Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3223
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Es scheint mir, dass die Millisekunden nicht korrekt wiederhergestellt werden. Ich habe die CSV mit dem Tickverlauf im Terminal verglichen.
Ich verstehe es nicht.
Das verstehe ich nicht.
In der CSV-Datei, die aus der BIN-Datei erstellt wurde, stimmt der Millisekundenwert im ersten Feld (Zeit) nicht mit dem Original (Terminal) überein.
Hier.
In der CSV-Datei, die aus der BIN-Datei erstellt wurde, stimmt der Millisekundenwert im ersten Feld (Zeit) nicht mit dem Original (Terminal) überein.
Hier.
Die Quelldatei wurde hier erzeugt.
erzeugt im Vergleich zum Original einigen Müll.
Ich habe mehrere Algorithmen ausprobiert. Um ein paar davon zu illustrieren.
ZZ wird von Avg-price mit der Bedingung der Fixierung des Mindestknies erstellt.
Die Idee ist, das Array der Ticks zu durchlaufen und an den Stellen der gefundenen Indizes zufällig weitere Vorzeichen der Inkremente zuzuweisen.
Sie erhalten die vollständige Erhaltung der Zeitstempel, der absoluten Werte der Inkremente (Avg-Preis) und der Spreads.
Ergebnisse.
Die Quelldatei wurde hier erstellt.
Ich habe mehrere Algorithmen ausprobiert. Zur Veranschaulichung ein paar davon.
Es gibt auch eine Variante über generative NS für Sequenzen, aber ich fürchte, sie wird zu lang sein
Es gibt auch eine lustige Option, Inkremente zusammen mit einigen Parametern des TS einzugeben, z.B. Gewinn oder Richtung der Trades, wie ich es im Artikel getan habe. Dann funktionierte es für mich auf neue Daten.
Ich habe die Verteilung der Inkremente Ihrer Ticks ungefähr modelliert. Die blauen sind original, die orangenen sind generiert.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
Ich habe die Verteilung der Inkremente Ihrer Ticks ungefähr modelliert. Die blauen sind original, die orangen sind generiert.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
Was ist das?
Wenn es ein Inkrement ist, ist es möglich, den kumulierten Betrag neu zu laden?
Was ist das?
Wenn es sich um ein Inkrement handelt, ist es dann möglich, die kumulierte Summe wieder aufzufüllen?
Es ist die erste Zeile, die durcheinander ist, löschen Sie sie, die Überschrift ist vom Datenrahmen übrig geblieben.
Es gibt auch negative Werte, ich habe vergessen, das zu korrigieren.
es ist die erste Zeile, die durcheinander ist, löschen Sie sie, die Überschrift ist vom Datenrahmen übrig geblieben
Es gibt auch negative Werte, ich habe vergessen, das zu korrigieren.
Ich habe eine Eins hinzugefügt.
Ergebnis.