Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 3
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Timbo's grundlegende Botschaft lautet: Roboter haben den Wettbewerb auf dem Markt vollständig und bedingungslos gewonnen. Um zu gewinnen, muss ein Händler über ein eigenes Rechenzentrum, einen gebührenfreien Gigabit-Kanal und einen Roboter verfügen, der um jeden Pip kämpfen würde. Wir, die Kleinen und Armen, können uns das alles nicht leisten, also gibt es nichts zu überlegen, wenn es darum geht, an der Börse Geld zu verdienen.
Es gibt einen wichtigen Aspekt, der vergessen wurde: Nachteile sind Erweiterungen unserer Stärken und umgekehrt. Glauben Sie, dass große Fonds eine riesige Anzahl von Instrumenten überwachen und versuchen, diese aus dem guten Leben heraus zu handeln? Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Million Dollar - wie würde sich die Funktionsweise Ihres Handelssystems ändern, welche Änderungen müssten vorgenommen werden? Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten eine Milliarde in Ihrem Fonds - die Probleme werden noch größer.
Deshalb müssen sie überall versuchen, Stück für Stück zu verdienen, denn niemand wird sie viel verdienen lassen. Sie müssen die Spekulation nach Sektoren, Märkten, Ländern usw. diversifizieren. Man kann keine riesigen Handelsvolumina skalpieren, sondern muss nach und nach einsteigen. Hier braucht man mathematische Modelle, leistungsfähige Rechenzentren, um sie zu verarbeiten und die Server direkt an der Börse zu platzieren - all das sind zusätzliche Gemeinkosten. Und das alles, um für den Bruchteil einer Sekunde einen armen Kerl mit viel Geld zu überbieten (wenn wir über Intraday-Handel sprechen).
Es gibt einen wichtigen Aspekt, der vergessen wurde: Nachteile sind Erweiterungen unserer Stärken und umgekehrt. Glauben Sie, dass große Fonds eine riesige Anzahl von Instrumenten überwachen und versuchen, diese aus dem guten Leben heraus zu handeln? Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Million Dollar - wie würde sich die Funktionsweise Ihres Handelssystems ändern, welche Änderungen müssten vorgenommen werden? Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten eine Milliarde in Ihrem Fonds - die Probleme werden noch größer.
Deshalb müssen sie überall versuchen, Stück für Stück zu verdienen, denn niemand wird sie jemals viel verdienen lassen. Sie müssen die Spekulation nach Sektoren, Märkten, Ländern usw. diversifizieren. Man kann keine riesigen Handelsvolumina skalpieren, sondern muss nach und nach einsteigen. Hier braucht man mathematische Modelle, leistungsfähige Rechenzentren, um sie zu verarbeiten und die Server direkt an der Börse zu platzieren - all das sind zusätzliche Gemeinkosten. Und das alles, um für den Bruchteil einer Sekunde einen armen Kerl mit viel Geld zu überbieten (wenn wir über Intraday-Handel sprechen).
Es gibt einen wichtigen Aspekt, der vergessen wurde: Nachteile sind Erweiterungen unserer Stärken und umgekehrt. Glauben Sie, dass große Fonds eine riesige Anzahl von Instrumenten überwachen und versuchen, mit ihnen zu handeln, um ein gutes Leben zu führen? Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Million Dollar - wie würde sich die Funktionsweise Ihres Handelssystems ändern, welche Änderungen müssten vorgenommen werden? Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten eine Milliarde in Ihrem Fonds - die Probleme werden noch größer.
Deshalb müssen sie überall versuchen, Stück für Stück zu verdienen, denn niemand wird sie jemals viel verdienen lassen. Sie müssen die Spekulation nach Sektoren, Märkten, Ländern usw. diversifizieren. Man kann keine riesigen Handelsvolumina skalpieren, sondern muss nach und nach einsteigen. Hier braucht man mathematische Modelle, leistungsfähige Rechenzentren, um sie zu verarbeiten und die Server direkt an der Börse zu platzieren - all das sind zusätzliche Gemeinkosten. Und das alles, um für den Bruchteil einer Sekunde einen armen Kerl mit viel Geld zu überbieten (wenn wir über Intraday-Handel sprechen).
Das Letzte, was sie brauchen, sind Hobbits.
Das sollten Sie nicht tun. Du kennst mich nicht und du demütigst mich.
Das sollten Sie nicht tun. Du kennst mich nicht und du demütigst mich.
Nun, er übertreibt, nur um zu zeigen. Offenbar ist Autotrading für ihn gleichbedeutend mit Pipsing. Sie können erfolgreich auf stündlichen und täglichen Zeitrahmen handeln, wie die Ergebnisse früherer Wettbewerbe gezeigt haben. Sie haben dies in Ihrem vorherigen Beitrag richtig festgestellt. Außerdem glaube ich irgendwie nicht, dass Goldman Sachs seinen Hauptgewinn durch Pipsing erzielt.
Die Zukunft liegt nicht im Umgang mit Bars. Ich habe den Satz "robuste Systeme schaffen" gelesen. Arbeit an stündlichen Kerzenleuchtern". Ja, man kann es auf den Stundenleuchtern machen, aber das ist nicht der Ort, an dem die Zukunft liegt...
Wir erwähnen hier oft Mathematiker. Es gibt also eine Theorie der optimalen Kontrolle (OC) und ihre Abwandlung STOU (statistical theory of OC). Und die Formel für die optimale Kontrolle ist gefunden worden, und das ist eine grundlegende Arbeit. Dabei spielt es keine Rolle, was gesteuert wird: ein Raumschiff, ein Flugzeug, ein Auto oder Ihr Handelskonto. Hier können Sie sich http://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимальное_управление ansehen, wenn Sie daran interessiert sind.
Lesen Sie mehr über dieses Kriterium http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Ich kann Ihnen versichern, dass, wenn Sie das Problem der Verwaltung Ihres Kontos in dieser Formulierung lösen können, niemand wäre cooler als Sie... Mathematiker haben bewiesen, dass niemand cooler ist.
Nach dieser Theorie muss man das Objekt ständig kontrollieren und in der Lage sein, es jederzeit zu kontrollieren. Ohne sie geht es nicht...
Wenn Sie also mit stündlichen Candlesticks arbeiten, verstoßen Sie gegen diese Regel. Mit anderen Worten: Sie fahren ein Auto, dessen Lenkrad Sie nur einmal pro Stunde anfassen können. Nicht davor oder danach. Wie viele von Ihnen würden in so ein Auto einsteigen? Und wenn es eine Kurve gibt? Eine Klippe? dann rettet nur noch das Auswurfsystem, das Analogon im Stop-Loss-Handel, den Tag.
Jedes ATC muss Regeln für den Marktzugang und den Marktaustritt haben. Und wenn Ihr Handelssystem keine Zeit hatte, die Wende zu verfolgen, einen Stop-Loss ausgelöst hat (Sie sind ausgestiegen), dann war's das - beenden Sie den Handel und überprüfen Sie erneut, was diese Situation in Zukunft ausschließen würde.
Z.U. Ständig in einen Graben zu fliegen, hat noch niemandem gut getan. Lassen Sie sich nicht auf solche Anrufe ein, das ist ein dilettantischer Ansatz und hat keine Zukunft. Nur Tics. Nur eine ständige Kontrolle und die Fähigkeit, Positionen zu verwalten. Und Pipsing hat absolut nichts damit zu tun... Sie können einen Gewinn durch 200 Bars und durch 200 Ticks berechnen, es wird das gleiche wie ein Gewinn bleiben ... aber im ersten Fall, fliegen Sie immer in einen Graben, und im zweiten Fall, haben Sie eine Chance zu verwalten, um zu drehen ...
Die Zukunft liegt nicht im Umgang mit Bars. Ich habe den Satz "robuste Systeme schaffen" schon oft gehört. Arbeit an stündlichen Kerzenleuchtern". Ja, man kann es auf den Stundenleuchtern machen, aber das ist nicht der Ort, an dem die Zukunft liegt...
Wir erwähnen hier oft Mathematiker. Es gibt also eine Theorie der optimalen Steuerung (OE) und ihre Modifikation STOU (statistische Theorie der OE). Und die Formel für die optimale Kontrolle wurde erhalten, und dies ist eine grundlegende Arbeit. Dabei spielt es keine Rolle, was gesteuert wird: ein Raumschiff, ein Flugzeug, ein Auto oder Ihr Handelskonto. Wenn Sie Interesse haben, können Sie einen Blick aufhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимальное_управление werfen.
Lesen Sie mehr über dieses Kriterium http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Ich kann dir versichern, dass, wenn du das Problem der Verwaltung deines Kontos mit dieser Formulierung lösen kannst, niemand cooler sein wird als du... Mathematiker haben bewiesen, dass niemand cooler ist.
Nach dieser Theorie muss man das Objekt ständig kontrollieren und in der Lage sein, es jederzeit zu kontrollieren. Ohne sie geht es nicht...
Wenn Sie also mit stündlichen Candlesticks arbeiten, verstoßen Sie gegen diese Regel. Mit anderen Worten: Sie fahren ein Auto, dessen Lenkrad Sie nur einmal pro Stunde anfassen können. Nicht davor oder danach. Wie viele von Ihnen würden in so ein Auto einsteigen? Und wenn es eine Kurve gibt? Eine Klippe? dann rettet nur noch das Auswurfsystem, das Analogon im Stop-Loss-Handel, den Tag.
Jedes ATC muss Regeln für den Marktzugang und den Marktaustritt haben. Und wenn Ihr Handelssystem keine Zeit hatte, die Wende zu verfolgen, einen Stop-Loss ausgelöst hat (Sie sind ausgestiegen), dann war's das - Handel einstellen und neu überprüfen, was diese Situation in Zukunft ausschließen würde.
Z.U. Ständig in einen Graben zu fliegen, hat noch niemandem gut getan. Lassen Sie sich nicht auf solche Anrufe ein, das ist ein dilettantischer Ansatz und hat keine Zukunft. Nur Tics. Nur ständige Kontrolle und die Fähigkeit, Positionen zu verwalten. Und Pipsing hat absolut nichts damit zu tun... Sie können einen Gewinn durch 200 Balken und durch 200 Ticks berechnen, es wird als ein Gewinn bleiben... aber im ersten Fall, fliegen Sie immer in einen Graben, und im zweiten Fall, gibt es eine Chance, eine Wende zu tun...
Die Analogie zum Autofahren ist zwar interessant, aber ich glaube nicht, dass sie ganz zutreffend ist. Die Frage ist: Was ist "in einen Graben fliegen"? Beim Handel mit Tickdaten handelt es sich um einen Verlust von ein paar Pips, etwa 5-10 Pips. Beim Handel mit täglichen Daten - ein Verlust von 50-100 Pips. Alles sollte in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des durchschnittlichen Gewinns stehen. Hier ist meine Analogie. Die Bewegung der Planeten kann auf Quantenebene mit einem Fehler im Pikometerbereich berechnet werden, und auf Makroebene kann man mit den Newtonschen Gesetzen einen Fehler von Hunderten von Kilometern berechnen (das gleiche "Fliegen in den Graben"). Die Frage ist: Welche Methode ist genauer? Die erste Frage können wir leicht beantworten. Aber wenn man sich für zwei Planeten interessiert, die sich in Stunden oder Tagen bewegen, warum sollte man sich dann mit Schrödingergleichungen für jedes Teilchen des Sonnensystems herumschlagen, wenn man mit den Gesetzen der klassischen Mechanik eine zufriedenstellende Antwort erhält?