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Pido disculpas por entrometerme, hace como medio año que llegué a la conclusión de que T/P y S/L estorban.
En realidad todo se ha reducido a la probabilidad de que se produzca un nuevo movimiento durante un determinado periodo de tiempo, si es alta - nos quedamos en una posición sin mirar nada, si ha caído por debajo de un determinado valor la cerramos sin mirar nada.
Así es. Desgraciadamente, esta herejía destructiva, la de buscar patrones y ventajas estadísticas con las T&O, está muy extendida y es perseguida por personas semiconocidas sin descanso.
Muy bien. Desgraciadamente, esta herejía destructiva, la de buscar regularidades y ventajas estadísticas, está muy extendida por todas partes y la imponen sin descanso los semiconocidos.
Si sólo mt inicialmente no tuviera incorporado T/p y S/L, se ahorraría tiempo.
>>¿Por qué cerraste con T/P 30 si la tendencia era 90?
Me encanta la MT).
En cuanto a los valores, constantes, acabo de hacer la pregunta anterior, ¿qué te parece?
Con un TP fijo puedes ver claramente qué movimientos has cogido, cuáles no, y cuánto has infravalorado, y cuánto no ha alcanzado tu TP cada pequeña y desagradable oscilación. Lo primero que se me ocurre es hacer un TP adaptativo. Nada cambia en lo fundamental, sólo se complica el análisis de los acuerdos. El TP flotante es sólo una cuestión de qué tamaño de tendencia se espera, es decir, se reduce a si se puede predecir si la tendencia va a durar o no. Si puedes, los TRs y SLs fijos no te hacen ningún favor.
Dudo que alguien tenga una fórmula que indique que la tendencia durará un poco más, una fórmula que se pueda ejecutar en cada barra una y otra vez hasta que la tendencia se agote. Es una ilusión que fomenta todo tipo de arrastres, tomas de posesión flotantes, etc.
Para mí, un TP es un ajuste rígido basado en un análisis estadístico de una situación determinada. Cada situación puede ser negociada y analizada. Si de repente me parece que sé en qué circunstancias puedo esperar un TP mayor, entonces tengo que descomponer una situación concreta en partes y analizar cada parte por separado, lo que simplemente crea nuevas situaciones diferentes con sus propios topes fijos.
Creo que ya está prácticamente claro por qué la toma fija y los stops son adecuados en un mercado volátil. Las tomas y paradas fijas se aplican a una situación concreta (léase, fija). Se trata de una situación en la que se espera obtener un beneficio con una determinada probabilidad. Eso significa que tiene todo formalizado y que sabe exactamente cuál es la situación, incluyendo exactamente qué valores específicos de toma y parada le reportarán el máximo beneficio. No tiene motivos para ponerse nervioso y reducir la probabilidad de obtener el máximo rendimiento.
Si quiere calcular el TP sobre la marcha, significa que su sistema no está muy formalizado, que tiene ideas vagas e intuitivas sobre la distribución y que no dispone de análisis estadístico. De lo contrario, debo creer que tienes la ley de tendencia (fórmula) en tus manos, en la que pones los datos y obtienes la respuesta - ¿vale la pena tomar TP o no?
Muy bien. Por desgracia, esta perniciosa herejía de buscar patrones y ventajas estadísticas con la ayuda de tomas y paradas, está muy extendida y se impone por parte de los semiconocidos sin descanso.
¿Por qué juzgas todos los enfoques de la investigación de mercado sólo por ti mismo? Hoy piensas que T&C y S/L son males universales, y mañana puedes pensar ... No se puede hacer que todos los EA se parezcan. Y esos semiconocidos os demuestran sin descanso a vosotros, los expertos, que podéis estar equivocados (https://championship.mql4.com/ru/).
2 Mishek: Si existe una estrategia basada en las características estables (incluso durante algún periodo de tiempo) del mercado, uno puede y debe explotar esta característica.
Si supieras el precio vivirías en Sochi (unos 30 y se fue más lejos). Es simplemente ridículo razonar de esta manera.
¿Por qué, querido, juzga todos los enfoques de la investigación de mercado por sus propios méritos? Hoy piensas que el t/o y el s/o es un mal universal, y mañana tal vez ... No se puede convertir a todos los EA en una sola cosa. Y esos semiconocidos os demuestran sin descanso a vosotros, los expertos, que podéis estar equivocados (https://championship.mql4.com/ru/).
2 Mishek: Si existe una estrategia basada en propiedades de mercado estables (incluso durante un cierto periodo de tiempo), puedes y debes explotar esta propiedad.
Si supieras el precio vivirías en Sochi (unos 30 y se fue más lejos). Es simplemente ridículo razonar así.
Recuerdo niños cuyo argumento de última esperanza en el jardín de infancia era: "Pregúntale a mi mamá". Podría estar equivocado, y ni siquiera tengo miedo de eso. Por eso doy argumentos, critico ideas, no personalidades. Me doy cuenta de que tus argumentos están en casa de tu madre, es decir, en algún lugar de https://championship.mql5.com/2012/ru/, pero aún así, ¿podrías dar un ejemplo de encontrar un patrón o una ventaja de estadísticas con la ayuda de tees y paradas como argumento aquí? Sólo da un argumento. También sería interesante saber cómo cualquier toma y parada particular puede convertirse en una propiedad contable del mercado?
Sólo por diversión - hoy cometí un error lógico en el código, y obtuve tal imagen (bajo cierta condición se abrieron posiciones en la tendencia, en cada barra). Diversión :) Esto es para 6 meses :)
Barras en prueba 36456
Ticks modelados 71897
Calidad de la modelización n/a
Errores de gráficos desajustados 0
Depósito inicial 100000.00
Beneficio neto total 571001.31
Beneficio bruto 2794707.81
Pérdida bruta -2223706.50
Factor de beneficio 1.26
Remuneración esperada 165.94
Reducción absoluta 14279.06
Reducción máxima 830925.98 (55.72%)
Reducción relativa 66.75% (403293.26)
Total de operaciones 3441
Posiciones cortas (won %) 3343 (36.55%)
Posiciones largas (won %) 98 (51.02%)
Operaciones con beneficios (% del total) 1272 (36,97%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 2169 (63,03%)
Mayor
operación con beneficios 3889,46
operación con pérdidas -1938,21
Media
operación con beneficios 2197,10
operación con pérdidas -1025,22
Máximo
victorias consecutivas (beneficios en dinero) 134 (484656.84)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 135 (-168971,99)
Máxima
ganancias consecutivas (recuento de victorias) 484656,84 (134)
pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -168971,99 (135)
Media
ganancias consecutivas 10
pérdidas consecutivas 17
Estoy de acuerdo contigo en que es discutible buscar un patrón probando niveles de take profit. Pero tampoco hay que renunciar a utilizar los niveles de Take Profit y Stop Loss.
¿Cuál es la diferencia entre ambos?
Imagina una situación hipotética.
Estamos sentados en la casa de campo, jugando a juegos de palabras sobre una caja negra...
Y en la caja negra hay un sistema de negociación en marcha, y no sabemos nada sobre la presencia y la calidad de las apuestas - lo que hay - ¿es una orden abierta o qué tipo de orden?
Sólo vemos todo el mercado actual e histórico. Al controlar el comercio, podemos influir en una sola palanca: subirla o bajarla. Tal vez este modelo no responda completamente a la situación del comerciante durante una operación, pero facilita la formulación de la pregunta:
Aquí, si la palanca está "arriba", ¿qué crees que es? ¿SL Vender o TP Vender?
Y lo más importante: este modelo muestra que, al cambiar la palanca, no estamos haciendo clic al azar, sino que tomamos una decisión de negociación basada en algún tipo de sistema de negociación. Si utilizamos la terminología de Vita, entonces tenemos una fórmula útil con la ventaja estadística. Entonces hacemos clic en la fórmula, pero no porque "cortemos mucho".
El SL y el TP son la esencia de la orden de parar allí y empezar de nuevo. Son dos caras de la misma moneda, son imágenes especulares de lo mismo.
---
Unas palabras sobre la terminología.
Aquí este StopLoss se percibe emocionalmente como "deja de hacerme mal" y el Profit como "dame lo mío pronto". Esta percepción de los términos predetermina en gran medida el uso que hacemos de ellos.
Parkinson escribe muy bien sobre el impacto de estos accidentes.
En el Parlamento americano hay una sala semicircular. Los diputados están dispuestos según sus convicciones: a la izquierda están los izquierdistas, a la derecha los derechistas, y los del medio están a la izquierda de John, pero a la derecha de Harry.
En el Parlamento inglés, la sala tiene dos caras. Todos los diputados están obligados a sentarse por los laboristas o por los conservadores. Y puedes ver claramente quién está donde :) Y esta disposición de la cámara ha definido en gran medida el sistema de partidos en Inglaterra.
Вот, представьте гипотетическую ситуацию.
........ pregunta:
Aquí, si la palanca está "arriba", ¿qué crees que es? ¿SL Vender o TP Vender?
Creo que es TP Comprar o SL Comprar:)
En realidad, dame algo de tiempo para digerir esta hipotética situación.
El SL y el TP son esencialmente órdenes de detenerse allí y volver a empezar.
Bueno, por qué los extremos, podría haber más opciones que estas dos.
Vita писал (а)
Para Alex o cualquier otro interesado.
Hace tiempo se me ocurrió un "ejercicio" para mí cuando me resultó muy embarazoso que, salvo raras excepciones, todo el mundo se centre en encontrar una entrada.
Dependiendo del tiempo libre escribimos el horario de entrada 1-2 veces al día durante un mes por delante, absolutamente al azar.
La entrada es obligatoria, puede cerrarla inmediatamente.
En la primera etapa aprendemos a minimizar las pérdidas.
Pero cuando en un par de semanas o más tarde el P.Factor sube (y esto es en las entradas aleatorias) cambia radicalmente la noción de toma y parada.
Por supuesto que hay que seguir el programa con honestidad. El autoengaño no ayuda a nadie.