Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 43
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Haben Sie versucht, die Schleppnetzfischerei auf eine Entfernung auszudehnen, die als ein bestimmter Prozentsatz des erzielten Höchstgewinns berechnet wird? Ich benutze in letzter Zeit nur noch diese Art von Schleppnetz, und zwar virtuell. Die Optimierung hat gezeigt, dass das beste Ergebnis bei einem solchen Schleppnetz bei 38 % liegt (Fibonacci-Zahl). Das Schleppnetz wirkt wie ein Anti-Klemmmittel. Bei einem Schleppnetz mit einer Schlinge nimmt die Entfernung ab, während sie bei diesem Schleppnetz zunimmt. Was mit dem Anstieg der Gewinne können Sie stehen größere Rollbacks. In Verbindung mit einem solchen Schleppnetz ist der Einsatz von TP wünschenswert.
Ich vermute, dass ein solches Schleppnetz in etwa die gleichen Ergebnisse liefert wie in meinem Fall - Systeme mit fester TP-SL und Transfer zum Breakeven.
TP und SL - ich habe sie in allen Systemen. Wenn der TP nicht im Sinne des Systems festgelegt ist (Rollover oder Trall SL), dann wird er so gesetzt, dass er in der Historie nie getroffen wird. Das heißt, wenn der Gewinn zufällig größer ist als in der Vergangenheit, würde der TP ihn mitnehmen. Und SL ist dasselbe, wenn durch die Logik des Systems SL nicht gesetzt ist - es ist als "schützend" gesetzt, an einem solchen Ort, wo es in der Geschichte nie berührt wurde.
Und wir sollten uns mit dem Vornamen anreden...
Wendet sich gegen den Trend:
Tabelle:
Chart (nur die Top Ten):
Hier gibt es unter den Gegentrendumkehrungen deutlich stabilere TS, die schon länger funktionieren. Und die meisten haben auch einen sehr hohen Handelsqualitätsindex.
Nun, es stellt sich heraus, dass es sich eigentlich nicht um ein Schleppnetz handelt, sondern nur um eine geringfügige Änderung der festen SL. Ich vermute, dass ein solches Schleppnetz in etwa die gleichen Ergebnisse liefern würde wie meine Systeme mit fester TP-SL und einem Transfer zum Breakeven.
TA - Ich habe TA in allen Systemen. Wenn TP nicht im Sinne des Systems angegeben wird (Rollover oder Trailing SL), dann wird er so gesetzt, dass er in der Historie nie erkannt wird. Das heißt, wenn der Gewinn zufällig größer ist als in der Vergangenheit, würde der TP ihn mitnehmen.
Und seien wir doch mal ehrlich...
Ich habe gerade festgestellt, dass ich mein Schleppnetz falsch beschrieben habe. Das Schleppnetz wird ausgelöst, wenn der Gewinn auf 38 % des maximal erzielten Gewinns sinkt. Und der Abstand beträgt 62 %.
Einsätze gegen den Trend mit Back-Trailing (Trailing TP):
Tabelle:
Tabelle:
Nun, es wird bereits täglich für drei bis fünf TCs - diejenigen, die ein inakzeptables Verhalten gezeigt haben - neu optimiert.
Aber was dann? Nochmals - zuerst müssen wir es aufsetzen, um zu sehen, wie es auf dem Demokonto funktionieren wird! Und - TC kommt in eine von drei Abteilungen ... Den Bericht über die besten - veröffentliche ich.
Optimieren Sie alles neu, ohne schlechte Ergebnisse abzuwarten - so haben Sie zumindest die Chance, mit den Veränderungen auf dem Markt Schritt zu halten.
Und was ist der Sinn des Demokontos im Allgemeinen - auf den Beginn des Untergangs zu warten?
Wir müssen die Situation ohne das Demokonto simulieren, da die Strategien nicht lange leben, müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, sich zu beweisen, bevor sie verhungern.
Optimieren Sie alles neu, ohne schlechte Ergebnisse abzuwarten - so haben Sie wenigstens eine Chance, mit den Marktveränderungen Schritt zu halten.
Und wozu braucht man überhaupt ein Demokonto - um darauf zu warten, dass es scheitert?
Es ist notwendig, die Situation ohne ein Demokonto zu simulieren, da die Strategien nicht lange leben und man ihnen die Möglichkeit geben muss, sich zu bewähren, bevor sie stagnieren.
In der Regel wird dagegen eingewandt: "Ihr habt das System überoptimiert, und es ist genau dasselbe - und es begann zu wachsen".
Das Problem ist meiner Meinung nach, dass wir zu viele Möglichkeiten haben. Das bedeutet, dass wir den Punkt, an dem eine Option als undurchführbar angesehen wird, irgendwie strikt festlegen müssen. Wenn Sie sich erinnern, wird in meiner Liga der TS für ungültig erklärt, wenn er die inakzeptablen Parameter überschreitet - entweder durch den Gesamtdrawdown, oder durch die Warteschlange der kontinuierlichen SL, oder durch die Wartezeit bis zum Maximum.
Natürlich kann man nicht auf diese Momente warten - aber auch hier müssen wir entscheiden, wann das System noch nicht überoptimiert werden muss und wann schon? Es ist klar, dass, wenn die TK rentabel ist, keine Notwendigkeit besteht, sie zu optimieren. Umgekehrt, wenn das System plötzlich Geld verliert, muss es überoptimiert werden. Gut. Aber was ist, wenn es, sagen wir, langsam verdient wird? Sie müssen sich irgendwie für diesen Indikator entscheiden!
Der Sinn eines Demokontos besteht nicht darin, "einen Verlust zu erwarten", wie ich bereits mehr als einmal gesagt habe, sondern "Arbeits-TS zu sammeln". Jetzt muss ich nicht mehr überlegen, welches System ich mit einem Cent-Konto ausprobieren soll... vielleicht zuerst auf einer Demo ?... Was, wenn es nicht funktioniert? Ich habe eine Reihe von Systemen, die auf der Demo funktionieren - also werde ich meinen TS für Cent und Euro wählen. Meine Frage ändert sich erheblich. Ich wähle nicht mehr aus allen möglichen Systemen aus, sondern nur noch aus denen, die in der Demo funktionieren.
Trendeinstieg mit inversem Trailing (Trailing TP).
Tabelle:
Top 10 Chart:
Ein häufiger Einwand dagegen lautet: "Ihr habt das System zu sehr optimiert und es ist nur noch das gleiche alte System - und es ist gestiegen".
Das Problem ist meiner Meinung nach, dass wir zu viele Möglichkeiten haben. Das bedeutet, dass wir den Punkt, an dem eine Option als undurchführbar angesehen wird, irgendwie strikt festlegen müssen. Wenn Sie sich erinnern, wird in meiner Liga der TS für ungültig erklärt, wenn er die inakzeptablen Parameter überschreitet - entweder durch den Gesamtdrawdown, oder durch die Anzahl der kontinuierlichen SLs, oder durch die Wartezeit bis zum Maximum.
Sicherlich ist es möglich, diese Momente nicht abzuwarten - aber auch hier müssen wir entscheiden, wann das System noch nicht überoptimiert werden muss und wann es bereits überoptimiert ist. Es ist klar, dass, wenn die TK rentabel ist, keine Notwendigkeit besteht, sie zu optimieren. Umgekehrt, wenn das System plötzlich Geld verliert, muss es überoptimiert werden. Gut. Aber was ist, wenn es, sagen wir, langsam verdient wird? Nun, wir müssen irgendwie diesen Index bestimmen!
Der Sinn eines Demokontos liegt nicht in der "Erwartung des Absturzes", wie ich wiederholt gesagt habe, sondern in einem "Pool von Arbeits-TS". Jetzt muss ich nicht mehr überlegen, welches System ich mit einem Cent-Konto ausprobieren soll... vielleicht zuerst auf einer Demo ?... Was, wenn es nicht funktioniert? Ich habe eine Reihe von Systemen, die auf der Demo funktionieren - also werde ich meinen TS für Cent und Euro wählen. Meine Frage ändert sich erheblich. Ich wähle nicht mehr aus allen möglichen Systemen aus, sondern nur noch aus denen, die in der Demo funktionieren.
Wenn wir die Zeit als Zerfallsfaktor für jeden TS nehmen, warum sollte sie dann nicht eine Konstante sein? Und mit der Argumentation "es funktioniert im Moment und der Drawdown ist akzeptabel" liegen sie dann falsch, denn während wir auf das Scheitern von TS warten, hätten wir bereits die besten Parameter dafür verwenden können, weil wir die neue Geschichte berücksichtigt hätten (wenn man nicht mehr als die Vergangenheit nehmen will, dann ist es klug, zumindest mehr als die Gegenwart zu nehmen). In der Tat sind TS Konstanten, und nur die Einstellungen für sie ändern sich - warum ändern sie sich - sie hören auf, den Markt zu beschreiben, weil dieser sich ändert - der Markt ändert sich ständig, aber die Geschwindigkeit der Änderung ist unterschiedlich. Die allgemeinen Muster (wenn überhaupt) können so nicht bestimmt werden, so dass es logisch wäre, zu versuchen, den Trend zu erfassen und sich ihm anzupassen, ohne darauf zu warten, dass starke Marktveränderungen / Trendwechsel eintreten, aufgrund derer die optimierten TS nicht mehr funktionieren.
Wenn Sie ein Kriterium für die TS-Auswahl in der Optimierung haben, und es ist, dann was ist der Sinn der Überprüfung es auf der Demo - es ist zufällig und Sie wissen nicht, was als nächstes passiert, weil allgemeine Muster in ein paar Indikatoren sind unwirklich zu finden ...
Countertrend-Einstiege mit direktem Trailing.
Tabelle:
Tabelle:
Wenn wir die Zeit als einen Faktor für den Zerfall eines TS betrachten, warum sollte sie dann nicht konstant sein?
...
Wenn Sie ein Kriterium für die TS-Auswahl in der Optimierung haben, und es gibt eines, was ist dann der Sinn der Überprüfung auf Demo - es ist zufällig und Sie wissen nicht, was als nächstes passieren wird, weil es unwirklich ist, allgemeine Muster mit ein paar Indikatoren zu finden...
Was die erste Variante betrifft, so stimme ich zu, dass auch die Variante "alle N Tage neu optimieren" ihre Daseinsberechtigung hat...
Und was die Demo betrifft - ich bin nicht einverstanden. Trotzdem finde ich es zuverlässiger, wenn ich einen TS nehme, der optimiert ist und schon eine Weile in der Demo Gewinne zeigt, als einen, der nur optimiert ist und von dem ich nicht weiß, wie er weiter funktionieren wird.