Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 63
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Georgiy Merts:
Und meine Aufgabe ist es, "die Bewertung und die Reihenfolge der Auswahl eines TS zu verfeinern".
Wir haben ein anderes Verständnis von Strategieentwicklung...
Meiner Meinung nach beginnt das Debugging eines TS, wenn eine Strategie über einen langen Zeitraum getestet wird, nachdem das korrekte Profit-Theorem identifiziert wurde...
Ihr Ansatz ist anders ... Sie versuchen, die profitablen Optionen auf einem Demo-Konto durch "Versuch und Irrtum" Methode zu bestimmen, und wenn es nicht funktioniert, dann ändern Sie es für eine andere ... Dieser Ansatz ist möglich, aber mehr Zeit in Anspruch nehmen und unberechenbar, weil es keine Theorie der Strategie "Ich schaue nur auf das Ergebnis. Wenn der TS ein inakzeptables Verhalten zeigt, wird er sofort aus dem Handel genommen..."
Methodisch ist Ihr Ansatz nicht richtig ... aber es ist Ihr Weg! Viel Glück und Wohlstand im neuen Jahr!
Jetzt habe ich also fast alles automatisch, außer dieser Aufgabe - die besten auszuwählen!
Ohne Auswahl - alles ist bereits automatisiert, ich beobachte nur den Prozess der Überoptimierung der Systeme und schreibe Berichte über die besten von ihnen.
Wenn wir ein starkes Trending- und ein starkes Flat-System auf ein und dasselbe Symbol setzen - dann können sie allein wegen des gemeinsamen Bestehens des Spreads nicht profitabel sein. Und was ist mit "weder noch" auf dem Symbol, wenn klar ist, dass beide Systeme ein großes Defizit aufweisen werden!
Wo ist der "Unwille, sich der Wahrheit zu stellen" ... Von welcher "Wahrheit" ist die Rede? Dass die Systeme insgesamt nicht rentabel sind? Das wusste ich schon vorher, und das ist auch nicht der Zweck der TC League. Ziel war es, von der Frage "wie kann man das System rentabel machen" zu der Frage "wie wählt man das stabilste der bereits rentablen Systeme aus" überzugehen. Ich denke, das ist so gut wie gelöst. Als nächstes kommt die wichtigste und letzte Frage.
Es muss nicht zusammen sein.
Aber das Problem ist die Wahl.
Ich mache es noch einfacher: Es gibt zwei einfache Systeme - das eine eröffnet jeden Tag long und das andere short. Jeder von ihnen verdient in bestimmten Zeiträumen. Sie müssen lernen, die Zeiträume zu wählen, um den einen zu beginnen und den anderen zu beenden.
Verstehen Sie jetzt die Idee? )
Und meine Ratlosigkeit aufgrund der Tatsache, dass eine vernünftige Person mit den Händen von der richtigen Stelle für Monate, um die Ergebnisse des Handels zu beobachten, anstatt einen einzigen Test laufen.
Frohes neues Jahr!
Gemeinsam ist nicht notwendig.
Aber das Problem ist die Wahl.
Lassen Sie mich die Dinge weiter vereinfachen: Es gibt 2 einfache Systeme - eines eröffnet jeden Tag long, das andere short. Jeder von ihnen verdient in bestimmten Zeiträumen. Wir sollten lernen, die Zeiträume zu wählen, in denen wir das eine ermöglichen und das andere unterbinden.
Verstehen Sie jetzt die Idee? )
Und ich bin fassungslos, dass ein vernünftiger Mensch, der seine Hände am rechten Fleck hat, monatelang die Ergebnisse eines Handels beobachtet, anstatt einen einzigen Test durchzuführen.
Frohes neues Jahr!
Ich unterstütze George! Ich denke, seine Liga wird sich am Ende durchsetzen!
Ich danke Ihnen.
"Schüsse" ist der falsche Begriff. Das Wesen der Liga besteht nicht aus "Schüssen" - ich hoffe auf einen "sanften Aufstieg", sobald das letzte Auswahlproblem gelöst ist.
Als Vergleich führe ich gewöhnlich den Fußballverein an. Aber es gibt noch eine weitere treffende Analogie - die Dating Site (hallo, Volchansky).
Diejenigen, die versucht haben, sich auf Mamba kennenzulernen, wissen, dass dort - eine Menge unattraktiver Mitglieder, und diejenigen, die zumindest etwas von sich selbst darstellen - fast immer ihre eigenen Preise nicht ausmachen können, und erwarten von den Bewerbern Unbekanntes. Darüber hinaus, auch wenn Sie das Glück haben, die Aufmerksamkeit zu erregen - nicht die Tatsache, dass das Gespräch Gespräch Gesprächspartner etwas nicht mögen könnte, und sie sofort setzen Sie auf ignorieren. Und selbst wenn Sie sie dazu bringen, sich mit Ihnen zu treffen - auch hier gibt es keine Garantie, dass es zu einem intimen Treffen kommt. Viel Aufwand in eine Richtung, und alles, was man bekommt, sind Kosten.
Also, es ist fast das gleiche wie mit der Suche nach profitablen TS - es gibt eine Menge von crappy ein, anständige sind selten, sie sind nicht einfach einzurichten, aber auch unter Berücksichtigung, dass es keine Garantie, dass Sie in der Lage, Gewinn aus ihnen zu machen, und in jedem Moment das System kann aufhören zu arbeiten.
Die übliche Herangehensweise an Mamba ist also ähnlich wie die übliche Herangehensweise bei der Suche nach einem System. Mit knappen Ergebnissen. Sehr selten haben manche Menschen Glück. Aber die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass "es auf Mamba nichts zu holen gibt". Es gibt jedoch Mitglieder, die mit Mamba - ganz von selbst - regelmäßig Sex haben. Wie machen sie das? Durch die Anwendung der "Liga-Methode". Sie stellen eine Anfrage und schauen die Teilnehmer nicht einmal an - sie senden alle dieselbe Standardnachricht, und selbst diejenigen, die etwas antworten, antworten auf die gleiche Weise, ohne sie anzusehen. Das Ergebnis ist, dass sie nicht die attraktivsten Frauen bekommen, aber sie können regelmäßig die hässlichen Frauen vögeln, und das Schlüsselwort ist "regelmäßig".
Hier ist es dasselbe mit der TC League. Zu erwarten, dass die einfachsten TCs irgendeine Art von Rekord aufweisen, ist dumm. Versehentlich, natürlich, kann es sein, aber diese Aufzeichnungen werden, denke ich, genau so viele wie dramatische Ausfälle (wie ich wiederholt gesagt habe, kann nicht ein einziger TS der Liga nicht die Kaution zu entwässern, sondern gehen in Drawdown statt Geld zu verdienen - leicht). Und der Hauptgewinn wird in der Arbeit von unauffälligen, gräulichen TS liegen, die allmählich Ergebnisse bringen wird.
Gott, was für ein Unsinn und ekelhaft ist Ihr Fisch im Glas.
Quantität wird nur dann zu Qualität, wenn sie sich summiert.
Gott, was für ein Unsinn und ekelhaft ist Ihr Fisch im Glas.
Quantität geht niemals mit Qualität einher, es sei denn, sie summiert sich.
Die Statistiken stimmen nicht mit Ihnen überein.
Der Erwartungswert der Summe ist gleich dem Erwartungswert der Summe der einzelnen Größen, und die Varianz der Summe ist gleich der Summe der Varianzen. Das heißt, die Standardabweichung der Summe ist gleich der Wurzel aus dem Quadrat der Summe der Quadrate, und diese ist geringer als die übliche Summe. So wird Quantität ganz leicht in Qualität umgewandelt.
Aber das Problem ist die Wahl.
Lassen Sie es mich vereinfachen: Es gibt 2 einfache Systeme - eines eröffnet jeden Tag long, das andere short. Jeder von ihnen verdient in bestimmten Zeiträumen. Ich muss lernen, die Zeiträume zu wählen, in denen das eine aktiviert und das andere gestoppt wird.
Verstehen Sie jetzt die Idee? )
Und ich bin fassungslos, dass ein vernünftiger Mensch, der seine Hände am rechten Fleck hat, monatelang die Ergebnisse eines Handels beobachtet, anstatt einen einzigen Test durchzuführen.
Frohes neues Jahr!
Ich will also nicht verschweigen, dass das Hauptproblem die Auswahl ist, und deshalb habe ich die Liga gegründet!
Vorher wusste ich nicht, was ich mir einfallen lassen sollte, damit das System funktioniert. Ich nehme es, ich programmiere es, aber selbst im Tester zeigt es keinen Gewinn! Sogar im Testgerät! Was soll man über die Realität sagen ... Und nur bei einem von fünf Versuchen habe ich ein Testergebnis erhalten. Aber als ich versuchte, diese Systeme in den Handel einzubringen, scheiterten sie ausnahmslos. Und alles fing wieder von vorne an. Ich habe nicht verstanden, was ich tun musste, damit das System funktioniert. Ich konnte nicht einmal fragen, ob ich es für den echten Handel verwenden sollte!
Die Idee der Liga hat es mir ermöglicht, von diesem Problem wegzukommen. Ich habe jetzt IMMER eine Reihe von Systemen, die gut funktioniert haben und seit einiger Zeit auf Demo laufen. Und es ist die Frage der Wahl, an der ich jetzt arbeite. Diese Frage wird das eine oder das andere sein, aber wenn ich versuche, ein komplexes System zu bauen - nicht die Tatsache, dass ich es schaffen werde. Mit der Liga habe ich noch eine. Und das gefällt mir sehr gut.
Wir haben ein anderes Verständnis von Strategieentwicklung...
Meiner Meinung nach beginnt das Debugging eines TS, wenn eine Strategie über einen langen Zeitraum getestet wird, nachdem das korrekte Profit-Theorem identifiziert wurde...
Ihr Ansatz ist anders ... Sie versuchen, die profitablen Optionen auf einem Demo-Konto durch "Versuch und Irrtum" Methode zu bestimmen, und wenn es nicht funktioniert, dann ändern Sie es für eine andere ... Dieser Ansatz ist möglich, aber mehr Zeit in Anspruch nehmen und unberechenbar, weil es keine Theorie der Strategie "Ich schaue nur auf das Ergebnis. Wenn der TS ein inakzeptables Verhalten zeigt, wird er sofort aus dem Handel genommen..."
Methodisch ist Ihr Ansatz nicht richtig ... aber es ist Ihr Weg! Viel Glück und Wohlstand im neuen Jahr!
NEIN.
Welche "Stochermethode"? Es ist nur Sie (wie oft kann ich Sie bitten, nicht zu "poke" mich) "Methode der Prüfung" - Sie tun dies sehr "Theorie der einen Gewinn zu machen" und die TS selbst, wo Sie bekommen? Zufällig gefällt es Ihnen - also entwickeln Sie es - was ist nicht die "Faustformel"? Wo ist die Garantie, dass es in diesem Bereich einen Gewinn gibt?
Die TK-Liga ist eine "breite Kauderwelsch-Methode". Es verwendet eine ganze Reihe von TC-Varianten. Und das ist es, was garantiert, dass die TK-Liga den Gewinnbereich definitiv "abdeckt".
Bei Ihrer Methode besteht die Schwierigkeit darin, dass es möglich ist, dass keine Verbesserung der TK - nicht zur Rentabilität führen wird. Und die Erfahrung der Liga zeigt mir, dass es absolut inkompatibel Symbole und Systeme - auch in der Strategie-Tester zeigen sie extrem niedrige Qualität des Handels, und wenn auf Demo installiert - schnell zeigen inakzeptable Verhalten, und ständig erfordern Über-Optimierung. Das heißt, wenn ich versuche, dieses System zu verwenden, wird es, egal wie sehr ich es verbessere, immer defizitär sein. Aber wenn Sie "in den Fluss" kommen, wird Ihr System eine Menge Geld einbringen.
Bei meiner Methode liegt die Schwierigkeit gerade in der Auswahl: Alle Systeme - sowohl die rentablen als auch die unrentablen - gehen sofort "ins Netz". Das heißt, die Gewinne sind garantiert, aber das Problem ist, dass sie von den Verlusten "befreit" werden müssen. Da die Systeme jedoch einfach sind, wird die Liga wahrscheinlich nicht viel Gewinn machen, aber sie wird stabiler sein.
Wie versprochen, beschreibe ich nun den Prozess der Re-Optimierung am Beispiel eines Systems. In Wirklichkeit finden jeden Tag 3-5 solcher Neuoptimierungen statt, manchmal sogar bis zu zwei Dutzend. Aber alles ist automatisiert, ich kontrolliere den Prozess nur, damit keine unvorhergesehenen Fehler auftreten, und lade neue, neu kompilierte Versionen der Liga in die UPU hoch.
Führen Sie das Skript aus. Es erstellt eine Liste der Systeme, die ein inakzeptables Verhalten gezeigt haben.
Nehmen wir an, der erste ist NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, Many SL (2).
Dies ist der TS des Einstiegs auf Impuls gegen den Trend, der durch die Kreuzung des Preises und des Gleitens mit festem TP-SL angezeigt wird. Der TS zeigte eine inakzeptable Anzahl von SLs in einer Reihe an (2 Stück, was in der Historie nie vorkam).
Sie wurde zur Überoptimierung geschickt, was dazu führte, dass eine neue Initialisierungsfunktion in die Datei geschrieben wurde. Der "aktive Kern" sieht folgendermaßen aus:
Darüber hinaus wurde eine Kontrollparameterfunktion entwickelt, deren "aktiver Kern" wie folgt aussieht:
Sie sehen, dass TC mit einer niedrigen Qualität (Gralsquote) von 64% in die "durchschnittliche" (LC_MEDIUM) Liga aufsteigt (vergleichen Sie die Qualität des Handels von Favoriten, mit einer Qualität unter 50% würde TC in die "untere" Liga aufsteigen).
In den zwei Jahren der Geschichte betrug der maximale Kursrückgang 5,18 Tausend dreistellige Punkte, die maximale Anzahl aufeinander folgender SLs war 6. Die durchschnittliche jährliche Preisneuberechnung beträgt nur 3,689 (dies ist der Hauptgrund für die niedrige Handelsqualitätsnote), der Gewinnfaktor liegt bei 1,37. Am Ende des Beitrags hinterlasse ich Kommentare, die ein wenig über das Wesen der Qualitätsbewertung aussagen - nämlich über die Komponenten, die in diese Bewertung einfließen. So wird der gleiche niedrige Rückprall auf nur 15 % geschätzt - ein extrem niedriger Wert. Außerdem sind dort die ungefähren Raten der Handelsdynamik angegeben - im Durchschnitt finden wöchentlich 2,13 Abschlüsse statt, die maximale Preisaktualisierung musste nicht mehr als 116 Tage warten, die Abwicklung eines Abschlusses musste maximal 311 Stunden warten.
Nebenbei sei angemerkt, dass dieser TS das letzte Mal nur 1 SL in Folge zugelassen hat. Jetzt sind es sogar 6. Es zeigt, dass sich der Markt bei diesem Symbol wirklich stark verändert hat, was die Notwendigkeit einer erneuten Optimierung des Systems belegt.
Der TS mit den aktualisierten Funktionen kehrt in die Liga zurück, die ausführbare Datei wird neu kompiliert und geht zurück in den Demohandel. Mal sehen, wie es sich schlägt.
Ich füge den Prüfbericht für dieses System bei.Wie versprochen, beschreibe ich nun den Prozess der Re-Optimierung am Beispiel eines Systems. In Wirklichkeit finden jeden Tag 3-5 solcher Neuoptimierungen statt, manchmal sogar bis zu zwei Dutzend. Aber alles ist automatisiert, ich kontrolliere nur den Prozess, damit es keine unvorhergesehenen Fehler gibt, und lade neue, neu kompilierte Versionen der Liga in die UPU hoch.
Führen Sie das Skript aus. Es erstellt eine Liste der Systeme, die ein inakzeptables Verhalten gezeigt haben.
Nehmen wir an, der erste ist NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, Many SL (2).
Dies ist der TS des Einstiegs auf Impuls gegen den Trend, der durch die Kreuzung des Preises und des Gleitens mit festem TP-SL angezeigt wird. Der TS zeigte eine inakzeptable Anzahl von SLs in einer Reihe an (2 Stück, was in der Historie nie vorkam).
Sie wurde zur Überoptimierung geschickt, was dazu führte, dass eine neue Initialisierungsfunktion in die Datei geschrieben wurde. Der "aktive Kern" sieht folgendermaßen aus:
Darüber hinaus wurde eine Kontrollparameterfunktion entwickelt, deren "aktiver Kern" wie folgt aussieht:
Sie sehen, dass CU in die "durchschnittliche" (LC_MEDIUM) Abteilung der Liga mit einer niedrigen Qualität (Gral Ratio) von 64% fällt (vergleichen Sie die Handelsqualität der Favoriten).
Die maximale Kursabweichung in der zweijährigen Geschichte betrug 5,18 Tausend dreistellige Punkte, die maximale Anzahl aufeinanderfolgender SLs war 6. Die durchschnittliche jährliche Preisneuberechnung beträgt nur 3,689 (dies ist der Hauptgrund für die niedrige Einschätzung der Handelsqualität), der Gewinnfaktor liegt bei 1,37. Am Ende des Beitrags hinterlasse ich Kommentare, die ein wenig über das Wesen der Qualitätsbewertung aussagen - nämlich über die Komponenten, die in diese Bewertung einfließen. So wird der gleiche niedrige Rückprall auf nur 15 % geschätzt - ein extrem niedriger Wert. Außerdem sind dort die ungefähren Raten der Handelsdynamik angegeben - im Durchschnitt finden wöchentlich 2,13 Abschlüsse statt, die maximale Preisaktualisierung musste nicht mehr als 116 Tage warten, die Abwicklung eines Abschlusses musste maximal 311 Stunden warten.
Nebenbei sei angemerkt, dass dieser TS das letzte Mal nur 1 SL in Folge zugelassen hat. Jetzt sind es sogar 6. Es zeigt, dass sich der Markt bei diesem Symbol wirklich stark verändert hat, was die Notwendigkeit einer erneuten Optimierung des Systems belegt.
Der TS mit den aktualisierten Funktionen kehrt in die Liga zurück, die ausführbare Datei wird neu kompiliert und geht zurück in den Demohandel. Mal sehen, wie es sich schlägt.
Ich füge den Prüfbericht für dieses System bei.