Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2765

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ich kann die Korrespondenz hier nicht finden, ich habe die Akte hier, Juli 2020.

Ich weiß nicht mehr, worum es geht, vielleicht ist es ein Artikel über Dauerkarten.

Auf jeden Fall fasse ich die Zeit jetzt nicht an, wenn die Analogie mit dem Stolperfenster, es geht nicht um die Zeit als solche.

Aber im Allgemeinen wird sich die Zeitspanne der Inkremente ändern und das Fenster selbst wird sich verschieben. Das kann man auf verschiedene Arten machen, ich habe noch nichts Konkretes gemacht.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Ich weiß nicht mehr, was es ist, vielleicht aus einem Artikel über Saisonartikel.

Jedenfalls berühre ich die Zeit jetzt nicht, wenn die Analogie mit dem Auslösefenster stimmt, geht es nicht um die Zeit als solche.

Aber im Allgemeinen ja, die Verzögerung der Inkremente wird sich ändern und das Fenster selbst wird sich verschieben. Das kann man auf verschiedene Arten machen, ich habe noch nichts Spezielles gemacht.
Ich hab's, Zeit in Inkrementen)))) und Suche nach der ganzen Zeile. Danke)
 
JeeyCi #:

Haben Sie irgendwelche Arbeiten (Produkte, Artikel) zu diesem Thema? Kann ich einen Blick darauf werfen?

Wie, Ihrer Meinung nach (Vladimir Perevenko weigerte sich, diese Frage für mich zu beantworten))? - Ist es möglich, mit neuronalen Netzen im Handel relativ stabil Geld zu verdienen?

 
Valeriy Yastremskiy #:
Ich hab's, Zeit in Inkrementen)))) und suche die gesamte Zeile. Danke))

Ich wollte es wie im letzten Artikel machen, aber die zweite NS wird nicht schlechte Beispiele filtern, sondern für das Fenster verantwortlich sein.

Obwohl das Timing auch wichtig ist, sollte man vielleicht einen 3. NS in den Algorithmus einbauen, und es wird Spaß machen, das Ganze zu optimieren.

Es gibt noch ein paar vielversprechende Algorithmen in der Warteschleife (laut meinen Hausschuhen)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ich wollte es wie im letzten Artikel machen,aber die zweite NS wird keine schlechten Beispiele filtern, sondern für das Fenster verantwortlich sein.

Obwohl das Timing auch wichtig ist, könnte vielleicht ein dritter NS in den Algorithmus aufgenommen werden, und es würde Spaß machen, das alles zu optimieren.

Es gibt noch ein paar vielversprechende Algorithmen in der Warteschleife (laut meinen Hausschuhen)

Sehr neugierig!

Ist das mit einem Lehrer? Wenn mit einem Lehrer, was ist der Lehrer und was sind die Prädiktoren?

 
СанСаныч Фоменко #:

Sehr neugierig!

Ist es mit einem Lehrer? Wenn mit einem Lehrer, was ist der Lehrer und was sind die Prädiktoren?

Bei einem Lehrer arbeitet der erste NS mit Kauf/Verkauf, der zweite passt die Fensterverschiebung auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorhersagen des ersten an. So wird beispielsweise bei jedem neuen Balken entschieden, ob das Fenster mit Vorzeichen verschoben werden soll oder ob es auf dem vorherigen Balken verbleibt. Das Bündel von 2 NSs wird mehrmals neu trainiert, wodurch die Ergebnisse verbessert werden. Die Prädiktoren sind noch nicht entscheidend, man kann sie beliebig hinzufügen

Nun, dies ist eine rein kreative Idee, wir können das Schema auf der Grundlage der Ergebnisse fertigstellen.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Mit dem Lehrer arbeitet der erste NS auf Kauf/Verkauf, der zweite passt die Fensterverschiebung entsprechend den Ergebnissen der Vorhersagen des ersten an. Bei jedem neuen Balken gibt er beispielsweise an, ob das Fenster mit Vorzeichen verschoben werden soll oder ob es auf dem vorherigen Balken verbleiben soll. Der NS-Binder wird mehrmals neu trainiert, wodurch die Ergebnisse verbessert werden. Die Prädiktoren sind noch nicht entscheidend, Sie können sie beliebig einsetzen.

Was soll die ganze Aufregung?

Haben Sie ein Diagramm "Vorhersagefehler - Fenstergröße"? Oder eine andere ähnliche Information?

 

neuer Abschnitt der Spezialolympiade: ein NN handelt auf Ticks, der zweite sagt die Ergebnisse des ersten voraus, und der dritte warnt vor den Fakups des zweiten. (diese Kombination ist unbegrenzt möglich). Der Kampf wird auf Wetten und vorwärts ausgetragen, denn selbst auf der Demo ist es ein wenig beängstigend, dieses Spiel zu spielen.

 
Ivan Butko #:

Haben Sie irgendwelche Arbeiten (Produkte, Artikel) zu diesem Thema? Kann ich einen Blick darauf werfen?

Wie, Ihrer Meinung nach (Vladimir Perevenko weigerte sich, diese Frage für mich zu beantworten))? - ist es möglich, mit neuronalen Netzen im Handel relativ stabil Geld zu verdienen?

Die Frage des Verdienstes und die Tatsache, ob man neuronale Netze einsetzt oder nicht, haben keine lineare oder sonstige Abhängigkeit, außer einer sehr stark indirekten - das wird Ihnen jeder Personaler sagen, und sogar ein Mitarbeiter.... - Sie können alles im Internet nachschlagen... wenn ich diesen Thread nicht als Werbeplattform benutze, dann ist er auch nicht für diesen Zweck gedacht... Ich bin nicht hier, um für Marken/Produkte/etc. zu werben, -- das Thema ist nur interessant, wenn es eine vernünftige Begründung gibt... == wenn Sie nicht in der Lage sind, die in verschiedenen Quellen verfügbaren Informationen zu dem Thema, an dem Sie interessiert sind, zu überprüfen, ob es sich um eine Marktanalyse oder etwas anderes handelt (ich weiß nicht einmal, was es ist und warum, es ist wahrscheinlich zu früh für Sie, nach Quellen zu fragen ... )) Sie wissen nicht, wie man Zitate in Ihrer Arbeit verwendet, dennoch....
 
СанСаныч Фоменко #:

Was soll die ganze Aufregung?

Haben Sie kein Diagramm "Vorhersagefehler - Fenstergröße"? Oder eine andere ähnliche Information?

Nach meinen Berechnungen reicht die Fenstergröße von 700 bis 2000 Bar. Die Vorhersage für einen Takt im Voraus dauert 35 Sekunden. Bei einer stumpfen Überschreitung, d.h. Vergrößerung des Fensters von 700 auf 1800 und Auswahl des optimalen Fensters, erhalten wir 420 Sekunden. Es gibt eine Menge zu optimieren, aber das erfordert andere Computer und die Fähigkeit, alle Kerne zu belasten.