Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1441
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Speziell zur 1. Frage gibt es einen Artikelhttps://habr.com/ru/post/127394/
Daraus können Sie bereits einige Annahmen ableiten
über brutforce - man muss immer noch in einem begrenzten Gebiet suchen, sonst kann es ewig dauern.
Was ich selbst mache - ich weiß nicht, wie ich das in 3 Sätzen erklären soll. Ich gehe nur die Möglichkeiten durch, die sich aus meiner Erfahrung ergeben.
In Bezug auf den Artikel und die Erinnerung an den Markt - sehen Sie persönlich, warf vor kurzem. Bislang wissen nur 3 Personen Bescheid, das Thema ist noch nicht vollständig erforscht.
Ich glaube, ich habe diesen Artikel vor ein paar Jahren gelesen, es sind nicht die Artikel auf Hubs, die Wissen transportieren - das ist der Bereich der Artikel - hier ist eine Hypothese, wir werden sie beweisen, weil wir es wollen, 90% der Artikel über Finanzmärkte sind so geschrieben, ich habe über die SSA-Methode auf Hubs gelesen - sehr lustige Argumentation)))
Der Autor des Artikels nimmt eine Formel und setzt sie auf CR
Erhaltene Serien von Inkrementen, zufällig chronologisch gemischt
der Schlusskurs von gestern - ja, er ist eine Informationskomponente, der Schlusskurs des 1. Chill, ja, er kann eine Informationskomponente sein - Statistiken, Berichte usw., die in der Wirtschaft verwendet werden, aber der Schlusskurs des Tages 14.04 , dann 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
Was kann uns Informationen liefern? - maximaler Median des Schlusskurses der Tage im Vergleich zum vorhergehenden Tag für den untersuchten Zeitraum.... zunächst wurde die Informationskomponente zerstört und wir schließen über die Menge der Informationen, imho, halbwissenschaftlichen Unsinn, um eine Dissertation zu schreiben
ZS: Wir sprechen über welche Art von geheimem Wissen in der PM?
Ich glaube, ich habe diesen Artikel vor ein paar Jahren gelesen, das sind nicht die Artikel auf Hubs, die Wissen transportieren - das ist der Bereich der Artikel - hier ist eine Hypothese, wir werden es beweisen, weil wir es wollen, 90% der Artikel über Finanzmärkte sind so geschrieben, ich habe über die SSA-Methode auf Hubs gelesen - sehr lustige Argumentation)))
Der Autor des Artikels nimmt eine Formel und setzt sie auf CR
der Schlusskurs von gestern - ja, er ist eine Informationskomponente, der Schlusskurs des 1. Chill, ja, er kann eine Informationskomponente sein - Statistiken, Berichte usw., die in der Wirtschaft verwendet werden, aber der Schlusskurs des Tages 14.04 , dann 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
Was kann uns Informationen liefern? - maximaler Median des Schlusskurses der Tage im Vergleich zum vorhergehenden Tag für den untersuchten Zeitraum.... zunächst wurde die Informationskomponente zerstört und wir schließen über die Menge der Informationen, imho, halbwissenschaftlichen Unsinn, um eine Dissertation zu schreiben
ZS: wir sind über das, was geheimes Wissen in der LP sprechen? für einen Monat durchgescrollt, alle, die nicht gesehen haben - ein Link zu hithub
Wenn die Inkremente also nicht unabhängig sind, gibt es bereits versteckte Informationen für die Forschung. Das ist an sich schon eine wichtige Prämisse.
Ja, dieser Link ist eine Folgemaßnahme. Sie ist nicht geheim, aber es ist viel Arbeit, sie zu finden, also halten Sie sie bitte vorerst geheim.
Es gibt noch viele großartige Entdeckungen zu machen, sobald ich mit den aktuellen fertig bin. Es gibt noch viel zu tun, und irgendwo da drin ist ein wahrer Gral vergraben, verstaubt und vergessen.
Nun, wenn die Inkremente nicht unabhängig sind, gibt es bereits versteckte Informationen zu untersuchen. Dies ist an sich schon eine wichtige Prämisse.
Ja, dieser Link ist eine Fortsetzung. Sie ist nicht geheim, aber es ist viel Arbeit, sie zu finden, also halten Sie sie bitte vorerst geheim.
Ja und nein, wir sollten die CD nicht als einen physikalischen Prozess betrachten. Wenn es sich um einen physikalischen Prozess handelt, können wir den Zustand des Prozesses immer anhand der Eingabedaten und der Reaktion des Systems darauf unterscheiden
In Zentralasien ist es die Phase des Marktes, die wichtig ist, und die Daten zu mischen ist ein Verlust von Informationen, über die Phasen, Vasily schrieb meine Lieblings-Artikel - alles ist sehr klar und der Mann wirklich will, um Informationen zu teilenhttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
Es ist eine gute Idee, sich über Marktphasen zu informieren - die Preisspanne ist dieselbe, aber es gibt unterschiedliche Marktphasen.
ZZY: über die Krimis, OK, habe es selbst noch nicht gelesen.
ZZZY: über die Phasen, gestern in Excel, war ich die Überprüfung der Werte der Preisvolatilität in logarithmischer Skala für alle TFs. Eine sehr interessante Beobachtung, die ich gemacht - auf Hourly-FM das Ende der aktuellen Phase (Aufwärtstrend / Abwärtstrend) ist ein Anstieg der Preisvolatilität, während auf höheren TF - Woche, Monat - alles ist genau das Gegenteil - steigende Preisvolatilität ist der Beginn der Phase (Aufwärtstrend / Abwärtstrend), dh.D.h. TS, die nach einigen "Elder's three screens" und anderen Postulaten arbeiten, haben das Recht zu leben, wahrscheinlich Wellen, etc. - Das ist natürlich Unsinn, aber solche Beobachtungen werden immer noch von Valotilitätsspitzen gemacht.
Ja und nein, man kann CD nicht als einen physikalischen Prozess behandeln. Wenn es sich um einen physikalischen Prozess handelt, kann man immer die Zustände des Prozesses anhand der Eingangsdaten und der Reaktion des Systems darauf unterscheiden
Was zählt in Zentralasien ist die Phase des Marktes und die Daten zu mischen ist ein Verlust von Informationen, über die Phasen, Vasily schrieb meine Lieblings-Artikel - alles ist sehr klar und der Mann wirklich will, um Informationen zu teilenhttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
Es ist eine gute Idee, sich über Marktphasen zu informieren - die Preisspanne ist dieselbe, aber es gibt unterschiedliche Marktphasen.
ZZY: über die Krimis, OK, habe es selbst noch nicht gelesen.
ZZZY: was die Phasen angeht, so habe ich gestern in Excel die Werte der Preisvolatilität in logarithmischer Skala für alle TFs untersucht. Eine recht interessante Beobachtung, die ich gemacht habe - auf Hourly-FM ist das Ende der aktuellen Phase (Aufwärtstrend / Abwärtstrend) ein Anstieg der Preisvolatilität, während auf höheren TF - Woche, Monat - alles genau umgekehrt ist - steigende Preisvolatilität ist der Beginn der Phase (Trend nach oben / unten), d.h. die sprichwörtliche Phase.D.h. TS, die nach einigen "Elder's three screens" und anderen Postulaten arbeiten, haben das Recht zu leben, wahrscheinlich Wellen, etc. - Das ist natürlich Unsinn, aber bisher wurden solche Beobachtungen an Valotilitätsspitzen gemacht
Die Volya enthält weniger Informationen, als ich mir wünschen würde. Von dem, was ich abgezogen habe, ist es möglich, mehr zu bekommen
über Katzen - interessant, naja, jetzt sind andere Dinge interessant, es ist schwer zu reißen
Vor langer Zeit habe ich einmal Katzenkurven mit dem RSI verschiedener Perioden verglichen, es war fast dasselbe
Über Marktphasenverschiebungen, die mit einem Anstieg des Ochsen einhergehen - ich bleibe dabei, ich hatte sogar einen manuellen TS, und selbst jetzt folge ich ihm manchmal. Das ist verständlich.wie man das Alphabet erkennt
Alphabet und Sprache können auf unterschiedliche Weise spezifiziert werden. Eine völlig dämliche Variante:
Alphabet: {R,U,D}, wobei R der Beginn eines neuen Zeitintervalls (z. B. Millisekunde), U ein Punkt nach oben und D nach unten ist
zum Beispiel: "RDRRUUUR".
Es ist vielleicht schlauer, Fraktale (im Sinne Mandelbrots) als eine formale Grammatik zu betrachten.
Das Alphabet und die Sprache können auf verschiedene Weise eingestellt werden. Eine völlig dämliche Variante:
Alphabet: {R,U,D}, wobei R der Beginn eines neuen Zeitintervalls (z. B. Millisekunde), U ein Punkt nach oben und D nach unten ist
zum Beispiel: "RDRRUUUR".
Man kann es auch schwieriger haben und Fraktale (im Sinne Mandelbrots) als formale Grammatik betrachten.
Heute habe ich meine alten Bücher in der Garage durchgesehen - ich dachte, ich könnte sie wieder lesen. Mit Interesse habe ich mir Mandelbrots "NOT Obedient Markets" und Bernsteins "Against the Gods, Taming Risk" angesehen. Aber ich habe es nicht genommen, weil ich dachte, ich sei schlau.)
Investitionen und Optionen werden unter die Räder genommenIch habe einmal Kurven von Katzen mit RSI aus verschiedenen Zeiträumen verglichen, und sie stimmten praktisch überein
ja, über RSI, wenn es irgendeine Information in OHLC gibt, wird die Änderung dieser Information am besten durch RSI angezeigt
Übrigens, es ist eine gute Möglichkeit, die Daten für MO zu filtern - unterteilen Sie sie in Abschnitte nach RSI-Werten
Ja, über RSI, wenn es irgendeine Information im OHLC gibt, ist die Veränderung dieser Information das Beste, was RSI zeigen kann
Übrigens, hier ist eine gute Möglichkeit, Daten für MO zu filtern - unterteilen Sie sie in Abschnitte nach RSI-Werten
leider verliert der rsi viel "gedächtnis". er erinnert sich nur an ein paar schritte zurück
Ich habe heute meine alten Bücher in der Garage durchgesehen - ich dachte, ich könnte sie wieder lesen. Mit Interesse habe ich mir Mandelbrots "Die Märkte sind nicht fügsam" und Bernsteins "Gegen die Götter, das Risiko zähmen" angesehen. Aber ich habe es nicht aufgeschnappt, weil ich dachte, ich sei schon schlau genug).
Mandelbrot hat ein nützliches Bild über Preise, in dem jede ihrer Bewegungen als drei dargestellt wird (die zweite ist die maximale Korrektur) und eine multifraktale Preisstruktur darauf basiert. Dies kann als eine Regel der formalen Grammatik geschrieben werden: T -> TCT
Ich halte diesen Ansatz jedoch nicht für sehr sinnvoll. Hauptsächlich wegen der gleichen Nicht-Stationarität. Es gibt auch einen Platz für Theoretiker - stochastische Grammatiken und so weiter)
Alphabet und Sprache können auf unterschiedliche Weise eingestellt werden. Eine völlig dämliche Variante:
Alphabet: {R,U,D}, wobei R der Beginn eines neuen Zeitintervalls (z. B. Millisekunde), U ein Punkt nach oben und D nach unten ist
zum Beispiel: "RDRRUUUR".
Man kann auch schlauer sein und Fraktale (im Sinne von Mandelbrot) als eine formale Grammatik betrachten.
Die Zeit ist nicht der beste Weg, um die CD zu beschreiben - wenn die Teilnehmer kein Interesse an einem Vermögenswert haben, wird es einige Schwankungen der CD geben, die durch die Algorithmen der Marktmacher verursacht werden, die den Preis bilden - d.h. die Informationen werden immer Verzerrungen aufweisen.
nur um die Sequenz zu kodieren - ich habe nachgesehen, es gibt keine Wiederholungen, bzw. etwa 50% der OHLC haben Wiederholungen von Candlestick-Kombinationen und die restlichen 50% haben eine gleiche Anzahl von statisch unbedeutenden Kombinationen
z.B. in Zahlen: hier ist die Historie von 132623 Takten H1, mein Skript findet 14181 Wiederholungen von Kombinationen von 4 Takten in der Historie, hier ist die Statistik der Wiederholungen dieser Muster? :
7480 7399 2911 2898 2430 2338 1666 1623 1352 1308 1303 1302 1020 990 981 977 928 921 704 704 700 684 682 682 667 634 627 596 591 584 583 570 570 569 566 564 553 481 467 459 453 452
447 446 437 423 408 396 389 383 350 347 346 344 342 335 324 312 306 299 290 290 279 272 263 259 254 247
Und dann wird schrittweise Verringerung der Anzahl der gefundenen Wiederholungen auf 10-20 Stück, und so bis zu 30-40 Stück, dann am Ende wird 1-2 Stück - dh keine ein Alphabet)) sein,
Und es spielt keine Rolle, wie viele Candlesticks Sie für die Analyse nehmen - sogar 3, sogar 5, sogar 10 - Sie werden immer die folgende Statistik erhalten - zuerst eine Menge von erkannten Mustern, dann eine gleichmäßige Abnahme der Anzahl, d.h. es wird eine statistisch geneigte Glocke sein;)