对冲基金系统和EA - 页 7 123456789101112131415 新评论 RobertVo 2006.04.29 17:53 #61 Smeden: 嘿！很高兴再次听到你的消息。我没有死，只是花了一些时间离开外汇市场。现在，让我们来挤一挤! 格雷厄姆。 谢谢你的评论。我明白了你的意思，并把它修好了。 再看看吧。 http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG 它看起来非常有趣。然而，我们交易的时间越长，我们的风险就越大，你会遇到你无法处理的连败。因此，我认为我们不能永远把手数翻倍，必须有一些限制，我们走多远，而不是炸毁整个账户。 另外，股票曲线是线性的，这很好，但是，我们需要复利，使之成为指数，这样我们就可以赚到一些大钱。所以我们需要增加手数，因为我们有越来越多的利润。我们真的需要对头寸大小进行精细控制，并为此制定良好的规模算法。 对你们所有人来说。保持良好的工作! RobertVo 2006.04.29 19:01 #62 还有一件事.... 格雷厄姆。 你是如何计算出这个序列的。 1 阄10TP: 1, 7, 42, 253, 1519 2 批次 5TP: 2, 24, 266 ? 能否请你为我做一个详细的计算？ 另外，我认为如果我们的损失只有-20点，我们可以动态地调整大小，因为我们不需要覆盖全部50点，对吗？ gkozlyk 2006.04.29 21:40 #63 RobertVo: 还有一件事....格雷厄姆。 你是如何计算出这个序列的。 1 阄10TP：1，7，42，253，1519 2 批次5TP：2, 24, 266 ? 能否请你为我做一个计算的分解？ 另外，我认为如果我们的损失只有-20点，我们可以动态地调整到一个较小的数额，因为我们不需要覆盖全部50点，对吗？ 我的计算方法是，下一个手数不仅要取代任何损失，而且还希望包括一个收益，使其值得。 因此，对于1手10TP，我们从1手开始。 请记住，计算是在交易的一侧进行的，因为另一侧总是以盈利收盘。 也就是说，在第1天，10TP和50止损，我们想赚10点。 如果我们止损，我们是-50点，所以在第2天，我们开始有-60个净值（从+10到-50的差异），再加上我们想多赚10点，因为我们是为了收入，所以我们用7手交易，因此从1到7。 现在，如果我们在第2天出现亏损，我们现在是前一天的-60，然后是第2天的-（7*50或350），所以现在我们需要在第3天产生（350+60+10）个点来弥补第1天和第2天的亏损，并产生收入，因此需要42手，等等... 在5TP50SL中，由于TP和SL相距较远，所以很快就会变得很陡峭。 希望这对你有帮助。 格雷厄姆 gkozlyk 2006.04.29 21:41 #64 RobertVo: Smeden: 嘿！很高兴再次听到你的声音。我没有死，只是花了一些时间远离外汇。现在，让我们来挤一挤!格雷厄姆。 谢谢你的评论。我明白了你的意思，并把它修好了。 再看看吧。 http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG 它看起来非常有趣。然而，我们交易的时间越长，我们的风险就越大，你会遇到你无法处理的连败。因此，我认为我们不能永远把手数翻倍，必须有一些限制，我们走多远，而不是炸毁整个账户。 另外，股票曲线是线性的，这很好，但是，我们需要复利，使之成为指数，这样我们就可以赚到一些大钱。所以我们需要增加手数，因为我们有越来越多的利润。我们真的需要对头寸大小进行精细控制，并为此制定良好的规模算法。 对你们所有的人。保持良好的工作状态! 我正在研究如何减少损失并允许额外的增长。 我将在几天后提出。 格雷厄姆 mike4X 2006.04.30 00:21 #65 嘿，桑普森。 这个EA有什么进展吗？ 我迫不及待地想在不同的开始时间测试不同的货币（当该货币对交易冷清的时候）。 我们还可以调整T/P水平和S/L水平。 Mike4X. RobertVo 2006.04.30 00:24 #66 非常感谢你的解释。 我从2005年2月17日到2005年9月8日做了一次回测。 交易迷你账户的起始余额为10000美元。 它一次打出了连续4次的损失，并将账户完全抹去。请看图片。 这是一个可怕的想法，特别是如果你长期运行这个系统，并对稳定的持续利润感到满意，而有一天你醒来，你的账户是零或更少...... 我们有什么选择呢？ 附加的文件： stats.png 10 kb gkozlyk 2006.04.30 01:41 #67 女士们，先生们，这里有我所说的 "第三种贸易 "的介绍。通常情况下，第三种交易的效果并不理想，但我认为刺猬提供的东西还没有被提出。我还包括统计数据和电子表格来支持我的想法。 我将尽我所能在这里解释我自己，所以请仔细阅读或多次阅读以了解它，而不是发布大量的问题，其中的答案在下面。 既然如此，我们开始吧。 过去几天我们意识到，刺猬本身可以是一个100%的机械系统，不需要滞后指标或人为干预。它工作的原因，但也是它的主要问题，是由于马丁格尔式的交易导致的手数缩放，但也是由于获利（TP）是止损（SL）的一小部分，而不是更大。在正常的交易中，成功的交易者通常希望TP与SL的比例至少在1以上，甚至更高，这意味着他们的潜在利润大于潜在损失。不幸的是，在刺猬到目前为止，10TP和50SL的比例是0.2（10/50），12TP/50SL或0.24的EurJpy，15Tp/50SL或0.3的GbJpy。在5TP 50SL中，比率为0.1。 这个系统工作的唯一原因是有历史数据支持的交易的巨大准确性，以及背对背的类似损失的极低概率（2或3或4个连续的买入损失，等等...）。实际的概率百分比已在本主题的早期发布。 另外，从这里开始，在与 "第三种交易 "有关的交易中，将不看欧元，主要是因为其交易不会在24小时内结束。 好吧，说说我的想法。有一天晚上，当我躺在床上时，我想到了一个想法。这个想法是，在我们的大多数日子里，买入和卖出都以盈利收盘。当然，我们总是有一方以盈利收盘，但其他交易中也有相当一部分以盈利收盘。因此，这意味着在24小时内，价格将从最初的买入价，上升到买入的TP，然后下降到卖出的TP，反之亦然，你明白了吗？ 所以我的想法是这样的。如果我们在标准的刺猬交易之外，再下2个进场订单，会怎么样？一个卖出止损在买入的TP，一个买入止损在卖出的TP。现在，由于价格通常会在稍后出现趋势，一旦其中一个进入订单生效，你只需删除另一个挂单。让我举个例子（暂时不用担心点差）。 在格林威治时间22:00或00:00，欧元兑美元在1.2000。我们买入，TP为1.2010，止损为1.1950。我们也可以卖出，TP为1.1990，止损为1.2050。到目前为止，这就是我们一直在做的事情。现在密切关注。 我们现在在1.2010处输入卖出止损。我们使用1.2050的初始卖出S/L，我们使用1.1990的卖出TP，假设价格会回落到1.1990，因为大多数时候它都会回落。我们也在1.1990处设置买入止损，并使用我们最初的买入止损和止盈水平。 因此，在22:02，我们应该有4笔交易。2个是刺猬交易，2个是 "第三种交易"。 现在，最初的刺猬交易中的一个最终会出现TP，这时，其中一个入市订单被踢入，也是我们删除另一边的挂单的时候。 如果货币向另一个方向移动，并在另一个TP时踢出两个交易，那么我们就是3个3了。 在原来的10TP系统下，我们最多可以赚取20个点。有了 "第三笔交易"，我们现在可以赚取总计40个点，是以前的两倍，只需增加一手。另外，因为当进场订单启动时，它现在有20个TP，只有40个S/L（因为货币已经移动了10个点，踢出一个刺猬交易，踢入一个 "第三交易"），因此现在我们的比率是0.5，而不是之前的0.2。因为比率好了很多，从损失中恢复的手数也少了很多，所以作为一个很好的副作用，马丁格尔的手数比例远没有那么严重，可以处理更多的持续损失，尽管我们不想这样做。然而，现在也存在与买入/卖出组合连续亏损一样的交叉亏损问题，因为我们是两边都在玩。这就是拆分手数的问题。然而，作为补偿，由于较高的TP/SL比率，第三笔交易的martingale要低很多。 我还分析了欧元兑日元和英镑兑日元。在这些货币对上，由于TP和SL是不同的，比例也是不同的。它们实际上变得更好。我还注意到第三种交易的另一个好的副作用。这个效果是这样的。 当你进入一个交易时，它立即是负的点差。因此，在FXDD EurUsd上，我们的10Tp实际上是12点的移动。现在，由于同时买入和卖出，我们有一个24点的最低运动窗口，以兑现2x10TP+2x2pip点差的利润。现在，如果我们在当前交易的止损点下了一个进场订单，并且该交易开始生效，它将立即成为-2的点差，但由于运动窗口是24点，减去2的点差，我们实际上有一个22的止损值，而不是我在计算中发布的20。认为这是一个很好的奖励。 FXDD上的欧洲货币的点差是4，而英国货币的点差是9。这意味着移动窗口是12+12+4+4或32点宽。我们的入市订单将不会产生12*2或24，而是32-4点差，或28。gbpjpy的移动窗口是15+15+9+9或48宽，第三笔交易的实际TP为39（48-9点差），而不是我们最初计算的30。在电子表格中，我根据欧元兑日元的28/38和英镑兑日元的39/35来计算比率。这个故事的寓意是，我们在第三笔交易中得到一个免费的点差。 现在有一个很好的事情。在刺猬的历史上，我们第一次有一个TP与SL的比率大于1！这是一个很好的例子。这就是原因。 当GbpJpy进入刺猬交易时，由于点差的关系，它的买入和卖出都是-9。在Tp为15的情况下，货币向TP一侧移动24。现在，如果我们的初始SL是50，我们的进场将是50 SL - 24点的移动价值，因此是35点S/L（26+9点差）。在这一点上，入市订单将不得不向另一边移动48点以达到TP。现在48-9点差是39点的TP。所以我们的比率是39TP/35SL或1.1!这比我们之前想做的0.2或0.1要好得多!现在，gbpjpy确实没有那么准确，但如果手数不必以7或24的倍数计算，那么这就好多了。 Eurjpy最终的TP/SL比率也是0.74。 现在来看看远期交易的计算。我已经在格林尼治标准时间22:00和00:00的时间框架内发布了我的结果，同时也提供了我的电子表格的结果。我已经包括了一个修订的电子表格。在2200GMT和00:00GMT下，蓝色部分或左上角包含原始刺猬交易和它们各自的盈亏。 左下角，即黄色部分，有同样的交易，但包括第三笔交易。 对于一些货币对来说，结果要好得多，但是有些是类似的。 在 "马丁格尔手数 "标签上，我计算了一些建议的手数P/L和S/L值，这取决于连续损失的数量。 好吧，我希望你们喜欢。我很喜欢这样做。我还觉得这个 "第三次交易 "也可以是一个独立的系统，也可以和原来的系统一起使用。 现在我们需要一个EA来为我们做这一切，100%的机械化，那么它将是黄金。 祝您愉快。 格雷厄姆 附加的文件： hedgehog_april_totals_2.zip 9 kb gkozlyk 2006.04.30 01:48 #68 RobertVo: 非常感谢你的解释。 我从2005年2月17日到2005年9月8日做了一次回测。交易迷你账户的起始余额为10000美元。它一次打出了连续4次的亏损，将账户完全抹去。请看图片。这是一个可怕的想法，特别是如果你长期运行这个系统，并对稳定的持续利润感到满意，而有一天你醒来，你的账户是零或更少...... 我们有哪些选择？ 这仍然是我想解决的问题。有一个想法是，要么让连续2次亏损，要么让连续3次亏损。不幸的是，马丁格尔交易 把我们锁在里面，因为我们想赚回我们的损失。 或者缩减主要刺猬的手数，增加 "第三笔交易 "的手数，这样我们就不必在以后连续5次亏损的情况下赌农场。 另外，资金管理也可能有帮助，所以我们开始时的规模要小到足以扩大，但也要大到足以帮助我们看到增长。 格雷厄姆 mike4X 2006.04.30 14:31 #69 你好，格雷厄姆。 第三笔交易很容易用OCO订单来设置--你不需要手动关闭未触发的订单。 我知道我之前提到过价差，但我仍然认为你搞错了。例如，当你在1.2000卖出时，你不能在1.1990设置止盈。原因是什么？你使用的是买入价，而你需要买入价来买回卖出交易。因此，你必须将TP水平设置在1.1987，以获得10个点的净利润。 现在我不想对下一点说得太消极，因为我认为这个系统仍有潜力，但我从去年7月起每天都手动记录，在我看来，上个月的表现特别好。 首先，是的，通过第三笔交易，当一切正常时，你可以获得40点。但是......在价格从1.2000涨到1.2010的那一天，会发生以下情况--你获得了第一个10点的利润，第三笔交易就开始做空。然后价格继续上涨，在1.2050时，原来的卖出交易以负50的价格止损，新的第三笔交易也以负40的价格止损。当天的结果是减去80点。 现在你可能会说，你可以用马丁格尔系统恢复这一点，而且双日损失是很少的？ 看看这个吧。Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari and even using your own TP of 10 in case you don't agree with my point on spread. 2005年11月10日（星期四）--价格从开盘开始直接上涨，并止损。 2005年11月11日（星期五）--价格从开盘起上涨了3个点，然后像石头一样下跌并停止了。 2005年11月14日（星期一）--再次止损。 2005年11月15日（周二）--直接上涨至止损。 2005年11月16日（周三）--直接上涨至止损。 这是五个连续的失败者，都是负80点。 我们仍然需要继续测试。这里面有一个好的系统，但我认为第三个交易版本不是它。 我目前正在测试不同的货币和时间框架，只有20点的SL，没有马丁代尔。我认为这条路线风险太大。如果刺猬在一天中出现亏损，那么我认为只需承担损失并继续进行。没有必要追回损失和双倍赌注--只要赢/输比率良好，就承担损失并继续下去。 无论如何，测试仍在继续。 Mike4X. HedgeHog System & EA _rdb_The Best Free EA Help with 5 digit gkozlyk 2006.04.30 15:20 #70 mike4X: 你好，格雷厄姆。第三笔交易很容易用OCO订单来设置--你不需要手动关闭未触发的订单。 我知道我之前提到过点差，但我仍然认为你错了。例如，当你在1.2000卖出时，你不能在1.1990设置止盈。原因是什么？你使用的是买入价，而你需要买入价来买回卖出交易。所以你必须将TP水平设置为1.1987，以获得10个点的净利润。 你是正确的，而且一直都是正确的。 在这个例子中，我保持简单，以描述概念的证明，但实际上在FXDD的2点差上，从1.2000进入的实际运动窗口是1.2012（10+2）和1.1988（10+2），因此24点的总最小运动。 因此，第三笔交易将是24-2点差，所以22个TP，而不是公布的20个。 当然，其他经纪公司的价差会使价格水平发生更大的变化。 mike4x: 现在我不想对下一点持否定态度，因为我认为这个系统仍有潜力，但我从去年7月起每天都手动记录，在我看来，上个月的表现特别好。 首先，是的，通过第三笔交易，当一切正常时，你可以获得40点。但是......在价格从1.2000涨到1.2010的那一天，会发生以下情况--你获得了第一个10点的利润，第三笔交易就开始做空。然后价格继续上涨，在1.2050时，原来的卖出交易以负50的价格止损，新的第三笔交易也以负40的价格止损。当天的结果是减去80点。 现在你可能会说，你可以用马丁格尔系统恢复这一点，而且双日损失是很少的？ 看看这个吧。Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari and even using your own TP of 10 in case you don't agree with my point on spread. 2005年11月10日（星期四）--价格从开盘开始直接上涨，并停止了。 2005年11月11日（星期五）--价格从开盘起上涨了3个点，然后像石头一样下跌并停止了。 2005年11月14日（星期一）--再次止损。 2005年11月15日（周二）--直接上涨至止损。 2005年11月16日（周三）--直接上涨至止损。 这是五个连续的失败者，都是负80点。 我们仍然需要继续测试。这里面有一个好的系统，但我认为第三个交易版本不是它。 我目前正在测试不同的货币和时间框架，只有20点的SL，没有马丁代尔。我认为这条路线风险太大。如果刺猬在一天中出现亏损，那么我认为只需承担损失并继续进行。没有必要追回损失和双倍赌注--只要赢/输比率良好，就承担损失并继续下去。 无论如何，测试仍在继续。 Mike4X. 你可能是对的。 回溯测试 的问题是，有几个饲料，如果我们使用15分钟的增量，每天有96个15分钟的时间段可以做刺猬，有6个货币对我认为它运行得最好，可能还有两个。 前瞻性测试最终肯定会成为对该系统的真正测试。 在我的电子表格中，我记录了到目前为止的交易情况，但是我绝不主张2周的时间对这个系统来说是足够长的。 至少，一个设计合理的EA会让人看到这个系统的漏洞或缺陷。 谢谢。 格雷厄姆 123456789101112131415 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Smeden: 嘿！很高兴再次听到你的消息。我没有死，只是花了一些时间离开外汇市场。现在，让我们来挤一挤!
格雷厄姆。
谢谢你的评论。我明白了你的意思，并把它修好了。
再看看吧。
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
它看起来非常有趣。然而，我们交易的时间越长，我们的风险就越大，你会遇到你无法处理的连败。因此，我认为我们不能永远把手数翻倍，必须有一些限制，我们走多远，而不是炸毁整个账户。
另外，股票曲线是线性的，这很好，但是，我们需要复利，使之成为指数，这样我们就可以赚到一些大钱。所以我们需要增加手数，因为我们有越来越多的利润。我们真的需要对头寸大小进行精细控制，并为此制定良好的规模算法。
对你们所有人来说。保持良好的工作!
还有一件事....
格雷厄姆。
你是如何计算出这个序列的。
1 阄10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 批次 5TP: 2, 24, 266
?
能否请你为我做一个详细的计算？
另外，我认为如果我们的损失只有-20点，我们可以动态地调整大小，因为我们不需要覆盖全部50点，对吗？
还有一件事....
格雷厄姆。
你是如何计算出这个序列的。
1 阄10TP：1，7，42，253，1519
2 批次5TP：2, 24, 266
?
能否请你为我做一个计算的分解？
另外，我认为如果我们的损失只有-20点，我们可以动态地调整到一个较小的数额，因为我们不需要覆盖全部50点，对吗？我的计算方法是，下一个手数不仅要取代任何损失，而且还希望包括一个收益，使其值得。
因此，对于1手10TP，我们从1手开始。 请记住，计算是在交易的一侧进行的，因为另一侧总是以盈利收盘。 也就是说，在第1天，10TP和50止损，我们想赚10点。 如果我们止损，我们是-50点，所以在第2天，我们开始有-60个净值（从+10到-50的差异），再加上我们想多赚10点，因为我们是为了收入，所以我们用7手交易，因此从1到7。 现在，如果我们在第2天出现亏损，我们现在是前一天的-60，然后是第2天的-（7*50或350），所以现在我们需要在第3天产生（350+60+10）个点来弥补第1天和第2天的亏损，并产生收入，因此需要42手，等等...
在5TP50SL中，由于TP和SL相距较远，所以很快就会变得很陡峭。
希望这对你有帮助。
格雷厄姆
Smeden: 嘿！很高兴再次听到你的声音。我没有死，只是花了一些时间远离外汇。现在，让我们来挤一挤!
格雷厄姆。
谢谢你的评论。我明白了你的意思，并把它修好了。
再看看吧。
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
它看起来非常有趣。然而，我们交易的时间越长，我们的风险就越大，你会遇到你无法处理的连败。因此，我认为我们不能永远把手数翻倍，必须有一些限制，我们走多远，而不是炸毁整个账户。
另外，股票曲线是线性的，这很好，但是，我们需要复利，使之成为指数，这样我们就可以赚到一些大钱。所以我们需要增加手数，因为我们有越来越多的利润。我们真的需要对头寸大小进行精细控制，并为此制定良好的规模算法。
对你们所有的人。保持良好的工作状态!我正在研究如何减少损失并允许额外的增长。 我将在几天后提出。
格雷厄姆
嘿，桑普森。
这个EA有什么进展吗？
我迫不及待地想在不同的开始时间测试不同的货币（当该货币对交易冷清的时候）。
我们还可以调整T/P水平和S/L水平。
Mike4X.
非常感谢你的解释。
我从2005年2月17日到2005年9月8日做了一次回测。
交易迷你账户的起始余额为10000美元。
它一次打出了连续4次的损失，并将账户完全抹去。请看图片。
这是一个可怕的想法，特别是如果你长期运行这个系统，并对稳定的持续利润感到满意，而有一天你醒来，你的账户是零或更少......
我们有什么选择呢？
女士们，先生们，这里有我所说的 "第三种贸易 "的介绍。通常情况下，第三种交易的效果并不理想，但我认为刺猬提供的东西还没有被提出。我还包括统计数据和电子表格来支持我的想法。
我将尽我所能在这里解释我自己，所以请仔细阅读或多次阅读以了解它，而不是发布大量的问题，其中的答案在下面。
既然如此，我们开始吧。
过去几天我们意识到，刺猬本身可以是一个100%的机械系统，不需要滞后指标或人为干预。它工作的原因，但也是它的主要问题，是由于马丁格尔式的交易导致的手数缩放，但也是由于获利（TP）是止损（SL）的一小部分，而不是更大。在正常的交易中，成功的交易者通常希望TP与SL的比例至少在1以上，甚至更高，这意味着他们的潜在利润大于潜在损失。不幸的是，在刺猬到目前为止，10TP和50SL的比例是0.2（10/50），12TP/50SL或0.24的EurJpy，15Tp/50SL或0.3的GbJpy。在5TP 50SL中，比率为0.1。
这个系统工作的唯一原因是有历史数据支持的交易的巨大准确性，以及背对背的类似损失的极低概率（2或3或4个连续的买入损失，等等...）。实际的概率百分比已在本主题的早期发布。
另外，从这里开始，在与 "第三种交易 "有关的交易中，将不看欧元，主要是因为其交易不会在24小时内结束。
好吧，说说我的想法。有一天晚上，当我躺在床上时，我想到了一个想法。这个想法是，在我们的大多数日子里，买入和卖出都以盈利收盘。当然，我们总是有一方以盈利收盘，但其他交易中也有相当一部分以盈利收盘。因此，这意味着在24小时内，价格将从最初的买入价，上升到买入的TP，然后下降到卖出的TP，反之亦然，你明白了吗？
所以我的想法是这样的。如果我们在标准的刺猬交易之外，再下2个进场订单，会怎么样？一个卖出止损在买入的TP，一个买入止损在卖出的TP。现在，由于价格通常会在稍后出现趋势，一旦其中一个进入订单生效，你只需删除另一个挂单。让我举个例子（暂时不用担心点差）。
在格林威治时间22:00或00:00，欧元兑美元在1.2000。我们买入，TP为1.2010，止损为1.1950。我们也可以卖出，TP为1.1990，止损为1.2050。到目前为止，这就是我们一直在做的事情。现在密切关注。
我们现在在1.2010处输入卖出止损。我们使用1.2050的初始卖出S/L，我们使用1.1990的卖出TP，假设价格会回落到1.1990，因为大多数时候它都会回落。我们也在1.1990处设置买入止损，并使用我们最初的买入止损和止盈水平。
因此，在22:02，我们应该有4笔交易。2个是刺猬交易，2个是 "第三种交易"。
现在，最初的刺猬交易中的一个最终会出现TP，这时，其中一个入市订单被踢入，也是我们删除另一边的挂单的时候。
如果货币向另一个方向移动，并在另一个TP时踢出两个交易，那么我们就是3个3了。
在原来的10TP系统下，我们最多可以赚取20个点。有了 "第三笔交易"，我们现在可以赚取总计40个点，是以前的两倍，只需增加一手。另外，因为当进场订单启动时，它现在有20个TP，只有40个S/L（因为货币已经移动了10个点，踢出一个刺猬交易，踢入一个 "第三交易"），因此现在我们的比率是0.5，而不是之前的0.2。因为比率好了很多，从损失中恢复的手数也少了很多，所以作为一个很好的副作用，马丁格尔的手数比例远没有那么严重，可以处理更多的持续损失，尽管我们不想这样做。然而，现在也存在与买入/卖出组合连续亏损一样的交叉亏损问题，因为我们是两边都在玩。这就是拆分手数的问题。然而，作为补偿，由于较高的TP/SL比率，第三笔交易的martingale要低很多。
我还分析了欧元兑日元和英镑兑日元。在这些货币对上，由于TP和SL是不同的，比例也是不同的。它们实际上变得更好。我还注意到第三种交易的另一个好的副作用。这个效果是这样的。
当你进入一个交易时，它立即是负的点差。因此，在FXDD EurUsd上，我们的10Tp实际上是12点的移动。现在，由于同时买入和卖出，我们有一个24点的最低运动窗口，以兑现2x10TP+2x2pip点差的利润。现在，如果我们在当前交易的止损点下了一个进场订单，并且该交易开始生效，它将立即成为-2的点差，但由于运动窗口是24点，减去2的点差，我们实际上有一个22的止损值，而不是我在计算中发布的20。认为这是一个很好的奖励。
FXDD上的欧洲货币的点差是4，而英国货币的点差是9。这意味着移动窗口是12+12+4+4或32点宽。我们的入市订单将不会产生12*2或24，而是32-4点差，或28。gbpjpy的移动窗口是15+15+9+9或48宽，第三笔交易的实际TP为39（48-9点差），而不是我们最初计算的30。在电子表格中，我根据欧元兑日元的28/38和英镑兑日元的39/35来计算比率。这个故事的寓意是，我们在第三笔交易中得到一个免费的点差。
现在有一个很好的事情。在刺猬的历史上，我们第一次有一个TP与SL的比率大于1！这是一个很好的例子。这就是原因。
当GbpJpy进入刺猬交易时，由于点差的关系，它的买入和卖出都是-9。在Tp为15的情况下，货币向TP一侧移动24。现在，如果我们的初始SL是50，我们的进场将是50 SL - 24点的移动价值，因此是35点S/L（26+9点差）。在这一点上，入市订单将不得不向另一边移动48点以达到TP。现在48-9点差是39点的TP。所以我们的比率是39TP/35SL或1.1!这比我们之前想做的0.2或0.1要好得多!现在，gbpjpy确实没有那么准确，但如果手数不必以7或24的倍数计算，那么这就好多了。
Eurjpy最终的TP/SL比率也是0.74。
现在来看看远期交易的计算。我已经在格林尼治标准时间22:00和00:00的时间框架内发布了我的结果，同时也提供了我的电子表格的结果。我已经包括了一个修订的电子表格。在2200GMT和00:00GMT下，蓝色部分或左上角包含原始刺猬交易和它们各自的盈亏。
左下角，即黄色部分，有同样的交易，但包括第三笔交易。
对于一些货币对来说，结果要好得多，但是有些是类似的。
在 "马丁格尔手数 "标签上，我计算了一些建议的手数P/L和S/L值，这取决于连续损失的数量。
好吧，我希望你们喜欢。我很喜欢这样做。我还觉得这个 "第三次交易 "也可以是一个独立的系统，也可以和原来的系统一起使用。
现在我们需要一个EA来为我们做这一切，100%的机械化，那么它将是黄金。
祝您愉快。
格雷厄姆
非常感谢你的解释。
我从2005年2月17日到2005年9月8日做了一次回测。
交易迷你账户的起始余额为10000美元。
它一次打出了连续4次的亏损，将账户完全抹去。请看图片。
这是一个可怕的想法，特别是如果你长期运行这个系统，并对稳定的持续利润感到满意，而有一天你醒来，你的账户是零或更少......
我们有哪些选择？这仍然是我想解决的问题。有一个想法是，要么让连续2次亏损，要么让连续3次亏损。不幸的是，马丁格尔交易 把我们锁在里面，因为我们想赚回我们的损失。
或者缩减主要刺猬的手数，增加 "第三笔交易 "的手数，这样我们就不必在以后连续5次亏损的情况下赌农场。
另外，资金管理也可能有帮助，所以我们开始时的规模要小到足以扩大，但也要大到足以帮助我们看到增长。
格雷厄姆
你好，格雷厄姆。
第三笔交易很容易用OCO订单来设置--你不需要手动关闭未触发的订单。
我知道我之前提到过价差，但我仍然认为你搞错了。例如，当你在1.2000卖出时，你不能在1.1990设置止盈。原因是什么？你使用的是买入价，而你需要买入价来买回卖出交易。因此，你必须将TP水平设置在1.1987，以获得10个点的净利润。
现在我不想对下一点说得太消极，因为我认为这个系统仍有潜力，但我从去年7月起每天都手动记录，在我看来，上个月的表现特别好。
首先，是的，通过第三笔交易，当一切正常时，你可以获得40点。但是......在价格从1.2000涨到1.2010的那一天，会发生以下情况--你获得了第一个10点的利润，第三笔交易就开始做空。然后价格继续上涨，在1.2050时，原来的卖出交易以负50的价格止损，新的第三笔交易也以负40的价格止损。当天的结果是减去80点。
现在你可能会说，你可以用马丁格尔系统恢复这一点，而且双日损失是很少的？
看看这个吧。Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari and even using your own TP of 10 in case you don't agree with my point on spread.
2005年11月10日（星期四）--价格从开盘开始直接上涨，并止损。
2005年11月11日（星期五）--价格从开盘起上涨了3个点，然后像石头一样下跌并停止了。
2005年11月14日（星期一）--再次止损。
2005年11月15日（周二）--直接上涨至止损。
2005年11月16日（周三）--直接上涨至止损。
这是五个连续的失败者，都是负80点。
我们仍然需要继续测试。这里面有一个好的系统，但我认为第三个交易版本不是它。
我目前正在测试不同的货币和时间框架，只有20点的SL，没有马丁代尔。我认为这条路线风险太大。如果刺猬在一天中出现亏损，那么我认为只需承担损失并继续进行。没有必要追回损失和双倍赌注--只要赢/输比率良好，就承担损失并继续下去。
无论如何，测试仍在继续。
Mike4X.
你好，格雷厄姆。
第三笔交易很容易用OCO订单来设置--你不需要手动关闭未触发的订单。
我知道我之前提到过点差，但我仍然认为你错了。例如，当你在1.2000卖出时，你不能在1.1990设置止盈。原因是什么？你使用的是买入价，而你需要买入价来买回卖出交易。所以你必须将TP水平设置为1.1987，以获得10个点的净利润。你是正确的，而且一直都是正确的。 在这个例子中，我保持简单，以描述概念的证明，但实际上在FXDD的2点差上，从1.2000进入的实际运动窗口是1.2012（10+2）和1.1988（10+2），因此24点的总最小运动。 因此，第三笔交易将是24-2点差，所以22个TP，而不是公布的20个。 当然，其他经纪公司的价差会使价格水平发生更大的变化。
现在我不想对下一点持否定态度，因为我认为这个系统仍有潜力，但我从去年7月起每天都手动记录，在我看来，上个月的表现特别好。
首先，是的，通过第三笔交易，当一切正常时，你可以获得40点。但是......在价格从1.2000涨到1.2010的那一天，会发生以下情况--你获得了第一个10点的利润，第三笔交易就开始做空。然后价格继续上涨，在1.2050时，原来的卖出交易以负50的价格止损，新的第三笔交易也以负40的价格止损。当天的结果是减去80点。
现在你可能会说，你可以用马丁格尔系统恢复这一点，而且双日损失是很少的？
看看这个吧。Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari and even using your own TP of 10 in case you don't agree with my point on spread.
2005年11月10日（星期四）--价格从开盘开始直接上涨，并停止了。
2005年11月11日（星期五）--价格从开盘起上涨了3个点，然后像石头一样下跌并停止了。
2005年11月14日（星期一）--再次止损。
2005年11月15日（周二）--直接上涨至止损。
2005年11月16日（周三）--直接上涨至止损。
这是五个连续的失败者，都是负80点。
我们仍然需要继续测试。这里面有一个好的系统，但我认为第三个交易版本不是它。
我目前正在测试不同的货币和时间框架，只有20点的SL，没有马丁代尔。我认为这条路线风险太大。如果刺猬在一天中出现亏损，那么我认为只需承担损失并继续进行。没有必要追回损失和双倍赌注--只要赢/输比率良好，就承担损失并继续下去。
无论如何，测试仍在继续。
Mike4X.你可能是对的。 回溯测试 的问题是，有几个饲料，如果我们使用15分钟的增量，每天有96个15分钟的时间段可以做刺猬，有6个货币对我认为它运行得最好，可能还有两个。
前瞻性测试最终肯定会成为对该系统的真正测试。 在我的电子表格中，我记录了到目前为止的交易情况，但是我绝不主张2周的时间对这个系统来说是足够长的。
至少，一个设计合理的EA会让人看到这个系统的漏洞或缺陷。
谢谢。
格雷厄姆