Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 40
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und ich bin mehr an das Signal gewöhnt. Wer bestreitet das?
Ich habe schon oft gesagt, dass ich ständig mit der Frage konfrontiert bin, einen stabilen TS zu wählen. Ich nehme also ein System, das zu funktionieren scheint... Aber als ich es auf ein separates Konto legte - und zack... Und es funktioniert nicht mehr, zeigt Verluste an (auf einem separaten Konto und auf einem Demokonto), steigt aus der Bewertung aus...
Was empfehlen Sie bei der Auswahl der Systeme? Nun, sagen wir, viele der besten TS sind "reverse trailing"-Systeme, bei denen der SL nicht gesetzt ist und der TP nachläuft. Das Verhalten dieser Systeme ist dem von Martin sehr ähnlich. Ich habe schon mehrmals versucht, sie auf ein separates Konto zu setzen, das Ergebnis ist immer das gleiche. Ich hatte ein paar gute Trades, dann einen unvorhersehbaren Trend und einen großen Verlust.
Die Frage der Auswahl ist für mich im Moment die schwierigste und ungelösteste.
Wie sollten Ihrer Meinung nach die Systeme für das Signal ausgewählt werden? Und öffnen Sie das Signal.
Ich würde für den Anfang einen Cent Seite an Seite mit der Demo öffnen. Wenn Sie Demo mögen. In einer Woche würde ich mich vergewissern, dass die Demo nicht gut ist, denn die Ergebnisse sind oft sehr unterschiedlich (plus auf der Demo, minus auf dem Cent in der Regel). Und für ein oder zwei Quartale würde ich den erfolgreichsten TS verwenden, den ich auf der Grundlage von Langzeittests ausgewählt habe. Dann würde ich die Ergebnisse auf Cents mit denen vergleichen, die ich im Testgerät erhalten habe. Um zu verstehen, wie sehr der Prüfer über jeden TS lügt und ob es sich lohnt, ihn weiter zu verfolgen. Wenn die Unterschiede gravierend sind und natürlich im Tester Plus, im Cent Minus, dann würde der TS abgelehnt werden. Wenn die Ergebnisse im Testgerät ähnlich wie in der Realität sind, sogar negativ, dann kann diese Strategie für die weitere Arbeit verlassen werden - es bedeutet eine Periode der Stagnation. Und die Tests werden mir zeigen, wie oft das der Fall sein kann. Wenn ich mit dem, was ich im Testgerät sehe, zufrieden bin, setze ich auf das echte Gerät.
Irgendwie.
Nun, zunächst einmal würde ich parallel zur Demo eine Demo eröffnen. Wenn Sie Demo mögen. Nach einer Woche würde ich mich vergewissern, dass die Demo böse ist, denn die Ergebnisse sind oft sehr unterschiedlich (auf der Demo plus, auf dem Cent minus in der Regel). Und für ein oder zwei Quartale würde ich den erfolgreichsten TS verwenden, den ich auf der Grundlage von Langzeittests ausgewählt habe. Dann würde ich die Ergebnisse auf Cents mit denen vergleichen, die ich im Testgerät erhalten habe. Um zu verstehen, wie sehr der Prüfer bei jedem TS lügt und ob es sich lohnt, weiterzumachen. Wenn die Unterschiede gravierend sind und natürlich im Tester Plus, im Cent Minus, dann würde der TS abgelehnt werden. Wenn die Ergebnisse im Testgerät ähnlich wie in der Realität sind, sogar negativ, dann kann diese Strategie für die weitere Arbeit verlassen werden - es bedeutet eine Periode der Stagnation. Und die Tests werden mir zeigen, wie oft das der Fall sein kann. Wenn ich mit dem, was ich im Testgerät sehe, zufrieden bin, werde ich auf das echte Gerät setzen.
So ist es nun einmal.
Du verstehst die Frage nicht.
Ich habe keine Skalierer. Meine Ergebnisse sind also dieselben, egal ob auf Demo, auf Cent oder auf Real.
Die Frage ist, welchen TS man auf dieses Cent-Stück setzen soll. Wie wählt man aus Hunderten von TCs aus, die in der "Top Division" sind?
Du verstehst die Frage nicht.
Ich habe keine Skalierer. Ob auf Demo, Cent oder real, die Ergebnisse sind in etwa gleich.
Die Frage ist, welchen TS man auf dieses Cent-Stück setzen soll? Wie wählt man aus Hunderten von TS aus, die zur "Top-Division" gehören?
So wie es alle machen. Die Ergebnisse sind die gleichen: Hoher Gewinnfaktor (mehr als 1,60 bei ordnungsgemäßer Prüfung), für Sie unkritischer Drawdown über einen langen Zeitraum (für mich selbst habe ich 5 Jahre definiert) und natürlich die höchstmögliche mathematische Erwartung.
Ich glaube nicht, dass es viel mehr als das ist.
Georgiy Merts, hallo.
Dem Thema nach zu urteilen, sind Sie ein Meister der Optimierung. Gibt es überhaupt einen Nutzen für die Optimierung? Ich meine, wahrscheinlich nicht nur denken, sondern auch recherchieren zu diesem Thema.
Ich sehe das ungefähr so: Wir optimieren an X Tagen bis heute, handeln an Y Tagen ab heute; betrachten den Saldo; stellen den durchschnittlichen Saldo dar (zum Beispiel, nach 500 Handelszyklen-Optimierung ist das durchschnittliche Ergebnis +100% pro Zyklus. Dies ist natürlich ein klarer Hinweis darauf, dass es sich nicht um einen Unfall handelt).
ZS: Optimierung ist überhaupt nicht mein Thema, vielleicht habe ich da nicht nachgeforscht...
Wie es jeder macht. Hoher Gewinnfaktor (mehr als 1,60, wenn korrekt getestet), unkritischer Drawdown über einen langen Zeitraum (für mich selbst habe ich 5 Jahre definiert) und natürlich die höchstmögliche mathematische Erwartung.
Ich glaube nicht, dass es viel mehr als das ist.
Ganz genau. Die fünf besten TS haben alle noch bessere Leistungen. Aber wenn man genau hinsieht, ändern sie sich recht häufig. Das heißt, es geht nicht um den Gewinnfaktor, sondern um die Stabilität der Messwerte.
Jeder TS wurde auf einem zweijährigen Gebiet getestet (ein Jahr zurück, ein Jahr vorwärts), und er zeigt gute Ergebnisse auf einer Demo (mindestens 10 Geschäfte). Und dann zeigt sie ein inakzeptables Verhalten.
Die Aufgabe besteht darin, solche TS auszuwählen, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ergebnisses minimal ist. Im Moment löse ich das Problem fast intuitiv (ich habe bestimmte Kriterien und Indikatoren, aber ich kann sie nicht genau formulieren). Und meine Intuition lässt mich, wie Sie sehen, regelmäßig im Stich.
Schauen Sie sich das selbst an, z.B. vor einem Monat - das führende Symbol war 542521 - ein Umkehrsystem der Ablehnung des Preiskanals beim CADJPY. Stellen Sie sich vor, wir haben es damals eingebaut. Und das, obwohl es zuvor getestet worden war, obwohl es 14 erfolgreiche Trades in der Demo hatte, mit einer maximalen Verlustquote von 1 und einem maximalen Drawdown von 120 dreistelligen Punkten - zwei Wochen später ging es in den Drawdown, zeigte ein inakzeptables Verhalten und fiel aus der Bewertung.
Wie kann die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, minimiert werden?
Dem Thema nach zu urteilen - Sie sind ein Meister der Optimierung - möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Gibt es überhaupt einen Nutzen für die Optimierung? Ich meine, ich denke nicht nur darüber nach, aber haben Sie sich mit diesem Thema befasst?
Ich sehe das ungefähr so: wir optimieren an X Tagen bis heute, handeln an Y Tagen ab heute; wir betrachten den Saldo; zeichnen ein Diagramm des durchschnittlichen Saldos (zum Beispiel, nach 500 Handelszyklen-Optimierungen ist das durchschnittliche Ergebnis +100% pro Zyklus. Dies ist natürlich ein klarer Hinweis darauf, dass es sich nicht um einen Unfall handelt).
ZS: Optimierung ist überhaupt nicht mein Thema, vielleicht habe ich da nicht nachgeforscht...
Der Nutzen der Optimierung besteht darin, den Expert Advisor in einen Zustand zu bringen, der dem Markt im historischen Intervall entspricht. (Die Zukunft wäre auch gut, aber wir kennen die Zukunft nicht, wir haben nur die Geschichte).
Zu diesem Zweck lege ich eine Pause von zwei Jahren ein. Im ersten Jahr wird die übliche genetische Optimierung der Parameter durchgeführt. Im zweiten Jahr wird der beste der im ersten Jahr ermittelten Parametersätze verwendet. Und dann wählen wir die Kombinationen aus, die in beiden Jahren gut abgeschnitten haben. Viele Kombinationen scheiden in diesem Stadium aus. Denn im ersten Jahr war es eine großartige Kombination, und im zweiten Jahr würde dieselbe Kombination ein sehr schlechtes Geschäft ergeben.
Deshalb wählen wir die Kombination, die vielleicht nicht die besten Ergebnisse zeigt, aber in beiden Jahren gut ist.
Außerdem schätze ich die Stabilität des Systems anhand der Anzahl der Handelsausfälle ein. Wenn nach dem ersten Jahr der Forward-Periode viele Handelsausfälle auftreten, ist das System sehr instabil und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch in den nächsten Jahren ausfällt. Wenn jedoch nach dem ersten Jahr relativ wenige Kombinationen beim Vorwärtstest abgelehnt werden, bedeutet dies, dass das System stabiler ist und daher weniger wahrscheinlich ein inakzeptables Verhalten in der Zukunft zeigen wird.
Leider ist genau diese "Robustheitsauswahl" noch intuitiver. Ja, ich kann objektiv sagen, dass es bei diesem System viele Ausscheidungen gibt und bei diesem nicht so viele. Aber eindeutige Beispiele für Aussteiger sind nicht so häufig. Meistens brechen zwischen 60 und 70 % der Absolventen des ersten Jahres ihre Ausbildung ab, und die Entscheidung, welcher der verbleibenden Absolventen nachhaltiger und welcher weniger nachhaltig ist, erfolgt fast ausschließlich intuitiv. Ich kann kein strenges Kriterium entwickeln. Und das macht mich sehr unglücklich.
Mir ging es ein wenig um etwas anderes, nämlich um den Nachweis, dass z.B. der Expert Advisor mit zwei optimierten Wellen bei einer größeren Anzahl von Optimierungs-Trade-Over-Optimierungs-Zyklen erfolgreicher ist als der ohne. Ich sehe, dass Ihr Ansatz anders ist. Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Ha-ha-ha... (lass uns "du" sein).
NEIN.
Es kann nicht "erfolgreicher" sein: Ein Experte mit oder ohne Optimierung ist genau gleich erfolgreich. Die Optimierung dient lediglich dazu, die Wahrscheinlichkeit seines weiteren Erfolgs zu erhöhen. Zweifellos ist die Gewinnwahrscheinlichkeit bei einem Expert Advisor mit zufällig gewählten Eingabeparametern höher als bei einem Expert Advisor, bei dem die Eingabeparameter mit der Historie abgeglichen wurden. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist sogar noch höher, wenn die Parameter auf die Historie abgestimmt sind und der Expert Advisor auch erfolgreiches Demo-Trading demonstriert hat. Aber das erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, garantiert aber keinen weiteren Gewinn.
Eine große Anzahl von "Optimieren - Handeln - Überoptimieren"-Zyklen ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Denn die Erfolgswahrscheinlichkeit ist in jedem Fall gleich hoch. Ganz gleich, wie viele wir optimieren. Die Optimierung "schneidet" jene Varianten von Parametern ab, die definitiv nicht funktionieren werden. Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass die ausgewählten Optionen auch funktionieren. Wir können nur die Chance auf einen Gewinn erhöhen. Dafür ist die Optimierung da.
Jeder TS wurde zwei Jahre lang getestet (ein Jahr - rückwärts, ein Jahr - vorwärts), und er zeigt gute Ergebnisse in der Demo (mindestens 10 Trades). Und dann, peng, zeigt sie ein inakzeptables Verhalten.
Es ist also nicht genug. Überhaupt nicht genug.
Optimierung im letzten Jahr.
Ich wähle fünf Jahre der Geschichte aus. Dann wähle ich das Intervall, in dem die Strategie die schlechtesten Ergebnisse zeigt. Und dann wähle ich die optimale Kombination für das letzte Jahr und für diesen Zeitraum.
Dann lasse ich es wieder fünf Jahre lang laufen. Und ich erziele insgesamt viel bessere Ergebnisse. Aber wenn es nur eine Strategie gibt, dann höchstens zwei oder drei Sätze. Normalerweise bekommen Sie eine.
Aber wenn ich es richtig verstehe, bekomme ich für jeden TS zehn oder sogar ein paar Dutzend Sätze.