Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 5
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Es gibt ein "aber". Wir können die zukünftigen Bewegungen der Kurse nicht kennen. Deshalb ist die Schlussfolgerung falsch. Das eine ergibt sich nicht aus dem anderen. Eben weil wir künftige Kurse nicht kennen, schon gar nicht bis zur 6ten Stelle. )))
Das brauchen Sie nicht zu wissen. Und das tut niemand. Wir sprechen in jedem Fall von Wahrscheinlichkeiten. Die Analogie mit dem Wetter ist schlecht, weil es keine gegenseitige Beeinflussung gibt, aber lassen Sie es sein. Wettervorhersagen sind keine Garantie
oder etwas versprechen, denn niemand weiß, wie das Wetter morgen sein wird. Aber im Allgemeinen funktionieren die kurzfristigen Prognosen.
Wenn die Straße selbst diskret ist, warum sollte man dann nicht auch auf einer diskreten Straße diskret fahren?
Und rückwärts zu fahren, nicht nach vorne, sondern nach hinten zu schauen und anhand der Straße, die wir hinter uns sehen und bereits passiert haben, zu erraten, wo und wie die Kurven verlaufen werden, ist kein Selbstmord? )))
Nun, dann schlage ich Ihnen das andere Extrem vor. Auf diese Weise werden Hypothesen getestet, um festzustellen, ob sie unter Randbedingungen funktionieren. Sie müssen mit Candlesticks arbeiten, jährlich, einmal im Jahr öffnen Sie einen Chart, machen einen Deal und Ruhe, das ist, wie Sie die Zukunft der ATC sehen?
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es ist so offensichtlich, verständlich und logisch für mich ... Vielleicht liest und versteht jemand wenigstens und wird sein System einen Monat lang nicht optimieren ...
Lassen Sie mich das auf der dritten Seite gut erklären. In der EI-Theorie haben die Mathematiker gezeigt, dass man das Maximum (Minimum) der Zielfunktion erreichen kann. Dies könnte z. B. das maximale Wachstum Ihrer Einlage über ein Jahr sein (ein Jahr ist das Zeitintervall der Kontrolle). Sie müssen die ZUKUNFT kennen.
Wenn Sie die zukünftige Bewegung der Notierungen innerhalb von 6 Ziffern kennen, können Sie persönlich einen profitablen TS? Nun, von all den vielen profitablen TS, welches ist besser? welches wird einmal pro Stunde kontrolliert, oder ständig kontrolliert? welches dieser beiden Systeme wird das andere schlagen? welcher Roboter ist besser? profitabler ...
Wenn Sie in einem Auto fahren wollen, das einmal pro Stunde kontrolliert wird, nur zu, ich kann Sie nicht daran hindern. Aber denken Sie daran, es gibt einen besseren, a priori besseren, es ist derjenige, der das Auto die ganze Zeit fährt ...
Um die Analogie fortzusetzen, lassen Sie uns einen ZIL-130 fahren.
Die Servolenkung setzt ein angemessenes Spiel voraus, und viele Fahrer versuchen, die Straße nicht zu verfehlen und verwenden das Ruckeln des Rades, diese Hin- und Herbewegung.
Man kann mit einem solchen Auto nicht schnell fahren, nicht weil es zu wenig Leistung hat (man kann mit einem besseren Getriebe übersteuern) und weil bei hoher Geschwindigkeit die Anforderungen an die Lenkung erhöht werden. Es gibt nur einen Ausweg, nämlich die Geschwindigkeit zu reduzieren. In unserem Fall bedeutet dies, dass sich die Zeit zwischen dem Steuersignal und der neuen Vorhersage mit den neuesten Daten (Antwort) verlängert. Außerdem gilt: Je geringer die Geschwindigkeit (größere Diskretion), desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Ihr Ziel erreichen.
Beantworten Sie die Frage, was wahrscheinlicher ist, um Ihr Ziel zu erreichen:
in einem Lamborghini Diablo? oder
eine Pflasterwalze?
Eine Pflasterwalze ist zwar langsamer, kommt aber mit größerer Wahrscheinlichkeit an, selbst wenn sie von einem betrunkenen Wachmann anstelle des Fahrers gesteuert wird :o)
Aber in der Praxis entscheiden wir uns für die Laborgini, da es Zeit kostet, sie nach Diablo und zurück zu fahren, so dass es möglich ist, mehr Kohl zu hacken.
Wenn der Markt in der Mitte ist, dann, wo auch immer Sie öffnen, erhalten Sie Gewinn (wenn Sie genug Geduld zu warten haben) ist dies eine Eisbahn.
Und diese Strategie ist gegen Scalping (Lamborghini Diablo), alles andere ist ein Übergangsmodell.
Eine 10%ige Eisbahn auf 90%igem Diablo oder umgekehrt sind nur Variationen desselben Prozesses.
Je höher die Diskretion ist, desto geringer sind die Anforderungen an den Prognosehorizont, aber desto höher sind auch die Anforderungen an das Ausführungssystem.
Ein vernünftiger Mittelweg gewinnt immer.
Bleiben wir bei dieser Analogie und betrachten wir die Steuerung eines ZIL-130.
...
...wenn man die zukünftige Entwicklung der Kurse bis auf die 6-te Stelle genau kennt, kann man dann einen profitablen TS aufbauen? Ich denke schon. Welcher der vielen profitablen TS ist nun besser? der, der einmal pro Stunde kontrolliert wird, oder der, der ständig kontrolliert wird?
Natürlich würde jeder zustimmen, dass, wenn es ein magisches System gibt, das die Zukunft kennt und mit Null-Spreads arbeitet, es besser ist, dieses System auf Tick-Daten zu handeln, um bei allen kleinen Kursbewegungen Geld zu verdienen. Die Diskussion wurde wohl ausgelöst, als einige Teilnehmer behaupteten, dass die kleinen Händler sterben werden, weil sie mit ihren großen Spreads, minderwertigen Kursen und langsamen Computern nicht mit Goldman Sachs konkurrieren können. In diesem Fall wurde Autotrading aus irgendeinem Grund als Pipsing verstanden. In meinen Kommentaren habe ich diesem Pessimismus widersprochen und gesagt, dass es möglich ist, ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, das mit stündlichen oder täglichen Kursen arbeitet. Jetzt sehe ich, dass sich die Diskussion in eine andere Richtung bewegt hat: der Handel auf welchem Zeitrahmen ist profitabler. Es hängt alles von den Spreads, der Liquidität, der Häufigkeit erfolgreicher Geschäfte (Vorhersagbarkeit des Marktes in diesem Zeitrahmen), der Geschwindigkeit des Codes und anderen Dingen ab. Ich will hier nicht streiten, wir sind alle unterschiedlich. Aber ich will nicht sagen, dass der Autotrading von Kleinhändlern aufhören wird.
Die Aussage von Prival hat mich auf eine Idee gebracht. In diesem Forum gibt es eine Vielzahl von Versuchen, verschiedene mathematische Instrumente auf den Markt anzuwenden.
Und in der Regel sind die allermeisten dieser Versuche erfolglos. Und all diese Misserfolge lassen sich durch ein Merkmal des Marktes erklären: seine Nicht-Stationarität.
Der Versuch, mathematische Modelle für stationäre Prozesse auf nicht-stationäre Prozesse anzuwenden. Hier also die Frage an Prival, das universelle Steuerungsmodell für welche Prozesse?
Stellen Sie sich einen Händler vor, der die künftige Kursentwicklung bis auf die sechste Stelle kennt, über ein Milliarden-Dollar-Depot verfügt und auf Zehntausende von Losen wettet, was passieren wird
den Markt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es nicht gut ausgehen wird.
Sie müssen nicht von einem Extrem zum anderen gehen )))) Warum die einjährigen Pflanzen? Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte ....)))
Prival : Ich weiß nicht, wie ich mir das Offensichtliche, Verständliche und Logische klarmachen soll ... Vielleicht liest und versteht wenigstens jemand und optimiert sein System für eine gewisse Zeit nicht mehr ...