Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2994

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Nun, niemand, niemand hier schreibt an R-Bots.

Nun, wenn es eine Idee ist, stimme ich dafür.

Ich lerne gerade R))) und python)))))

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:

Ach was, Methaquats sind doch nicht interessiert, die haben andere Ziele.

Sie können dort über die Ideen bloggen, wenn es den Quoten nicht gefällt.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Für mich geht es immer darum, nach Abweichungen des Preises von der SB zu suchen. Die Ökonometrie unterscheidet sich von der Finanzstochastik durch die Modellierung der Zeit, die in der Ökonometrie diskret und in der Finanzstochastik kontinuierlich ist, was zu einer etwas anderen Mathematik führt, aber die Essenz ist die gleiche.

Ich lese die Bücher langsam. Ich sehe einen solchen Ansatz bei den Leuten nicht.)))))) Die Idee ist klar, aber in Gegenwart von Unsicherheit ist es unmöglich, die Lebensdauer eines Zustands vorherzusagen. Vielmehr werden alle Methoden zur Schätzung des fairen und aktuellen Preises geäußert. Und dieser Ansatz ist zumindest verständlich.

[Rashid Umarov]

mytarmailS #:
Eine Frage an die Moderatoren, Administratoren...

Kann ich einen Artikel mit Jap. R schreiben oder ist das tabu?

R wird nicht mehr unterstützt. Es gibt keine Zukunft

Update Warum R im Jahr 2023 unterrichten?

Der Autor ist ein Träumer

Mein nächster Ratschlag richtet sich nicht an Studienbewerber, Studenten und Absolventen, sondern an diejenigen, die sich jetzt entscheiden, ihren beruflichen Weg zu ändern. Ich empfehle Ihnen, Ihre Reise gezielt mit der Datenanalyse in R zu beginnen. Und werden Sie Analyst in Ihrer Branche. Vielleicht direkt in Ihrem jetzigen Unternehmen. Auf diese Weise haben Sie zwei große Vorteile: Kenntnisse über moderne und leistungsstarke Werkzeuge für die Datenanalyse und breite Branchenerfahrung (was im Ausland als domänenspezifisches Wissen bezeichnet wird und als großer Vorteil für Analysten gilt). Und dann sammeln Sie Erfahrung und neues Wissen, und Ihre Karriere wird sich aktiv entwickeln.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Ich bin R-Lehrer)))) und python))))))

es ist besser, eine Sache zu lernen

[Rorschach]

Aleksey Nikolayev #:

Für mich geht es immer darum, nach Abweichungen des Preises von SB zu suchen. Die Ökonometrie unterscheidet sich von der Finanzstochastik durch die Modellierung der Zeit, die in der Ökonometrie diskret und in der Finanzstochastik kontinuierlich ist, was zu einer etwas anderen Mathematik führt, aber die Essenz ist die gleiche.

Hier ein Standardbeispiel für eine solche Suche im Rahmen der Ökonometrie Artikel1 und Artikel2. Der Ansatz ist genau verwandt mit der Suche nach Stationarität (bei Vermögenspreisen oder Spreads) - d. h., es wird angenommen, dass Stationarität nur manchmal möglich ist, und sie wird als Abweichung von einem typischeren SB definiert, anstatt eine konstante Eigenschaft zu sein wie bei der Untersuchung von Signalen in DSP.

Für die Stochastik ist es schwierig, ein einfaches, aber aussagekräftiges Beispiel zu geben. Mein Aufsatz über Lücken kann als Hinweis in diese Richtung dienen, da die dort untersuchte Verteilung leichter in kontinuierlicher Zeit betrachtet werden kann. Und wenn wir die Abhängigkeit dieser Verteilung von einigen Merkmalen annehmen, können wir die Idee in Richtung MO entwickeln.

Imho ist der Eckpfeiler das Konfidenzintervall. Für 10 Takte kann man leicht eine Abweichung von SB erhalten, aber der Fehler wird riesig sein. Bei 10000 Takten ist der Fehler klein, aber in dieser Zeit hatte alles Zeit, sich 100 Mal zu ändern, und im Durchschnitt erhält man die SB.

[Rorschach]

Aleksey Vyazmikin #:
Hat jemand versucht, Zeitreihenkonvolutionen zu erstellen?

Faltungen mit was?

[Aleksey Vyazmikin]

Rorschach #:

Rollen von was?

Benachbarte Indikatoren.

[mytarmailS]

Rashid Umarov #:

Der Autor ist ein Phantast.

Neugierig auf was?

[Rashid Umarov]

mytarmailS #:

Was fragen Sie sich?

Ich habe gerade zitiert