Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3246

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Maxim Dmitrievsky #:

Man kann auch so schürfen, heute habe ich das auf einer Uhr geschürft. Ich baue seit 2020 ab, alles davor ist oos

Martin ist gut.

 
fxsaber #:

Martin ist gut.

Ich weiß nicht einmal, wie ich das kommentieren soll.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ich weiß nicht einmal, wie ich einen Kommentar abgeben soll.

aber er ist es.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Ich weiß nicht einmal, wie ich einen Kommentar abgeben soll.

Was ist Martin in deiner Definition von Martin? )))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Was ist Martin in Ihrer Definition von Martin? )))

Name

der Bot eröffnet mehrere Trades gleichzeitig, wenn das Signal bestehen bleibt, mit dem gleichen Volumen, was ihn wie einen Martin erscheinen lässt.
 

Das Problem des Martingals (im Verständnis der Mathematik erhöhen wir alles aus internen Bedürfnissen und nicht aus Marktsignalen, und nicht nur "verdoppeln das Los") ist, dass es sehr einfach ist, es zuzulassen.

Realisieren Sie es unmerklich für sich selbst und bewundern Sie das Ergebnis. Auch mit MO und neuronalen Netzwerkmethoden

 
Solch weise Männer hier
 
Maxim Dmitrievsky #:
Alle sind so weise.

Ich würde mich selbst überprüfen, wenn ich ein solches Diagramm hätte. Wenn man mehr als einen Handel zur gleichen Zeit tätigt, kann man sich leicht selbst über den Grund für das Ergebnis täuschen. Und dafür kann es nur zwei Gründe geben.

  1. Das Ergebnis ist nur auf ein Marktmuster zurückzuführen. D.h. Sie können den TS in mehrere elementare TS aufteilen (nicht mehr als eine offene Position zur gleichen Zeit), von denen jeder profitabel ist.
  2. Das Ergebnis ist immer noch auf das MM zurückzuführen. Und dieses MM kann absolut implizit sein - es war nicht geplant und gewissermaßen nicht festgeschrieben.
Wenn der zweite Punkt, dann gibt es nichts falsch mit ihm, weil

 
Maxim Dmitrievsky #:
Solch weise Männer hier

das sind sie auch. Wenn die Höhe der Zugänge zu einer Position von der aktuellen Inanspruchnahme abhängt, ist es martin. Auch wenn es "ein halbes Schaschlik" ist.

 
fxsaber #:

Ich würde mich selbst überprüfen, wenn ich ein solches Diagramm hätte. Wenn es mehr als einen Handel zur gleichen Zeit gibt, ist es leicht, sich über die Gründe für das Ergebnis zu täuschen. Und da kann es nur zwei Gründe geben.

  1. Das Ergebnis ist nur auf das Marktmuster zurückzuführen. D.h. Sie können den TS in mehrere elementare TS aufteilen (nicht mehr als eine offene Position zur gleichen Zeit), von denen jeder profitabel ist.
  2. Das Ergebnis ist immer noch auf das MM zurückzuführen. Und dieses MM kann absolut implizit sein - es wurde nicht geplant und, wie es scheint, auch nicht festgelegt.
Wenn der zweite Punkt, es ist nichts falsch mit ihm, weil

mit 1 Geschäft ist es dasselbe, nur gibt es weniger Geschäfte

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