Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 965
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich möchte die Ergebnisse des Pre-Tests vorstellen. Ich habe beschlossen, sie in Form einer zweidimensionalen Tabelle darzustellen, ohne zusätzliche Berichte oder Diagramme, nur mit dem reinen Gewinn. In dieser Phase wurden technische Standardindikatoren und eine Reihe interessanter Kennzahlen auf der Grundlage von iHigh(...,iHighest()) und iLow(...,iLowest()) als Prädiktoren (Inputs) verwendet. Morgen möchte ich versuchen, exotischere Datentypen zu verwenden, zum Beispiel Indikatoren für lineare Regression oder Kanäle. Wenn jemand Vorschläge für Indikatoren hat, kann ich sie mir ansehen.
Ich möchte die Ergebnisse des Pre-Tests vorstellen. Ich habe beschlossen, sie als zweidimensionale Tabelle darzustellen, ohne zusätzliche Berichte oder Grafiken, nur mit den reinen Gewinnen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. In dieser Phase wurden technische Standardindikatoren und eine Reihe interessanter Kennzahlen auf der Grundlage von iHigh(...,iHighest()) und iLow(...,iLowest()) als Prädiktoren (Inputs) verwendet. Morgen möchte ich versuchen, exotischere Datentypen zu verwenden, zum Beispiel Indikatoren für lineare Regression oder Kanäle. Wenn jemand Vorschläge zu den Indikatoren hat, kann ich sie überprüfen.
Das von Ihnen vorgestellte Material kann durch folgende Maßnahmen verbessert werden:
1. Erstellung einer Eingabedatei von mehr als 5000 (mindestens)
2. Aufteilung dieser Datei in zwei Teile: 4000 и 1000.
3. Erzielung einer Leistung von 4000, die ebenfalls in Teile von 70%-15%-15% aufgeteilt ist (siehe Rassel). Lernen zu 70%, vorzugsweise mit Kreuzvalidierung.
4 Wir verwenden das trainierte Modell auf Datei 1000.
5. Verbuchen Sie die Leistung des Modells in allen vier Teilen.
6. Stellen Sie den Fehler gegen die Anzahl der Bäume - Sie können die maximale Anzahl von Mustern (Bäumen) auf Ihren Prädiktoren beurteilen.
Der größte Fehler in Ihrem Material ist die fehlende Berücksichtigung der Vorhersagekraft Ihrer Prädiktoren. In Rattle gibt es Diagramme, mit denen Sie dies beurteilen können. Es macht keinen Sinn, in die Modelleingabe Müll einzugeben, der keinen Bezug zur Zielvariablen hat.
PS.
Wenn Sie bei Ihrem Vorhaben Rasseln verwenden würden, würde dies die Ergebnisse Ihrer Materialien auf jeden Fall verbessern. Zumindest könnten Sie 6 Modelle miteinander vergleichen.
Welche Prädiktoren können bei realem Handelsvolumen verwendet werden?
Wenn es in Ihrer Basisstrategie ein Fenster gibt und wenn es auch dynamisch ist. Alternativ können Sie auch den Lautstärkeunterschied zwischen dem Beginn des Fensters und dem Signal messen. Das gilt auch für das Delta. Wenn es kein Fenster als solches gibt, empfehle ich, Kumulierung/Verteilung zu verwenden und deren Differenz zu nehmen, aber für wie viele Daten, werde ich nicht einmal zugeben.
Mit den Informationen über Volumen und Delta für 11 Instrumente ist es mir gelungen, 177 Prädiktoren zu entwickeln. Die Stochastik auf Basis des realen Volumens und des Deltas zeigt sich sehr gut. Die eine oder andere Stochastik ist fast immer an jedem Modell beteiligt.... IMHO!!!!
Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass die Manipulation der Daten minimal sein sollte. Als Erstes kann die Differenz genommen werden, vorzugsweise ein dynamisches Fenster, bei dem jedes Signal eine unterschiedliche Anzahl von Balken zu analysieren hat. So wird jedes Signal einzigartig. Natürlich ist es besser, die Differenz der Indikatoren auf der Grundlage des tatsächlichen Volumens und des Deltas zu nehmen.
Im Allgemeinen sind die Indikatoren, die auf die realen Daten des Volumens und des Deltas anwendbar sind, ich verwende AD, weil es das Volumen an den Preis bindet und bei der Erlangung der Differenz zwischen den Balken, betrachten wir alle Balken in dem genommenen Fenster. Im Gegensatz zum einfachen Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Balken im Fenster. In diesem Fall werden die Balken zwischen diesen beiden Balken nicht berücksichtigt. Obwohl ich einen solchen Prädiktor habe und er an einigen Stellen wichtig sein kann.
Natürlich bilde ich die stochastische Funktion AD und CumDelta.
Und auch die bewährte Standardabweichung von Delta und Volumen. StDev, sozusagen.
Das ist im Grunde alles. Dann ordne ich die Daten in einem Kreis an, ungefähr so, wie man es bei Rasseln macht. Nun, und im Allgemeinen bin ich zufrieden. Ich habe das neueste Modell für einen Tag in einer Reihe arbeiten und von 23 Trades nur 6 sind zu verlieren und die Verluste sind nicht zu groß. Ich denke, Sie sollten auf meinen Rat hören: ....
Und das ist alles OOC seit dem 24.05.2018
Ich sollte hinzufügen, wenn die grundlegende Strategie hat kein Konzept eines Fensters, können Sie die Differenz zwischen dem ersten und zweiten Bar (der aktuelle Trend) und, sagen wir, zwischen dem ersten und zehnten (es ist ein globaler Trend) dann die Anzahl der Prädiktoren haben Sie sofort verdoppelt, weil für ein Signal nehmen Sie zwei Unterschiede. Sie können auch drei oder vier nehmen, und die Differenz wird zwischen einer festen Anzahl von Balken liegen, was nicht so cool ist wie die Differenz zwischen den fließenden Fenstern für jedes Signal.
Auch hier gilt: Wenn Sie kein dynamisches Fenster in der Basisstrategie haben, können Sie es z. B. an einen beliebigen Indikator anhängen. Stochastik/10. Zum Zeitpunkt des Signals betrachten wir die Stochastik, teilen ihren Wert durch zehn und nehmen den ganzzahligen Teil, so erhalten wir den Fensterbereich von 1 bis 10 Balken (Stochastik zwischen 10 und 100). Aber jedes Signal hat seine eigene Anzahl von Balken.
Natürlich sollten all diese Berechnungen nicht nur beim Speichern von Daten für das Training durchgeführt werden, sondern auch, wenn die NS im realen Handel arbeitet, da sie dafür trainiert wird.
Ich hoffe, alle haben verstanden, dass die MO ein so subtiles Instrument ist, dass ein winziger Fehler eine RIESIGE Rolle für die Wirksamkeit der TS spielen kann.
Ich zum Beispiel arbeite seit 15 Jahren in diesem Bereich, und seit mindestens 3-4 Monaten erhalte ich Ergebnisse, die sich sehen lassen können, und erst vor einer Woche bemerkte ich eine Ungenauigkeit bei der Datenaufbereitung, nach deren Korrektur ich ein solches Bild auf OSD erhielt. Über.... Wie sich die TZ in Zukunft insgesamt verhalten wird, ist nicht bekannt. Die einzige Schlussfolgerung, die ich jetzt gezogen habe, ist, dass die Elmnn Netze von Doc die besten Ergebnisse gezeigt haben. Dem Screenshot nach zu urteilen, schlägt das R-Modell JPrediction um einen Kopf und hat sich weit von ihm entfernt. Mal sehen, wie sie weiter funktionieren......
Wenn es in Ihrer Basisstrategie ein Fenster gibt und wenn es auch dynamisch ist. Alternativ können Sie auch den Lautstärkeunterschied zwischen dem Beginn des Fensters und dem Signal messen. Das gilt auch für das Delta. Wenn es kein Fenster als solches gibt, empfehle ich, Kumulierung/Verteilung zu verwenden und deren Differenz zu nehmen, aber für wie viele Daten, werde ich nicht einmal zugeben.
Mit den Informationen über Volumen und Delta für 11 Instrumente ist es mir gelungen, 177 Prädiktoren zu entwickeln. Die Stochastik auf Basis des realen Volumens und des Deltas zeigt sich sehr gut. Die eine oder andere Stochastik ist fast immer an jedem Modell beteiligt.... IMHO!!!!
Vielen Dank für die Antwort!
In meiner grundlegenden Strategie verwende ich überhaupt keine Volumina, da sie im Forex nichts bedeuten. Ich habe sie viele Jahre lang aus meinem Gedächtnis gestrichen, aber nachdem ich zum Aktienhandel gewechselt habe, habe ich beschlossen, wieder auf volumenbezogene Ideen zurückzukommen.
Ich habe alle Arten von Fenstern. Ich dachte an die Verwendung des Ansatzes der Akkumulation von Daten in einem Fenster, plus die MA MA für das Fenster (ich weiß noch nicht, welche, muss es seine Fenster der Mittelwertbildung mit Wachstum des Hauptfensters zu erhöhen) und dementsprechend, beobachten Sie das Delta zwischen der MA und die Erhöhung und reagieren, wenn das Histogramm macht scharfe Spitzen. Mit anderen Worten, wenn das Wachstum ist in der Regel 5%-10% ist es eine Situation, und wenn die Welle von mehr als 30% auf der vorherigen Bar ist es eine andere Situation, und jeweils zu berücksichtigen, was war das Fenster - war es hohes Volumen oder nicht - das ist ein weiterer Prädiktor.
Ich interessiere mich für mehr Optionen mit Volumen, einschließlich offenem Interesse - gibt es hier Ideen? Ich beobachte den OM-Chart visuell, ich sehe einige Regelmäßigkeiten, aber sie sind schwer auf einen numerischen Wert zu fixieren - jeden Tag müssen wir die Buchhaltung zurücksetzen und ungefähre Niveaus bilden, wo der Indikator gesetzt wird.
Das habe ich, aber dann ist das Forum abgestürzt, also lese ich aus dem Bild, zumindest habe ich eins gemacht...
Vielen Dank für die Antwort!
Ich verwende in meiner Basisstrategie keine Volumina, weil sie dem Devisenmarkt nichts bringen, also habe ich sie viele Jahre lang vergessen, aber als ich zum Aktienhandel wechselte, beschloss ich, auf die Idee mit den Volumina zurückzukommen.
Ich habe alle Arten von Fenstern. Ich dachte an die Verwendung des Ansatzes der Akkumulation von Daten in einem Fenster, plus die MA MA für das Fenster (ich weiß noch nicht, welche, muss es seine Fenster der Mittelwertbildung mit Wachstum des Hauptfensters zu erhöhen) und dementsprechend, beobachten Sie das Delta zwischen der MA und die Erhöhung und reagieren, wenn das Histogramm macht scharfe Spitzen. Mit anderen Worten, wenn das Wachstum ist in der Regel 5%-10% ist es eine Situation, und wenn die Welle von mehr als 30% auf der vorherigen Bar ist es eine andere Situation, und jeweils zu berücksichtigen, was war das Fenster - war es hohes Volumen oder nicht - das ist ein weiterer Prädiktor.
Ich interessiere mich für mehr Optionen mit Volumen, einschließlich offenem Interesse - gibt es hier Ideen? Wenn ich den OM-Chart visuell betrachte, sehe ich die Muster, aber es ist schwer, sie mit einem numerischen Wert zu verbinden - als ob ich jeden Tag die Buchhaltung zurücksetzen und ungefähre Niveaus bilden müsste, auf die der Indikator gesetzt wird.
Woher beziehen Sie Ihre OI-Daten? ????
Ich habe ein Konto in meinem Opener und ich sehe dort OI, aber es muss die ganze Zeit gesammelt werden, also habe ich FORTS vorerst eingestellt. Im Allgemeinen müssen Sie nur den OI aufzeichnen und seine Veränderung im Fenster messen. Wenn der OI im Laufe des Zeitfensters gesunken ist, das Volumen gesunken ist und das kumulative Delta gestiegen ist, kann das schon viel aussagen. Ich denke, dass im Komplex Delta+Volum+OpenInterest genau diese Informationen für TC ausreichen, um die richtige Entscheidung zu treffen, aber es gibt noch kein OI für SME. Die Jungs machen ein Glas, mal sehen, ob wir OM da rausholen können.....
Ich schrieb, dann das Forum glitched, so lesen Sie aus dem Bild, zumindest habe ich eine...
Nun, ich persönlich glaube, dass es mehr globale Muster gibt - und das ist es, wonach ich suche. Ich habe keine wirklichen Daten über die Veränderung der Art der Preisbewegungen von Futures zu Futures - ich brauche eine spezifische Metrik. Bisher kann man sehen, dass sich der Si-Trend mit der Senkung der CBR-Rate verlangsamte und dann umkehrte, was natürlich erwartet wurde... aber der Trend kehrte sich um, als viele Menschen zurückhaltend waren, was ....
Woher beziehen Sie Ihre Daten zu OI????
Ich habe diesen Indikator zur Beobachtung verwendet.
Wenn ich mich recht erinnere, kann das OM aus dem Zitat herausgezogen werden.
Nun, ich persönlich denke, dass es mehr globale Muster gibt - und das ist es, wonach ich suche. Ich habe keine wirklichen Daten über die Veränderungen der Preisbewegungen von Futures zu Futures - ich brauche eine spezifische Metrik. Bisher kann man sehen, dass sich der Si-Trend mit der Senkung des CBR-Satzes verlangsamt hat, und dann kehrte er sich um, was natürlich erwartet wurde... Aber das änderte sich, als viele Menschen Angst hatten, zu warten...
Zur Beobachtung habe ich diesen Indikator verwendet.
In Quick Fix (wenn ich mich recht erinnere) können Sie den OI herausziehen.
Für MT5 habe ich einen Expert Advisor erstellt, der Dateien mit OI für 15 Symbole im Echtzeitmodus schreibt. Und ja, ich habe mich auch für Si entschieden, weil es sehr gute Intraday-Bewegungen hat. Das OM wird in den Indikator geladen und dann wird diese gesamte Küche in NS verwendet. Aus diesem Grund warte ich darauf, dass meinem Konto im Opener etwas Gewinn hinzugefügt wird, und dann werde ich МТ5 auch für Si verwenden. Ich bin sicher, dass das OM das bereits perfekte System entsprechend der Tabelle verbessern wird. Mal sehen, ob der Betrieb von TS nach dem Wechsel der Futures auf dem richtigen Stabilitätsniveau bleibt, dann wird der Übergang zu FORTS nicht lange dauern.... In ein paar Wochen müssen wir nur noch etwas OM ansparen, dann können wir loslegen: .... Schauen wir mal....