Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2676
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Nun, es ist ein Trend, aber es ist kein Signal )
Nun, ziehen wir den Trend ab, normalisieren wir die Amplituden - dann haben wir immer noch eine Sinuswelle(n).
Nehmen wir die gleiche bedingte Ware als Beispiel: Wir stocken die Lager für die Produktion auf - der Preis steigt, wir stocken auf - er steigt nicht mehr oder beginnt zu fallen. Nach einer Weile, nachdem wir unsere Bestände verkauft haben, kehren wir auf den Markt zurück und verkaufen erneut - der Preis steigt wieder. Es ist klar, dass in der Realität alles viel komplizierter ist, aber das Grundmodell ist genau dasselbe.
Ein Signal liegt vor, wenn eine geordnete Information vorliegt, die interpretiert werden kann, richtig?
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Was ist leichter zu interpretieren als eine Sinuskurve? Verkaufen am oberen Ende, kaufen am unteren Ende.
Es ist nicht nötig, Spuren als Signal zu betrachten, denn wir haben eine Straße vor Augen, es gibt also nichts vorherzusagen - man muss nur nach vorne schauen. Es gibt keine Straße auf dem Markt, es gibt nur vage Vorstellungen davon, wie sie sein wird.
Ziehen Sie den Trend ab, normalisieren Sie die Amplituden und Sie erhalten eine Sinuswelle.
Nehmen wir dieselbe bedingte Ware als Beispiel: Wir stocken die Lager für die Produktion auf - der Preis steigt, wir stocken auf - er steigt nicht mehr oder beginnt zu fallen. Nach einer Weile, nachdem wir unsere Vorräte verkauft haben, kehren wir auf den Markt zurück und verkaufen erneut - der Preis steigt wieder. Es ist klar, dass in Wirklichkeit alles viel komplizierter ist, aber das Grundmodell ist genau dasselbe.
Nun, hier gibt es einen verständlichen Faktor - wir tarieren Waren, der Preis steigt. Das kann man in der Formel berücksichtigen und die Dynamik verfolgen. Und die Preisveränderung ist eine Reaktion. Im Devisenhandel wird das Signal etwas Ähnliches sein, aber nicht der Chart selbst, der lediglich den Wechselkurs widerspiegelt und keine Informationen über die Zukunft enthält.
Ich sehe keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen einem Betonwerk, das mit Sand für die Produktion handelt, und einem Importeur von Elektronik, der mit Devisen handelt, um Waren im Ausland zu kaufen. Ja, es sind unterschiedliche Märkte, aber die Physik des Prozesses ist die gleiche.
"Etwas Ähnliches" von verschiedenen Teilnehmern summiert sich zu einem gemeinsamen Signal. Die Waren werden nicht von einem Akteur gekauft, sondern von vielen. Ein Teil dieser Gruppe handelt in einem bestimmten Zeithorizont und erzeugt so ein mehr oder weniger stabiles Signal im Preis.
Maxim Dmitrievsky #:
Und TS beruhen nicht auf Prognosen, sondern auf Fehlern (Ineffizienzen) verschiedener Art. Aber sie enthalten kein Signal, ebenso wenig wie der Rest des Diagramms. Man kann sie irgendwie herausfiltern, wenn es sie gibt, aber in einem effizienten Markt ist das sehr schwierig.
Schwierig, kein Argument. Ist es leicht, auf einem effizienten Markt Ineffizienzen zu finden?)
Ich sehe keine grundlegenden Unterschiede zwischen einem Stahlbetonwerk, das Sand für die Produktion eintauscht, und einem Elektronikimporteur, der Devisen eintauscht, um Waren im Ausland zu kaufen. Ja, unterschiedliche Märkte, aber die Physik des Prozesses ist die gleiche.
"Etwas Ähnliches" von verschiedenen Teilnehmern summiert sich zu einem gemeinsamen Signal. Die Waren werden nicht von einem Akteur gekauft, sondern von vielen. Ein Teil dieser Menge agiert auf einem Zeithorizont, wodurch ein mehr oder weniger stabiles Signal im Preis entsteht.
Nehmen wir dasselbe Beispiel mit bedingten Gütern: Wir legen Lagerbestände für die Produktion an - der Preis steigt, wir stocken auf - er steigt nicht mehr oder beginnt zu fallen. Nach einer Weile, nachdem wir unsere Bestände verkauft haben, kehren wir auf den Markt zurück und verkaufen erneut - der Preis steigt wieder. Es ist klar, dass in Wirklichkeit alles viel komplizierter ist, aber das Grundmodell ist genau dasselbe.
Die Waren werden zu bestimmten Preisen eingekauft, dazu werden Zeitreihen analysiert (Preisänderungen bei Lieferanten), dann kaufen wir bei dem, der billiger ist, und verkaufen dann an den, der einen höheren Preis hat. Und das Lager muss nicht gewartet werden 😄. Ich sehe das so ))
Schwierig, keine Frage. Aber ist es einfach, Ineffizienzen auf einem effizienten Markt zu finden?)
Lassen Sie Sinusoide in Ruhe, wenn Sie wissen, was Sie damit tun können.)
Wir fragen uns also, was wir mit ihnen machen sollen.