Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 44

 

Lassen Sie uns also versuchen, einige der Ergebnisse zusammenzufassen. (Zur Erinnerung: Die TC League "kennt" etwa 8 Währungen und damit etwa 28 Symbole)

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TrendDTS-Systeme - arbeiten mit 7 Paaren.

TrendSAR-Systeme - arbeiten mit 4 Paaren.

TrendSP-Systeme - arbeiten mit 7 Paaren.

FlatSP-Systeme - arbeiten mit 7 Paaren.

FlatSAR-Systeme - arbeiten mit 12 Paaren.

FlatRTS-Systeme - laufen auf 9 Paaren.

TrendRTS-Systeme - laufen auf 9 Paaren.

FlatDTS-Systeme - laufen auf 6 Paaren.

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Die Gewinner sind Umkehrsysteme, die in den Gegentrend einsteigen. Das ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, denn das Channel Bounce System ist ein sehr weit verbreitetes TS.

 
Georgiy Merts:

Was die erste Option betrifft, so stimme ich zu, dass die Option "alle N Tage neu optimieren" ebenfalls eine Daseinsberechtigung hat.

Und was die Demo betrifft - ich bin nicht einverstanden. Jedenfalls ist es für mich verlässlicher, wenn ich einen optimierten TS nehme, der schon eine Weile in der Demo Gewinne zeigt, als einen TS, der nur optimiert ist und von dem ich nicht weiß, wie er weiter funktionieren wird.

Sie testen sie während der Optimierung vorwärts, d.h. Sie haben den TS bereits mit bestimmten Einstellungen außerhalb des Optimierungszeitraums getestet, während das Testen nur sagt, dass "der beschriebene Trend vorerst anhält", aber überhaupt nicht sagt, ob er weiter anhält, es ist also eine Frage der Psychologie, nicht des begründeten Handelns. Und in der Tat werden Zeit und Geld verschwendet. Haben Sie jemals versucht zu erraten, wie das finanzielle Ergebnis ausgesehen hätte, wenn Sie TS sofort in Betrieb genommen hätten? Allerdings ist es natürlich besser, sich an den ersten Punkt zu halten - regelmäßige Überoptimierung.

 
Georgiy Merts:

Lassen Sie uns also versuchen, einige der Ergebnisse zusammenzufassen.

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TrendDTS-Systeme - arbeiten mit 7 Paaren.

TrendSAR-Systeme - arbeiten mit 4 Paaren.

TrendSP-Systeme - arbeiten mit 7 Paaren.

FlatSP-Systeme, die auf 7 Paaren laufen.

FlatSAR-Systeme - arbeiten mit 12 Paaren.

FlatRTS-Systeme - laufen auf 9 Paaren.

TrendRTS-Systeme - laufen auf 9 Paaren.

FlatDTS-Systeme - laufen auf 6 Paaren.

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Die Gewinner sind die Umkehrsysteme mit gegenläufigem Einstieg. Das ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, denn das Kanalrückprallsystem ist ein sehr häufig verwendetes TS.

Der Gewinn für jeden TS auf allen Paaren ist von Interesse.

 
Alexander_K:

Die Gewinne auf jedem TS für alle Paare sind von Interesse.

Leider erfordert ein solcher Bericht eine erhebliche Überarbeitung des Drehbuchs.

Es ist also höchstens möglich, die Gewinne der Tabellen zusammenzufassen, aber negative Ergebnisse werden hier nicht berücksichtigt - es werden nur "positive" Bilanzkurven ausgewiesen.

Darüber hinaus bezweifle ich, dass der Gewinn ein guter Indikator für die Leistung des Systems ist. Ein starker Anstieg mit einem großen Gewinn kann sich auch in einen ebenso starken Rückgang mit einem noch größeren Verlust verwandeln. Nur der Indikator "Qualität" berücksichtigt den Gewinn, allerdings mit sehr geringem "Gewicht" - die "Glattheit" des Satzes ist viel wichtiger.

 
Georgiy Merts:

Leider würde ein solcher Bericht eine erhebliche Umgestaltung des Skripts erfordern.

Also, das Maximum, das getan werden kann - ist die Zusammenfassung der Gewinne der Tabellen, aber, es wird nicht berücksichtigt, negative Ergebnisse - nur "plus" Balance Graphen erhalten in Berichte.

Außerdem bezweifle ich, dass der Gewinn ein guter Indikator für die Leistung des Systems ist. Ein starker Aufschwung mit einem großen Gewinn kann sich auch in einen ebenso starken Abschwung mit einem noch größeren Verlust verwandeln. Lediglich der Indikator "Qualität" berücksichtigt den Gewinn, allerdings mit sehr geringem "Gewicht" - viel wichtiger ist die "Reibungslosigkeit" der Einstellung.

GUT. In der Tat - es ist bereits sichtbar, welche TS wir loswerden sollten.

Und Vyazmikin macht einen guten Punkt - wir sollten im Voraus optimieren und nicht warten, bis alles zusammenbricht.

Viel Glück!

 

Es gibt auch einen Punkt, an dem Sie die Parameter der Achse auswählen. Als Nächstes müssen Sie sie in Betrieb nehmen. Es ist eine Art Gewohnheitsrecht... :-)

Die Betriebszeit außerhalb des Optimierungszeitraums beträgt 25-30 % der Optimierungszeit. Abb. 2 Jahre - optima, ein halbes Jahr - forward (aka real), dann wieder (nicht sofort, sondern nach dem Drawdown außerhalb der bisherigen Optimierungswerte) 2 optima.... ein halbes Jahr - trade.

Also für den konventionellen Ansatz, 2 Jahre der optimalen, 1 Jahr - vorwärts, und nur dann - realen Handel, ist es nicht gut, IMHO, bis zu diesem Zeitpunkt ist es Zeit, sich wieder nach dem Handel ...

wie diese.

Und hier, ja, das Problem der Auswahl des Arbeits-TS. Das Problem scheint nicht lösbar zu sein...

Wenn ich die Branche lese, habe ich den Eindruck, dass die Auswahl der Äxte, die versteigert werden sollen, in einen endlosen Kreislauf geraten ist, aus dem es keinen klaren Ausweg gibt ... D.h., alles ist unscharf und das Endergebnis, das keine Rolle spielt, was in den Zeichnungen, die die besten dort sind - am Ende, alle für den Handel ausgewählt wird ein Verlust zeigen, dh unter Wasser unter der Wasserlinie Ergebnisse werden im negativen als das Plus, so etwas wie dieses ...

Sie müssen hier nach einem anderen Ansatz suchen...

 
Roman Shiredchenko:

Es gibt auch einen Punkt, an dem Sie die Parameter der Achse auswählen. Als Nächstes müssen Sie sie in Betrieb nehmen. Es ist eine Art Gewohnheitsrecht... :-)

Die Betriebszeit außerhalb des Optimierungszeitraums beträgt 25-30 % der Optimierungszeit. Abb. 2 Jahre - optima, ein halbes Jahr - forward (aka real), dann wieder (nicht sofort, sondern nach dem Drawdown außerhalb der bisherigen Optimierungswerte) 2 optima.... ein halbes Jahr - trade.

Also für den konventionellen Ansatz, 2 Jahre der optimalen, 1 Jahr - vorwärts, und nur dann - realen Handel, ist es nicht gut, IMHO, bis zu diesem Zeitpunkt ist es Zeit, wieder nach dem Handel zu entscheiden ...

wie diese.

Und hier, ja, das Problem der Auswahl des Arbeits-TS. Das Problem scheint nicht lösbar zu sein...

Wenn ich die Branche lese, habe ich den Eindruck, dass die Auswahl der Äxte, die versteigert werden sollen, in einen endlosen Kreislauf geraten ist, aus dem es keinen klaren Ausweg gibt ... D.h., alles ist unscharf und das Endergebnis, das keine Rolle spielt, was in den Zeichnungen, die die besten dort sind - am Ende, alle für den Handel ausgewählt wird ein Verlust zeigen, dh unter Wasser unter der Wasserlinie Ergebnisse werden im negativen als das Plus, so etwas wie dieses ...

Sie müssen hier nach einem anderen Ansatz suchen...

Das stimmt, alles abschalten, eine Sackgasse
 
Vladimir Baskakov:
Das stimmt, alles abschalten, eine Sackgasse

Nein... Eine Sackgasse ist das Aussitzen von Geschäften, wenn man glaubt, dass die Bilanzkurve etwas hergibt.

Zu einer Zeit, in der die Aktienkurve eindeutig nach unten zeigt.

 
Roman Shiredchenko:

Die Hauptsache ist, dass alle ausgewählten Werkzeuge, die in den Handel platziert werden sollen, letztendlich verlieren... D.h. alles wird verwischt und das Endergebnis, das sich nicht um die ts kümmert, die in Zeichnungen sind, die dort die besten sind - am Ende werden alle, die für den Handel ausgewählt werden, einen Verlust aufweisen, d.h. unter Wasser unter der Wasserlinie werden die Ergebnisse im Minus als im Plus sein, so etwas in der Art ...

Und Sie haben keine andere Wahl.

Das ist die Frage.

Schauen Sie sich den Anfang des Threads an - ich habe klar gesagt, dass die ursprüngliche Idee darin bestand, einen "Pool von einfachen TS" zu schaffen, die getestet werden und bereits eine Zeit lang in der Demo funktionieren würden. Dieses Ziel ist erreicht worden. Außerdem werden die Systeme ständig aktualisiert - daher der "endlose Kreislauf", von dem die Rede ist. Aber es muss so sein - ich habe in meinem ersten Beitrag auch darauf hingewiesen, dass jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat, und die Verlustperioden sind länger. Daher kann ein konstanter Gewinn nur durch einen ständigen Wechsel zwischen den laufenden Systemen erzielt werden.

Nun stehen wir also vor der Aufgabe, unter den funktionierenden Systemen auszuwählen. Ich versuche, es aus verschiedenen Blickwinkeln zu tun, die Ergebnisse sind sehr bescheiden. Es ist jedoch besser, als zu versuchen, gefundene oder geschriebene Systeme einfach wahllos einzusetzen.

 
Georgiy Merts:

Und Sie haben keine andere Wahl.

Das ist die Frage.

1. Schauen Sie sich den Anfang des Threads an - ich habe klar gesagt, dass die ursprüngliche Idee darin bestand, einen "Pool von einfachen TCs" zu schaffen, die getestet werden und bereits eine Zeit lang in der Demo funktionieren würden. Dieses Ziel ist erreicht worden. Außerdem werden die Systeme ständig aktualisiert - daher der "endlose Kreislauf", von dem die Rede ist. Aber es muss so sein - ich habe in meinem ersten Beitrag auch darauf hingewiesen, dass jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat, und die Verlustperioden sind länger. Daher kann ein konstanter Gewinn nur durch ständiges Umschalten zwischen laufenden Systemen erzielt werden.

2. Die Herausforderung besteht nun darin, die Systeme auszuwählen, die funktionieren. Ich versuche, die Sache aus verschiedenen Blickwinkeln anzugehen - die Ergebnisse sind sehr bescheiden. Es ist jedoch besser, als zu versuchen, gefundene oder geschriebene Systeme einfach wahllos einzusetzen.

1. ich wusste das alles schon nach dem ersten Beitrag.

2. eindeutig. Aber sie müssen sich nicht um die "einfachen" kümmern, die natürlich kräftig Geld verdienen und morgen anfangen zu verdienen. Wieder, wie man einige ernsthafte Geld auf diese einfachsten setzen, wenn sie verdient, müssen Sie nicht verpassen die Zeit ihrer nächsten Optimierung, bevor sie beginnt, schwer zu lecken ... Das ist alles gut für Wettbewerbe, wenn die Frist dort ist, drei Monate - einfach den Ball einstecken und fliegen... :-) http://investor.rts.ru/trader2018?user=189586