Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2677

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Detrendieren Sie den Preis, auch mit Mashka, und approximieren Sie ihn mit zwei Sinuskurven durch ISC

Das sich daraus ergebende einfache Modell ist bereits auf irgendeine Weise vorhergesagt.

Ich glaube, es gibt eine Lößregression. Sie macht es besser. Detrending sollte so durchgeführt werden, dass ein Maximum an Information übrig bleibt, wie ich bereits oben schrieb

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Ich glaube, es gibt eine, die Lößregression. Sie macht es besser. Detrending sollte ein Maximum an Information übrig lassen, wie ich bereits oben schrieb

Es gibt eine Menge Dinge. Es ist sinnlos.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Die Analogie ist durchaus verständlich, aber sie ist nicht vollständig entwickelt). Jedes "Teilchen" des Marktes reagiert, versucht den Markt als Ganzes zu begreifen, usw. (wie z.B. Ihre Argumentation). Das verändert alles sehr stark und es ist kaum möglich, diese "Physik" mit einfachen Wellenansätzen zu "fangen".

Jede Grille (Teilchen) sollte ihren eigenen Platz kennen). Natürlich wäre es nach der Annahme, dass es Schichten von identischen Händlern gibt, gut, Daten von der Börse oder allen Börsen zu haben)))) auf jedem Tick von Transaktionsscheiben nach Beträgen / Menge und nach Arten von Aufträgen und das Leben wäre einfacher. Aber dies ist indirekt kriminelle Informationen offen zu legen, obwohl ich sah Enthüllungen im Internet über die ersten Maßnahmen, um diese Informationen in der Summe über die Jahre zu analysieren und die Anzahl / Volumen der Transaktionen für die Bildung von Algorithmen TS).

Natürlich werden sich einfache Wellengeschäfte nicht fangen lassen. Aber wir haben in etwa die gleichen Überlegungen, ein bestimmtes langes Signal / eine Komponente mit einer niedrigen Amplitude herauszufiltern oder ein Bild des Verhaltens von Signalen in der Dynamik zu erstellen, indem wir ihre Erkennung auf Slices und die Erkennung von Fades, das Auftauchen neuer Signale und das Auffinden lang anhaltender Signale berücksichtigen.

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
Normalerweise werden sie auf Verdacht gefunden und leben nicht lange )

Also, da das Thema über das MoD ist, ich mag alle Arten von Suche von Optionen, manchmal ist es nicht schlecht, eine zu finden

Ein Signal wird immer auf die gleiche Art und Weise gefunden (fast), aber seine Lebensdauer ist sehr unterschiedlich: es kann perfekt und für eine lange Zeit funktionieren (wenn es auf einer großen TF empfangen wird), aber es kann sich auch als eine Fälschung herausstellen, und es kann sich auch im Laufe der Zeit stark verändern. Es gibt also nirgendwo Honig, leider).

Alles in allem sind das einfach ideologisch unterschiedliche Ansätze. Ich persönlich halte die Suche nach Ineffizienzen jedoch für weniger zuverlässig, weil es nicht primär um die Ineffizienzen geht, sondern um das Signal, um das herum sie entstehen. Ineffizienzen sind wie kleine Raubtiere, die kommen, um die Reste der Beute zu fressen, die der Löwe erlegt hat. Sie machen ein bisschen das Wetter, aber ohne den Löwen wären sie gar nicht hier. Natürlich kann ein Rudel Hyänen manchmal einen Löwen verjagen, aber das Gegenteil ist viel häufiger der Fall.

[vladavd]

Alexsey Minchenko #:

Die Waren werden zu bestimmten Preisen eingekauft, dazu werden Zeitreihen (Preisänderungen bei Lieferanten) analysiert, dann kaufen wir bei demjenigen, der billiger ist, und verkaufen dann an denjenigen, der einen höheren Preis hat. Und es ist nicht nötig, ein Lager zu führen 😄. Ich sehe das so ))

Nun, das ist ein ziemlich enger Spezialfall; damit jemand tauschen kann, muss jemand anderes reale Dinge in der realen Welt tun. Diese Spanne wird eines Tages konvergieren (die Ineffizienz wird sich schließen) und der kostenlose Gewinn wird sich verflüchtigen, man wird sich einen neuen suchen müssen, und ob man einen finden wird, ist fraglich, denn es gibt nur wenige Dumme und niemand will sein Geld umsonst geben. Und der Hersteller wird so weitermachen, wie er bisher gearbeitet hat.

[sibirqk]

Preisänderungen sind meiner Meinung nach das Ergebnis von Geschäften, die in die eine oder andere Richtung getätigt werden. Es gibt viele multidirektionale Transaktionen auf dem Markt zur gleichen Zeit in einer Zeiteinheit. Das beste Modell, um dies zu beschreiben, ist meines Erachtens der Random Walk. Aber die Wahrscheinlichkeiten zur Beschreibung einer solchen Wanderung sind nicht stationär, sondern ändern sich mit der Zeit. Eigentlich haben diese Wahrscheinlichkeiten nur eine physikalische Bedeutung, wenn es um die Beschreibung des Marktes geht. Und das Preisdiagramm, auf das die Händler schauen, ist integral in Bezug auf die Zeitabhängigkeit der Wahrscheinlichkeiten. Es scheint, als ob man den Kursverlauf differenzieren, d.h. die Renditen analysieren und voilà, man wird glücklich sein. Aber alles ist nicht so einfach. Die aktuelle Wahrscheinlichkeit ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der von verschiedenen Gruppen von Marktteilnehmern getätigten Transaktionen. Im Prinzip gibt es nicht allzu viele solcher Gruppen - langfristige Anleger, alle Arten von Fonds, die sich auf die Zinsdifferenz konzentrieren, Banken, Industrielle, mittelfristige Spekulanten, kurzfristige Spekulanten und so weiter. Die Handelsstrategien der einzelnen Gruppen sind nicht sehr unterschiedlich, und die Wahrscheinlichkeiten, innerhalb der Gruppen Geschäfte zu machen, sind linear und für eine gewisse Zeit stationär, auch wenn sie manchmal schnell wechseln können. Im Prinzip ist Kalman meines Erachtens ideal für die Vorhersage der Wahrscheinlichkeiten für den Abschluss von Geschäften in jeder der Gruppen von Marktteilnehmern. Das Problem dabei ist, wie man sie trennt, d.h. wie man die statistischen Merkmale jeder Gruppe extrahiert. Im Prinzip ist meiner Meinung nach einer der effektivsten Ansätze, Kalman in Verbindung mit Methoden des maschinellen Lernens zu verwenden, aber ich weiß nicht wirklich, wie man das macht.

[mytarmailS]

sibirqk Zinsdifferenz konzentrieren, Banken, Industrielle, mittelfristige Spekulanten, kurzfristige Spekulanten und so weiter. Die Handelsstrategien der einzelnen Gruppen sind nicht sehr unterschiedlich, und die Wahrscheinlichkeiten, innerhalb der Gruppen Geschäfte zu machen, sind linear und für eine gewisse Zeit stationär, auch wenn sie manchmal schnell wechseln können. Im Prinzip ist Kalman meines Erachtens ideal für die Vorhersage der Wahrscheinlichkeiten für den Abschluss von Geschäften in jeder der Gruppen von Marktteilnehmern. Das Problem dabei ist, wie man sie trennt, d.h. wie man die statistischen Merkmale jeder Gruppe extrahiert. Im Prinzip ist meiner Meinung nach einer der effektivsten Ansätze, Kalman in Verbindung mit Methoden des maschinellen Lernens zu verwenden, aber ich weiß nicht wirklich, wie man das macht.

#26694

Geschwindigkeitsseparation (hft, mid-range, long-range).

Amplituden-Trennung.

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

Ein Signal wird immer auf die gleiche Weise gesucht (fast), aber seine Lebensdauer kann sehr unterschiedlich sein: Es kann perfekt und lange funktionieren (wenn es auf einer großen TF empfangen wird), aber es kann sich auch als Fälschung herausstellen, und es kann sich auch im Laufe der Zeit stark verändern. Es gibt also nirgendwo Honig, leider)

Alles in allem sind das einfach ideologisch unterschiedliche Ansätze. Aber ich persönlich finde die Suche nach Ineffizienzen weniger zuverlässig, weil nicht die Ineffizienzen im Vordergrund stehen, sondern das Signal, um das herum sie entstehen. Ineffizienzen sind wie kleine Raubtiere, die kommen, um die Reste der Beute zu fressen, die der Löwe erlegt hat. Sie machen ein bisschen das Wetter, aber ohne den Löwen wären sie gar nicht hier. Natürlich kann ein Rudel Hyänen manchmal einen Löwen verjagen, aber das Gegenteil ist viel häufiger der Fall.

In einem Kurschart kann es kein Signal geben, denn das würde bedeuten, dass es Informationen über die Zukunft enthält. Da das Diagramm aber nur den aktuellen Kurs im Moment und für vergangene Zeiträume widerspiegelt, enthält es keine Informationen über die Zukunft. Ineffizienzen treten nicht zusätzlich zu einem Signal auf, sondern es handelt sich um Situationen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrmals oder mehrmals mit demselben Ergebnis wiederholen. Sie sind auch kein Signal, denn sie spiegeln lediglich einige andere versteckte oder explizite Prozesse wider.

Ineffizienzen sind Informationen, die vom Markt nicht berücksichtigt werden.

Der Begriff des Signals ist hier überflüssig, da er nicht zur Vereinfachung des Verständnisses beiträgt und keine neuen Informationen liefert. Der Begriff des effizienten Marktes passt jedoch sehr gut, da er informativ und näher am Thema ist und zudem weiter gefasst ist.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Ein Kurschart kann kein Signal enthalten, was bedeuten würde, dass es eine Information über die Zukunft enthält. Da das Diagramm aber nur den aktuellen Wechselkurs und die vergangenen Perioden widerspiegelt, enthält es keine Informationen über die Zukunft. Ineffizienzen treten nicht zusätzlich zu einem Signal auf, sondern es handelt sich um Situationen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrmals oder mehrmals mit demselben Ergebnis wiederholen. Sie sind auch kein Signal, denn sie spiegeln lediglich einige andere verborgene oder explizite Prozesse wider.

Der Begriff des Signals ist hier überflüssig, da er nicht zur Vereinfachung des Verständnisses beiträgt und keine neuen Informationen liefert. Der Begriff des effizienten Marktes hingegen passt sehr gut, weil er informativ und näher am Thema ist.

)))) Sie haben es mit den Definitionen etwas übertrieben

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

)))) Sie machen sich zu viele Gedanken über die Definitionen.

Das ist Wirtschaft, mein Sohn. Blaues Diplom 🤣.

Elastizität von Angebot und Nachfrage