Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 970
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Imho ist dies eine Perversion - von Python oder Java zu R, und von dort zu MT.
Das liegt daran, dass Sie nicht den richtigen Vorschlag machen. Eigentlich führen wir Python, Java und andere in R aus, und R und MT sind seit langem gute Freunde (keine Perversionen!).
Viel Glück!
Ich habe Forex schon vor langer Zeit verlassen, und ich rate Ihnen, dasselbe zu tun.
Ich teste derzeit eine Strategie mit minimalem Volumen auf Bitcoin-Futures.
Ich bin zurück in der numerai -https://numer.ai/dr_tr
Kannst du 0,691616 und 83,33% in Python eingeben?
Es ist alles auf reine Standard-R, auch der Handel auf Krypto Exchange.
Ich habe nur Ihr Demosignal gesehen, das Sie gelöscht haben, aber wenigstens haben Sie noch einen Screenshot -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Bitte machen Sie das Signal 424027 wieder öffentlich, ich möchte wirklich sehen, wie Ihr "es gibt bessere Updates, wie der Screenshot oben. Nächste Woche werde ich bereits ein neues hochladen".
Ich weiß nicht, ob Sie darüber nachdenken, und Sie wissen nicht, ob Sie bereit sind, mit ihnen zu handeln. Ich habe an einem Tag mehr verdient.
Ich brauche eine gute, stabile Zigarette
Ich werde es tun, es ist noch nicht vorbei.
Verwechseln Sie nicht den Aktienchart mit der Tabelle mit den 4 Geschäften?
Es gibt keine Geschäfte und kein Eigenkapital, der Betrag ist der Gewinn des Tages.
0,0001 btc.
Nach dem aktuellen Wechselkurs ist es in Dollar zu haben. Ich habe nmr zum dreifachen des aktuellen Wechselkurses gewechselt, also mit drei multipliziert. Und fragen Sie sich, warum Sie noch nicht an dem Wettbewerb teilnehmen? Das Geld wird buchstäblich in Stapeln ausgeteilt, nehmen Sie so viel Sie können.
Ich werde es tun, es ist noch nicht vorbei.
Machen Sie es öffentlich. Ansonsten kenne ich solche Macher - Sie handeln ein paar Dutzend versteckte Signale mit einfachen Wischen, einer von ihnen wird kostenlos Gewinn machen, es öffentlich machen und für Python ausstrahlen.
Das haben wir schon gesehen, jetzt wollen wir ernst machen.
Das liegt daran, dass Sie nicht den richtigen Satz bilden. Realistisch betrachtet, lassen wir Python, Java und andere in R laufen, und R hat eine lange und enge Freundschaft mit MT (keine Perversionen!).
Viel Glück!
Ich weiß nicht, von Java, aber direkt von Python zu MT ein Adapter scheint nicht schwierig. Dieser Python-R-MT-Wirrwarr scheint jedoch keine gute oder gar gerechtfertigte Lösung zu sein.
Es gibt keine Trades und kein Eigenkapital, der Betrag ist der Gewinn des Tages.
Nach dem aktuellen Wechselkurs ist es in Dollar zu haben. Ich habe nmr mit der dreifachen Rate der aktuellen Rate geändert, also multiplizieren Sie das mit drei. Und fragen Sie sich, warum Sie nicht schon im Wettbewerb sind? Das Geld wird buchstäblich in Stapeln ausgeteilt, nehmen Sie so viel Sie können.
Nur zu, tun Sie es öffentlich. Ich kenne solche Händler - Sie handeln ein paar Dutzend versteckte Signale mit einfachen Mashkas, einer von ihnen wird sich in einen Gewinn kostenlos, Sie machen es öffentlich und starten Sie die Ausstrahlung für Python.
Das haben wir schon gesehen, jetzt wollen wir ernst machen.
Na gut, cool dann, aber ich fragte nach Gerechtigkeit (von allen) und mehr normale Strategien nicht dithyrambs R . 1500 Bitcoins? Sie sind reich.
Ja, ich handle jetzt absichtlich mit Mashups, damit ich später mit Python anfangen kann.
Python und Java sind der Standard für den Programmierunterricht an US-Schulen.
R ist schrecklich in der Syntax. Viele Dinge wurden als Krücken in sie hineingesteckt. Die Arbeit mit data.frame unterscheidet sich zum Beispiel syntaktisch von den Standardtypen.
https://matplotlib.org/ ist viel einfacher zu erstellen und hat viel mehr Funktionen als sein verwirrendes Gegenstück in R.
Python und Java sind der Standard des Programmierunterrichts an US-Schulen.
Meine Frage lautet: Welche Programmiersprache beherrschen die Bürger, die noch nicht aufs Töpfchen gehen können?
R ist die Sprache der STATISTIK. Eine Person, die sich nicht mit Statistik auskennt, braucht diese Sprache NICHT, und daher ist R die Sprache der Statistikprofis. Wenn man bedenkt, welchen Stellenwert die Statistik im Handel, im echten, professionellen Handel, einnimmt, stellt die Nichterfassung von R die Professionalität eines Händlers in Frage.
Meiner Meinung nach ist es dieser Umstand, der Umstand, Statistiken zu ignorieren, die mangelnde Bereitschaft/Ungeschicklichkeit, Statistiken im Handel einzusetzen, der mich zunächst überrascht und meine Abneigung gegen R erklärt.
Ich habe beschlossen, einige Zwischenergebnisse zu veröffentlichen.
Ein Handelssystem auf der Grundlage von Einstufungen.
Guru = Inkremente schließen.
Das System ist ein Test: Ich zähle Inkremente von Schlusskursen auf der Geschichte. Die Inkremente, die ich auf der Geschichte erhalte, beginne ich als Signal an einen einfachen Expert Advisor zu senden, in dem Aufträge NUR gesetzt werden, ich bilde Aufträge, die auf Inkrementen erhalten werden: KAUFEN - VERKAUFEN, d.h. das System ist reversibel.
Das bedeutet, dass das Handelssystem IMMER in die Zukunft blickt. In Bezug auf die Klassifizierung bietet dieser Ansatz eine 100%ige Vorhersage, ich habe es überprüft, da das Ergebnis im Tester völlig anders ist.
Hier ist das Ergebnis des Testers
Auffallend ist die Unruhlinie, die nicht sehr glatt ist.
Aber absolut erstaunliche Werte von profitablen und verlustreichen Trades = 64,51% durch 35,49%
Und hier ist ein Bild einer verlustbringenden Long-Position und der folgenden Short-Position:
So viel zum offensichtlichen Lehrer, für den hier so viel geworben wird!
PS. Ich sollte anmerken, dass der Verlust der gezeigten Long-Position nicht allein durch den Spread erklärt werden kann.
Ich habe beschlossen, einige Zwischenergebnisse zu veröffentlichen.
Ein Handelssystem auf der Grundlage von Einstufungen.
Guru = Inkremente schließen.
Das System ist ein Testsystem: Ich zähle die Schlusskursinkremente auf der Historie. Die auf der Historie erhaltenen Inkremente beginne ich als Signal an einen einfachen Expert Advisor zu senden, der NUR Orders platziert; ich bilde Orders, die auf den Inkrementen erhalten wurden: KAUFEN - VERKAUFEN, d.h. das System ist reversibel.
Das bedeutet, dass das Handelssystem IMMER in die Zukunft blickt. In Bezug auf die Klassifizierung bietet dieser Ansatz eine 100%ige Vorhersage, ich habe es überprüft, da das Ergebnis im Tester völlig anders ist.
Hier ist das Ergebnis des Testers
Auffallend ist die Unruhlinie, die nicht sehr glatt ist.
Aber absolut erstaunliche Werte von profitablen und verlustreichen Trades = 64,51% durch 35,49%
Und hier ist ein Bild einer verlustbringenden Long-Position und der folgenden Short-Position:
So viel zum offensichtlichen Lehrer, für den hier so viel geworben wird!
PS. Ich stelle fest, dass nur der Spread nicht den Verlust der gezeigten Long-Positionen erklären kann.
Aber absolut erstaunliche Werte von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften = 64,51% durch 35,49%
Meines Erachtens macht es keinen Sinn, alle Ticks zu verwenden, wenn der NS nur auf Balken trainiert werden kann. Der Test zum offenen Preis wird schneller sein.