Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2785

 
Evgeni Gavrilovi #:
Ach so, es gibt also nur einen GVM? Keine anderen?

TGAN und andere GANs, Autoencoder, Kernel-Dichte-Schätzung, Copulas

Ich habe TGAN nicht ausprobiert, die anderen sind schlechter als GMM.

Vielleicht gibt es neue Zeitreihen-GANs.

*GMM konvergiert nicht gut bei großen Stichproben, Sie müssen nicht sehr große Stichproben verwenden.
 
Maxim Dmitrievsky #:

TGAN und andere GANs, Autoencoder, Kernel-Dichte-Schätzung, Copulas

TGAN wurde nicht ausprobiert, die anderen sind schlechter als GMM

Vielleicht gibt es neue Zeitreihen-GANs.

*GMM konvergiert nicht gut bei großen Stichproben, man muss nicht sehr große Stichproben verwenden.

Ja, es gibt viele Optionen, und am Anfang waren sie sogar sinnvoll))) Nun, als ob eine vollständige Suche auch eine sinnvolle Option wäre, die Hauptsache ist, dass man genügend Leistung hat)))))

 
Uladzimir Izerski #:

Speziell für diesen Thread habe ich jetzt eine halbe Stunde lang, nur mit OHLC, grob einen Pfeilindikator skizziert.

Dies ist die erste Vorschau ohne Filter und keine anderen Tricks nur OHLC. Dieser Algorithmus wird auf jeder TF arbeiten.

Wie es oder nicht, aber keine R-Schlüssel und Python wird nicht helfen, wenn Sie nicht verstehen, die Tiefe und Bedeutung der finanziellen Charts. Sorry für die Unhöflichkeit, natürlich.


Er zeigt nichts Nützliches an.

Es ist nur ein gewöhnlicher Pips-Indikator.

Das ist die Art von Dingen, mit denen man im Handumdrehen übers Ohr gehauen wird.

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Sie wissen schon, sie haben noch einen Balken, den Sie nicht sehen können.

Sie geben dir einen Aufwärtspfeil, du springst ab.

und sie verschieben ihn nach unten.

und ala hooey, du bist wie.

Du fängst den Stopp.

und die Geschichte wiederholt sich, immer wieder.

Truthähne funktionieren nicht, das solltest du inzwischen gelernt haben, du bist ja kein Junge.

;)

 

sie gaben Ihnen Vektoren, schrieben einen Artikel und behandelten Sie wie ein Schmuckstück....

Die Preisbewegung ist eine Reihe von Parametern, die einen Vektor bilden.

 
Renat Akhtyamov #:

Er hat nichts Gutes zu bieten.

pipsqueak

Diese Art von Betrug ist ein doppelter Schlag

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Sie wissen, dass sie noch eine Schranke haben, die Sie nicht sehen können.

Sie geben dir einen Pfeil nach oben, du bist geradelt.

und sie bewegen sich nach unten.

und ala hooey, du wirst so sein wie...

eine Pause einlegen.

und die Geschichte wiederholt sich, immer wieder.

Truthähne funktionieren nicht, das solltest du inzwischen wissen, du bist kein Junge.

;)

Sie funktionieren. Sie funktionieren. Man muss nur den Preis von der richtigen Seite angehen.

Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass nur Preise und nichts anderes für das MoD eingereicht werden sollten.

 
Maxim Dmitrievsky #:

TGAN und andere GANs, Autoencoder, Kernel-Dichte-Schätzung, Copulas

TGAN wurde nicht ausprobiert, die anderen sind schlechter als GMM

Vielleicht gibt es neue Zeitreihen-GANs.

*GMM konvergiert nicht gut bei großen Stichproben, Sie müssen nicht sehr große Stichproben verwenden.

Wie groß? 10000 Merkmale mit einer Reihe von jeweils 100 Merkmalen, ist das viel?

 
Evgeni Gavrilovi #:

Wie groß? 10.000 Merkmale mit einer Reihe von jeweils 100 Merkmalen. Ist das viel?

Am Rande könnte es eine Menge sein. Ohne PCA fängt es vielleicht nicht an. Prüfen Sie nach der Probenahme und dem Training mit diesen Daten, wie gut die ursprüngliche Probe vorhergesagt wird. Ich erinnere mich nicht mehr an den Grund, aber es scheint, dass der EM-Algorithmus nicht konvergiert, wenn die Anzahl der Gaußschen Glieder groß ist, und wenn die Anzahl der Gaußschen Glieder kleiner ist, wird er bei solchen Dimensionen seifig

Nun, das ist wie die Logit-Regression in der ME-Welt. Gut, aber nicht immer skalierbar. Und der Wechsel zu GANs ist schwierig, und es ist nicht klar, welche Architektur zu wählen ist. Die GANs für Tabellendaten sind definitiv schlechter für Zeitreihen, und alle möglichen GANs für Zeitreihen habe ich noch nicht ausprobiert oder vergessen
.

 
elibrarius #:
Warum benutzen Sie Ihre Hände? Sie haben einen Roboter. Oder wollen Sie etwas Adrenalin vom Glücksspiel?
Ich habe den Handel mit meinen Händen aufgegeben, nachdem ich ein paar davon verloren hatte.
Oder wollen Sie Adrenalin aus dem Glücksspiel ziehen? Manchmal habe ich auch Lust dazu, aber die Erfahrung sagt mir, dass ich es nicht tun sollte...
Hallo, wie geht es Ihren Trading-Bots?
 

Transiente Reaktion aus der Zustandsraumdarstellung

Markov-Übergangsdiagramme (animiert)

nur

в Марковских случ. процессах поведение зависит только от значений, принятых системой в наст. момент.

И

in Markov-Ketten erfolgt der Übergang von Prozessen in andere Zustände durch Sprünge unter dem Einfluss von Zufallsfaktoren...

- Der Zeitablauf ist nicht zufällig, auch nicht in Taylor-Reihen...


Methods of Determing the Transient Response
  • Erik Cheever, Swarthmore College
  • lpsa.swarthmore.edu
csv
 
JeeyCi #:

Einschwingverhalten aus der Zustandsraumdarstellung

Markov-Übergangsdiagramme (animiert)

nur

- So etwas wie Zufall gibt es nicht, auch nicht in Taylors Reihen....


Bei Markov-Prozessen gibt es keine Abhängigkeit vom Wert im Moment.

Im Allgemeinen verstehe ich ihn als eine Funktion des Rauschens. Und ich verstehe Rauschen als einen Prozess mit vielen Faktoren, die aufgrund ihrer Vielzahl nicht kontrolliert werden können. D.h. wenn es wenige Faktoren gibt, ist der Prozess kontrolliert, aber ab einer bestimmten Anzahl von Faktoren treten Kollisionen und probabilistische Ergebnisse der Summierung der Faktoren auf. Außerdem können Faktoren Verbindungen und Rückkopplungen haben und haben dies auch. Der Markov-Prozess hat jedoch keine solchen Verbindungen.