Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2657
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Die sich überschneidenden Wellenmacher sind einabsolut ekelhafter Anblick.
ahahaha
Ich stimme zu 100% zu.
Aber wie auch immer, es stellt sich heraus, dass das Anschauen all der TANalisers sehr ..... Spaß macht.
Nun, dort gibt es keine Fische, es ist höchste Zeit, dass wir das erkennen.
Sich überschneidende Wellenbrecher sind einabsolut ekelhafter Anblick.
Renate hat Recht, wenn ich ihn richtig verstehe.
Nun, richtig ist nur die banale Feststellung, dass es keine allgemein gute Lösung für dieses Problem gibt.
Die Nicht-Stationarität durch die Konstruktion geschickt angeordneter Zeichen loszuwerden, ist eine ganz normale Idee, aber natürlich auch nicht universell.
In meiner Forschung gehe ich von der Standardannahme der stückweisen Stationarität aus, wenn der Markt einige stationäre Zustände hat, zwischen denen er manchmal wechselt. Natürlich ist auch dies kein universeller Ansatz (Nicht-Stationarität kann durchaus "fließend" sein).
Die banale Feststellung, dass es keine allgemeingültige Lösung für das Problem gibt, hat durchaus ihre Berechtigung.
Die Idee, die Nicht-Stationarität durch geschickt angeordnete Zeichen zu beseitigen, ist ganz normal, aber sie ist natürlich nicht universell.
In meiner Forschung gehe ich von der Standardannahme der stückweisen Stationarität aus, wenn der Markt einige stationäre Zustände hat, zwischen denen er manchmal wechselt. Natürlich ist auch dies kein universeller Ansatz (Nicht-Stationarität kann durchaus "fließend" sein).
Das Traurige daran ist natürlich, dass es sich nicht um Geschwindigkeit und Beschleunigung handelt)))))
Ein ganz normaler Ansatz zur Untersuchung. Stationäre Zustände sind sichtbar, modelliert, Übergänge sind auch sichtbar, aber nicht als stationäre Zustände modelliert. Und schwebend nicht stationär, es ist immer noch eine komplexe Substanz, aber Lärm war immer und wird immer sein.
Die banale Behauptung, dass es keine allgemeingültige Lösung für das vorliegende Problem gibt, hat durchaus ihre Berechtigung.
Die Idee, die Nicht-Stationarität durch eine geschickte Anordnung von Zeichen zu beseitigen, ist ganz normal, aber natürlich nicht universell.
In meiner Forschung gehe ich von der Standardannahme der stückweisen Stationarität aus, wenn der Markt einige stationäre Zustände hat, zwischen denen er manchmal wechselt. Natürlich ist auch dies kein universeller Ansatz (Nicht-Stationarität kann durchaus "fließend" sein).
Ich glaube nicht, dass die Idee der stückweisen Stationarität funktioniert.
Eine Verringerung der Verzögerung führt zu einer Erhöhung der Falsch-Positiv-Fehlerrate, es ist immer eine Frage eines Kompromisses zwischen den beiden.
HMM ist für mich nicht ganz geeignet, weil das Umschalten nicht ganz gleichmäßig ist, es gibt festgefahrene Zustände oder zu häufiges Umschalten. Es ist einfacher, davon auszugehen, dass die Schaltmomente deterministisch (und unbekannt) sind.
Aufzählung, Aufzählung... Trigonometrie, Logarithmen, Verteilungsmomente, Zeitmerkmale... anders kann man sich nicht vorstellen, wie es aussehen soll
Wovon reden Sie?)
über die Suche nach Zeichen
über die Suche nach Zeichen
Auf dem Diagramm ist nichts außer Inkrementen und Zeit zu sehen. Und Ableitungen geben nichts Neues her. Es ist seltsam, dass die Clusterbildung ins Stocken geraten ist.