Gibt es ein Muster in diesem Chaos? Lassen Sie uns versuchen, es zu finden! Maschinelles Lernen am Beispiel einer bestimmten Stichprobe. - Seite 27
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In Excel beginnt die Zählung bei eins, in CatBoost und mql (und anderen Sprachen) bei null.
D.h., so wie ich es verstehe, haben Sie einfach die letzte Spalte genommen, ein Array akkumuliert und ein Diagramm erstellt. Sagen wir mal so. Sie haben auf der Grundlage dieser Daten einige Prädiktoren erstellt. Und das Ziel ist der nächste Wert dieser Reihe oder der ursprüngliche Wert, d. h. das Delta? D.h. ein Regressionsmodell, das das Ergebnis bedingt (+x||-x), und wenn +x, gehen wir in den Handel, richtig?
Ich werde versuchen, die Daten für diese letzten Spalten zu liefern, aber etwas später - einige Änderungen wurden von mir seither am Code vorgenommen, dann gingen sie verloren und alles wurde noch einmal überarbeitet - schwieriger Fall.
Das ist richtig! Aus dem Graphen wird ein Ziel gebildet. Dann wird nur ein Truthahn - ein Oszillator - durch Genetik an dieses Ziel "angepasst". Der Oszillator wird als Prädiktor verwendet, und er ist auch das Ziel (sein nächster Schritt). Und wenn der nächste vorhergesagte Schritt des Ziels nach unten geht, verkaufen wir, wenn er nach oben geht, kaufen wir. Das ist der ganze einfache Algorithmus. Es gibt keine Gewinnmitnahme, da der Gewinn nur bei einem umgekehrten Signal anfällt. Und der Stop wird auf alle negativen Trades des Sample Trains durch den statistischen Ansatz berechnet (5-Sigma-Durchschnitt der negativen Trades), aber in den obigen Bildern ist der Stop auf Null gesetzt, um zu straffen.
Ich verstehe es immer noch nicht ... :( Welche Geschäfte, welche Markierungen?
Der Handelsansatz ist wie folgt:
1) Es gibt eine Kursbewegung (Close chart, z.B. bitcoin). Zur Verdeutlichung wird eine Bewegung mit Periode 9 und Shift -2 auf dem Chart eingezeichnet.
2) Der Handel mit dem oben beschriebenen Ansatz impliziert Signale zum Verkauf oder Kauf eines Vermögenswerts, ohne an ein Los gebunden zu sein. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es nur einen Handel mit einem Vermögenswert.
3) Wenn der Handel einen Gewinn gebracht hat, wird eine Anzahl von +A Punkten in der Gesamtsumme festgehalten, andernfalls -A.
4) Auf diese Weise wird das Einkommen in Punkten gebildet.
Es ist klar, dass das Bild nicht so rosig aussieht, wenn man zu den oben genannten Gewinntabellen noch Spread und Kommission hinzufügt.
Das ist richtig! Aus dem Chart wird ein Ziel gebildet. Dann wird nur ein Truthahn - ein Oszillator - durch Genetik an dieses Ziel "angepasst". Der Oszillator wird als Prädiktor verwendet, und er ist auch das Ziel (sein nächster Schritt). Und wenn der nächste vorhergesagte Schritt des Ziels nach unten geht, verkaufen wir, wenn er nach oben geht, kaufen wir. Das ist der ganze einfache Algorithmus. Es gibt keine Gewinnmitnahme, da der Gewinn nur bei einem umgekehrten Signal anfällt. Und der Stop wird auf alle negativen Trades des Sample Trains durch den statistischen Ansatz berechnet (5-Sigma-Durchschnitt der negativen Trades), aber in den obigen Bildern ist der Stop auf Null gesetzt, um zu straffen.
Das finanzielle Ergebnis wurde mit einer Spalte gezählt, wie ich es verstehe.
Versuchen Sie zwei - die letzte für Verkäufe und die vorletzte für Käufe. In diesem Fall sollte die Spalte Target_P zu einem Filter werden - wenn der Chart +1 und ein Kaufsignal ist, dann machen Sie es, andernfalls überspringen Sie den Eintrag, das gleiche für den Verkauf - -1.
Wenn der Chart im Plus ist, werde ich ihn bewundern.
Die Strategie hat bereits eine Richtung, so dass das Fin-Ergebnis für den entgegengesetzten Eintrag nicht wirklich berechnet wurde.
Das finanzielle Ergebnis wurde in einer Spalte gezählt, so wie ich es verstanden habe.
Versuchen Sie zwei Spalten - die letzte für die Verkäufe und die vorletzte für die Käufe. In diesem Fall sollte die Spalte Ziel_P zu einem Filter werden - wenn +1 und ein Kaufsignal, dann führen Sie es aus, andernfalls überspringen Sie den Eintrag, dasselbe für Verkäufe - -1.
Wenn das Diagramm im Plus ist, werde ich es bewundern.
Die Strategie hat bereits eine Richtung, so dass das Fin-Ergebnis für den entgegengesetzten Eintrag nicht wirklich berechnet wurde.
Tut mir leid, aber ich werde es nicht einmal versuchen. Wer sagt, dass Target_P der richtige "Filter" ist. Nun, die letzten beiden Spalten sind entgegengesetzte Signale - der Wert ist derselbe, aber das Vorzeichen ist unterschiedlich. Deshalb wird das obige Ergebnis mit den uns vorliegenden Daten erzielt.
Es gibt einen Vorschlag, einige neue Proben zu erstellen. Zumindest "Chaos", oder ein echtes Instrument. Zwei Proben sind genug: (1) Trainee und (2) Test. Tiefe der Probenahme Trainee von 10k Werte. Obwohl, wer braucht was ... :)
Mit freundlichen Grüßen, RomFil.
Tut mir leid, aber ich werde es nicht einmal versuchen. Wer hat gesagt, dass Target_P der richtige "Filter" ist? Nun, die letzten beiden Spalten sind entgegengesetzte Signale - der Wert ist der gleiche, aber das Vorzeichen ist unterschiedlich. Deshalb wurde das obige Ergebnis mit den verfügbaren Daten erzielt.
Es gibt einen Vorschlag, einige neue Proben zu erstellen. Zumindest "Chaos", oder ein echtes Instrument. Zwei Proben sind genug: (1) Trainee und (2) Test. Tiefe der Probenahme Trainee von 10k Werte. Obwohl, wer braucht was ... :)
Mit freundlichen Grüßen, RomFil.
Können Sie dann die Klassifizierungsergebnisse für jede einzelne Probe einreichen?
Ich möchte nur verstehen, wie das erhaltene Ergebnis angewendet werden kann. Bisher ist meine Idee, dass ich ohne Stop-Loss einsteigen sollte und vielleicht wird das Ergebnis passen.
Und was ist der Oszillator - sagen Sie es mir?
Ich kann eine weitere Stichprobe erstellen, aber ich verstehe nicht, ob ich die gesamte Stichprobe benötige oder nur das Ende mit den Aufschlags-/Berechnungsdaten des Finanzergebnisses?
Können Sie dann die Klassifizierungsergebnisse für jede Probe einzeln abrufen?
Ich möchte nur verstehen, wie das erzielte Ergebnis angewendet werden kann. Bisher ist die Idee, dass wir ohne Stop-Loss eingeben sollten und vielleicht wird das Ergebnis übereinstimmen.
Was ist der Oszillator - können Sie mir das sagen?
Ich kann eine weitere Stichprobe erstellen, aber ich verstehe nicht, ob ich die gesamte Stichprobe benötige oder nur den Schwanz mit Aufschlag/Berechnungsdaten des Finanzergebnisses?
Ein Oszillator kann alles sein! Die Hauptaufgabe eines Oszillators besteht darin, einen Chart in einen anderen Chart umzuwandeln, allerdings mit einer im Voraus bekannten Amplitude. Ich benutze meinen selbst geschriebenen Oszillator, aber das ist nicht die Hauptsache.
Das Sample kann beliebig sein! Man kann es auch ohne Ergebnis machen.
Allerdings habe ich gerade einen normalen Zufallsgenerator von 0 bis 1 ausprobiert und ... Der Ansatz ist gescheitert!!!
Der Grund wurde bereits ermittelt, es sind sehr verrauschte Daten. Es gibt jedoch einen Ausweg aus dieser Situation! Erhöhen Sie den Zeitrahmen für die Probenahme! Wenn die Stichprobe unrentabel ist, dann machen wir M2 daraus und überprüfen sie erneut. Wenn die Stichprobe wieder unrentabel ist, dann M3, usw.
P.S. Obwohl von 10 mal prüfen nur einmal fehlgeschlagen ist ... :) Und dieses negative Ergebnis wurde nach dem Training des neuronalen Netzes Ausschuss auf einem Tablett Probe. Mit einem solchen Ergebnis können wir im Allgemeinen sagen, dass die Probe überhaupt nicht vorhersehbar ist.
Ein Oszillator kann alles sein! Die Hauptaufgabe eines jeden Oszillators ist es, ein Diagramm in ein anderes Diagramm umzuwandeln, aber mit einer im Voraus bekannten Amplitude. Ich verwende meinen selbst geschriebenen Oszillator, aber das ist nicht die Hauptsache.
Das Sample kann beliebig sein! Es ist möglich, ohne ein Ergebnis.
Allerdings habe ich gerade jetzt den üblichen Zufallsgenerator von 0 bis 1 ausprobiert und .... Der Ansatz ist gescheitert!!!
Der Grund wurde bereits ermittelt, es sind sehr verrauschte Daten. Es gibt jedoch einen Ausweg aus dieser Situation! Erhöhen Sie den Zeitrahmen der Stichprobe! Wenn die Stichprobe unrentabel ist, dann machen Sie M2 daraus und überprüfen Sie sie erneut. Wenn sie wieder unrentabel ist, dann M3, usw.
P.S. Obwohl von 10 mal prüfen nur einmal fehlgeschlagen ist ... :) Und dieses negative Ergebnis wurde nach dem Training des neuronalen Netzes Ausschuss auf einem Tablett Probe. Mit einem solchen Ergebnis können wir im Allgemeinen sagen, dass die Probe überhaupt nicht vorhersehbar ist.
Nun, jeder, natürlich kann es sein, aber nicht jeder wird effektiv sein.
Ich füge eine Datei mit einem Markup an, das demjenigen ähnelt, das Sie bereits trainiert haben - überprüfen Sie das Modell darauf.
Und ich verstehe nicht ganz, ob Sie erwarten, dass die markierte Datei Ihr Modell vorhersagt oder nicht?
Nun, das kann natürlich jeder, aber nicht jeder wird effektiv sein.
Ich füge eine Datei mit einem Markup bei, das dem ähnelt, das Sie bereits studiert haben - sehen Sie sich das Modell an.
Und ich verstehe nicht ganz, ob Sie auf die markierte Datei warten sollen, um Ihr Modell vorherzusagen oder nicht?
Ich möchte klären, "markierte Datei durch Prognose" - ist es eine neue Spalte zu machen und dort angeben, auf welcher Stufe ist zu kaufen, auf der ist zu verkaufen?
Ich möchte klären, " markierte Datei durch Prognose" - ist es, eine neue Spalte zu machen und dort angeben, auf welcher Stufe ist kaufen, auf der ist verkaufen?
Nun, ja, ich denke schon.
Sie können nur diese Spalte senden - den Rest brauchen Sie nicht. Und das Datum - um die Synchronisierung zu kontrollieren.Ja, ich denke schon.
Sie können nur diese Spalte senden - den Rest brauchen Sie nicht. Und das Datum - um die Synchronisierung zu kontrollieren.Ich habe eine Spalte hinzugefügt: "1" kaufen, "-1" verkaufen. Eröffnung eines Geschäfts im Falle eines Signalwechsels in die entgegengesetzte Richtung. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht, aber ich habe es nicht überprüft ... :) Faulheit.
Auf dem Chart ohne Spread und Kommission ist dies das Ergebnis in Punkten:
Ergebnisse: PR=157488 +trades=778 -trades=18 (Gewinn, Anzahl der positiven und negativen Trades).
Spread von 0,00050:
Ergebnisse: PR=117688 +Geschäfte=629 -Geschäfte=167
Spanne bei 0,00100:
PR=77888 +Geschäfte=427 -Geschäfte=369
Spanne bei 200:
PR=-1712 +Geschäfte=241 -Geschäfte=555