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¿vas a salir a 2008 con él?
No lo sé todavía...
Todavía no tengo las reglas :(
Es una pena...
la palabra "ejercicio" la has olvidado...
Me da pereza empezar de nuevo.
Tal vez me esté imaginando cosas, pero si mañana te pregunto por el tiempo, reducirás la conversación a un "sobre-sentado trivial".
No, no me he olvidado del ejercicio. Tengo una intuición. ¿Y qué?
Sobre el tiempo, ¿qué pasa si puedo adivinar y pensar que estoy adivinando? Hasta que las estadísticas demuestren que estoy acertando con cierta probabilidad, no sirve de nada concebir.
Aumenta después de una pérdida, cuando la probabilidad de obtener un beneficio es casi del 100%. Estoy intentando que el Asesor Experto opere casi todos los días.
Pregunta a los entendidos: ¿puedo confiar en las citas de un archivo de citas de hace 3-4 años?
Nos harías un gran favor a todos si nos dijeras por qué de repente: "después de una pérdida cuando la probabilidad de retirada es casi del 100%" ¿De dónde has sacado este conocimiento? ¿Cómo lo has conseguido?
Lo has entendido todo mal. ¿Qué tiene esto que ver con el exceso de asientos? - Usted escribió que estaba listo para abrir en una mala señal. Tal vez no entienda por qué su señal es mala. Si es muy probable que produzca un pequeño beneficio, ¿qué tiene que ver con la captura de tendencias de 1500 pips? Entendí que la señal es mala en el sentido de que tiene una baja probabilidad de hacer un beneficio, por lo que abrimos al azar para esperar un pequeño beneficio o una gran tendencia.
Si el sistema puede coger operaciones de 1500 pips, y de media más de 100, pero como nunca se sabe lo que va a pasar mañana, se puede cerrar en los momentos en que la "lógica" dice que hay que cerrar, y encontrar el momento de entrar de nuevo en la tendencia. O si la señal es larga, puede que no coja 100-300 pips debido a la vuelta. Eso es lo que quiero decir. - Entiendo que las señales predicen sobre cuántos puntos se "disparará" la tendencia o algo así, ¿no?
Sólo cortar el beneficio y no dejarlo crecer - es trivial, ya sabes, ni siquiera vale la pena hablar de ello - está claro para todos. - No es trivial. Está justificado estadísticamente, es decir, es prácticamente científico. Un sistema formalizado con una ventaja estadística calculada "sólo corta los beneficios" con tees fijos y está en plena confianza estadísticamente justificada de que este enfoque maximiza el pastel global, es decir, para hacer crecer el beneficio global - picar el beneficio en cada comercio.
También conozco el enfoque al que probablemente se refiera: un sistema que predice los inicios y los finales de las tendencias. Nada fijo, como seguir el mercado, tomando el máximo de la tendencia. Cualquier foro está lleno de bellos ejemplos y descripciones de cómo debe hacerse. Se dan ejemplos para segmentos con una tendencia clara, las historias no proporcionan estadísticas, sino sólo fórmulas mágicas de seguir el mercado y la MM mágica. Por regla general, el cuento termina cuando se nos pide que demos los resultados de las pruebas durante un periodo de tiempo más largo, en el que hubo de todo, no sólo una tendencia conveniente.
Y sobre las pérdidas - la lógica es que cuando la señal aparece esta posición se cierra y se abre en la otra dirección, como resultado las pérdidas son mínimas. - Esta afirmación se convierte en verdad si la señal tiene una ventaja estadística en su corrección, de lo contrario, esta pretensión de captar picos (swings) es una manipulación trivial, de las que hay innumerables y se pueden crear de la mañana a la noche. ¿Tiene pruebas estadísticas de que sus señales apuntan en la dirección correcta?
Aquí hay un intermedio para 2008 (hay una gran reducción ahora mismo, pero es una versión que funciona. Básicamente, ya lo hice al 4,5%, y PF 2,0, funciona con un lote como principal, y otro para escalar en la tendencia a veces):
Y también aquí las medias se multiplican por dos, porque de hecho se arranca simultáneamente 0,1+0,9 (por comodidad), por lo tanto las medias son tales. Resulta que 2000 dólares de media por lote de beneficio, y 1000 de pérdida. ¿Se trata de un exceso de información? :) - El beneficio medio y la pérdida media no dicen nada sobre la reducción máxima que su versión de trabajo está dispuesta a superar. Dime qué stoploss tiene tu sistema y se aclarará.
Vita, repito mi pregunta.
2 Vita
Me gusta tu enfoque, tengo un punto de vista similar.
Sería interesante añadir algo más sobre cómo determinar si una CT da una ventaja de stat y, si es así, cómo calcularla.
Y una vez más secundo la pregunta.
>> Sí, por supuesto. En general, la respuesta es prosaica: utilizar el análisis estadístico. Para ello, hay que aprender las matemáticas y utilizarlas como es debido. Es muy importante ser coherente y lógico, pues de lo contrario se pueden sumar todo tipo de trucos y errores. En cada TS particular, puede hacer una suposición lógica errónea, o procesar datos que no son relevantes para el tema del estudio, o puede hacer cualquier cosa mal.
Pero intuyo que me está preguntando por otra cosa, por algo concreto.
Pongamos un ejemplo sencillo. Gráfico semanal de la libra. En la apertura compramos y esperamos 5 pips de beneficio. ¿Cómo determinarías si hay una ventaja estadística en esta idea?
Obtengo 1537 resultados positivos en 1591 barras, es decir, un beneficio de 7685 pips. Se tomó un spread de 3 pips para todo el periodo, lo que debería dar un sesgo hacia una imagen más bonita.
¿Alguien sabe cómo calcular la pérdida?
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.
Alguien, no sé quién ni cuándo ni cómo, habiendo aprendido lo básico, sacó una estadística que dice que el 95% de los traders pierden y sólo el 5% ganan. Supondremos que esta estadística es cierta, con un pequeño, yo diría que flotante, margen de error.
¿Cuál es la ventaja estadística de los comerciantes y su ST?
A grandes rasgos, en un "marco temporal más pequeño", digamos en la "hora", la ST del comerciante supuestamente tiene ventaja estadística, y en un "marco temporal diario" más grande, del 95% al 5%, la ventaja estadística no sólo no existe, sino que está ausente...
¿Se trata de una ventaja estadística en ausencia de una ventaja estadística o no?
No estoy de acuerdo con esta afirmación categórica. Hay sistemas (al menos teóricamente) con operaciones de 50/50 de beneficios/pérdidas. Pero pueden ser súper Grails y precisamente por MM. Son secuencias de PPPUUPPPUUPPU ...
P - beneficios, U - pérdidas. Creo que está claro cómo usar MM, pero no creo que sea imposible encontrar un sistema tan ideal, pero deberíamos comprobar este sistema para ver si esta regularidad está presente en la secuencia de operaciones.
Ejemplo. Un sistema de seguimiento de tendencias. Esto es una señal de muchas pequeñas operaciones perdedoras en el "plano" y la esperanza de uno que va a coger la tendencia y bloquear las pérdidas. Puede modificarlo disminuyendo el lote en cuanto vea una pérdida y aumentando el lote en cuanto vea un beneficio. Como si esa UNA gran ganancia se dividiera en muchos lotes pequeños pero crecientes + adjuntamos la previsión (estadística de TC) por la duración de una tendencia que se está captando.
¿Qué te parece?
S.I. En TS debe ser todo belleza, alma, cuerpo y control.
No, no lo es.
El teorema matemático establece que no se puede construir una estrategia ganadora cuando el resultado de una operación es 50/50. Usted, en cambio, se limita a afirmar lo contrario. Al igual que usted puede hacer un MM que dará operaciones con un resultado de 50/50, pero con ganancias y pérdidas que vienen en un orden regular. Y, por supuesto, no es difícil explotar este patrón. Sólo una persona que lo pasa muy mal con las conclusiones lógicas unidireccionales puede creerlo. Por supuesto, puedes creer lo que quieras, pero al teorema matemático no le importa si tu sistema es teórico o no, no le importa cuántas veces y cómo vas a jugar con los resultados de las transacciones, porque ningún truco sofístico le hará cambiar su conclusión - no puedes construir una estrategia ganadora sobre un reparto al 50/50.
Has puesto un ejemplo de falacia común que hace oídos sordos a la naturaleza del patrón de la secuencia PPPUUPPUU... ¿De dónde salen las patas de este patrón, sobre el que es tan fácil construir una estrategia ganadora? De un desequilibrio 50/50, pero no de las propiedades mágicas de MM. Primero tiene que haber una ventaja estadística en la serie inicial, sólo entonces surgirá un patrón en la secuencia de resultados comerciales, de lo contrario contradecimos el matteorema.