Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 17
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Auch eine Option. Zumindest sieht der Kabelexperte mit der magischen Nummer 340221 recht attraktiv aus.
Natürlich tut es das... Er ist meine "Lokomotive", ohne ihn hätte ich auf meinem League-Demokonto einen Verlust erlitten.
Wie ich bereits mehr als einmal gesagt habe, bleibt die Frage der Auswahl des stabilsten TS. Bislang wurde es intuitiv, also quasi durch Zufall, gelöst.
Hmmm... Es gibt keinen Diffusor! Es gibt einen Overkill. Serqey Nikitin ist genau hier. Das ist genau der Weg, den ich jetzt zu gehen versuche. Ich schätze einen Teil der "guten" Ergebnisse von ihrer Gesamtzahl ab und betrachte ihn als "Stabilität". Bisher gibt es jedoch noch keine positiven Ergebnisse. Die TK, die ich als "belastbar" einschätze, versagen oft schnell, und die, die ich als "instabil" einschätze, funktionieren recht lange. Stimmt, das Kriterium hier ist probabilistisch, nun ja, so weit - die Gewinnung von Statistiken...
Meiner Meinung nach ist das sehr lästig. Dort, vielleicht, von einem Stapel von CONFETTIONS ACTUAL für den Handel und den Handel auf sie ... :-)
Ich wüsste nicht, wann ich sie abschalten und neue anbringen sollte...
Wir brauchen EINEN GROSSEN TS, na ja, vielleicht ein paar Varianten mit sehr spezifischen Handelsbedingungen ... Hier liegt eindeutig ein Overkill vor.
"Ich schätze einen Bruchteil der "guten" Ergebnisse, der Gesamtheit, und betrachte dies als "Nachhaltigkeit". - Alles ist hier zweideutig, es ist wie die Spitze des Eisbergs - profitabel im Moment, der Boden ist verlieren und es ist nicht sicher, dass profitable halten auf den Handel in Gewinn, und verlieren diejenigen sind zu verlieren und einige von ihnen nicht ändern ihre Plätze... Der Gewinn bei diesem Ansatz... es gibt Variationen... brauchen ein Signal im Allgemeinen...
Ja, natürlich... Das ist meine "Lokomotive", ohne sie hätte ich einen Verlust in meinem Liga-Demokonto.
Wie ich bereits wiederholt gesagt habe, bleibt die Frage der Auswahl des stabilsten TS. Bisher wurde sie intuitiv, d. h. quasi zufällig, gelöst.
Ich denke, wir sollten nur 4 Symbole behalten. Der Rest reißt nur ab
Hm...
Ich sollte Georges helfen...
Natürlich stehe ich der Idee in diesem Thread zunächst skeptisch gegenüber. Und wenn es so ist? Der Gral...
Die Vorschläge lauten also:
1. eine Art Nachhaltigkeitskriterium zu erarbeiten, wird nicht funktionieren, es gibt keinen Grund, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
2. nur EINE Strategie für alle Paare in der Liga zulassen.
3. die Teilnehmer nur im Extremfall, am Ende des Monats, und nicht aufgrund einer einzigen Inanspruchnahme wechseln.
Das ist alles für den Moment.
Ich denke, es sollten nur 4 Zeichen übrig bleiben. Der Rest zieht nur nach unten
Ich würde auch einen Drachen hinzufügen - GBPJPY
Georgiy Merts:
...Und in allen Fällen geht es um Optimierung. Das heißt, die Auswahlder besten Einstellungsparameter in Abhängigkeit vom Verhalten des Preises.
Bei der Optimierung geht es um die Wahl der besten Werte der Parameter, nicht um die besten Parameter. Die Parameter werden von der Strategie vorgeschlagen. Wenn die Strategie nichts taugt, ist es sinnlos, die Parameter zu optimieren. Nicht wahr?
Im Allgemeinen sieht das Ganze wie eine Meisterschaft der Roboter aus. Das ist eine interessante Idee.
Es muss EINEN GROSSEN TS geben, vielleicht ein paar Varianten mit sehr spezifischen Handelsbedingungen... Hier liegt eindeutig ein Overkill vor.
"Ich schätze einen Bruchteil der "guten" Ergebnisse, der Gesamtheit, und betrachte ihn als "Nachhaltigkeit". - Alles ist hier zweideutig, es ist wie die Spitze des Eisbergs - profitabel im Moment, der Boden ist verlieren und es ist nicht sicher, dass profitable halten auf den Handel in Gewinn, und verlieren diejenigen sind zu verlieren und einige von ihnen nicht ändern ihre Plätze... Der Gewinn bei diesem Ansatz... es gibt Variationen... brauchen ein Signal im Allgemeinen...
Es gibt ein Signal, es ist kostenlos.
"Granular TS" - Ich bin davon überzeugt, dass es so etwas nicht gibt. Wie ich bereits sagte, gibt es bei jedem TS Gewinn- und Verlustperioden, und die Verlustperioden sind IMMER länger. Und die einzige Möglichkeit, ständig profitabel zu sein, besteht darin, ständig zwischen den TS zu wechseln, die im Moment funktionieren.
"Zu viele TS's" - nichts dergleichen. Die Anzahl der TS ist notwendig und ausreichend, das habe ich bereits gesagt. Es gibt zwei Richtungen - mit dem Trend und gegen den Trend. Wir haben vier Spuren - Vorwärts- und Rückwärts-Trailing, feste TP-SL, Umkehrungen. Wir haben zwei Möglichkeiten für den Einstieg: entweder wir kreuzen den EMA und den Kurs, oder wir berühren eine PriceChannel-Grenze. Insgesamt also 2x4x2 = 16ТС pro Symbol. Alle TC, die ich bis vor kurzem getestet habe, fallen unter eine dieser 16 Kategorien. Sie können immer solche Parameter finden, die bei jedem TS in der Nähe eines dieser sechzehn Parameter liegen.
Kürzlich wurde ich darauf hingewiesen, dass sich die Eingabe von schwebenden Aufträgen an den Grenzen des Kanals wesentlich von den beiden verwendeten unterscheidet und nicht auf die erste oder zweite reduziert werden kann. Dies ist also ein weiterer Eintrag, und ich bin gerade dabei, einen solchen Eintrag mit der TS-Liga zu verbinden. (Wahrscheinlich wird in einer Woche der erste TS mit einer solchen Eingabe an das allgemeine Demo-Konto der TS-Liga geschickt).
Das ergibt 24 TCs pro Symbol. Liga TS ist mit 28 Symbolen "vertraut". Das heißt, wir haben jetzt 448 TS. Nach der vollständigen Aktivierung des Eintrags für schwebende Aufträge werden wir 672 TS haben. Alle Systeme - müssen immer auf einem Demokonto arbeiten, und überwacht werden. TS, die ein inakzeptables Verhalten zeigen - werden sofort nachoptimiert. TS, die die besten Ergebnisse zeigt - gehen Sie zum Bericht Bewertung und das Signal.
Ich denke, dass die Auswahl nach zwei Kriterien erfolgen sollte - "Schönheit" der Unruhlinie und Stabilität. Es ist mir gelungen, den Parameter "Schönheit" zu formalisieren, und ich bin mit diesem Parameter recht zufrieden. Parameter "Stabilität" - ist immer noch "in der Luft hängen", in der Tat, die Auswahl auf diesen Parameter ist intuitiv, und wie Sie sehen können - es ist weit davon entfernt, optimal zu sein. Während der letzten Woche des Signals zwei TS zeigten inakzeptables Verhalten und wurden aus dem Signal entfernt und für die Re-Optimierung gesendet, nach denen sie auf die allgemeine Demo-Konto der Liga gehen.
Meines Erachtens sollten nur noch 4 Symbole übrig sein. Der Rest zieht nur nach unten.
Bis zur letzten Woche haben 7 TS an dem Signal gearbeitet:
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 440650; Symbol: USDCHF
Leider haben die ersten beiden von ihnen in der letzten Woche einen inakzeptablen Drawdown gezeigt und ihre Arbeit eingestellt. Ich habe sie neu optimiert und an ein Demokonto geschickt.
Jetzt versuche ich herauszufinden, womit ich sie ersetzen kann.
Hm...
Ich sollte Georges helfen...
Natürlich stehe ich der Idee in diesem Thread zunächst einmal skeptisch gegenüber. Und wenn es so ist? Der Gral...
Die Vorschläge lauten also:
1. eine Art Nachhaltigkeitskriterium zu erarbeiten, wird nicht funktionieren, es gibt keinen Grund, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
2. nur EINE Strategie für alle Paare in der Liga zulassen.
3. die Teilnehmer nur im Extremfall, am Ende des Monats, und nicht aufgrund einer einzigen Inanspruchnahme wechseln.
Das ist alles für den Moment.
1. Dies wurde mir über die "Schönheit" der Unruhlinie gesagt. Ein solches Kriterium ist jedoch ausgearbeitet worden: Nachhaltigkeit ist ein ebenso vages Kriterium wie "Schönheit". Bisher ist noch nichts ausgearbeitet worden, aber das ist kein Grund, nicht verschiedene Ansätze zu versuchen.
2. NEIN. Erstens zeigt jedes Paar ein anderes Verhalten. Und ein trendfolgendes Instrument (jedes Instrument mit direktem Trailing-Stopp) bei einem stark fallenden Paar zu verwenden, bedeutet, sich zum Verlust zu verdammen. Oder umgekehrt, um ein Paar zu verwenden, das zu Trends neigt, einen stark flippenden TS (z.B. einen mit inversem Trailing). In der allgemeinen Rechnung der TS-Liga - alle 448 (nach einiger Zeit 672) TSs werden IMMER funktionieren. Unsere Aufgabe ist es, aus diesem "Pool" die Besten auszuwählen. Natürlich ist es bei jedem Paar wahrscheinlich, dass von den 28 TCs einer der beste sein wird. Ich bin mir aber sicher, dass für andere Paare eine ganz andere TK die beste sein wird. Deshalb brauchen wir diese gemeinsame Punktzahl, an der alle TKs immer arbeiten, damit wir wählen können. Das Prinzip der "Fußball-Liga". Es gibt Spieler, die die ganze Zeit trainieren. Nur die Besten werden in die "Nationalmannschaft" aufgenommen. Aber das ist kein Grund, die schlimmsten von ihnen ganz aus der Liga zu werfen.
(3) Wenn die Teilnehmer am Ende des Monats ersetzt werden, können sie in diesem Monat in große Schwierigkeiten geraten. Deshalb werden Teilnehmer beim ersten inakzeptablen Verhalten SOFORT von der Ausschreibung ausgeschlossen. Ich verwende jetzt einen historischen Zeitraum von zwei Jahren. Im ersten Jahr werden die Einstellungen übernommen, im zweiten Jahr die Vorlaufzeit. In diesen zwei Jahren wurden drei kritische Parameter festgelegt: der größte Drawdown, die größte SL-Warteschlange und die größte Anzahl von Trades zur Aktualisierung des Maximums. Ich glaube, wenn diese Parameter in den letzten zwei Jahren aufgetreten sind, dann können sie auch wieder auftreten. Sobald jedoch einer dieser Parameter überschritten wird, ist dies ein Anlass, den TS SOFORT aus dem Handel zu nehmen. Es ist zwei Jahre lang nicht passiert, und jetzt ist es passiert, und wir sollen glauben, dass der TS "vorübergehend unzurechnungsfähig" ist? Wenn es viele TS gibt, die normale Ergebnisse zeigen und ihre Limits nicht überschreiten? Nein. TS wird sofort aus dem Handel entfernt, beim ersten inakzeptablen Drawdown (oder SL-Warteschlange, oder Warteschlange von Geschäften, ohne Aktualisierung des maximalen Saldos).