Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2657

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Aleksey Nikolayev #:

Die sich überschneidenden Wellenmacher sind einabsolut ekelhafter Anblick.

ahahaha

Ich stimme zu 100% zu.

Aber wie auch immer, es stellt sich heraus, dass das Anschauen all der TANalisers sehr ..... Spaß macht.

Nun, dort gibt es keine Fische, es ist höchste Zeit, dass wir das erkennen.

 
Aleksey Nikolayev #:

Sich überschneidende Wellenbrecher sind einabsolut ekelhafter Anblick.

Renate hat Recht, wenn ich ihn richtig verstanden habe.

Der Markt ist ein nicht-stationäres System.

Stellen Sie sich vor, wir haben einen TS auf einem gleitenden Durchschnitt, nur dass wir die Periode der Mashka steuern, zum Beispiel in Abhängigkeit von der Volatilität usw... Die Mashka ist also nicht mehr einfach, sondern anpassungsfähig, und die Idee ist: Was wäre, wenn wir etwas Ähnliches mit der Regel machen?
 
mytarmailS #:
Renate hat Recht, wenn ich ihn richtig verstehe.

Der Markt ist ein nicht-stationäres System...

Stellen Sie sich vor, wir haben einen TS auf einem gleitenden Durchschnitt, aber wir steuern die Periode von Mashka, zum Beispiel, abhängig von der Volatilität, usw... Der Mashka ist also nicht mehr einfach, sondern anpassungsfähig. Die Idee ist: Was wäre, wenn wir etwas Ähnliches mit der Regel machen?

Nun, richtig ist nur die banale Feststellung, dass es keine allgemein gute Lösung für dieses Problem gibt.

Die Nicht-Stationarität durch die Konstruktion geschickt angeordneter Zeichen loszuwerden, ist eine ganz normale Idee, aber natürlich auch nicht universell.

In meiner Forschung gehe ich von der Standardannahme der stückweisen Stationarität aus, wenn der Markt einige stationäre Zustände hat, zwischen denen er manchmal wechselt. Natürlich ist auch dies kein universeller Ansatz (Nicht-Stationarität kann durchaus "fließend" sein).

 
Aleksey Nikolayev #:

Die banale Feststellung, dass es keine allgemeingültige Lösung für das Problem gibt, hat durchaus ihre Berechtigung.

Die Idee, die Nicht-Stationarität durch geschickt angeordnete Zeichen zu beseitigen, ist ganz normal, aber sie ist natürlich nicht universell.

In meiner Forschung gehe ich von der Standardannahme der stückweisen Stationarität aus, wenn der Markt einige stationäre Zustände hat, zwischen denen er manchmal wechselt. Natürlich ist auch dies kein universeller Ansatz (Nicht-Stationarität kann durchaus "fließend" sein).

Das Traurige daran ist natürlich, dass es sich nicht um Geschwindigkeit und Beschleunigung handelt)))))

Ein ganz normaler Ansatz zur Untersuchung. Stationäre Zustände sind sichtbar, modelliert, Übergänge sind auch sichtbar, aber nicht als stationäre Zustände modelliert. Und schwebend nicht stationär, es ist immer noch eine komplexe Substanz, aber Lärm war immer und wird immer sein.

 
Aleksey Nikolayev #:

Die banale Behauptung, dass es keine allgemeingültige Lösung für das vorliegende Problem gibt, hat durchaus ihre Berechtigung.

Die Idee, die Nicht-Stationarität durch eine geschickte Anordnung von Zeichen zu beseitigen, ist ganz normal, aber natürlich nicht universell.

In meiner Forschung gehe ich von der Standardannahme der stückweisen Stationarität aus, wenn der Markt einige stationäre Zustände hat, zwischen denen er manchmal wechselt. Natürlich ist auch dies kein universeller Ansatz (Nicht-Stationarität kann durchaus "fließend" sein).

Mir scheint, dass die Idee der stückweisen Stationarität nicht funktioniert....

Ich behaupte: Es gibt einen Platz für Verzögerungen, weil die Stationarität in einem gleitenden Fenster geprüft wird, d. h. wir werden sie mit einer Verzögerung erkennen und wir werden das Ende der Stationarität mit einer Verzögerung erfahren, es ist wie der Handel mit dem Kreuzen von MAs (immer hinter der Größe des Fensters).


Können wir für die Umschaltung ein HMM verwenden?
 
mytarmailS #:
Ich glaube nicht, dass die Idee der stückweisen Stationarität funktioniert.

Ich behaupte: Es gibt einen Platz für Verzögerung, weil die Stationarität in einem beweglichen Fenster überprüft wird, das heißt, wir werden sie mit einer Verzögerung erkennen und wir werden über das Ende der Stationarität mit einer Verzögerung wissen, es ist wie der Handel der Kreuzung von MAs (immer hinter auf die Größe des Fensters).


Können wir für die Umschaltung ein HMM verwenden?

Eine Verringerung der Verzögerung führt zu einer Erhöhung der Falsch-Positiv-Fehlerrate, es ist immer eine Frage eines Kompromisses zwischen den beiden.

HMM ist für mich nicht ganz geeignet, weil das Umschalten nicht ganz gleichmäßig ist, es gibt festgefahrene Zustände oder zu häufiges Umschalten. Es ist einfacher, davon auszugehen, dass die Schaltmomente deterministisch (und unbekannt) sind.

 
Aufzählung, Aufzählung... Trigonometrie, Logarithmen, Verteilungsmomente, Zeitmerkmale... anders kann man sich nicht vorstellen, wie es aussehen soll

Noch kein Glück mit Clustering.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Aufzählung, Aufzählung... Trigonometrie, Logarithmen, Verteilungsmomente, Zeitmerkmale... anders kann man sich nicht vorstellen, wie es aussehen soll

Das Clustering klappt noch nicht.
Wovon reden Sie?)
 
mytarmailS #:
Wovon reden Sie?)

über die Suche nach Zeichen

 
Maxim Dmitrievsky #:

über die Suche nach Zeichen

Auf dem Diagramm ist nichts außer Inkrementen und Zeit zu sehen. Und Ableitungen geben nichts Neues her. Es ist seltsam, dass die Clusterbildung ins Stocken geraten ist.

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