Gibt es ein Muster in diesem Chaos? Lassen Sie uns versuchen, es zu finden! Maschinelles Lernen am Beispiel einer bestimmten Stichprobe. - Seite 26
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Ihre Methode kann nicht direkt auf meine Daten angewendet werden. Denn wenn Sie mit dem vorherigen Balken trainieren, schauen Sie ein wenig in die Zukunft.
Aber wenn Sie einen Embargo-Abschnitt von 1000 Zeilen machen, werden Sie ein zuverlässiges Ergebnis haben.
Für das Training gilt nicht D(i)=D(i-1)+ Target_100_Buy
а
lassen Sie die dem aktuellen Balken nächstgelegenen 1000 Zeilen aus. Wahrscheinlich so D(i)=D(i-1000)+ Target(i-999) - aber ich bin mir nicht sicher. Ich werde darüber nachdenken müssen. Im Allgemeinen ist es notwendig, einen Shifter für 1000 Zeilen hinzuzufügen.
P.S. Wenn Alexey's Daten auch mehrere unvollständige Trades gleichzeitig enthalten können, dann gibt es auch einen Blick durch denjenigen, der noch nicht abgeschlossen ist, aber bereits an den Input für das Training übermittelt wurde.
Ihre Methode kann nicht direkt auf meine Daten angewendet werden. Denn wenn Sie mit dem vorherigen Balken trainieren, schauen Sie ein wenig in die Zukunft.
Aber wenn Sie einen Embargo-Abschnitt von 1000 Zeilen machen, werden Sie ein zuverlässiges Ergebnis haben.
Für das Training gilt nicht D(i)=D(i-1)+ Target_100_Buy
а
Überspringe die nächsten 1000 Zeilen bis zum aktuellen Takt.Um ehrlich zu sein, habe ich die Rede überhaupt nicht verstanden ... :(
Die Formel wird auf eine Zeile angewendet, die das Delta der Bewegung zwischen den Schritten beschreibt. Welche Art von Peeking in die Zukunft?
Um ehrlich zu sein, habe ich das Spiel völlig missverstanden .... :(
Die Formel wird auf eine Reihe angewendet, die das Delta der Bewegung zwischen den Schritten beschreibt. Welche Art von Blick in die Zukunft?
In meinem Beispiel gibt es kein "zwischen den Schritten" - bis zu 100 oder mehr Schritte werden gleichzeitig gemacht (d.h. die Geschäfte sind nicht abgeschlossen, sondern bereits in den Markup eingegangen, also sollten sie übersprungen werden).
"Was habe ich getan?":
Der Beispielzug ist etwa 1 GB groß. Es dauert ziemlich lange, ihn in den Arbeitsbereich zu laden. Ich habe einen i5-3570 mit 24 GB RAM und einer schnellen SSD, und es dauert mehrere Minuten, bis Excel diese Datei öffnet. Deshalb habe ich beschlossen, dass sie gekürzt werden sollte. Ich war zu faul, um die Hochkommata für 5000+ Spalten herauszufinden. Ich nahm die Spalte 5584 5586 und wendete auf alle Zeilen ein Signal an, z. B. KAUFEN (um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, welches, vielleicht VERKAUFEN). So bildete diese Spalte ein Diagramm gemäß der obigen Formel. D.h. der erste Schritt war Null, dann 0,00007, dann 0,00007-0,00002=0,00005, dann 0,00005+0,00007=0,00012, usw. D.h. ab Spalte 5584 5586 habe ich ein Bewegungsdiagramm ohne Bindung gebildet, sozusagen ein relatives Bewegungsdiagramm. Als ob es sich um ein Close-Chart handeln würde, d.h. am Ende jeder Stufe des Charts ändert sich der Preis des Vermögenswertes um den entsprechenden Wert.
P.S. Habe bei der Säulennummer geschummelt ... Ich habe die letzte 5586 (ich habe sie gerade in Excel nachgeschlagen) mit dem SELL-Signal genommen.
"... warum eine neue Probe":
Um in gewissem Maße den Ansatz an seinem Beispiel zu zeigen und zu erklären. Wenn Sie mir die Anzahl der Spalten nennen, in denen OHLC- oder nur Clause-Preise genommen werden können, reicht das schon aus.
Zum Rest:
Die Daten aus den Beispieldateien werden überhaupt nicht verwendet. Auf der Grundlage der Spalten 5584 5586 aus jeder Datei wird ein Diagramm wie oben beschrieben erstellt. Und der Ansatz wird bereits auf diese erhaltenen Diagramme angewendet.
Nun, da der Topikstarter keine neuen Beispiele geben will, schlage ich jedem Interessierten vor, seine eigenen zu posten ... :)
Mit freundlichen Grüßen, RomFil!
In Excel beginnt die Zählung bei eins, und in CatBoost und mql (und anderen Sprachen) bei null.
D.h., so wie ich das verstehe, nimmt man einfach die letzte Spalte, macht ein Array akkumulativ und erhält eine Art Graph. Sagen wir mal so. Sie haben auf der Grundlage dieser Daten einige Prädiktoren erstellt. Und das Ziel ist der nächste Wert dieser Reihe oder der ursprüngliche Wert, d. h. Delta? D.h. ein Regressionsmodell, das das Ergebnis bedingt (+x||-x), und wenn +x, gehen wir in den Handel, richtig?
Ich werde versuchen, die Daten für diese letzten Spalten zu liefern, aber etwas später - einige Änderungen wurden von mir seither am Code vorgenommen, dann gingen sie verloren und alles wurde noch einmal überarbeitet - schwieriger Fall.
In Excel beginnt die Zählung bei eins, in CatBoost und mql (und anderen Sprachen) bei null.
D.h., so wie ich es verstehe, haben Sie einfach die letzte Spalte genommen, ein Array akkumuliert und ein Diagramm erstellt. Sagen wir mal so. Sie haben auf der Grundlage dieser Daten einige Prädiktoren erstellt. Und das Ziel ist der nächste Wert dieser Reihe oder der ursprüngliche Wert, d. h. das Delta? D.h. ein Regressionsmodell, das das Ergebnis bedingt (+x||-x), und wenn +x, gehen wir in den Handel, richtig?
Ich werde versuchen, die Daten für diese letzten Spalten zu liefern, aber etwas später - einige Änderungen wurden von mir seither am Code vorgenommen, dann gingen sie verloren und alles wurde noch einmal überarbeitet - schwieriger Fall.
In meinem Beispiel gibt es keine "Zwischenschritte" - es gibt bis zu 100 oder mehr gleichzeitige Schritte (d. h. Geschäfte, die noch nicht abgeschlossen sind, sich aber bereits im Markup befinden).
Ich verstehe es immer noch nicht ... :( Welche Abschlüsse, welcher Aufschlag?
Der Handelsansatz ist wie folgt:
1) Es gibt eine Kursbewegung (Close chart, zum Beispiel bitcoin). Zur Verdeutlichung wird eine Bewegung mit einer Periode von 9 und einer Verschiebung von -2 in den Chart eingezeichnet.
2) Der Handel mit dem oben beschriebenen Ansatz impliziert Signale zum Verkauf oder Kauf eines Vermögenswerts, ohne an das Los gebunden zu sein. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es nur einen Handel mit einem Vermögenswert.
3) Wenn das Geschäft zu einem Gewinn geführt hat, wird die Gesamtsumme +A Anzahl der Punkte aufgezeichnet, ansonsten -A.
4) Auf diese Weise wird das Einkommen in Punkten gebildet.
Es ist klar, dass das Bild nicht so rosig aussieht, wenn man zu den oben erwähnten Gewinntabellen noch Spread und Kommission hinzufügt.
2) Der Handel mit dem oben beschriebenen Ansatz impliziert Signale zum Verkauf oder Kauf eines Vermögenswerts, ohne an ein Los gebunden zu sein. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es nur einen Handel mit einem Vermögenswert.
Bei meinem Markup kann es bis zu 100 oder mehr Trades gleichzeitig geben. Es macht also keinen Sinn, Ihren Algorithmus auf meinen anzuwenden. Er wird nur spitzfindig sein.
Alexey - kann es in Ihren Daten mehrere unvollständige Geschäfte zur gleichen Zeit geben? D.h. das nächste Signal ist erschienen, aber das Geschäft des vorherigen Signals ist noch nicht abgeschlossen?
Nein, in diesen Daten gibt es nur aufeinanderfolgende Abschlüsse.
Ich verstehe es immer noch nicht ... :( Welche Geschäfte, welche Markierungen?
Deals nach diesem Aufschlag https://www.mql5.com/ru/code/903
Wir fügen zu jedem Bar 1 Trade hinzu und jeder wartet auf seinen TP oder SL. Ein Geschäft aus dem vorangegangenen Balken wird in der Regel nicht bis zum Beginn des nächsten Balkens abgeschlossen. Insgesamt gibt es viele Geschäfte zur gleichen Zeit.
Nein, in diesen Daten sind nur aufeinanderfolgende Geschäfte enthalten.
Dann wird die RomFil-Methode Ihre Daten nicht ausspähen. Kein schlechtes Ergebnis.