Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 31
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Völlig unerwartet für mich (aber völlig zu Recht) ist eine Schwierigkeit in der Arbeit der TC League aufgetreten.
Der TS begann aufgrund von Fehlern bei der Verarbeitung von Handelsaktionsanfragen zu stoppen. Die Analyse der Protokolle ergab, dass derselbe Fehler auftrat - das Limit der offenen und schwebenden Aufträge wurde überschritten. Kein Wunder, denn die Zahl der Ligasysteme hat bereits 500 überschritten, und ich werde sie auf 24x28 = 672 erhöhen. Außerdem füge ich jetzt Systeme hinzu, die mit schwebenden Aufträgen arbeiten, von denen jeder bis zu einem Dutzend (vielleicht sogar mehr) schwebende Aufträge platzieren kann. Es ist klar, dass sie in einem Fall zu klein werden. Es ist an der Zeit, die Systeme auf mehreren Konten zu "parallelisieren".
Ich bin geneigt, die TS-Liga in drei Konten zu unterteilen. (Superior, First und Second).
Die Major League besteht aus den besten 50 Qualitäts-TKs. Die erste Liga ist 100 TS mit schlechterer Handelsqualität. Ich hoffe, dass bei diesen Konten die Anzahl der offenen und schwebenden Aufträge die Grenze nicht überschreiten wird. Und die restlichen 522 TS sind die zweite Liga, in der Außenseiter arbeiten werden und wo es kein Problem ist, wenn Systeme gestoppt werden, weil zu viele Aufträge eröffnet werden.
Völlig unerwartet für mich (aber völlig zu Recht) ist eine Schwierigkeit in der Arbeit der TC League aufgetreten.
Der TS begann aufgrund von Fehlern bei der Verarbeitung von Handelsaktionsanfragen zu stoppen. Die Analyse der Protokolle ergab, dass derselbe Fehler auftrat - das Limit der offenen und schwebenden Aufträge wurde überschritten. Kein Wunder, denn die Zahl der Ligasysteme hat bereits 500 überschritten, und ich werde sie auf 24x28 = 672 erhöhen. Außerdem füge ich jetzt Systeme hinzu, die mit schwebenden Aufträgen arbeiten, von denen jeder bis zu einem Dutzend (vielleicht sogar mehr) schwebende Aufträge platzieren kann. Es ist klar, dass sie in einem Fall zu klein werden. Es ist an der Zeit, die Systeme auf mehreren Konten zu "parallelisieren".
Ich bin geneigt, die TS-Liga in drei Konten zu unterteilen. (Superior, First und Second).
Die Major League besteht aus den besten 50 Qualitäts-TKs. Die erste Liga ist 100 TS mit schlechterer Handelsqualität. Ich hoffe, dass bei diesen Konten die Anzahl der offenen und schwebenden Aufträge die Grenze nicht überschreiten wird. Und die restlichen 522 TS sind die zweite Liga, in der Außenseiter arbeiten werden und in der es kein Problem ist, wenn Systeme gestoppt werden, weil zu viele Aufträge eröffnet werden.
Haben Sie Cloud Network ausprobiert?
Das verstehe ich nicht.
Was hat das Cloud Network damit zu tun?
Die Cloud ist ein Dienst, der Rechenleistung bereitstellt. Aber mein Problem liegt nicht in der Verarbeitungsleistung, sondern in zu vielen offenen Aufträgen auf einem Konto bei der Maklerfirma.
Jedes Maklerunternehmen hat eine maximale Anzahl von Aufträgen (oder Positionen plus MT5-Aufträge), die auf einem Konto platziert werden können. Dies geschieht, um eine Überlastung des Servers durch Sesh-Roboter zu verhindern. Ich habe keine Netto-Expert Advisors, aber es gibt zu viele von ihnen. Bis wir Pending Orders einsetzten, eröffneten die TSs in der Regel jeweils einen Handel, einige von ihnen eröffneten zwei oder drei, aber das war das Maximum - offene Positionen reichten aus. Jetzt füge ich TSs hinzu, die mit Eingaben durch Pending Orders arbeiten. Infolgedessen beginnt die Anzahl der offenen Positionen den angegebenen Wert zu überschreiten, und beim Versuch, einen weiteren schwebenden Auftrag zu platzieren oder eine neue Position zu eröffnen, gibt der Server einen Fehler zurück. Der Expert Advisor stoppt den Handel automatisch bei diesem TS.
Nein, es gibt nur eine mögliche Lösung - die Aufteilung der TS-Liga in Teile. Hier gibt es keine besondere Schwierigkeit - es müssen lediglich ein paar wöchentliche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, wobei die "besseren" TK in die hohe Liga und die "schwächeren TK" in die niedrige Liga versetzt werden. In den nächsten Tagen werde ich Code hinzufügen, um solche Aktionen zu ermöglichen.
Das verstehe ich nicht.
Was hat das Cloud Network damit zu tun?
Die Cloud ist ein Dienst, der Rechenleistung bereitstellt. Aber mein Problem liegt nicht in der Verarbeitungsleistung, sondern in zu vielen offenen Aufträgen auf einem Konto bei der Maklerfirma.
Jedes Maklerunternehmen hat eine maximale Anzahl von Aufträgen (oder Positionen plus MT5-Aufträge), die auf einem Konto platziert werden können. Dies geschieht, um eine Überlastung des Servers durch Sesh-Roboter zu verhindern. Ich habe keine Netto-Expert Advisors, aber es gibt zu viele von ihnen. Bis wir Pending Orders einsetzten, eröffneten die TSs in der Regel jeweils einen Handel, einige von ihnen eröffneten zwei oder drei, aber das war das Maximum - offene Positionen reichten aus. Jetzt füge ich TSs hinzu, die mit Eingaben durch Pending Orders arbeiten. Infolgedessen beginnt die Anzahl der offenen Positionen den angegebenen Wert zu überschreiten, und beim Versuch, einen weiteren schwebenden Auftrag zu platzieren oder eine neue Position zu eröffnen, gibt der Server einen Fehler zurück. Der Expert Advisor stellt den Handel in diesem TS automatisch ein.
Nein, es gibt nur eine mögliche Lösung - die Aufteilung der TS-Liga in Teile. Hier gibt es keine besonderen Komplikationen - es wird lediglich ein wenig Arbeit in die wöchentliche Wartung gesteckt, indem "sich verbessernde" TS in die hohe Liga und "schwächelnde TS" in die niedrige Liga verschoben werden. In den nächsten Tagen werde ich Code hinzufügen, um solche Aktionen zu ermöglichen.
Aber warum brauchen wir so viele offene Aufträge? Wenn es sich nicht um ein Netzwerk handelt, was dann?
Überlegen Sie, warum:
An den Zickzackkanten wird eine Pause eingelegt (wenn die Kanten nahe beieinander liegen und auf der gleichen Ebene abprallen, wird keine Pause eingelegt). Wenn es einen Trend gibt - dann werden wir an den gegenüberliegenden Rändern viele Regale aufstellen. Selbst wenn wir alte ausstehende Aufträge löschen, die mehr als zwei Wochen alt sind, werden wir leicht ein Dutzend ausstehender Aufträge in der TS erhalten.
Jetzt ansehen. Es gibt 8 TS, die an den ausstehenden Positionen pro Symbol arbeiten. Insgesamt haben wir in der TS-Liga 28x8 = 224 TS, die an den ausstehenden Aufträgen arbeiten. 10 von ihnen in jedem Symbol führen zu 2240 ausstehenden Aufträgen. Hinzu kommen die offenen Stellen, die ebenfalls bis zu drei pro TS betragen können. Die Gesamtzahl der 24x28 TPs = 672, das theoretische Maximum an Positionen ist 2016. Infolgedessen erreicht die Gesamtzahl der Aufträge und Positionen 5000. Und wir haben keine Netze.
Aber natürlich werden Maklerfirmen eine so große Anzahl von Positionen und Aufträgen auf einem Konto nicht mögen. Und die Hauptsache ist, dass wir die meisten dieser Aufträge und Bestellungen auch nicht brauchen - 80 % der TCs sind Außenseiter und "Sackgassen". Wir sind nur an 20% der Favoriten interessiert. Und wir brauchen die Außenstehenden nur, um zu sehen, dass TS funktioniert und trotzdem schlecht ist. Um Marktveränderungen nicht zu verpassen, wenn einige Außenseiter plötzlich anfangen, "Klasse" zu zeigen.
Dementsprechend halte ich es für sinnvoll, die TK-Liga in drei Bereiche aufzuteilen. Fünfzig bis siebzig TZ in der obersten Liga sind die Favoriten, und die, die sich ihnen nähern. Zweihundert - das ist eine durchschnittliche Liga, TCs "weder Fisch noch Fleisch", die Art der nicht stürzen, aber auch nicht gut von ihnen. Und der Rest - es ist ein Trash TC, die nur benötigt werden, um zu sehen, "wie NICHT zu handeln. In der ersten Liga ist es inakzeptabel, den TS zu stoppen, es darf keine Fehler geben. In der Mittelstufe - ein gelegentlicher Fehler ist akzeptabel. In der unteren Liga - kein Problem, wenn TCs wegen Überschreitung der Anzahl der Aufträge aufhören.
Hier ist die traurige Nachricht...
TS 340221 -Channel Breakdown auf den Pfund-Dollar, ein Favorit vieler Monate, bekam heute wieder einen Stop Loss, so dass sein aktueller Drawdown 350 vierstellige Punkte betrug, bei einem maximal erlaubten Drawdown von 320.
Die Bewertung der Handelsqualität ist nun auf 1,2 gesunken und der Gesamtgewinn auf +111$ - das heißt, die Qualität des TS-Handels wird immer noch als sehr hoch eingestuft. Das inakzeptable Verhalten des Systems deutet jedoch eindeutig darauf hin, dass es sich durchgearbeitet hat und neu optimiert werden muss. Verschieben Sie sie dabei nicht in die mittlere Liga, sondern belassen Sie sie in der obersten Liga.
Es gab hier Leute, die darauf bestanden, dass "es in Ordnung ist, wenn es eine gewisse Abweichung gibt (beim Geld, das jetzt 20 % beträgt). Aber ich vermute, dass das System weiter auslaufen wird. Das war's. Ihre Zeit ist vorbei. Es geht definitiv in Richtung Überoptimierung.
Hier ist die traurige Nachricht...
TS 340221 - Channel Breakdown auf den Pfund-Dollar, ein Favorit vieler Monate, bekam heute wieder einen Stop Loss, so dass sein aktueller Drawdown 350 vierstellige Punkte beträgt, bei einem maximal zulässigen Drawdown von 320.
Die Bewertung der Handelsqualität ist nun auf 1,2 gesunken und der Gesamtgewinn auf +111 $ - das heißt, die Qualität des TS-Handels wird immer noch als sehr hoch eingestuft. Das inakzeptable Verhalten des Systems deutet jedoch eindeutig darauf hin, dass es sich bewährt hat und neu optimiert werden muss. Dabei sollte sie nicht in die mittlere Liga versetzt werden, sondern in der obersten Liga bleiben.
Es gab hier Leute, die darauf bestanden haben, dass "es in Ordnung ist, wenn es eine gewisse Abweichung gibt (beim Geld, das jetzt 20 % beträgt). Aber ich vermute, dass das System weiter auslaufen wird. Das war's. Ihre Zeit ist vorbei. Es geht definitiv in Richtung Überoptimierung.
Überlegen Sie, warum:
An den Zickzackkanten wird eine Pause eingelegt (wenn die Kanten nahe beieinander liegen und auf der gleichen Ebene abprallen, wird keine Pause eingelegt). Wenn es einen Trend gibt - dann werden wir an den gegenüberliegenden Rändern viele Regale aufstellen. Selbst wenn wir alte ausstehende Aufträge löschen, die mehr als zwei Wochen alt sind, werden wir leicht ein Dutzend ausstehender Aufträge in der TS erhalten.
Jetzt ansehen. Es gibt 8 TS, die an den ausstehenden Positionen pro Symbol arbeiten. Insgesamt haben wir in der TS-Liga 28x8 = 224 TS, die an den ausstehenden Aufträgen arbeiten. 10 von ihnen in jedem Symbol führen zu 2240 ausstehenden Aufträgen. Hinzu kommen die offenen Stellen, die ebenfalls bis zu drei pro TS betragen können. Die Gesamtzahl der 24x28 TPs = 672, das theoretische Maximum an Positionen ist 2016. Infolgedessen erreicht die Gesamtzahl der Aufträge und Positionen 5000. Und wir haben keine Netze.
Aber natürlich werden Maklerfirmen eine so große Anzahl von Positionen und Aufträgen auf einem Konto nicht mögen. Und die Hauptsache ist, dass wir die meisten dieser Aufträge und Bestellungen auch nicht brauchen - 80 % der TCs sind Außenseiter und "Sackgassen". Wir sind nur an 20% der Favoriten interessiert. Und wir brauchen die Außenstehenden nur, um zu sehen, dass TS funktioniert und trotzdem schlecht ist. Um Marktveränderungen nicht zu verpassen, wenn einige Außenseiter plötzlich anfangen, "Klasse" zu zeigen.
Dementsprechend halte ich es für sinnvoll, die TK-Liga in drei Bereiche aufzuteilen. Fünfzig bis siebzig TZ in der obersten Liga sind die Favoriten, und die, die sich ihnen nähern. Zweihundert - das ist eine durchschnittliche Liga, TCs "weder Fisch noch Fleisch", die Art der nicht stürzen, aber auch nicht gut von ihnen. Und der Rest - es ist ein Trash TC, die nur benötigt werden, um zu sehen, "wie NICHT zu handeln. In der ersten Liga ist es inakzeptabel, den TS zu stoppen, es darf keine Fehler geben. In der Mittelstufe - ein gelegentlicher Fehler ist akzeptabel. In der unteren Liga ist es nicht schlimm, wenn TKs wegen Überschreitung der Auftragszahl aufhören.
Ein "Abbruchkriterium" ist für alle Strategien erforderlich. Channel-Strategien funktionieren im Prinzip nicht bei hoher Volatilität und hier können wir in irgendeiner Weise optimiert werden, jede Optimierung wird nur schädlich sein.
Es ist zu kompliziert, es muss einfacher sein, Ihr Computer hat eine Störung.
Ich versteh das nicht...
Du sprichst gerne in Rätseln. Mein Computer funktioniert einwandfrei.
In diesem Fall @fxsaber bietet virtuelle Handelsumgebung, nicht wirklich studierte es, aber Operationen können in der Tat virtualisieren, müssen Sie nicht alles auf einem armen Händler Dump :-) nur innen betrachten... Dann "Outsider" arbeiten in einer virtuellen Umgebung, und die "höhere Liga" auf den Markt.
Alle Strategien sollten ein "Stopp-Kriterium" haben. Aber Kanalstrategien funktionieren in der Regel nicht bei hoher Volatilität, und hier können wir mehr optimiert werden, jede Optimierung wird nur schädlich sein.
Ja, es ist möglich, virtuelle ausstehende Aufträge zu haben, aber dadurch wird die Kapazität des DC-Servers effektiv auf meinen Computer übertragen. Warum? Für "Außenstehende" ist es einfacher, Fehler zu ignorieren... Wenn ein schwebender Auftrag nicht gesetzt ist, ist das System in der Regel ohnehin gescheitert.
Apropos "Kanalstrategien funktionieren nicht bei hoher Volatilität" - warum? Meiner Meinung nach funktionieren sie gut. Durchbruch eines Kanals, öffnen, Gewinn mitnehmen, schließen.
Genau in diesem Fall trat die umgekehrte Situation ein - anstelle eines Durchbruchs des Kanals setzte ein Rebound ein. Was für eine Art von "Volatilität" ist das...