Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2490
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Deshalb spreche ich über das Lächeln, und ich kann es immer noch nicht tun.
Ich überlasse es der Geschichte -
VBA Break-even-Skew-Berechnung- (unter Berücksichtigung unterschiedlicher dte)
- in VBA ohne Bibliotheken ist manchmal nicht sehr bequem
p.s.
Python (z.B. für die Zeitreihenanalyse) sieht schöner aus - danke an den Autor des Artikels über den Link... Vielen Dank an den Autor dieses Artikels für den Link... und für das in seinem anderen Artikel erwähnte Target:
So schreiben Sie einen einfachen Expert Advisor, der dieses Muster verwendet.
Ich habe zwar nichts verstanden, aber die Musik summt immer noch in meinem Kopf)
Mit Untertiteln, die auf Ihre Kritik abgestimmt sind! Ist es jetzt besser?
Mit Untertiteln, die auf Ihre Kritik abgestimmt sind! Ist es jetzt besser?
Ich habe Sie überhaupt nicht kritisiert, sondern nur laut gedacht.
Ich habe es nicht verstanden, weil ich es nicht verstanden habe, und ich habe den Artikel nur überflogen, also ist es mein Problem, also mach dir keine Sorgen ))
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Den tieferen Sinn des Ansatzes verstehe ich...
1) Wir machen keine Vorhersagen auf einmal, wir wählen nur einige Fälle aus der Geschichte aus, die zu unseren Regeln passen, man kann sie als "die anfängliche Regel / Regeln des TS und so weiter ..." bezeichnen.
2) trainiert das Modell nur auf den Daten, bei denen die "ursprüngliche(n) Regel(n) des TS" funktioniert hat
Daher komprimieren/bereinigen wir die Informationen sehr kurz
Ich überlasse es der Geschichte -
VBA Break-even-Skew-Berechnung- (unter Berücksichtigung unterschiedlicher dte)
- VBA ohne Bibliotheken ist manchmal nicht sehr praktisch
p.s.
Python (z.B. für die Zeitreihenanalyse) sieht schöner aus - danke an den Autor des Artikels über den Link... und für das Ziel, das er in seinem anderen Artikel erwähnte:
Ich habe Sie nicht kritisiert, nur laut gedacht...
Ich verstehe nichts, weil ich nicht in sie gehen, und ich habe durch den Artikel überflogen, so ist es mein eigenes Problem, also keine Sorge ))
Wie auch immer - wenn Sie eine Anleitung brauchen, wie man CatBoost in MT5 ohne R und Python ausführt und benutzt - lesen Sie den Artikel und sehen Sie sich das Video an.
Für mich ist es wichtig - ob es klar ist oder nicht, wenn es klar ist, dann ist es klar, dass niemand es braucht, und wenn nicht, dann werde ich besser schreiben, was nicht klar ist.
Aber egal - wenn Sie eine Anleitung benötigen, wie Sie CatBoost in MT5 ohne R und Python ausführen und nutzen können, lesen Sie den Artikel und sehen Sie sich das Video an.
Wenn es klar ist, dann brauche ich es nicht, und wenn nicht, dann werde ich besser schreiben, was nicht klar ist.
Nun, ich sicherlich nicht brauchen, ich tue es in zwei Zeilen in meinem R-ka, Ihre Vereinfachung für mich ein Schmerz, und für Sie im Gegenteil, da Sie nicht wollen, um mit R-ka arbeiten, ist der Punkt einfach, was ist der Unterschied in dem, was zu tun ist, ist das Wichtigste, dass zu tun, und dann, wenn ich nicht brauche es einfach nicht bedeutet, dass andere nicht brauchen, dann bin ich hier in tiefen Taschen, so tun, was Sie für notwendig halten!!!
Ich habe die Grundzüge des Ansatzes verstanden...
1) Wir machen nicht alle Vorhersagen, wir wählen nur die Fälle aus der Geschichte aus, die zu unseren Regeln passen, man kann sie als "Anfangsregel(n) des TS" bezeichnen, usw...
2) trainiert das Modell nur auf den Daten, bei denen die "ursprüngliche(n) Regel(n) des TS" funktioniert hat
So komprimieren/bereinigen wir die Informationen
Im Allgemeinen ja, jetzt entwickle ich das Konzept des "signifikanten Ereignisses", nach dem der Markt aus signifikanten Ereignissen besteht, die den Markttrend ändern können und gleichzeitig die Punkte mit Vorhersagevorteil sind, bzw. es gibt eine Einflusszeit und gegenseitigen Einfluss.
Nun, ich sicherlich nicht brauchen, ich tue es in 2 Zeilen in meinem R-ka, Ihre Vereinfachung für mich ein Schmerz, und für Sie im Gegenteil, wie Sie nicht wollen, mit R-ka zu arbeiten, ist es eine Frage des Geschäfts, es spielt keine Rolle, was zu tun ist, ist es wichtig, was zu tun ist, und dann, wenn ich nicht brauche es einfach nicht bedeutet, dass andere nicht brauchen, ich bin genau in tiefen Taschen, so tun, was Sie denken, es ist notwendig!
Das ist keine Vereinfachung, sondern eine Alternative, die schneller funktioniert und die es Ihnen ermöglicht, viele Computer in einem Stapel zu verwenden, um eine Lösung zu finden!
Ja, es geht mir um den globalen Nutzen für andere, sozusagen um die Popularisierung des Themas.
Im Allgemeinen ja, jetzt entwickle ich das Konzept des "signifikanten Ereignisses", nach dem der Markt aus signifikanten Ereignissen besteht, die den Markttrend ändern können und gleichzeitig die Punkte sind, an denen es einen Vorteil bei der Vorhersage gibt, bzw. es gibt eine Zeit der Beeinflussung und gegenseitigen Beeinflussung.
Nun, das Gleiche macht Mischa, seine "Hauptregel" ist die "TS-Sequenz", die es ihm ermöglicht, seinen AMO zu trainieren.
Sie tun ein und dasselbe (absolut), nur nennen Sie die Dinge mit anderen Namen.
Aber Ihr Ansatz ist klüger, weil Sie eine beliebige "Startregel" wählen können und er ist an einen gebunden...
Ich mache genau das Gleiche, vor allem, wenn ich z.B. 100 Millionen Prädiktoren in mein AMO laden will. Es ist einfach technisch unmöglich ohne irgendeine Komprimierungs-/Setzregel/TC-Regel.
Dafür habe ich eine "Wissensbasis" erfunden, so dass ich nicht 100 Millionen Prädiktoren in einer Tabelle aufbewahren muss, sondern AMO selbst die richtigen aus dem richtigen Ordner zur richtigen Zeit aufruft, aber das ist alles noch in der Denkphase...Nun, dasselbe macht unser Mischa, seine "Startregel" ist die "TC-Folge", aus der er seine AMO trainiert
Sie tun (absolut) das Gleiche, Sie geben den Dingen nur andere Namen.