Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1485
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Haben Sie wieder verloren? Die Steinblume funktioniert nicht?
Nein, das ist schon in Ordnung. Es ist einfach langweilig. Wenn die eifrigen Jungs wie Gladiatoren kämpfen und nicht irgendwelche Kanäle am Weißen Meer ziehen, ist das viel interessanter.
Max ist nirgends zu finden...
Der Zauberer ist im Urlaub, Alesha wurde ermordet, der Lehrer ist in den Bädern... Nichts zu lesen...
Nur die Einfaltspinsel und Asaulenka sind übrig geblieben.
Oh... Igitt.
Was ist der Sinn des Schreibens? Für wen? Asaulenka )), aber warum zum Teufel sollte man es nicht auf ein orthogonales Sandwich legen?
Was ist der Sinn des Schreibens? Für wen? Asaulenka )) und warum sollte er nicht etwas auf sein Sandwich bekommen?
:))) Das ist richtig. Das Thema des maschinellen Lernens ist jedoch noch nicht erschöpft. IMHO fehlt es vor allem an einem Handelssignal von den Teilnehmern dieses Threads.
Wenn absolut alle Forschungen in diesem Bereich als nutzlos angesehen werden - willkommen in der Branche "Von der Theorie zur Praxis". Ich hätte gerne - Ergebnisse der Modellierung auf der konventionellen SB, auf Zufallsprozessen wie Gauß- oder Laplace-Bewegung. Außerdem ist es wünschenswert, die anfänglichen Kenntnisse über die nichtlineare Zeit auf dem Markt, über die Ereignisströme und ihre Ausdünnung zu haben. Es werden einige Ideen benötigt, wie neuronale Netze zur Ergänzung von Channeling-Strategien eingesetzt werden können.
:))) Das ist ein Ja. Das Thema des maschinellen Lernens ist jedoch noch nicht erschöpft. IMHO fehlt es vor allem an einem Handelssignal von den Teilnehmern dieses Threads.
Wenn absolut alle Forschungen in diesem Bereich als nutzlos angesehen werden - willkommen in der Branche "Von der Theorie zur Praxis". Ich hätte gerne - Ergebnisse der Modellierung mit SB, mit Zufallsprozessen wie Gauß- oder Laplace-Bewegung. Außerdem ist es wünschenswert, die anfänglichen Kenntnisse über die nichtlineare Zeit auf dem Markt, über die Ereignisströme und ihre Ausdünnung zu haben. Es sind lohnende Ideen gefragt - wie man neuronale Netze als Ergänzung zu Kanalstrategien nutzen kann.
Das ist zu kompliziert, Alexander, wir haben keinen Abschluss, um Formeln abzuleiten. Es ist einfacher, Dinge einfach von Grund auf neu auszufüllen.
Das ist zu kompliziert, Alexander, wir haben keinen Abschluss, um Formeln abzuleiten. Es ist einfacher, Dinge von Grund auf neu zu erfinden.
:)) Ich bin geduldig - ich werde warten. Ich benötige einen angemessenen Ersatz für Asymmetrie und Kurtosis als Indikatoren für eine Verschlechterung (sowie für Autokorrelationskoeffizienten, Hirst usw.). D.h. ein neuronales Netz, das auf historischen Daten basiert, sollte in der Lage sein, Handelseinträge zu klassifizieren, wenn sie Kanalgrenzen überschreiten - mit welcher Wahrscheinlichkeit es zu einer Rückkehr zum Mittelwert kommt.
Es besteht jedoch die Hoffnung, dass NS trotzdem mit dem Markt zurechtkommt - daher lese ich diesen Thread aufmerksam und warte auf Handelssignale von seinen Teilnehmern.
:)) Ich bin geduldig - ich werde warten. Ich benötige einen adäquaten Ersatz für Schiefe und Kurtosis als Indikatoren für Diskontinuität (sowie für Autokorrelationskoeffizienten, Hearst, etc.). D.h. ein neuronales Netz, das auf historischen Daten basiert, sollte in der Lage sein, Handelseinträge zu klassifizieren, wenn sie Kanalgrenzen überschreiten - mit welcher Wahrscheinlichkeit es zu einer Rückkehr zum Mittelwert kommt.
Es besteht jedoch die Hoffnung, dass die NS in der Lage ist, mit dem Markt fertig zu werden - daher lese ich diesen Thread aufmerksam und warte auf Handelssignale von seinen Teilnehmern.
Ich habe verschiedene Ressourcen für Händler gelesen, aber ich kann nichts dergleichen finden. Ich kann nichts Vergleichbares finden.
Es besteht jedoch die Hoffnung, dass NS den Markt so handhaben kann, wie er ist - daher lese ich diesen Thread aufmerksam und erwarte Handelssignale von seinen Mitgliedern.
:)) Ich bin geduldig - ich werde warten. Ich benötige einen adäquaten Ersatz für Schiefe und Kurtosis als Indikatoren für Diskontinuität (sowie für Autokorrelationskoeffizienten, Hearst, etc.). D.h. ein neuronales Netz, das auf historischen Daten basiert, sollte in der Lage sein, Handelseinträge zu klassifizieren, wenn sie Kanalgrenzen überschreiten - mit welcher Wahrscheinlichkeit es zu einer Rückkehr zum Mittelwert kommt.
Es besteht jedoch die Hoffnung, dass die NS in der Lage ist, mit dem Markt fertig zu werden - daher lese ich diesen Thread aufmerksam und warte auf Handelssignale von seinen Teilnehmern.
Im Allgemeinen wird das gesamte Thema MO für Channeler nicht gründlich behandelt, ebenso wenig wie die gesamte Praxis des Handels mit MO-Signalen, wie sie in der Realität und nicht in Träumen oder beim Lernen vorkommen. Und was gibt es da zu überlegen, die meisten Leute denken nicht über solche Dinge nach, sie werfen einfach irgendeine Stochastik mit ATR und verwenden Genetik, warum sollten sie nachdenken?
Aber sie sollten verdammt nochmal nachdenken...
es gibt keine Kanäle, sondern nur Kopools
Kopulas sind etwas anders, und man sagt, sie funktionieren nicht wirklich, die letzte Krise ist der Beweis dafür
Ich denke, es ist wichtig, den Unterschied zwischen Vorhersagen und dem wirklichen Leben zu verstehen.
imho muss man den unterschied zwischen vorhersage und realem leben verstehen. die aufgabe des handelssystems ist es, eine vorhersage zu treffen, die aufgabe des risiko- und geldmanagements ist es, die überlebensfähigkeit des systems zu gewährleisten.
was ist mit Kopulas oder Homunkuli, wie wurde die TS abgeleitet oder mit Hilfe von MO oder mit Hilfe eines Optimierers.... - es ist eine Vorhersage, aber sie kann die reale Situation nicht bewältigen - den Preis