Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 4
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+1. Wenn man den Handel mit Autofahren, Reisen zum Mars, interplanetarischen Raumschiffen, Formel-1-Rennen und anderen Freuden des Lebens vergleicht, ist das zwar nett und romantisch, aber nicht ganz korrekt))))
Das ist nicht richtig, denn Sie müssen mit sehr wenigen Informationen über die Umwelt arbeiten.
Wenn man weiß, was jeder Marktteilnehmer im nächsten Moment tun wird, kann man die Entwicklung des Systems berechnen.
Wenn man Statistiken darüber hat, wie jeder Marktteilnehmer früher gehandelt hat, kann man auch berechnen, wie er jetzt handeln wird (sozusagen die Antwort auf die vorherige Frage).
Aber wir haben diese Informationen nicht, alles wird in einen gemeinsamen Korb gelegt, aus dem nichts mehr herausgeholt werden kann.
Deshalb können wir nur Modelle der Entwicklung des gesamten Systems erstellen, und hier können wir nicht spekulieren, denn kleine Bewegungen können durch die Aktivität einzelner (wenn auch großer) Akteure verursacht werden, und es ist unmöglich, sie mit den verfügbaren Informationen vorherzusagen.
Daher auch die scheinbare Zufälligkeit der Zitate.
...
Und was die Tatsache betrifft, dass große Institutionen immer kleine Institutionen schlagen, so ist dies nicht immer der Fall (obwohl es immer häufiger der Fall ist).
Ein großes Unternehmen kann einen Mann einstellen, der sich zuvor als sachkundig erwiesen hat.
Deshalb werden viele Menschen, die diese Kenntnisse nicht haben, wahrscheinlich von dem Unternehmen geschlagen. Gleichzeitig bedeutet dies aber nicht, dass ein einzelner Spieler, der in diesem Bereich bereits fortgeschritten ist, nicht auch ein ernsthaftes Projekt durchführen kann. Zumindest bis sie gelernt haben, wie man sich direkt mit den Gehirnen von Wissenschaftlern, die im selben Team arbeiten, verbinden kann, gibt es immer das Problem des Missverständnisses zwischen den Kameraden.
Aus diesem Grund kann eine einzelne Person, die das gesamte benötigte Wissen im Kopf hat, mit einem Team von Entwicklern konkurrieren.
Die Analogie zum Autofahren ist zwar interessant, scheint mir aber nicht ganz zutreffend zu sein. Es stellt sich folgende Frage: Was ist "in den Graben fliegen"? Beim Handel mit Tickdaten bedeutet dies einen Verlust von einigen Punkten, etwa 5-10 Punkten. Beim Handel mit täglichen Daten - ein Verlust von 50-100 Pips. Alles sollte in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des durchschnittlichen Gewinns stehen. Hier ist meine Analogie. Die Bewegung der Planeten kann auf Quantenebene mit einem Fehler im Pikometerbereich berechnet werden, und auf Makroebene kann man mit den Newtonschen Gesetzen einen Fehler von Hunderten von Kilometern berechnen (das gleiche "in den Graben fliegen"). Die Frage ist: Welche Methode ist genauer? Die erste Frage können wir leicht beantworten. Aber wenn man sich für zwei Planeten interessiert, die sich in Stunden oder Tagen bewegen, warum sollte man sich mit den Schrödinger-Gleichungen für jedes Teilchen des Sonnensystems herumschlagen, wenn man mit den Gesetzen der klassischen Mechanik eine akzeptable Antwort erhält? Der Fehler (in den Graben fliegen) muss immer mit dem Ziel verglichen werden, d.h. man muss von einem relativen Fehler sprechen. In unserem Fall müssen wir diesen Fehler mit dem Zielgewinn vergleichen.
Ich habe versucht, am Beispiel einer Maschine zu zeigen, was in dieser Theorie der optimalen Steuerung steckt, auf der sie beruht. Dies sind grundlegende Prinzipien, das Objekt kann alles sein. Wenn Sie etwas wissen, das mathematisch korrekter ist, würde ich mich freuen, es zu erfahren...
Ich werde versuchen, von der anderen Seite aus zu erklären, die Rosh erwähnte, dass sich die Zukunft ändern wird und dass die Fonds Liquiditätsprobleme haben. Du wirst es auch haben, das wünsche ich dir von Herzen. Ihre Zukunft besteht darin, dass mit jedem Tag, an dem Sie arbeiten und dem Markt Geld entziehen, Ihre Einlage wächst. Und allmählich steigen Sie in die Liquidität auf. Liquidität ist keine abstrakte Sache, sondern ganz konkret. Wenn Sie mit 30 Losen einsteigen und die Maklerfirma hockt ..... Und jedes Mal wird die Ausführung Ihrer Handelsaufträge schlechter und schlechter. Und wenn man anfängt, mit ihnen zu streiten, bekommt man als Antwort den Satz: "Die Wachstumsrate Ihrer Einlage hat alle vorstellbaren Grenzen überschritten ... Sie wurden in die manuelle Quotierung versetzt ...".
Ihr Stop-Loss-Wert liegt bei 100-150 Pips, multiplizieren Sie ihn mit 50-100 Lots. Schauen Sie sich diese Zahl an, viele erfolgreiche Trader haben diese Erfahrung gemacht, sie sind zusammengebrochen und hatten Abstürze (das sagt Gerchik, da er hier erwähnt wurde). Setzen Sie sich einfach hin und überlegen Sie, ob Sie persönlich einen Verlust von mehreren Millionen verkraften können. Es zerbricht, es zerbricht, und zwar nicht auf kindische Art und Weise, wenn man feststellt, dass die Inanspruchnahme den Betrag übersteigt, den man in 25 Jahren tapferen Dienstes verdient hat ...
Z.U. Während Sie diesen Drawdown ertragen, werde ich mich umdrehen und diese 100-150 Pips mitnehmen, wer wird der Nutznießer sein?
Ich stimme mit gpwr, Urain und LeoV überein.
Aber ich möchte mich ausprobieren/expandieren. Der Vergleich mit dem Automanagement usw. ist nicht so sehr richtig, sondern überhaupt nicht richtig. Optimale Kontrolle kann nicht angewendet werden. Und hier ist der Grund dafür.
Stellen Sie sich einen technischen Prozess vor, der darin besteht, einen Tank mit Wasser zu füllen. Dies ist eine direkte Analogie zur Prozesssteuerung in der Fertigung. In der Produktion (oder einem Raumschiff, einem Kampfjet oder einer Formel 1) haben wir alle Informationen über das Steuerungsobjekt (physische Eigenschaften des Objekts (Handelsumgebung), das historische Verhalten des Objekts (Kursdiagramm)). Auf dem Kontrollobjekt wird eine Steueraktion ausgeführt (Schließen/Öffnen des Schieberventils), um den Tank zu füllen. Wenn Sie rechtzeitig/in_der_richtigen_Richtung/zum_erforderlichen_Volumen geöffnet haben, ist der Tank gefüllt. Wenn du eine falsche Entscheidung triffst, fließt die Flüssigkeit aus dem Behälter.
Das Gleiche gilt für den Markt. Der Unterschied ist (daher der falsche Vergleich von Prival), dass nicht nur wir versuchen, das Objekt der Kontrolle zu kontrollieren (nämlich die Bewegung des Geldflusses in die richtige Richtung - die Tasche). Es gibt unglaublich viele von ihnen, diese Schieberegler. Von riesigen Multikubik-Maßstäben bis hin zu kleinen Wasserhähnen. Der Operator eines jeden Gatters hat nur Informationen darüber, wie sich das Kontrollobjekt zuvor verhalten hat (also die Eigenschaften des Objekts selbst), hat aber absolut keine Ahnung, was die anderen Operatoren tun werden.
Was ist, wenn Sie sich überschlagen und der Markt in diesem Moment umschlägt? Drehen Sie wieder um? Und sie kehrt wieder um....)))
Die ganze Komplexität und Mehrdeutigkeit dieser Situation besteht darin, dass wir in der Zukunft handeln und nur die Vergangenheit kennen, d. h. wir wissen nicht zu 100 % sicher, wie sich der Markt in der Zukunft verhalten wird. Wenn wir ein Auto, ein Raumschiff oder eine Rakete steuern, kennen wir seine Geschwindigkeit, sein Verhalten, wir schauen schließlich auf die Straße und mit diesen Informationen können wir analysieren, was im nächsten Moment passieren wird oder was es sein könnte, und wir können einige Handlungen oder Schlussfolgerungen ziehen, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Im Devisenhandel können wir nicht in die Zukunft schauen. Nur rückwärts. Wir sehen nur die Vergangenheit. Es gibt KEINE Möglichkeit, nach vorne zu schauen!!! )))
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Das Gleiche geschieht auf dem Markt. Der Unterschied besteht darin (und deshalb ist der Vergleich von Prival falsch), dass nicht nur wir versuchen, das Objekt der Kontrolle zu kontrollieren (im Wesentlichen die Bewegung des Geldflusses in die richtige Richtung - in unsere Taschen). Es gibt unglaublich viele von ihnen, diese Schieberegler. Von riesigen Multikubik-Maßstäben bis hin zu kleinen Wasserhähnen. Der Operator eines jeden Gatters hat nur Informationen darüber, wie sich das Kontrollobjekt zuvor verhalten hat (also die Eigenschaften des Objekts selbst), hat aber absolut keine Ahnung, was die anderen Operatoren tun werden.
OK, lassen Sie mich das von der dritten Seite aus erklären. In der Theorie der OE haben Mathematiker gezeigt, dass man das Maximum (Minimum) der Zielfunktion erreichen kann. Dies kann z. B. das maximale Wachstum Ihrer Einlage in einem Jahr sein (ein Jahr ist ein Zeitintervall der Kontrolle). Sie müssen die ZUKUNFT kennen.
Wenn Sie die zukünftige Bewegung der Notierungen innerhalb von 6 Ziffern kennen, können Sie persönlich einen profitablen TS? Nun, von all den vielen profitablen TS, welches ist besser? welches wird einmal pro Stunde kontrolliert, oder ständig kontrolliert? welches dieser beiden Systeme wird das andere schlagen? welcher Roboter ist besser? profitabler ...
Wenn Sie mit einem Auto fahren wollen, das einmal pro Stunde kontrolliert wird, nur zu, ich kann Sie nicht daran hindern. Aber denken Sie daran, es gibt einen besseren, a priori besseren, es ist derjenige, der das Auto die ganze Zeit fährt ...
Prival: Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее …
Was ist, wenn Sie sich überschlagen und der Markt in diesem Moment umschlägt?
Es gibt keine Möglichkeit, die Straße vor uns zu sehen!!! )))
Kurz gesagt, wir sind alle unterschiedlich und das ist gut für den Markt).
Lasst uns mehr Händler haben, reich und anders!
Das Heute ist anders als das Gestern, und das Morgen ist anders als das Heute!
Je mehr wir verkaufen, desto besser! Nein, das ist aus einem anderen Film!)
Es gibt ein "aber". Wir können nicht wissen, wie sich die Zitate in Zukunft entwickeln werden. Daher ist die Schlussfolgerung falsch. Das eine ergibt sich nicht aus dem anderen. Eben weil wir künftige Kurse nicht kennen, schon gar nicht bis zur 6ten Stelle. )))
Ja, wir wissen es nicht. Aber einmal pro Stunde zu laufen ist Selbstmord. Nun, hier ist ein Bild, ein Ein-Minuten-Chart, ein Beispiel für meinen Handel hier https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11 in mehr Details.
Hätte ich auf Ticks gearbeitet, hätte ich bei allen 4 Geschäften einen Gewinn erzielt.
Wenn Sie zu dieser Zeit auf Ticks gearbeitet hätten, hätten Sie es nicht geschafft (Sie hätten einmal pro Stunde verloren), Sie hätten einen Verlust von 100-150 Pips hinnehmen müssen und das war's. Es gibt Grundsätze der Verwaltung. Sie wissen alles darüber, aber Sie sind irgendwie davon überzeugt ((((), dass diese Gesetze auf dem Markt nicht funktionieren, nehmen Sie Ihre Scheuklappen ab. Okay, ich bin ein Narr, höre mir einen Vortrag von Gertschik an, und wenn er von einem Stop-Loss von 100-150 Punkten spricht, werfen Sie einen Stein auf mich (er hat ein Minimum, das Minimum, das möglich ist) ...