Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2675
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Natürlich hindert uns nichts daran, den Preis in Komponenten zu zerlegen, aber keine Komponente wird Rauschen sein (ein stationärer unabhängiger Prozess). Nun, meiner Meinung nach braucht man für solche Zerlegungen.....
Dies sind zum Beispiel die Annahmen, die dem Kalman-Filter zugrunde liegen. Die Möglichkeit der Trennung in Signal und Rauschen wird von Anfang an angenommen, nicht bewiesen. Für einige physikalische Objekte sind dies ganz offensichtliche Annahmen, aber nicht für Preise.
Natürlich hindert uns nichts daran, einen Preis in Komponenten zu zerlegen, aber keine Komponente wird Rauschen sein (ein stationärer unabhängiger Prozess). Meiner Meinung nach sollten solche Zerlegungen nicht auf der Frequenztrennung basieren, sondern auf der Trennung der Komponente mit niedriger Amplitude. Aufgrund des Vorhandenseins von Impulsen handelt es sich um unterschiedliche Dinge.
Eine hinreichend große Gemeinschaft von Händlern mit annähernd gleichen Parametern kann mit einem Medium verglichen werden, das den physikalischen Medien ähnelt. Bei der Brownschen Bewegung kennen wir die Maximal- und Minimalgeschwindigkeiten von Objekten nicht und können sie auch nicht kennen, wir können auch die Maximal-, Minimal- und Durchschnittsgeschwindigkeiten nur für einen bestimmten großen Prozentsatz bestimmen. Es ist möglich, dasselbe für diese Anzahl von Händlern in einem statischen Zeitraum zu tun. Und es ist durchaus möglich, dass in einer solchen Umgebung von Händlern die Impulse gedämpfte Wellen verursachen).
In diesem Beispiel existieren Signal und Rauschen zunächst objektiv als getrennte Dinge. Diese Analogie gilt nicht für den Markt - es gibt nur einen einzigen anfänglichen Preis, den wir nur nach unserem Ermessen in Rauschen und Signal aufteilen.
Die Gemeinschaft der Händler in einer ausreichend großen Zahl mit annähernd gleichen Parametern kann mit einem Medium verglichen werden, das den physischen Medien ähnlich ist. Bei der Brownschen Bewegung kennen wir die Maximal- und Minimalgeschwindigkeiten der Objekte nicht und können auch nur für einen bestimmten großen Prozentsatz die Maximal-, Minimal- und Durchschnittsgeschwindigkeiten genau bestimmen. Es ist möglich, dasselbe für diese Anzahl von Händlern in einem statischen Zeitraum zu tun. Und es ist durchaus möglich, dass in einer solchen Umgebung von Händlern Impulse gedämpfte Wellen verursachen).
Die Analogie ist durchaus verständlich, aber sie ist nicht vollständig entwickelt). Jedes "Teilchen" des Marktes reflektiert, versucht, den Markt als Ganzes zu begreifen, usw. (wie z.B. Ihre Argumentation). Dies verändert alles sehr stark und es ist kaum möglich, diese "Physik" mit einfachen Wellenansätzen zu "erfassen".
In diesem Beispiel existieren Signal und Rauschen zunächst objektiv als getrennte Dinge.
Ja, das ist richtig.
Diese Analogie ist auf den Markt nicht anwendbar - es gibt nur einen einzigen Anfangspreis, den wir nur nach unserem Ermessen in Rauschen und Signal aufteilen.
Ja, was ist also die Unanwendbarkeit?
Das Videobeispiel sollte zeigen, dass es möglich ist, Rauschen und Signal in Echtzeit zu trennen (jeder entscheidet, was Rauschen und was Signal ist, wie ich oben schrieb).
Auf dem Basar gibt es kein Signal, es gibt Ineffizienzen. Kaufen Sie Stiefel von einer Großmutter, tauschen Sie sie gegen einen Hut und verkaufen Sie ihn für mehr als die Stiefel.
Es gibt beides, aber es sind wirklich unvergleichbare Dinge.
Ein Produkt kaufen - es irgendwie umwandeln (verarbeiten, an die Ladentheke bringen usw.) - es verkaufen - zurück zum Punkt 1 gehen und das Ganze noch einmal wiederholen. Was ist das, wenn nicht ein Kreislauf? Natürlich gibt es eine große Anzahl solcher Zyklen in verschiedenen Größenordnungen , und aufgrund ihrer ständigen Interferenzen erhält man kein sauberes Signal. Nun, es ist zwar schmutzig, aber man kann trotzdem mit ihm arbeiten.
Ja, das ist richtig.
Ja, und was ist der nicht umsetzbare Teil?
Das Videobeispiel sollte zeigen, dass es möglich ist, Rauschen und Signal im Echtzeitmodus zu trennen (jeder entscheidet, was Rauschen und was Signal ist, wie ich oben schrieb).
In dem Beispiel befindet sich ein Mikrofon außerhalb des Kopfhörers, das reines Originalrauschen auffängt. Was können wir als ihr Analogon haben (Mikrofon und Rauschen)? Die ganze Mathematik besteht im Grunde nur darin, zu bestimmen, wie das Rauschen verzerrt wird, wenn es den Kopfhörer passiert (und dann wird dieses verzerrte Rauschen "subtrahiert" ) .
In dem Beispiel befindet sich ein Mikrofon an der Außenseite der Hörmuschel, das reines Rauschen aufnimmt. Was können wir als Analogie (Mikrofon und Lärm) verwenden? Die ganze Mathematik besteht im Grunde nur darin, zu bestimmen, wie das Rauschen verzerrt wird, wenn es den Kopfhörer passiert (und dann wird dieses verzerrte Rauschen "subtrahiert" ) .
1. Der Markt ist ein sich veränderndes Umfeld
Es gibt beides, aber es ist nicht wirklich vergleichbar.
Man kauft ein Produkt - wandelt es irgendwie um (recycelt es, liefert es an die Ladentheke usw.) - verkauft es - geht zurück zu Punkt 1 und wiederholt das Ganze noch einmal. Was ist das, wenn nicht ein Kreislauf? Natürlich gibt es eine große Anzahl solcher Zyklen in verschiedenen Größenordnungen , und aufgrund ihrer ständigen Interferenzen erhält man kein sauberes Signal. Nun, wir erhalten ein schmutziges Signal, aber wir können immer noch mit ihm arbeiten.