen, dass er nichts mit Martin auf dem Markt zu tun hat, d.h. überhaupt nichts.
Ich mag vor allem Rätsel und Paradoxien sehr. Ich bin es also gewohnt, mich damit zu befassen und Dinge herauszufinden, die meinen Überzeugungen widersprechen, und sei es nur, weil es nützlich ist, Muster zu zerreißen.
Das oben beschriebene Paradoxon beschreibt, wie üblich, eine spezifische Situation, die nichts mit dem Markt zu tun hat, und ist daher kein Beweis für die Wirksamkeit von Martin.
Das Einzige, was die Losgröße bestimmen sollte, ist das akzeptable Risiko und die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen.
Ich werde versuchen, Ihr Unternehmen nicht mehr zu belästigen.
Wenn Sie diesen Artikel für einen Beweis halten, können Sie sich bei Reshetov bedanken.
Wenn Reshetov es bewiesen hatte, wusste ich es schon vor Bernoulli).
Viele der wenigen wissen es, aber niemand hat es in diesem Thread seit über einem Jahr mathematisch beweisen können.
Ich habe viel zu diesem Thema recherchiert, offenbar an der falschen Stelle. Leider habe ich zu diesem Thema nicht in Wikipedia nachgeschlagen.
Wenn Reshetov es bewiesen hatte, wusste ich es schon vor Bernoulli).
OK, ohne zu gaffen und mit kühlem Kopf.
Wenn Sie den Artikel aufmerksam lesen, zumindest seine Aussage, werden Sie feststellen, dass er nichts mit Martin auf dem Markt zu tun hat, d.h. überhaupt nichts.
Ich habe eine Vorliebe für Rätsel und insbesondere für Paradoxien. Ich bin es also gewohnt, nachzuforschen und herauszufinden, wenn etwas meinen Überzeugungen widerspricht, und sei es nur, weil es nützlich ist, Muster zu durchbrechen.
Das oben beschriebene Paradoxon beschreibt, wie üblich, eine spezifische Situation, die nichts mit dem Markt zu tun hat, und ist daher kein Beweis für die Wirksamkeit von Martin.
Das Einzige, was die Losgröße bestimmen sollte, ist das akzeptable Risiko und die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen.
Ich werde versuchen, Ihr Unternehmen nicht mehr zu belästigen.
Wenn Sie diesen Artikel für einen Beweis halten, können Sie sich bei Reshetov bedanken.
Warum ist diese Situation irrelevant? Die Situation ist allgemein. Und wenn Sie die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen mit einem bestimmten Risiko betrachten und diese Wahrscheinlichkeit berechnet haben, warum nicht?
Wenn die Wahrscheinlichkeit einer solchen gewünschten Umkehrung für den ersten Spieler weniger als r>1 mal ist: Sie verringert die Wahrscheinlichkeit seines endgültigen Ruins aufgrund der steigenden Wahrscheinlichkeit, bei aus dem Korridor zu springen. Diese Lösung scheint paradox, denn der Eindruck ist, dass man in einer ungünstigen Situation den Einsatz senken und den Verlust verringern sollte, aber in Wirklichkeit mit unendlicher Anzahl von Spielen und niedrigem Einsatz wird der verlierende Spieler definitiv mit Null enden, während der Spieler mit hohem Einsatz am Ende verlieren wird.
Ich kann es nicht ohne dich tun, tut mir leid.
Sie sind der Motor der Konstruktion in diesem Thread.))
Alle Beweise sind längst erbracht worden.
Albert Schirjajew (geboren am 12. Oktober 1934 in Schtschelkowo, Oblast Moskau) ist ein sowjetischer und russischer Mathematiker, Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften[1] und Leiter der Abteilung für Wahrscheinlichkeitstheorie an der Fakultät für Mechanik und Mathematik der Staatlichen Universität Moskau.Vollmitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften (1990); Präsident der Russischen Gesellschaft der Versicherungsmathematiker (1994); Vizepräsident der Internationalen Gesellschaft für Finanzmathematik (1996); Ehrenmitglied der Britischen Königlichen Statistischen Gesellschaft (1985); Mitglied des Internationalen Statistischen Instituts, des Instituts für mathematische Statistik (USA), der IMO; Präsident der Bernoulli-Gesellschaft für Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik (1987-1989); Präsident der Bernoulli-Gesellschaft (1989-1991); Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitschriften"Progress in Mathematical Sciences", "Theory of Probability Er ist Autor grundlegender Arbeiten auf dem Gebiet der nichtlinearen Spektraltheorie stationärer Prozesse, der Probleme der schnellen Erkennung von Zufallszielen, der statistischen Sequenzanalyse, der nichtlinearen Filterung, der stochastischen Berechnung von Zufallsprozessen und der Martingal-Theorie und ist für die Entwicklung der russischen Finanzmathematikforschung bekannt.
Er wurde 1994 vom American Biographical Institute zur Person des Jahres ernannt.
Emeritierter Professor an der Staatlichen Lomonossow-Universität Moskau (2003).
In den Annalen :)
Alle da, nur die Moderatoren bleiben.)) Wütend bedeutet falsch).