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2 Prival: Seryoga, PPP UUUU PPP UUU no es un esquema de Bernoulli (de nuevo, he echado para atrás las ideas de mi artículo).
No cabe duda de que existen sistemas que no son de Bernoulli, por ejemplo, Lucky, con un número de posiciones abiertas simultáneamente superior a 1. Pero no puedes aprovecharte de eso. La pregunta debería plantearse desde otro plano: ¿cómo convertir un sistema Bernoulli en uno no Bernoulli, es decir, convertir las operaciones en dependientes, y así poder utilizarlas?
Por ejemplo, he aquí un ejemplo: tenemos dos sistemas estrictamente bernoulianos X e Y. ¿Es posible aprender a combinarlos de alguna manera (Z = X*Y) para que el resultado de su combinación se convierta en un sistema no Bernouliano? La pregunta no es para nada estúpida, las soluciones inesperadas son muy posibles.
Que no es Bernoulli, sí. Sabía que lo verías enseguida. Y sabes exactamente lo que hay detrás. Y la prueba que concebiste, si te entendí bien, la concebiste por algo :-)
Mi opinión es que pasar de dos sistemas estrictamente Bernoullianos, a uno no Bernoulli es imposible. Es como las operaciones con dos leyes de distribución normal, hagas lo que hagas llegarás a ella.
Creo que la única manera correcta es crear un modelo matemático de esta curva, lo que veo en la pantalla, si (el modelo) será adecuado, permitirá predecir la dirección del movimiento y en consecuencia para lograr lo que aspiramos a + para obtener un sintético.
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
Y en algunos casos es incluso desastroso. Y a veces incluso se puede calificar de apropiado, sin justificación alguna.
Gracias, por supuesto, por la profunda moralización. Los utilizaré con toda seguridad.
Yo preguntaba una cosa muy concreta: cómo determinar si la CT da una ventaja estadística y, en concreto, cómo se hace. Creo que es imposible ser más específico. - Hace poco me encontré con una descripción de las diferencias culturales. Cito: "Esta peculiaridad se manifiesta en la conversación ordinaria con los chinos: a lo que nos parece una pregunta perfectamente directa y precisa sobre un tema menor, el pensador chino da una respuesta inesperadamente larga" Al parecer soy chino, pues su pregunta para mí no es en absoluto concreta, sino conceptual. Así que tengo una respuesta conceptual a su pregunta: lea la biblia del análisis estadístico y sígala. ¿O me estás pidiendo que exponga esa biblia aquí mismo? No tengo ningún secreto ni receta mágica, he leído los mismos libros de estadísticas que tú. Entiendo que todos los conceptos correctos parecen sencillos, pero son difíciles de seguir. Los Diez Mandamientos no contienen más de un centenar de palabras, las instrucciones para usar un teléfono tienen decenas de páginas. Intentaré que quepa en un centenar de palabras. :)
Creo que es importante comenzar con la consideración del fenómeno que vamos a explotar. Es necesario entender qué fenómeno vamos a estudiar y cómo este fenómeno debe darnos la ventaja estadística deseable. Hay que partir de la realidad, de la propiedad del mercado, no de suposiciones especulativas o del comportamiento deseado del mercado.
De este ejemplo entiendo que se trata de una prueba elemental de la TS sobre los datos históricos disponibles. Esta variante es conocida por todos, y todos la utilizan. Lo mismo ocurre con los escritores del grial que obtienen importantes "ventajas estadísticas" de sus sistemas, especialmente después de la optimización.- Pues no estoy de acuerdo: no se aprovechan de esta variante. En primer lugar, en la optimización de los probadores no se debe estudiar la propiedad del mercado y sus múltiples realizaciones, sino una única curva en una zona determinada. La profanación llega en el momento en que la sobrepuja de tomas y paradas crea la ilusión de encontrar una ventaja estadística. Por lo tanto, soy partidario de desvincularme de este tipo de "investigación" en una única implementación de una curva "sondeada" con tomas y paradas, que no son una propiedad del mercado. ¡Nunca he visto, que está escrito en los libros sobre statanalysis - lanzar una moneda 100 veces, anotar la secuencia, pero no contar las realizaciones de cara y cruz, y tratar de escribir en el papel de su secuencia y las cien letras O y P, idealmente si usted va a través de todas las opciones posibles, a continuación, elija la opción, que mejor corresponde a la secuencia en el experimento con la moneda, - y llegar a ser orgulloso, porque usted tiene el resultado statanalysis en sus manos! Estoy categóricamente en contra de este tipo de "análisis estadístico". Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que todo el mundo utilice la versión conocida, leída, del libro. Cada vez estoy más convencido de que no, no todos. Ni mucho menos.
Probablemente no hace falta decir que el mercado está cambiando y que el hecho de que la TC gane dinero hoy no significa que vaya a seguir haciéndolo mañana. En ese sentido, ¿cómo evalúa la credibilidad de la ventaja estadística que ha descubierto? No me refiero a esta idea tuya, al fin y al cabo no es una estrategia, es sólo una ilustración. Me refiero al punto fundamental que preocupa a todos los escritores expertos. ¿Puede decir algo concreto al respecto? - Que la ST no gane dinero mañana es el resultado de un ajuste banal de la secuencia de acciones de la ST a una curva particular, y no tiene nada que ver con el análisis estadístico. Por otro lado, el análisis estadístico da una respuesta sobre cuánto se puede confiar en el patrón identificado, incluyendo cuánto se puede confiar en ajustar la respuesta a una sola realización. Me gustan los números a partir de 1000.
¿Qué pasa con la suficiencia de los datos estadísticos para obtener resultados fiables? ¿Son suficientes 1581 bar? ¿Son suficientes 30 años? - Sí, permite sacar las conclusiones correctas de un vistazo. En el caso de números más pequeños, la estadística nos da la oportunidad de calcular el intervalo de confianza.
Tener una ventaja estadística es fundamental para cualquier ST. Y te hice mi pregunta porque no conozco otros enfoques además de la comprobación básica del historial. Pensé que ya que el hombre está tan seguro de ello, tal vez pueda sugerir algo más sustancial. - Estoy completamente de acuerdo contigo, no hay más que estadísticas triviales. Sería un soñador, incurriría en el autoengaño y me uniría a las filas de los graaleoptimistas si de repente sugiriera algo más sustancial. Desconfío de las palabras "elemental historia probada", ya que detrás de ellas puede esconderse cualquier grial "historia probada". Pero la ventaja estadística que debería ser el punto central de cualquier TS debería buscarse sólo con métodos estadísticos, no con blasfemias, como puse un ejemplo más arriba.
Sois interesantes :) . También te refieres a la teoría del mate. Harías bien en leer con más atención. Se le da un ejemplo de PPP UUUU PPP UUU... el número de resultados es 50/50 . El sistema es rentable y es imposible no verlo. Como has dicho conclusiones lógicas unidireccionales :-) clase. Si no lo ves, probablemente sea eso, no tiene ninguna lógica.
Una vez más, sea preciso en su redacción, ya que se refiere a las estadísticas del mate.
Son cosas completamente diferentes. Para el primer ejemplo se da (el Grial en su forma más pura se da, y no necesitan 57 o 98% de los resultados positivos), excepto que el segundo no se satisface con 50/50 probabilidad de transacción, porque con este TS, la probabilidad de "adivinar" es 100%.
Nada impide, sabiendo que las próximas 3 operaciones deben ser poco rentables, ir en sentido contrario. Es decir, tendremos TS con todas las operaciones 100% rentables.
Z.U. No te creas más listo que los demás. No recuerdo cómo suena en latín, pero sí en la traducción. Es de naturaleza humana cometer errores.
El tema que se desarrolla aquí es si la gestión de la movilidad en sí misma puede conducir a un sistema rentable. Yo sostengo que no. Vas y dices, dame el sistema PPP UUUUU (inicialmente rentable) y lo haré rentable. Todo lo que he dicho es que el sistema PPP UUU PPP UUU no puede derivarse de una probabilidad de comercio del 50/50. Todo lo demás son especulaciones tuyas. ¿O cree que la palabra "halva" (sistema PPP UPP UPP) endulza (simplifica) el proceso? No tienes un sistema PPP UPP UPP, sólo una idea de cómo rentabilizar dicho sistema. Todo el mundo sabe cómo hacerlo rentable, ¿y qué?
Conocer el teorema me libera de la idea de indagar en los resultados de las operaciones y analizarlos, porque ningún MM hará un sistema PPP UPP UPP de ellos. Tendrá sentido cuando se altere el equilibrio en la probabilidad 50/50 de las operaciones. Usted debe dedicar tiempo a la búsqueda de la violación de este equilibrio, y no por la alegría de descubrir que el sistema PPP UPP UPPP se convierte en un sistema rentable con un movimiento fácil. De nuevo pregunto, ¿y qué? ¿Tiene usted un sistema de este tipo? ¿O piensa en conseguir un sistema PPP UUU PPP UUU utilizando MM?
Me metí en este hilo para apoyar la idea de que adaptar cualquier sistema con SL/TP fijo es un enfoque simple pero a menudo equivocado. Vale, se puede arreglar el SL, y probablemente sea correcto, pero es más difícil con el TP, sobre todo si el sistema tiene mucha tendencia. Tampoco me gusta optimizar por TP. A menudo resulta ser un ajuste.- Siempre es un ajuste. En este hilo acabo de dar un ejemplo de la idea que subyace a este tipo de ajuste: no hacemos un análisis estadístico de las propiedades del mercado, sino que nos inventamos una ley para que nuestras respuestas coincidan con la única realización específica del mercado: la curva a lo largo del periodo.
Por otro lado teniendo una señal "mala", digamos que no es la mejor señal, y trabajando para maximizar el beneficio y reducir los drawdowns (a través de la lógica y los filtros en los cierres), se puede exprimir muchas veces más que encontrando un patrón, y utilizando ese patrón en la determinación del TP. - El análisis de estadísticas me dice que este es el tipo de propiedad de mercado que tiene una ventaja estadística definida, a partir de la cual se calculan claramente la toma y las paradas óptimas. Yo, no estatanalista, pero veo que puedo exprimir muchas veces más y me ahoga el escozor que aquí una toma fija cortó el beneficio demasiado pronto. Pero mi problema es que no sé cómo exprimir más. Peor aún, el statanalysis ya ha exprimido al máximo, y yo soy un fiel admirador de él, y tiendo a pensar que en cuanto intente exprimir más, exprimiré menos. ¿Qué le permite esperar más? ¿Está construyendo una fórmula para los picos, las tendencias, las oscilaciones o similares?
Digo "mala" señal ya que sé dónde mejorarla, y cómo, pero no lo hago hasta que termine con las salidas. Los resultados son lo principal, y lo más difícil. Es bastante fácil obtener una buena señal, pero qué hacer con ella es un misterio para mucha gente. Las estadísticas no tienen nada que ver. - ¡Increíble! La cosa es que una buena señal es todo para mí, esta es la respuesta cuando y cuánto dinero voy a recibir. Mi intuición es que no puedes explicarme qué es una buena señal. ¿O sí?
Simplemente, tener las salidas donde las necesitas es más fácil de entender cómo entrar, así que para mí es secundario. Eso es todo, en pocas palabras. - Ya veo, tengo una idea más clara de dónde no te estoy entendiendo - buena señal, ¿qué es?
.....
Mi objeción se refería a la terminología utilizada aquí (puede ser engañosa). Lo que has dicho es correcto y estoy de acuerdo con ello. Pero algunas personas confunden el concepto de probabilidad de trato 50/50 y el número de resultados, dicen que el 98% de las operaciones positivas son buenas.
Ningún MM arreglará (no mejorará) el TS si la probabilidad de beneficio en una operación es del 50/50. En ese TS teórico que he citado, esto se rompe, hay una probabilidad (mi conocimiento a priori del trato es del 100%). Aunque el número de resultados es 50/50.
Mi objeción se refería a la terminología utilizada aquí (puede ser engañosa). Lo que has dicho es correcto y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, algunos confunden el concepto de probabilidad de trato 50/50 y el número de resultados, diciendo que el 98% de las operaciones positivas es bueno.
Ningún MM arreglará (no mejorará) el TS si la probabilidad de beneficio en una operación es del 50/50. En ese TS teórico que he citado, esto se rompe, hay una probabilidad (mi conocimiento a priori del trato es del 100%). Aunque el número de resultados es 50/50.
Entendido, estoy de acuerdo, tenemos que ser aún más estrictos. Los resultados fuera del sentido de la probabilidad no me interesaron en absoluto, ya que PPPPPPPPP... puede ser tan poco rentable como rentable, a pesar del desequilibrio en el número de operaciones. Y también porque el 98% de las operaciones positivas van seguidas casi siempre de un reparto al 50%, que es el tema mismo de la discusión. De todos modos, nunca pensé en el balance cuantitativo de los intercambios. Lo siento si te he entendido mal.
Vita, el balance es el mismo, 50/50, en PPP UUUU. Lo que ocurre es que la distribución de las longitudes de las series de resultados de las operaciones es muy diferente del esquema Bernoulli, ya que las operaciones son claramente dependientes.
Obviamente, de eso es de lo que he estado hablando todo el tiempo. Por el contrario, no pensé en el equilibrio de los números P y U como algo sin interés y sin tema de discusión.
¿Qué indicador, si no es un secreto?