Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1161
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Gut gemacht, Maximka! Endlich habe ich angefangen, über Prädiktoren und nicht über das Modell nachzudenken, und über adaptive Prädiktoren, wofür ich Ihnen ein doppeltes Lob ausspreche.
Und ja, ich würde aufIgor Makanu hören und den Test machen.
Vor etwa einer Woche habe ich etwas sehr Ähnliches gemacht, nur mit der "ssa"-Spektralanalyse-Methode, dieselben Zyklen, dieselben Cutoffs, funktioniert nach Augenmaß, aber dann habe ich mir die History angesehen und .... :( ...
Übrigens ist es interessant zu erfahren, wie das Netzwerk Zyklen findet, wie funktioniert der Algorithmus im Allgemeinen?
ich habe den Fourier-Extropolator aus KB so umgebaut, dass er online im Tester funktioniert, um zu vermeiden, dass alte Vorhersagewerte gelöscht werden - ich sehe sofort, dass er narrensicher ist, deshalb habe ich vorgeschlagen, ihn im Tester laufen zu lassen
SZS: hier habe ich mein Remake gefunden, leider schreibe ich meist unter MT4, denn unter MT4 brauche ich dafür 20-30 Minuten, unter MT5 dehnt sich der Prozess auf ein paar Stunden aus ((((
"Rentabilität" ist ein beschissenes Ziel, denken Sie sich ein anderes aus, und Sie sind fein raus.
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, eine Vorhersage für den Rest der Zeit zu machen.
Er meint wahrscheinlich keine Berufe, ich habe nach Mustern in der Geschichte gesucht, alles was ich sagen kann ist "Erste heilige Kuh": "Wenn der Trend begonnen hat, wird er sich fortsetzen" - das ist alles, was Sie mit Indikatoren-"Prädiktoren" finden können (ich habe sogar auf Renko-Charts gesucht und die SSA-Methode nach Knochen auseinandergenommen - das Ergebnis ist das gleiche), wenn@Maxim Dmitrievsky den Gral weiter suchen wird, aber mit einem Tester, sollte es etwa 55 Vorhersagen von 100 richtig sein, und 45 werden falsch sein - ich habe es so.
SZY: Suchrichtungsoption - was ich noch nicht geprüft habe und vielleicht@Wizard2018 sagen wollte: man sollte zu bestimmten Zeitpunkten (Marktbedingungen) nach einer Prognose suchen, d.h. man braucht einen Filter, vielleicht reichen sogar die klassischen Indikatoren für diese Zwecke: wenn RSI>70 oder RSI<30 dann eine Prognose machen (oder das Gegenteil, wenn RSI<70 && RSI>30), aber zu anderen Zeiten macht es wahrscheinlich keinen Sinn, eine Prognose zu machen
Sie können Korrelationen zwischen Flügeln und/oder Preisen eingeben, so dass das Netzwerk eine Verbindung zwischen diesen Mustern und der Rentabilität von Geschäften findet und eine Ausgabe liefert, mit der sie anschließend sortiert werden können.
Ich habe also Umzugshilfen auf meiner Eingabe.
Ich erhalte Signale, die auf diesen gleitenden Kurven basieren. Die Gewerke erscheinen.
Jetzt schlagen Sie vor, wieder Umzugshilfen und Angebote zu nutzen.
Nein, das ist es nicht. Ich habe es versucht.
Hier ist ein Beispiel. Hier gibt es etwa 5 Verkäufe. Welcher Algorithmus kann 4 von ihnen ablegen und 1 von ihnen behalten?
Klassifizierung oder so?
Ich möchte den Algorithmus mit Trades füttern.
Welcher Algorithmus kann das leisten?
Ich habe muwings auf meinen Eingängen.
Ich erhalte Signale, die auf diesen Muwings basieren. Ich bekomme Tauschgeschäfte.
Jetzt schlagen Sie vor, dass ich die Muwings und die Trades wieder nehme.
Nein, das ist es nicht. Ich habe es versucht.
Hier ist ein Beispiel. Hier gibt es etwa 5 Verkäufe. Welcher Algorithmus kann 4 von ihnen ablegen und 1 von ihnen behalten?
Klassifizierung oder so?
Ich möchte den Algorithmus mit Trades füttern.
Welcher Algorithmus ist dazu in der Lage?
Ich weiß nicht, welchen Algorithmus Sie zur Berechnung der Signale verwenden, es gibt viele Variationen mit Muwings, aber ich denke, Sie können das Muster immer erweitern.
Erhöhen Sie z. B. die Anzahl der Balken, den Anfangskurs, den Typ usw., auf denen das neuronale Netz Muster von Fehlsignalen finden kann, um zu versuchen, den Handel zu sortieren.
Er meint wahrscheinlich keine Berufe, ich habe nach Mustern in der Geschichte gesucht, alles was ich sagen kann ist "Erste heilige Kuh": "Wenn der Trend begonnen hat, wird er sich fortsetzen" - das ist alles, was man mit Indikatoren-"Prädiktoren" finden kann (ich habe sogar auf Renko-Charts gesucht und die SSA-Methode nach Knochen auseinandergenommen - das Ergebnis ist das gleiche), wenn@Maxim Dmitrievsky den Gral weiter suchen wird, aber mit einem Tester, sollte es so sein, dass 55 Vorhersagen von 100 richtig und 45 falsch sein werden - ich habe es so.
SZY: Suchrichtungsoption - was ich sonst noch nicht geprüft habe und vielleicht@Wizard2018 sagen wollte: man sollte zu bestimmten Zeitpunkten (Marktbedingungen) nach einer Prognose suchen, d.h. man braucht einen Filter, vielleicht reichen sogar die klassischen Indikatoren für diese Zwecke: wenn RSI>70 oder RSI<30 dann eine Prognose machen (oder das Gegenteil, wenn RSI<70 && RSI>30), aber zu anderen Zeiten macht es wahrscheinlich keinen Sinn, Prognosen zu machen
Ich stimme zu, man kann Vorhersagen über Trends, Niveaus, Preise usw. machen, aber das sind alles Zwischenziele.
Wie beim Deep Learning ändert sich die Abstraktionsebene mit jeder Schicht des neuronalen Netzes, und jede dieser Schichten kann als Zwischenziel betrachtet werden, aber das Endziel auf der Ausgabeschicht bleibt gleich, in unserem Fall ist es die Rentabilität.
"Rentabilität" ist ein schwachsinniges Ziel. Erfinde ein anderes und du kannst loslegen. (Nein danke)
Die Rentabilität ist wirklich das einzige Ziel. Aber einen TS auf der Grundlage von Gewinnmaximierung zu konzipieren oder auszubilden, ist in der Tat ein schwachsinniges Ziel. Möglicherweise habe ich diesen Ansatz in diesem Thread bereits ausführlicher beschrieben.
.... selbst recherchiert und die SSA-Methode in Stücke geschlagen ......
Haben Sie es ausprobiert?
Wir können eine der Hauptkomponenten nehmen, die zweite oder die dritte, wenn sie eine ausgeprägte Periodizität aufweist.
(Alles, was hinter der vertikalen schwarzen Linie im Bild steht, ist die Zukunft, die uns nicht bekannt ist, wir können die Preise einfach nicht sehen, und alle im Bild gezeichneten Linien sind Vorhersagen).
Es scheint, dass es keine Periodizität gibt, dann nehmen wir eine weitere Komponente schneller (hochfrequent) 8...15 in Reihenfolge
Wir verbinden sie und erhalten eine weitere Reihe.
Die zweite "schnelle" Komponente muss so angepasst werden, dass die Hauptextrema des violetten Bereichs mehr oder weniger mit den Extremen der langsamen (blauen) Komponente übereinstimmen, und dass an den Extremen so etwas wie Kopf und Schultern erscheinen
Danach erhalten wir ein interessantes Merkmal dieser "Köpfe mit Schultern" - der Preis fällt fast immer von einer der drei Schultern (lila Linie), wenn diese Figur unter einer großen Umkehrung gebildet wird (Extremum der blauen Komponente)
Es stellt sich also heraus, dass der Markt zyklisch sein kann, wir sollten nur lernen, genaue Vorhersagen mit schnelleren Komponenten zu machen. Zum Beispiel zeigt die Hauptkomponente, dass der Trend von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend wechselt, aber eine schnellere Komponente hat ihren Abwärtszyklus noch nicht abgeschlossen, so dass wir angeblich eine falsche Prognose für den Aufwärtstrend erhalten.
Ich habe alles mit der SSA-Methode gemacht, aber ich denke, jede Spektralmethode ist geeignet: PCA, Fourier, Wavelets
Haben Sie das schon einmal ausprobiert?
Wir sollten eine der Hauptkomponenten nehmen, die zweite oder die dritte, sofern sie eine bestimmte Periodizität aufweist.
(Alles, was hinter der vertikalen schwarzen Linie im Bild steht, ist die Zukunft, die uns nicht bekannt ist, wir sehen die Preise sozusagen nicht, und alle im Bild gezeichneten Linien sind Vorhersagen).
Es scheint, dass es keine Periodizität gibt, dann nehmen wir eine weitere Komponente schneller (hochfrequent) 8...15 in Reihenfolge
Wir verbinden sie und erhalten eine weitere Reihe.
Die zweite "schnelle" Komponente muss so angepasst werden, dass die Hauptextrema des violetten Bereichs mehr oder weniger mit den Extremen der langsamen (blauen) Komponente übereinstimmen, und dass an den Extremen so etwas wie Kopf und Schultern erscheinen
Danach erhalten wir ein interessantes Merkmal dieser "Köpfe mit Schultern" - der Preis fällt fast immer von einer der drei Schultern (lila Linie), wenn diese Figur unter einer großen Umkehrung gebildet wird (Extremum der blauen Komponente)
Es stellt sich also heraus, dass der Markt zyklisch sein kann, wir sollten nur lernen, genaue Prognosen mit Hilfe schnellerer Komponenten zu erstellen. Zum Beispiel zeigt die Hauptkomponente, dass der Trend von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend wechselt, aber eine schnellere Komponente hat ihren Abwärtszyklus noch nicht abgeschlossen, so dass wir angeblich eine falsche Prognose für den Aufwärtstrend erhalten.
Ich habe alles mit der SSA-Methode gemacht, aber ich denke, dass jede spektrale PCA, Fourier, Wavelets ausreichen.
Warum so viele Diagramme, wenn Sie überzeugend sein wollen, ist es besser, mindestens eine zu veröffentlichen, aber für ein bestimmtes Handelsinstrument mit Prognosen für die reale Zukunft, und es gibt schon genug Vorhersagen nach der Geschichte:)
Ich sagte doch, für die, die im Dunkeln tappen.
(Alles nach der vertikalen schwarzen Linie liegt in der Zukunft, wir wissen nicht, wie die Preise sind, und alle Linien sind Prognosen).