Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2928
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Sehr gute Frage
Sie müssen das Fenster wählen, das ist eine Tatsache.
d.h. standardisieren
ob es oben, unten oder seitlich ist.
die Hauptsache ist die Höhe der Kursspanne.
die maximale Dauer der Bewegung in eine Richtung erscheint, erscheint das FensterDas MO sagt, die Shorts auf den Juden zu schließen und nach einem Kauf zu suchen...
Es gibt eine gute Chance auf einen Anstieg für 2-3 Tage
MoD ist Schwachsinn, damit hast du im Handumdrehen kein Geld mehr.
Ein halbes Jahr, um den eur zu kaufen, mindestens.
Ich brauche eine gute Hilfe zu ONNX.
Trotz der Tatsache, dass der Name von neuronalen Netzen kommt (Open Neural Network Exchange), kann es für das Speichern anderer Modelle, zum Beispiel Bäume(LightGBM) verwendet werden. Ich frage mich, ob die lokale Implementierung alle diese Modelle unterstützen wird.
Es scheint möglich zu sein, ein Modell fast manuell zu erstellen und es in diesem Format zu speichern, nicht nur aus MO-Paketen.
Es scheint möglich zu sein, ein Modell fast manuell zu erstellen und es in diesem Format zu speichern, nicht nur aus MO-Paketen.
Ist es immer noch notwendig, Daten für die Vorhersage und die Vorverarbeitung mit mql-Tools zu generieren? Oder können wir einfach Ohlc verwenden und die gesamte komplexe Vorverarbeitung auch in Onnx durchführen?
Es scheint, ja, die gesamte Datenverarbeitungspipeline kann dort untergebracht werden. Aber ich bin nicht bereit, eine hundertprozentige Garantie zu geben, da ich bisher nur den oberen Teil des Themas durchgelesen habe.
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich weiß, dass es hier im Forum einige Enthusiasten des maschinellen Lernens und der Statistik gibt. Ich schlage vor, in diesem Thema zu diskutieren (ohne Holivars), zu teilen und bereichern unsere eigene Wissensbank in diesem interessanten Bereich.
Für Anfänger und nicht nur für sie gibt es eine gute theoretische Ressource auf Russisch: https: //www.machinelearning.ru/.
Ein kleiner Überblick über die Literatur zu Methoden für die Auswahl informativer Merkmale: https://habrahabr.ru/post/264915/.
Ich schlage Problem Nummer eins vor. Ich werde die Lösung später veröffentlichen. SanSanych hat es schon gesehen, bitte verraten Sie mir die Lösung nicht.
Einleitung: Um einen Handelsalgorithmus zu erstellen, muss man wissen, welche Faktoren die Grundlage für die Vorhersage des Preises, des Trends oder der Richtung der Eröffnung eines Handels bilden. Die Auswahl solcher Faktoren ist keine leichte Aufgabe, und sie ist unendlich komplex.
Ich habe auf der ersten Seite keine konkreten Vorschläge gefunden. Sie müssen Ihre Geheimnisse nicht preisgeben, wenn Sie ein Meister im Umgang mit maschinellem Lernen für den Handel sind. Aber Sie können Links angeben oder Materialien anhängen.
Ich denke, dass die beigefügte Skizze für diese Aufgabe gut geeignet ist. Es gibt eine PDF-Datei im Archiv.
Es scheint, ja, die gesamte Datenverarbeitungspipeline kann dort untergebracht werden. Aber ich bin nicht bereit, eine hundertprozentige Garantie zu geben, ich habe das Thema bisher nur am Rande behandelt.
Nun, wenn ja, dann stellt sich heraus, dass jeder Code überhaupt portiert werden kann, nicht unbedingt das Modell, und es ist wirklich cool.....
Es gibt wahrscheinlich einige Beschränkungen, sowohl im Format selbst als auch in seiner spezifischen Implementierung. Dennoch hoffe ich, dass es die Verwendung von MO im realen Handel vereinfachen wird, insbesondere wenn VPS verwendet wird.