Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 968

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SanSanych Fomenko:


Beim Programmieren entscheidet man sich sehr oft für das, was bequemer ist, und nicht für das, was nützlich und funktional ist, aber eine Verwässerung, um eine äußerst fragwürdige Wahl zu treffen, ist es nicht.

Welche Bequemlichkeit gibt es, hier Rattle - wieder weigerte sich, eine Datei für das Testmodell zu lesen, während lustig, dass liest die eine, auf dem das Modell gebaut wurde (wenn Sie laden Sie es separat), und ähnliche nicht lesen - und Sie können nicht verstehen, was er falsch hatte.

Nun, ich habe Schwierigkeiten mit Multithreading - nicht genug Speicher. Ich habe einen Artikel darüber gefunden, wie man etwas umwandelt, aber ich verstehe nicht, wie man ihn benutzt....

 
Maxim Dmitrievsky:

SanSanych, die einzige Quelle für die Verteilung ist die Python-Website :)

Für Statistik und maschinelles Lernen: die Erweiterungen IPython und Anaconda. Besuchen Sie die russische Gemeinschaft von opendatascience oder sehen Sie sich die Videos von Yandex an. Sie haben noch nie etwas von R gehört. Was gilt also als Norm? Testen Sie Python, um sich eine eigene Meinung zu bilden und zu vergleichen. Außerdem können Sie mit Python, wie Sie sagten, mehr als nur Statistiken erstellen und bei Bedarf auch andere Dinge tun.

Es gibt andere, verlässlichere Quellen für Statistiken zum Sprachgebrauch. Ich zitiere regelmäßig Informationen aus diesen Quellen.

Ich habe mehrere Newsfeeds zu Statistiken - nirgendwo Python, also auch kein Anreiz, es zu studieren. R-Texte hingegen sind regelmäßig.


Ich werde hier auf der Website fälschlicherweise für einen R-Fan gehalten. Ich bin kein Fan irgendeiner Programmiersprache und von R im Besonderen, für mich ist eine Programmiersprache ein Werkzeug. Aber ich bin sehr daran interessiert, auf dieser Website einen spezialisierten Trader's Hangout über Statistik zu organisieren, und R als "System von Graphen und Statistiken" leitet sich aus diesem Interesse ab. Und ich verbringe meine Zeit auf dieser Website für Statistiken und R ist ein absolut genauer Ausdruck meiner Gedanken in diesem Bereich und nicht mehr.

 
SanSanych Fomenko:

Es gibt andere, verlässlichere Quellen zur Ermittlung von Statistiken über den Sprachgebrauch. Ich zitiere regelmäßig Informationen aus diesen Quellen.

Ich habe mehrere Newsfeeds zu Statistiken - nirgendwo Python, also kein Anreiz, es zu studieren. R-Texte hingegen sind regelmäßig.


Ich werde hier auf der Website fälschlicherweise für einen R-Fan gehalten. Ich bin kein Fan irgendeiner Programmiersprache und von R im Besonderen, für mich ist eine Programmiersprache ein Werkzeug. Aber ich bin sehr daran interessiert, auf dieser Website einen spezialisierten Trader's Hangout über Statistik zu organisieren, und R als "System von Graphen und Statistiken" leitet sich aus diesem Interesse ab. Und ich verbringe meine Zeit auf dieser Website mit Statistiken, während R ein absolut akkurater Ausdruck der Gedanken in diesem Bereich ist, mehr nicht.

Nein, ich habe keine Meinung.

Ich schreibe nur nach meinem eigenen Gefühl, was mir am besten gefallen hat, weil ich überhaupt kein Programmierer bin und nur für mich selbst lustig bin. Deshalb sage ich, dass es mir gefallen hat.

Ich mag diesen Stecker, wie Sie ihn haben, ich werde ihn auch bestellen müssen, wenn ich weitermachen will. Das ist mir im Moment egal, denn Nicht-Stationarität lässt sich nicht mit statistischen Methoden bekämpfen, wie wir alle herausgefunden haben, sondern nur mit Gottes Vorsehung und hochspezialisierten Strategien wie Arbitrage oder Nachthandel.

 
Aleksey Vyazmikin:

Welche Bequemlichkeit gibt es, hier Rattle - wieder weigerte sich, eine Datei für das Testmodell zu lesen, während lustig ist, dass es die eine, auf dem das Modell gebaut wurde (wenn Sie es separat zu laden), und nicht lesen, eine ähnliche ein - und Sie können nicht verstehen, was er ein Problem hatte.

Nun, ich habe Schwierigkeiten mit Multithreading - nicht genug Speicher. Ich habe einen Artikel darüber gefunden, wie man etwas umwandelt, aber ich verstehe immer noch nicht, wie man es benutzt....

Erst seit ein paar Monaten benutze ich Rattle - es ist äußerst praktisch, um meine Gedanken zu überprüfen, und es gibt keinerlei Probleme. Es ist bequemer, ein Skript in R für die anfängliche Vorbereitung der Prädiktoren zu schreiben, es in .RData zu speichern und diese Datei dann in Rattle zu laden.

Multithreading ist von hier. Sie können alle Kerne und auch benachbarte Computer laden.

PS.

Ratschläge zum Erlernen der englischen Sprache. Es ist lächerlich einfach zu erlernen, basierend auf Selbstdisziplin und Grundkenntnissen der Grammatik.

0. ca. 4 * 5 cm große Papierstücke vorbereiten

1. Nehmen Sie einen Absatz eines beliebigen Textes und übersetzen Sie ihn. Jedes neue Wort schreiben Sie auf ein separates Blatt Papier: auf der einen Seite auf Englisch, auf der anderen auf Russisch.

2. Schauen Sie sich diese Zettel mehrmals täglich von beiden Seiten an: einmal von der englischen Seite, das andere Mal von der russischen.

3. Dies muss regelmäßig geschehen.

4. Nach ein paar Wochen werden Sie sich bis zu 50 Wörter pro Tag merken können.

5. Sie brauchen nur ein paar tausend Wörter, um fließend Englisch zu lesen.


In ein paar Monaten werden Sie keine Probleme mehr mit dem Englischen haben, und die Probleme mit der Bedeutung von Wörtern, ob auf Russisch oder auf Englisch, werden in den Vordergrund treten.

CRAN Task View: High-Performance and Parallel Computing with R
  • cran.r-project.org
This CRAN task view contains a list of packages, grouped by topic, that are useful for high-performance computing (HPC) with R. In this context, we are defining 'high-performance computing' rather loosely as just about anything related to pushing R a little further: using compiled code, parallel computing (in both explicit and implicit modes...
 
Maxim Dmitrievsky:

Wie wir alle festgestellt haben, lässt sich die Nicht-Stationarität nicht mit statistischen Methoden bekämpfen, sondern nur durch göttliche Vorsehung und hochspezialisierte Strategien wie Arbitrage oder Nachthandel.

Wenn es um Nicht-Stationarität geht, gibt es eine große Anzahl von Veröffentlichungen, der Mainstream ist GARCH. Überall, vom Hochfrequenzhandel bis zum Daytrading.

 
SanSanych Fomenko:

Wenn es um Unstetigkeit geht, eine große Anzahl von Veröffentlichungen, ist der Mainstream GARCH. Von Hochfrequenz bis Tageszeit.

Ich habe die Artikel gesehen, aber nicht die Charts aus der Realität :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich habe die Artikel gesehen, aber nicht die Grafiken aus der realen Welt :)

Nun, was wollen Sie.... Ich bin einmal auf einen Artikel über die GARCH-Variante aller Aktien des S&P500 gestoßen.

Ich denke, dass der ideale TS GARCH+MO ist. GARCH ist besonders interessant - das Modell deckt Lücken ab.

 
Maxim Dmitrievsky:

Wieder einmal wurde ich davon überzeugt, dass R nicht mein Ding ist :) Syntax wird fast nicht hervorgehoben, Code ist unlesbar, Fehler werden fast nicht hervorgehoben. Der Code selbst und die Sprache sind nicht ästhetisch ansprechend

das könnten Ihre Gegenargumente sein

Ja, man kann einen Algorithmus in 3 statt 5 Zeilen in Python trainieren, das ist alles. Die Lesbarkeit in Python wäre besser. Ich sehe keinen Vorteil bei den MO-Paketen, es ist alles dasselbe.

Zeigen Sie mir ein Beispiel. Ich habe es so in Rstudio/ Alles ist optimiert und an die Benutzerpräferenzen anpassbar

#--function-------------------------
 evalq({
  import_fun("InformationValue", optimalCutoff, CutOff)
  import_fun("InformationValue", youdensIndex, th_youdens)
  GetThreshold <- function(X, Y, type){
    switch(type,
           half = 0.5,
           med = median(X),
           mce = CutOff(Y, X, "misclasserror"),
           both = CutOff(Y, X,"Both"),
           ones = CutOff(Y, X, "Ones"),
           zeros = CutOff(Y, X, "Zeros")
    )
  }
}, env)

Und Fehler werden sofort angezeigt.

Kyegvshch

Ich habe mehr als einmal darum gebeten, bescheiden zu schreiben und nicht zu bewerten, was man nicht zu nutzen weiß.

Lernen Sie die Grundlagen.

Viel Glück!

 
Vladimir Perervenko:

Zeigen Sie mir ein Beispiel. Ich habe dies in Rstudio/ Alles ist optimiert und an die Präferenzen des Benutzers angepasst

Und Fehler werden sofort angezeigt.

Ich habe Sie wiederholt aufgefordert, bescheiden zu sein und nicht zu bewerten, was Sie nicht zu nutzen wissen.

Lernen Sie die Grundlagen.

Viel Glück!

Es ist müßig zu streiten, für meinen Geschmack sieht dieser Editor in jedem Farbschema hässlich aus, auch die Sprache

Ich denke, Sie haben den Code in Python, IDE vscode und jupiter notebook gesehen

 
Maxim Dmitrievsky:

SanSanych, die einzige Quelle für die Verteilung ist die Python-Website :)

Für Statistik und maschinelles Lernen: die Erweiterungen IPython und Anaconda. Besuchen Sie die russische Community von opendatascience oder schauen Sie sich die Videos von Yandex an. Sie haben noch nie etwas von R gehört. Was gilt also als Norm? Testen Sie Python, um sich eine eigene Meinung zu bilden und zu vergleichen. Außerdem können Sie mit Python, wie Sie sagten, nicht nur Statistiken erstellen, sondern auch andere Dinge tun, falls erforderlich.

Es ist auch eine interpretierte Sprache, aber perfekt hervorgehoben und prüft die Syntax während des Betriebs, nicht erst nach dem Start des Skripts, + Code-Faltung, Notizblöcke und eine Reihe anderer Goodies.

Dummheit über Dummheit.

1. Pakete/Module in Python können mit pip install / conda install geladen werden, wobei gleichnamige Pakete inhaltlich nicht übereinstimmen müssen. Und diese Perl "die einzige Quelle der Distribution ist die Python-Site :)" sollte in die Anals gesetzt werden.

2. Weder IPython noch Anaconda sind Erweiterungen von MO. Ersteres ist ein einfacher Editor mit Zeilen-/Blockcodeausführung, während Anaconda ein Paketverwaltungssystem (wie ein Repository) ist und nicht nur Python, sondern auch R unterstützt.

Wenn Sie mit Ihrem Wissen angeben wollen, dann tun Sie das. Andernfalls zeigen Sie Ihren Dilettantismus.

Sei bescheiden.

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