Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1556

 
elibrarius:

Wie setzt sich die Kaution zusammen? Von den Befehlen Kaufen/Verkaufen/Warten.

Diese Befehle werden den letzten NS gelehrt. Und sie dann vorhersagen. Worauf sollen die Zwischennetze trainiert werden?

Hier können Sie ganz einfach Ihre Gewinne maximieren.

Das heißt, Sie ermitteln Einstiegs- und Ausstiegspunkte, die zu Gewinnen führen. Je größer der potenzielle Gewinn beim Einstieg in den identifizierten Einstiegspunkt ist, desto größer ist der Signalpegel beim Rasterausstieg.

 
Eugeni Neumoin:

Hier können Sie ganz einfach Ihre Gewinne maximieren.

Das heißt, es werden die Eröffnungs- und Schlusspositionen ermittelt, die einen Gewinn ergeben. Je größer der potenzielle Gewinn beim Einstieg am identifizierten Einstiegspunkt ist, desto größer ist das Signalniveau beim Rasterausstieg.

Dies ist die Aufgabe eines Gitters.
Die mittleren müssen etwas Bestimmtes lehren. Wenn etwas Bestimmtes nicht vorhanden ist, sind sie nutzlos.
 
elibrarius:

Wie setzt sich die Kaution zusammen? Aus den Befehlen Kaufen/Verkaufen/Warten.

Diese Befehle werden den letzten NS gelehrt. Und sie dann vorhersagen.
Worauf sollen die Zwischennetze trainiert werden? Zickzack? Damit ein Netz etwas lernen kann, muss ihm die Antwort gezeigt werden. Welchen Zickzack-Algorithmus und mit welchen Parametern möchten Sie als Trainingssignal verwenden?

Ich brauche keinen Algorithmus für Zickzacklinien. Das Ergebnis ist ähnlich wie bei AlfaZero. Das Netz erkennt die Einstiegspunkte selbständig.

Alle Zickzacklinien und alle Indikatoren sind Krücken. Der Markt ist kein stationäres System. Fraktale treten auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Zeiträumen auf. Sie alle wirken sich gleichzeitig auf den Markt aus.

Und was ist ein Zickzack oder ein Muving? Es ist nur ein Durchlaufen eines Datenstroms durch einen Algorithmus, der einen bestimmten Filter darstellt. Der Algorithmus berücksichtigt nicht die Größe der resultierenden Fraktale. Die Informationen werden einfach zu etwas Durchschnittlichem zermahlen. Und wenn man diesen Krankenhausdurchschnitt in den Eingang des Netzes einspeist, d.h. tatsächlich verzerrte Informationen in den Eingang einspeist, dann wird auch der Ausgang nicht ganz angemessen sein. Das Schöne an neuronalen Netzen ist, dass sie selbst Fraktale im empfangenen Signal erkennen und klassifizieren.

 
Eugeni Neumoin:

Es ist kein Zick-Zack-Algorithmus erforderlich. Hier erhalten Sie etwas, das in etwa dem entspricht, was in AlfaZero verwendet wird. Das Netz selbst gibt die Einstiegspunkte vor.

Alle Zickzacklinien und alle Indikatoren sind Krücken. Der Markt ist kein stationäres System. Fraktale treten auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Zeiträumen auf. Sie alle wirken sich gleichzeitig auf den Markt aus.

Und was ist ein Zickzack oder ein Muving? Es ist nur ein Durchlaufen eines Datenstroms durch einen Algorithmus, der einen bestimmten Filter darstellt. Der Algorithmus berücksichtigt nicht die Größe der resultierenden Fraktale. Die Informationen werden einfach zu etwas Durchschnittlichem zermahlen. Und wenn man diesen Krankenhausdurchschnitt in den Eingang des Netzes einspeist, d.h. tatsächlich verzerrte Informationen in den Eingang einspeist, dann wird auch der Ausgang nicht ganz angemessen sein. Das Schöne an neuronalen Netzen ist, dass sie selbst Fraktale in den empfangenen Signalen erkennen und klassifizieren.

Ich stimme zu.
Ich meine, man braucht keine Zwischennetze, ein Netz reicht für alles. Am Ende kommen wir zu dem, was wir haben. Dass niemand ein vernünftiges Signal hat, um den Erfolg des Verteidigungsministeriums zu bestätigen.
 
elibrarius:
Ich stimme zu.
Das heißt, es sind keine Zwischennetze erforderlich, ein einziges Netz reicht aus. Am Ende kommen wir zu dem, was wir haben. Dass niemand ein vernünftiges Signal hat, um den Erfolg des Verteidigungsministeriums zu bestätigen.
Vielleicht sind sie wirksam für die Seite der Banken und anderer Fonds. So kann ein Netz beispielsweise 1000 Lose kaufen und sehen, wie sich dies auf den Preis auswirkt, und dann 2000 Lose verkaufen. Und bei solchen Tests lernen, wie man kleine Händler in die Tasche steckt
 
Elibrarius:
Dies wird von einem Netzwerk erledigt.
Den Fortgeschrittenen sollte etwas Konkretes beigebracht werden. Wenn es nichts Konkretes gibt, sind sie nutzlos.

Jedes Netzwerk identifiziert die offenen Stellen für potenzielle Gewinne. Und die Signale aus diesen Netzen werden z. B. in ein Full-Link-Netz eingespeist. Gruppen von Eingängen aus Netzen aus verschiedenen Zeiträumen erhalten potenzielle Signale.

Das engmaschige Netz ermittelt, wo es besser ist, Positionen zu öffnen oder zu schließen, um den maximalen Anstieg der Einlagen zu erzielen.

Wenn wir EUR 1-10-2000 kaufen und die Position bis zum 1-07-2008 halten und dabei den monatlichen Zeitrahmen zugrunde legen, werden wir einen Gewinn erzielen, der nicht unbedingt der maximale ist. Wenn wir jedoch Kauf- und Verkaufsgeschäfte im täglichen Zeitrahmen eröffnen, wird der Gewinn potenziell größer sein. Ein vollständig integriertes Raster soll die Stellen aufspüren, an denen der größte Gewinn erzielt werden kann.

Und wenn wir auf H4 oder H1 eröffnen... oder auf dem Protokoll. Im endgültigen Raster wird ermittelt, wo der Gewinn besser ist, und es werden Signale aus höheren Zeitrahmen berücksichtigt. Hier auf redtrader.ru können Sie zum Beispiel sehen, wie Signale aus verschiedenen Zeitrahmen berücksichtigt werden. Aber dort wird alles manuell gemacht.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Eugeni Neumoin:

Jedes Netzwerk identifiziert die offenen Stellen für potenzielle Gewinne. Und die Signale aus diesen Netzen werden z. B. in ein Full-Link-Netz eingespeist. Gruppen von Eingängen aus Netzen aus verschiedenen Zeiträumen erhalten potenzielle Signale.

Das engmaschige Netz ermittelt, wo es besser ist, Positionen zu öffnen oder zu schließen, um den maximalen Anstieg der Einlagen zu erzielen.

Wenn wir EUR 1-10-2000 kaufen und die Position bis zum 1-07-2008 halten und dabei den monatlichen Zeitrahmen zugrunde legen, werden wir einen Gewinn erzielen, der nicht unbedingt der maximale ist. Wenn wir jedoch Kauf- und Verkaufsgeschäfte im täglichen Zeitrahmen eröffnen, wird der Gewinn potenziell größer sein. Ein vollständig integriertes Raster soll die Stellen aufspüren, an denen der größte Gewinn erzielt werden kann.

Und wenn wir auf H4 oder H1 eröffnen... oder auf dem Protokoll. Im endgültigen Raster wird ermittelt, wo der Gewinn besser ist, und es werden Signale aus höheren Zeitrahmen berücksichtigt. Hier auf redtrader.ru können Sie zum Beispiel sehen, wie Signale aus verschiedenen Zeitrahmen berücksichtigt werden. Aber dort wird alles manuell gemacht.

Ihre Idee ist jetzt mehr oder weniger klar. Ich danke Ihnen!
 
Leider gibt es in Ihrer gesamten Argumentation einen eklatanten Fehler. Ein Wort ist "sie selbst". Leider ist dies eine Täuschung, denn das Netz selbst kann nichts tun, und solange Sie es nicht verstehen, wird sich nichts ändern.
Dieser Ansatz hat eine Achillesferse. Sie haben es zwar trainiert und es hat ein einzigartiges Muster gefunden, aber was es ist und wie es aussieht und welche Bedingungen für seine Entstehung gelten, werden Sie nie erfahren. Das Black-Box-Prinzip. Sie werden es also in Zukunft nicht mehr verwenden können. Und sobald Sie ein Netz neu trainieren, löst sich dieses Muster in Luft auf. Als Ergebnis erhalten Sie ein einmaliges Muster, das wir nicht wiederholen können, um genau die Menge an internen Mustern zu erlernen, die das Netz zuvor erhalten hat. Und es wird weiterhin interne Semi-Wurf-Muster erzeugen, weil Sie es nicht erklärt haben, und es ist ihm völlig egal. Das Geld gehört Ihnen.
 
Mihail Marchukajtes:
Leider gibt es in Ihrer gesamten Argumentation einen eklatanten Fehler. Ein Wort - "selbst". Leider ist dies ein Irrglaube, dass das Netz selbst nichts tun kann und sich nichts ändern wird, solange man es nicht versteht.

Sie haben oben den Link zu AlfaZero gesehen. Und dieses Gitter hat sich selbst beigebracht, wie man Go spielt. Und dann schuf das DeepMind-Team mit ähnlichen Ideen Gitter, die in verschiedenen Computerspielen und nicht nur in Computerspielen zu gewinnen begannen. Denken Sie darüber nach.

 
Eugeni Neumoin:

Sie haben oben den Link zu AlfaZero gesehen. Und dieses Gitter hat sich selbst beigebracht, wie man Go spielt. Und dann schuf das DeepMind-Team mit ähnlichen Ideen Gitter, die in verschiedenen Computerspielen und nicht nur in Computerspielen zu gewinnen begannen. Überlegen Sie es sich.

Nun, es würde auch auf ihrem Spielfeld stattfinden und der Computer würde verlieren. Husch, husch :-) In der Tat hat Alpha gelernt, das Spiel zu spielen, indem es mit sich selbst spielt, und das ist die Idee des Geschäfts. Auch in unserem Fall gibt es einen Wettbewerb zwischen Käufern oder Verkäufern. Legen wir nun die Bedingungen fest: Die Signale sollten abwechselnd Kaufen-Verkaufen-Kaufen-Verkaufen lauten. Aber setzen Sie den Wettbewerb zwischen Kauf und Verkauf, um die Gewinne zu maximieren. Infolgedessen werden die Pfeile versuchen, ihre Gewinne zu steigern, indem sie zu den Extremen tendieren. Mit anderen Worten: Wir sagen es ihr. Ja, Sie können die Berufe einrichten, wie Sie wollen, aber halten Sie sich an diese Richtlinien.

Im Zuge der Optimierung bewegt sich der Pfeil zurück in Richtung des Extremwerts und verbessert seine Position, auch wenn er ihn einige Takte lang nicht erreicht, aber seine Relevanz nicht verliert, während ZZ den Pfeil auf den Extremwert selbst setzt und versucht, den Optimierungsalgorithmus dorthin zu locken, wo es keine Generalisierung gibt. Das heißt, wenn der Pfeil ein Extremum erreicht, ist er ein Schlüssel; wenn er sich am Extremum selbst befindet, ist er es nicht. Dies ist der Grund, warum ZZ besser nicht als Zielscheibe verwendet werden sollte