Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1436
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:)))) Kesha ist der Enkel von SanSanych, von dessen Rente er lebt. Aljoschas Ohren wurden von Investoren ausgepeitscht, Uchitel ist in der Autowaschanlage, Koldun ist im Wald im Badehaus. Wer noch? Doc! Ich kann nichts über Doc sagen, ich weiß es nicht.
Ist der englische Zweig immer noch tot? Ich werde es mir ansehen.
Aliosha Investoren hingerichtet, er ist tot, sowie Yura Reshetov, genug hier Sakrileg und Tanz auf den Gräbern, vergessen Sie diese Namen, versuchen Sie, Gral selbst zu finden, jetzt wird niemand helfen.
Ich bin auch wirklich verwirrt.
Ich ging zu einem Forum für Experten wie Prival und Matemat und kam zu einem Forum für Alesh und Inder. Das ist ein Paradoxon!
Prival ist geistig längst aus dem Devisenmarkt herausgewachsen, baut auf seiner Datscha außerhalb Moskaus Tomaten an und erinnert sich nur in seinen Albträumen an den Handel. Der Mathematiker ist betrunken.
Warum quälen Sie die Software aus dem letzten Jahrhundert, im Cyberforum wurde eine fünfmal schnellere Option vorgeschlagen.
Cool, aber bisher ist es für mich ein bisschen kompliziert. Ich habe eine Weile mit Neuropro gespielt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es keine Regelmäßigkeiten in Marktkursen finden kann, selbst wenn sie wirklich existieren.
Das hat zur Folge, dass das Raster bei jedem Balken Trades mahlt, während es in Wirklichkeit einige Trades auslassen sollte, wenn wir ein Muster handeln müssen.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017
Auch dies ist eine Möglichkeit. Eigentlich ist das Toolkit nicht so wichtig, es kann auch in R implementiert werden. Ein weiterer Punkt ist, dass maschinelles Lernen, soweit ich verstanden habe, gut mit echten Daten funktioniert, aber nicht so sehr mit Zitaten.
Ich denke, es wäre nicht unvernünftig, die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ereignissen zusammen mit dem Preis (der Rendite) der ausgedünnten Tickserie in das neuronale Netz einzubeziehen.
Ich glaube, Sie sind zu sehr damit beschäftigt, die Zecken auszudünnen. In der Tat erhalten Sie keine zusätzlichen HFT-Informationen, sondern die Besonderheiten der Aggregation, Filterung und Verzerrung von einzelnen DCs. Darüber hinaus sind reine Ticks(Transaktionspreise) als Preisindikator nicht sehr gut geeignet, da sie bei hohen Frequenzen eine starke inverse Autokorrelation der ersten Verzögerung aufweisen, und zwar aus dem offensichtlichen Grund (der Preis schlägt dann im Geld- und Briefkurs). Für einen einheitlicheren Preis in HFT, nehmen Sie den durchschnittlichen Bid\ask aus dem Cup, oder noch besser, den gewichteten Durchschnitt nach Volumen (wenn er verfügbar ist) im Cup.
Ich halte es für eine gute Idee, neben dem Preis (der Rendite) einer ausgedünnten Tickserie auch die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ereignissen in das neuronale Netz aufzunehmen.
keine Wiederholungen von nun an, ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt, lesen Sie sie in Ruhe durch)
Von nun an gibt es keine Wiederholungen mehr, ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt, die Sie in Ruhe lesen können).
Ja, nach und nach lesen.
Ja, ich lese ein bisschen.
Zumindest habe ich bei diesem Prozess sowohl Stationarität als auch das Vorhandensein von gegenseitiger Information mit der Ausgangsreihe gesehen. Es gibt einige Ausreißer, die auch irgendwie behoben werden können, aber das müssen Sie selbst entscheiden
die Formel ist einfach, ich habe sie auf mql umgeschrieben