Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 41
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Ich schlage vor, extreme Bewegungen für jedes Symbol auszuwählen, ein benutzerdefiniertes Symbol für jedes Symbol zu erstellen und es zu optimieren. Ich denke, ein Jahr ist zu kurz, um die Situation einzuschätzen, ich teste die letzten 10 Jahre - ich schließe unbedingt die Krise von 2008 ein - sie filtert viele profitable Einstellungen heraus...
Welchen Sinn hat es, auf einem Markt zu testen, der nicht dem entspricht, den wir haben?
Testen wir auch den Markt der 70er Jahre. Ich war überrascht - die einfachste Umkehrung System - funktioniert gut auf die Pfund-Dollar-Tagebücher ! Versuchen Sie jetzt, es auszuführen!
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich vor der Liga mit einem Bekannten einen Expert Advisor geschrieben habe, der 15 Jahre lang, beginnend im Jahr 2000, gute Ergebnisse zeigte. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Also... Nach ein paar Monaten begann er auf die gleiche Weise zu versagen, was die einfachste TS zu sein scheint. Und 15 Jahre guten Handels haben ihn nicht gerettet.
Ich habe mich also auf 50-200 Geschäfte geeinigt. Und das sind bei den meisten Systemen nur ein oder zwei Jahre. Daraus ergeben sich die Zahlen.
Über das "Aussieben von extremen Bewegungen"... Sie werden im realen Handel sein! Und unsere Systeme werden nicht in diesem Modus getestet. Nein, ich halte das für einen Fehler.
Es ist also nicht genug. Überhaupt nicht genug.
Ich optimiere mich für das letzte Jahr.
Ich nehme eine Zeitspanne von fünf Jahren. Dann wähle ich das Segment aus, in dem die Strategie die schlechtesten Ergebnisse zeigt. Und dann wähle ich die optimale Kombination für das letzte Jahr und für diesen Zeitraum.
Dann betreibe ich es wieder fünf Jahre lang. Und ich erziele insgesamt viel bessere Ergebnisse. Aber wenn es nur eine Strategie gibt, dann höchstens zwei oder drei Sätze. Normalerweise bekommen Sie eine.
Aber wenn ich richtig verstanden habe, enthält jeder TS etwa zehn oder sogar Dutzende von Sätzen.
Vor fünf Jahren gab es ein Minderungsprogramm, und wir konnten einen stetigen Trend beim Euro beobachten. Das Ergebnis: Ihr TS wird für diesen Zeitraum optimiert. Und ich bin mir sicher, dass solch lange und stabile Trends erst in einigen Jahren zu erwarten sind. Infolgedessen werden wir ein System verwenden, das eindeutig nicht auf den Markt zugeschnitten ist.
Gerade über den "Bereich, in dem die Strategie die schlechtesten Ergebnisse zeigt" - alles richtig, das tue ich, nur wähle ich in den letzten zwei Jahren, das heißt, aus allen Pässen, die auf der Rückseite und vorwärts waren - wählen Sie diejenigen, wo die minimale Qualität wäre das Maximum. Soweit ich weiß, kommt das dem, was Sie tun, sehr nahe, nur auf einer kleineren Strecke.
Hier wurden jedoch alle TCs ausgewählt. Setzen Sie sie auf die Demo. Sie funktionieren. Die Ergebnisse sind in dem Bericht enthalten. Es gibt sehr gute Beispiele. Wie wählt man diejenigen aus, die mindestens einen Monat lang die gleichen Ergebnisse zeigen?
Auch hier muss ich nicht weit gehen - für fast ein Jahr in Folge, die Führer waren die TS der Kanal Aufschlüsselung mit festen Stops auf dem Pfund-Dollar. Mit der Mindestmenge hat sie fast 200 Dollar verdient. Und dann bumm... und es begann zu verlieren. Ich habe es abgenommen, und seitdem nimmt es nicht nur keine Preise mehr an - sondern kann nicht einmal mehr in die Rangliste aufgenommen werden! Seitdem habe ich sie allerdings schon zweimal optimiert. Stellen Sie sich nun vor, wir hätten dieses System bis jetzt verwendet. Und es leckt und leckt...
Nein... Das stimmt, ich optimiere auf ähnliche Weise wie Sie. Aber es stellt sich immer noch die Frage nach der Auswahl von TS, die bereits auf der Demo stehen und schon seit einiger Zeit handeln.
Ich weiß es nicht. Es fällt mir schwer, einen solchen Bericht zu verstehen. Was bedeutet "Qualität" in der Tabelle? Zuerst dachte ich, es läge am Profit, aber ich weiß, dass es nicht so ist.
Auch im Bericht startet jedes System zu einer anderen Zeit. Wie setze ich sie in Beziehung? Und die Handelszeit auf dem Konto ist nicht sehr lang. Juli, August...
Ich bin es gewohnt, mit einer Fliegenklatsche zu arbeiten. Dort fülle ich auch die Tests aus und werte sie dann aus.
"Auch hier muss ich nicht weit gehen - fast ein Jahr lang war der Top-Tester der Kanalausbruch TS mit festen Stopps beim Pfund-Dollar. Mit der Mindestmenge hat sie fast 200 Dollar verdient. Und dann bam... und es begann zu verlieren. Ich habe es abgenommen, und seitdem nimmt es nicht nur keine Preise mehr an - sondern kann nicht einmal mehr in die Rangliste aufgenommen werden! Seitdem habe ich sie allerdings schon zweimal optimiert. Stellen Sie sich nun vor, wir hätten dieses System bis jetzt verwendet. Aber es leckt und leckt..." - Was passiert jetzt im Testgerät? Was geschah vor einem Jahr?
Ausbruchssysteme bringen keine guten Ergebnisse. Sehen Sie sich die Namen Solandra, Narragoth und Asmodeus an. Die Stagnationszeit für solche Systeme kann insgesamt ein Jahr betragen... Haben Sie einfach Geduld und warten Sie.
Ich denke, dass Sie eine Software verwenden, um die Ergebnisse der Tests der ausgewählten TS in einem Zeitintervall zu einer einzigen Kurve zusammenzufassen.
Verwenden Sie es zumindest, um die optimale Menge zu finden. Dies sollte theoretisch die Zeiten der Stagnation ausgleichen.
Ich schreibe dies nur für den Fall, dass ich nicht glaube, dass Sie es nicht getan haben. Aber man weiß ja nie.
Welchen Sinn hat es, auf einem Markt zu testen, der nicht dem entspricht, den wir haben?
Testen wir auch den Markt der 70er Jahre. Ich war überrascht - die einfachste Umkehrung System - funktioniert gut auf die Pfund-Dollar-Tagebücher ! Versuchen Sie jetzt, es auszuführen!
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich vor der Liga mit einem Bekannten einen Expert Advisor geschrieben habe, der 15 Jahre lang, beginnend im Jahr 2000, gute Ergebnisse zeigte. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Also... Nach ein paar Monaten begann er auf die gleiche Weise zu versagen, was die einfachste TS zu sein scheint. Und 15 Jahre guten Handels haben ihn nicht gerettet.
Ich habe mich also auf 50-200 Geschäfte geeinigt. Und das sind bei den meisten Systemen nur ein oder zwei Jahre. Daraus ergeben sich die Zahlen.
Über die "Beseitigung von extremen Bewegungen" ... Sie werden im realen Handel sein! Und unsere Systeme werden nicht in diesem Modus getestet. Nein, ich halte das für einen Fehler.
Im Gegenteil, ich schlage vor, extreme Marktbewegungen nicht abzuschaffen, sondern ihre Konzentration zu erhöhen.
Wenn wir auf die Konsolidierung mit Schwankungen in den Korridoren optimieren, werden die flachen Strategien funktionieren, aber dann wird der Trend erscheinen, und es ist offensichtlich. Dann wäre es unlogisch, Zeit mit der Nutzung des Expert Advisors im Strategietester zu verschwenden - er sollte sofort in den realen Markt eingeführt werden, vielleicht hat er dann Zeit, während der Trend/Flat-Phase des Marktes zu verdienen. Andernfalls suchen wir nach einer Lösung, warten, bis sie nicht mehr funktioniert, wundern uns dann und suchen erneut nach einer Lösung, die funktioniert, wenn sich der Markt verändert hat...
Ich weiß es nicht. Es fällt mir schwer, einen solchen Bericht zu verstehen. Was bedeutet "Qualität" in der Tabellenkalkulation? Zuerst dachte ich, es läge am Profit, aber ich weiß, dass es nicht so ist.
Auch in dem Bericht hat jedes System eine andere Startzeit. Wie setze ich sie in Beziehung? Und die Handelszeit auf dem Konto ist nicht sehr lang. Juli, August...
Ich bin es gewohnt, mit einer Fliegenklatsche zu arbeiten. Dort fülle ich auch die Tests aus und werte sie dann aus.
"Auch hier muss ich nicht weit gehen - fast ein Jahr lang war der Top-Tester der Kanalausbruch TS mit festen Stopps beim Pfund-Dollar. Mit der Mindestmenge wurden fast 200 Dollar verdient. Und dann bumm... und es begann zu verlieren. Ich habe es abgenommen, und seitdem - nimmt es nicht nur keine Preise - sondern kann nicht einmal in die Rangliste eintreten! Seitdem habe ich sie allerdings schon zweimal optimiert. Stellen Sie sich nun vor, wir hätten dieses System bis jetzt verwendet. Aber es leckt und leckt..." - Was passiert jetzt im Testgerät? Was geschah vor einem Jahr?
Ausbruchssysteme bringen keine guten Ergebnisse. Sehen Sie sich die Namen Solandra, Narragoth und Asmodeus an. Die Stagnationszeit für solche Systeme kann insgesamt ein Jahr betragen... Haben Sie einfach Geduld und warten Sie.
"Qualität ist ein wesentlicher Indikator. Er umfasst viele Parameter, so auch den Gewinnfaktor. Ich habe ziemlich lange daran gearbeitet und sogar für den Code bezahlt (oder besser gesagt, nicht für den Code, sondern für die Idee, denn der Code ist nicht kompliziert). Nun - sie spiegelt das intuitive Merkmal der "Qualität des Handels" ganz angemessen wider. 100 % ist "guter Handel". Oben - bedeutet ausgezeichnet. Unten - zufriedenstellend und schlecht, vergleiche mit Kurven - scheint mir ausreichend zu sein. (Im Prinzip halte ich unter 80 % für "schlecht").
Jedes System beginnt tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt - denn sie versagen nicht gleichzeitig, sondern so, wie jemand es "will". Gescheitert - überoptimiert und wieder im Einsatz.
Meine Berichte dienen eher dem Zweck, einen EOI zu erhalten, um meine Erfahrungen mit den Teilnehmern zu teilen. Alle Systeme sind einfach, mit einfachen und klaren Funktionsprinzipien. Ich werde später - auch in der kodobase - nach Experten suchen, die nach diesen Prinzipien arbeiten - und sie den Leuten zur Verfügung stellen. Mein Bericht ist in der Tat eine "zu beachtende Richtung". Wenn klar ist, dass z. B. ein einfaches Coup-System einen Gewinn abwirft, dann wird klar, wo man suchen muss und auf welcher Grundlage man seine Systeme aufbauen muss.
Ich hingegen schlage nicht vor, extreme Marktbewegungen zu beseitigen, sondern ihre Konzentration zu erhöhen.
Das ist eine interessante Idee. Ich muss darüber nachdenken.
Ich habe auch die Idee des "Affenhandels". Das Einzige, was die Konzentration von extremen Bewegungen nicht erhöht, ist die Konzentration von "dummen" Geschäften.
Nun, wenn ich es in die Hände bekomme, werde ich versuchen, extreme Bewegungen bei benutzerdefinierten Symbolen zu erhöhen.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 nach Saldo:
Top 20 nach Qualität:
Die Tabelle der Top 5 in Bezug auf die Handelsqualität:
Wie Sie sehen können, hat sich die Situation deutlich verändert.
TS 743622 - Einträge durch Stop-Orders auf Zickzackspitzen mit Reverse Trailing (Trailing TP) auf GBPNZD ist vom vierten Platz auf den ersten Platz aufgestiegen. Das System hat in der letzten Woche zwei Abschlüsse getätigt und die Qualität des Handels deutlich verbessert.
Der zweite Platz wird von TC 543350 eingenommen, der auf einem "Impuls"-Balken gegen den Trend (der Trend wird durch das Kreuzen von EMA und Preis bestimmt) auf CADCHF umkippt. In der letzten Woche wurden drei Trades durchgeführt, die Qualität des Trades hat sich deutlich verbessert und TC ist vom zehnten auf den zweiten Platz aufgestiegen.
Den dritten Platz belegt TS 642952 - Einstieg mit Limit-Orders auf Zickzack-Spitzen mit rückwärts gerichteten Trailing-Stops auf AUDCAD. Es ist ein Neuling in der Bewertung und hat seit Anfang November 10 Transaktionen durchgeführt, um in der Bewertung platziert zu werden, aber die Handelsqualität ist sehr gut, so dass TS auf den dritten Platz gerückt ist.
Der vierte Platz wird von TS 442122 - Limit Order Entry auf Zickzackspitzen mit festem TP-SL und Breakeven auf EURJPY belegt. In der letzten Woche wurden drei Trades durchgeführt, und die Qualität des Handels hat sich leicht verbessert, so dass wir vom sechsten auf den vierten Platz vorrücken konnten.
An fünfter Stelle steht TS 740642 - Einstieg durch Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen mit rückwärts gerichteten Trailing-Stops. Das System hat in der letzten Woche drei Transaktionen durchgeführt und die Qualität des Handels, die immer noch sehr hoch ist, leicht reduziert.
Der Gewinner des ersten Platzes der letzten Woche, TS 513122, hat in der letzten Woche zehn Trades getätigt und die Qualität des Handels deutlich reduziert, so dass er sogar aus der Wertung gefallen ist. Die Qualität des Handels ist jedoch nach wie vor gut, sie liegt leicht über 100 %, und der Anteil des Drawdowns vom Maximum beträgt 26 %. Die Überoptimierung ist noch weit entfernt; das System liegt auf Platz 35. Mal sehen, ob dieser TS die Schwierigkeiten überwinden kann.
Übrigens, mein größtes ungelöstes Problem ist hier deutlich zu sehen. Erst letzte Woche habe ich diesen TS auf "pre-real" auf ein separates Cent-Konto gesetzt, und sobald ich das tat, begann das System, schlechte Ergebnisse zu zeigen. Offenbar ist seine Stabilität gering. Er konnte sich nicht aus den Geschäften und der Überoptimierung zurückziehen, aber er hat bereits Verluste erlitten. Die Frage, wie die Chance auf einen stabilen TS-Betrieb erhöht werden kann, bleibt offen.
Ich will Georges helfen, denn die Flamme des Gralsdurstes brennt in ihm noch heller als in mir.
Lassen Sie uns versuchen zu spekulieren.
Meine Situation ist umgekehrt - ich habe EIN Handelssystem für mehrere Währungspaare (jetzt - 16, in Zukunft - 32).
Es gibt Paare, die nach dem Hauptkriterium - der Rentabilität - nicht zu mir passen, aber ich werde sie nicht aus dem Pool entfernen. Wissen Sie, warum? So etwas gibt es auf dem Markt nicht - weder trendige noch flache Paare. Sie sind alle gleich, und sie arbeiten alle im gleichen Raum-Zeit-Kontinuum. Der einzige Unterschied besteht in der Streuung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen, was bedeutet, dass nur ein Parameter - die Größe eines zeitlich gleitenden Beobachtungsfensters (Stichprobengröße) - Gegenstand der Optimierung ist.
Deshalb schlage ich vor, dass Sie nicht faul sind und statistische Untersuchungen anstellen - welche der von Ihnen verwendeten Strategien für die meisten Paare funktionieren. Und verwenden Sie es ausschließlich.
Viel Glück!
Ich habe die umgekehrte Situation - ein Handelssystem auf mehrere Währungspaare (derzeit - 16, in Zukunft - 32).
Es gibt Paare, die nach dem Hauptindikator - der Rentabilität - nicht zu mir passen, aber ich werfe sie nicht aus dem Pool und werde es auch nicht tun. Wissen Sie, warum? So etwas gibt es auf dem Markt nicht - weder trendige noch flache Paare. Sie sind alle gleich, und sie arbeiten alle im gleichen Raum-Zeit-Kontinuum. Der einzige Unterschied besteht in der Streuung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen, was bedeutet, dass nur ein Parameter - die Größe eines zeitlich gleitenden Beobachtungsfensters (Stichprobengröße) - Gegenstand der Optimierung ist.
Deshalb schlage ich vor, dass Sie nicht faul sind und statistische Untersuchungen anstellen - welche der von Ihnen verwendeten Strategien für die meisten Paare funktionieren. Und verwenden Sie es ausschließlich.
Viel Glück!
Die Erfahrung der TS-Liga bestätigt nicht die Aussage, dass es keine flachen oder trendlosen Paare gibt". Natürlich gibt es für jedes Paar flache Bereiche und Trendbereiche, aber jedes Paar zeigt in der Regel gute Ergebnisse, wenn nur bestimmte TS verwendet werden.
Zum Beispiel zeigt ein flacher TS in der Regel bessere Ergebnisse als ein Trend-TS für EURJPY. Zumindest im Moment.
Was die Recherchen angeht - kein Problem, ich werde sie jetzt veröffentlichen.
Was die "ausschließliche Verwendung" anbelangt, so ist das nicht so einfach. Im allgemeinen "Pool" werden immer alle TCs in allen drei TC-Liga-Divisionen verwendet. Aber die Wahl für den realen Handel - es kann Abweichungen geben. Also, mal sehen, ich werde in der Tat einen Bericht über die einzelnen Systeme machen und ihn etwas später veröffentlichen. Schauen wir mal, was es zeigt.